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结果:找到“三因子 年度”相关内容6个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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三因子
、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日(包含日度、周度、月度、
年度
)
19 个回复 - 3903 次查看
三因子
、四因子、五因子数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2020-3-15 21:52 -
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-
现金交易版
【更新】
三因子
、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月(包含日、周、月、
年度
)
18 个回复 - 8006 次查看
三因子
、四因子、五因子数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2021-1-16 14:22 -
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-
现金交易版
1991-2021年特质波动率、月度特质波动率和
年度
特质波动率,三因素/
三因子
0 个回复 - 847 次查看
一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的
三因子
模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率(=考虑现金红利再投 ...
2022-10-5 17:21 -
zq1069321348
-
现金交易版
【更新】
三因子
、四因子、五因子数据大全1994-2020年9月(包含日、周、月、
年度
)
3 个回复 - 1856 次查看
三因子
、四因子、五因子数据大全 指标构建说明: [*]MB构建:t年6月使用流通市值进行排序,计算t年7到12月及t+1年1到6月份,小盘股组合和大盘股组合的(流通市值加权及等权重)收益率之差。 [*]HML构建:t年 ...
2020-11-2 19:44 -
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现金交易版
急求Fama
三因子
年度
数据
2 个回复 - 2493 次查看
求1997年到2017年Fama
三因子
的
年度
数据,国泰安数据库的,谢谢! RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与
年度
化无风险利率之差(央行公布三 ...
2019-5-27 21:13 -
xulc432
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