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stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
面板数据滞后项出现not sorted 急！
31 个回复 - 63400 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
31 个回复 - 63400 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4746 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4746 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9349 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9349 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
非平衡面板数据如何生成滞后项？
8 个回复 - 3269 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
8 个回复 - 3269 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
非平衡面板如何生成滞后项？
12 个回复 - 13125 次查看 各位朋友，小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据，共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市，所以可能数据是从09年才开始，请问这个是不是非平衡面板？我用xtset code year生成面板数据，我现在 ...2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
12 个回复 - 13125 次查看 各位朋友，小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据，共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市，所以可能数据是从09年才开始，请问这个是不是非平衡面板？我用xtset code year生成面板数据，我现在 ...2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
非平衡面板数据生成滞后项问题
4 个回复 - 1268 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
4 个回复 - 1268 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11584 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
13 个回复 - 11584 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项
5 个回复 - 2344 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
5 个回复 - 2344 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
空间面板模型因变量的滞后项系数与莫兰指数的符号相反
5 个回复 - 4629 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
5 个回复 - 4629 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
求助！我想使用高维面板数据在STATA中设置滞后项应该怎么设置呢？
5 个回复 - 1518 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
5 个回复 - 1518 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3406 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3406 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
求助：面板数据生成滞后项
16 个回复 - 48698 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
16 个回复 - 48698 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
对空间面板数据进行分析时引入自变量与空间滞后项的交互项，STATA如何实现？
2 个回复 - 1016 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
2 个回复 - 1016 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
【滞后项问题】面板数据的对数项滞后
3 个回复 - 936 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
3 个回复 - 936 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
非平衡面板数据求某个变量的滞后项得到的全是缺失值。
1 个回复 - 1961 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
1 个回复 - 1961 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
repeated time panel 面板数据如何求滞后项？
3 个回复 - 1251 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
3 个回复 - 1251 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
求助！动态面板模型（xtabond2）中想要加一个非滞后项的工具变量应该怎么操作？
4 个回复 - 3456 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
4 个回复 - 3456 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理
3 个回复 - 4126 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
3 个回复 - 4126 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
面板数据中，时间存在间断时产生滞后项的方法。
7 个回复 - 9842 次查看 该方法适用于面板数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS面板数据（年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009）。假设截面变量为：id，时间变量为：year。. tsset id year panel ...2011-8-2 05:02 - aizhihui2009 - Stata专版
7 个回复 - 9842 次查看 该方法适用于面板数据中时间变量是间断的情况。最典型的例子就是CHNS面板数据（年份分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009）。假设截面变量为：id，时间变量为：year。. tsset id year panel ...2011-8-2 05:02 - aizhihui2009 - Stata专版
请问动态面板数据的偏差和滞后项系数的关系
0 个回复 - 1012 次查看 panel ar(1) model： 方程是： y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t) 对rho作bias和t test 问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
0 个回复 - 1012 次查看 panel ar(1) model： 方程是： y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t) 对rho作bias和t test 问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
面板数据 滞后项 时间固定效应
0 个回复 - 1197 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
0 个回复 - 1197 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
向各位兄弟姐妹求助：面板模型中滞后项的阶数和个数的选择
5 个回复 - 5667 次查看 各位兄弟姐妹： 我有两个问题，急需解决，向各位求助一下： 1.我在做面板回归时需要考虑引入被解释变量的滞后项，具体采用几阶滞后以及引入几个滞后项用什么标准判断？ 我的模型如下： dlnRGDPit = β0 + ...2011-11-9 20:50 - dingweihan - Stata专版
5 个回复 - 5667 次查看 各位兄弟姐妹： 我有两个问题，急需解决，向各位求助一下： 1.我在做面板回归时需要考虑引入被解释变量的滞后项，具体采用几阶滞后以及引入几个滞后项用什么标准判断？ 我的模型如下： dlnRGDPit = β0 + ...2011-11-9 20:50 - dingweihan - Stata专版
面板数据 滞后项 超前项 求大神指点
0 个回复 - 823 次查看 问一个很白痴的问题 滞后项 超前项是用命令由软件自动生成 还是必须要在源数据里面有相应数据才可以 求各位老师指点！！ 万分感谢！！2019-3-31 15:21 - 小白不爱做白日梦 - 爱问频道
0 个回复 - 823 次查看 问一个很白痴的问题 滞后项 超前项是用命令由软件自动生成 还是必须要在源数据里面有相应数据才可以 求各位老师指点！！ 万分感谢！！2019-3-31 15:21 - 小白不爱做白日梦 - 爱问频道
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9049 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9049 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
面板数据中解释变量的滞后项
12 个回复 - 31874 次查看 如题，如果面板数据中只包含解释变量的滞后项,不包含被解释变量的滞后项，那么回归的命令应该是如何，是如下命令么 xtset stkcd year（公司代码 年份） xtreg y x L1.n L1.p , re 还是要用动态面板数据的命 ...2015-9-25 20:34 - °浅唱 - Stata专版
12 个回复 - 31874 次查看 如题，如果面板数据中只包含解释变量的滞后项,不包含被解释变量的滞后项，那么回归的命令应该是如何，是如下命令么 xtset stkcd year（公司代码 年份） xtreg y x L1.n L1.p , re 还是要用动态面板数据的命 ...2015-9-25 20:34 - °浅唱 - Stata专版
在做面板GMM模型是工具变量和前置变量滞后项的问题。
1 个回复 - 3771 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 3771 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
想请问大佬为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归？
0 个回复 - 1129 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
0 个回复 - 1129 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了
3 个回复 - 5533 次查看 我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了2018-11-18 18:12 - smlcc - Stata专版
3 个回复 - 5533 次查看 我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了2018-11-18 18:12 - smlcc - Stata专版
关于动态面板GMM滞后项问题
3 个回复 - 5831 次查看 论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
3 个回复 - 5831 次查看 论文中经常看到一种说法，“本文采用GMM方法,选取相应的解释变量和被解释变量以及它们的1至3阶滞后项作为工具变量来克服潜在内生性问题,”请问这句话，用xtabond2 和xtdpdsys 做估计时，怎么写命令？？2018-9-2 12:30 - victy_6 - 悬赏大厅
面板随机效应模型中 带有滞后项 为啥估计出来Random Effects (Cross)全是零？
5 个回复 - 2988 次查看 如图 是不是这样直接引入滞后项是错的2012-7-25 21:36 - scdylyx - EViews专版
5 个回复 - 2988 次查看 如图 是不是这样直接引入滞后项是错的2012-7-25 21:36 - scdylyx - EViews专版
EVIEWS中，面板数据如何输入滞后项
1 个回复 - 6414 次查看 在做面板数据时，pool中建立了SL（解释：SL，自变量，数量，连续变量）在进行分析时，SL不显著，想将其滞后一期，使用的是静态面板， 在模型估计中，自变量一栏输入 SL(-1)? 点击确定，显示SL is not defined 请问 ...2018-6-14 10:19 - 18992947002 - EViews专版
1 个回复 - 6414 次查看 在做面板数据时，pool中建立了SL（解释：SL，自变量，数量，连续变量）在进行分析时，SL不显著，想将其滞后一期，使用的是静态面板， 在模型估计中，自变量一栏输入 SL(-1)? 点击确定，显示SL is not defined 请问 ...2018-6-14 10:19 - 18992947002 - EViews专版
请问面板数据中如何输入变量滞后项，例如x(-1)? 这样对吗？谢谢！
8 个回复 - 6373 次查看 请问面板数据中如何输入变量滞后项，例如x(-1)? 这样对吗？谢谢！2012-12-9 23:04 - mushui208648 - EViews专版
8 个回复 - 6373 次查看 请问面板数据中如何输入变量滞后项，例如x(-1)? 这样对吗？谢谢！2012-12-9 23:04 - mushui208648 - EViews专版
面板数据滞后项
0 个回复 - 1312 次查看 毕业论文，急求帮助！我用2012年与2015年数据进行双重差分倾向得分匹配，然后利用2015年数据滞后三期获得2018年数据，再对2012年和2018年数据进行双重差分倾向得分匹配，请问这样可行吗？ 老师的意见是滞后数据应该 ...2018-4-25 16:47 - quganlu - Stata专版
0 个回复 - 1312 次查看 毕业论文，急求帮助！我用2012年与2015年数据进行双重差分倾向得分匹配，然后利用2015年数据滞后三期获得2018年数据，再对2012年和2018年数据进行双重差分倾向得分匹配，请问这样可行吗？ 老师的意见是滞后数据应该 ...2018-4-25 16:47 - quganlu - Stata专版
生成面板数据时显示delta是天，怎么调整为unit呢？而且在这个命令下生成的滞后项全部
0 个回复 - 1295 次查看 xtset id year之后，显示panel variable是unbalanced time variable是12/31/2005 to 12/31/2016 delta是 1 day 我是想要以年份为单位的啊， ...2017-10-18 20:32 - hyuie - Stata专版
0 个回复 - 1295 次查看 xtset id year之后，显示panel variable是unbalanced time variable是12/31/2005 to 12/31/2016 delta是 1 day 我是想要以年份为单位的啊， ...2017-10-18 20:32 - hyuie - Stata专版
短面板模型，解释变量有同一变量的当期值和滞后项，要注意什么？
1 个回复 - 2297 次查看 着急！！！我觉得我研究的问题，关键解释变量的当期值和滞后项可能都会对Y产生影响。我能否放在同一个模型里面回归？如果这样进行固定效应和随机效应回归时要注意什么？要做什么特殊处理吗？计量比较菜，请大神指教！ ...2017-4-28 21:21 - liufang0129 - Stata专版
1 个回复 - 2297 次查看 着急！！！我觉得我研究的问题，关键解释变量的当期值和滞后项可能都会对Y产生影响。我能否放在同一个模型里面回归？如果这样进行固定效应和随机效应回归时要注意什么？要做什么特殊处理吗？计量比较菜，请大神指教！ ...2017-4-28 21:21 - liufang0129 - Stata专版
存在被解释变量滞后项，还能用面板数据固定效应模型吗？
6 个回复 - 13812 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
6 个回复 - 13812 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
在EVIEWS中做面板数据回归,需要用到变量的滞后项,怎么操作?
14 个回复 - 31794 次查看 在EVIEWS里作下面这个方程的回归Yt=C1+C2*Xt+C3*Xt-1,怎么操作呀,谢谢大家了2011-11-6 12:21 - wangyuluamin - EViews专版
14 个回复 - 31794 次查看 在EVIEWS里作下面这个方程的回归Yt=C1+C2*Xt+C3*Xt-1,怎么操作呀,谢谢大家了2011-11-6 12:21 - wangyuluamin - EViews专版
求教论文返修问题：自变量重叠，动态面板滞后项及模型选择
19 个回复 - 5592 次查看 敬爱的各位计量大神，最近一篇英文稿件返修，提了一些刁钻的问题，让我不知如何回应。再次请教各位，还望不吝赐教！如果可以解答审稿人的疑问，我一定多给各位论坛币! 第一，自变量效用的重叠。我使用交叉项处理问 ...2015-6-16 04:49 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 5592 次查看 敬爱的各位计量大神，最近一篇英文稿件返修，提了一些刁钻的问题，让我不知如何回应。再次请教各位，还望不吝赐教！如果可以解答审稿人的疑问，我一定多给各位论坛币! 第一，自变量效用的重叠。我使用交叉项处理问 ...2015-6-16 04:49 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
面板模型中不含滞后项的是用GMM还是sys-gmm?
3 个回复 - 6443 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
3 个回复 - 6443 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
固定个体效应面板回归中，能不能用因变量的滞后项做自变量？
2 个回复 - 2316 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
2 个回复 - 2316 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
急！解释变量中含有内生解释变量的滞后项的动态面板估计
2 个回复 - 2766 次查看 急！！！本人初学stata 对stata还不很了解 在做动态面板估计时 发现解释变量含有内生变量的滞后项 应该怎么定义stata命令呢2012-3-22 21:37 - sophiaxbg - Stata专版
2 个回复 - 2766 次查看 急！！！本人初学stata 对stata还不很了解 在做动态面板估计时 发现解释变量含有内生变量的滞后项 应该怎么定义stata命令呢2012-3-22 21:37 - sophiaxbg - Stata专版
包含解释变量滞后项，同时大N大T的面板模型可以使用动态数据面板GMM方法吗？
3 个回复 - 2145 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
3 个回复 - 2145 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
面板回归的滞后项
1 个回复 - 3216 次查看 我用面板进行时间序列多远回归，其中有因变量的滞后1期到5期，但是加入滞后项在回归时会损失很多样本，怎么办2013-9-2 23:14 - juejiangluobo - Stata专版
1 个回复 - 3216 次查看 我用面板进行时间序列多远回归，其中有因变量的滞后1期到5期，但是加入滞后项在回归时会损失很多样本，怎么办2013-9-2 23:14 - juejiangluobo - Stata专版
面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？
1 个回复 - 6221 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
1 个回复 - 6221 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
面板数据中添加滞后项导致无观测错误（no obervation）
1 个回复 - 2380 次查看 我在分析一个包括16家公司数据的季度面板的时候，需要对其中一个解释变量RR添加滞后项，然而当我输入 gen RR1=L.RR_SA 之后，RR1显示全部数据都是缺失的，之后我又对其他变量进行了尝试，结果也一样，这到 ...2012-9-8 11:05 - zlqs1985 - Stata专版
1 个回复 - 2380 次查看 我在分析一个包括16家公司数据的季度面板的时候，需要对其中一个解释变量RR添加滞后项，然而当我输入 gen RR1=L.RR_SA 之后，RR1显示全部数据都是缺失的，之后我又对其他变量进行了尝试，结果也一样，这到 ...2012-9-8 11:05 - zlqs1985 - Stata专版
面板回归时滞后项选择的程序命令是什么
1 个回复 - 1891 次查看 有谁知道请问用stata软件进行面板回归时，滞后项选择的程序命令是什么吗？求解答。2011-7-28 08:17 - xiamin - Stata专版
1 个回复 - 1891 次查看 有谁知道请问用stata软件进行面板回归时，滞后项选择的程序命令是什么吗？求解答。2011-7-28 08:17 - xiamin - Stata专版
小问题:面板数据中有什么程序是产生一阶滞后项变量的莫？
3 个回复 - 2776 次查看 RT，大神快到碗里来，我也去帮帮别人解决问题2014-9-1 22:07 - shanxuezhengxin - Stata专版
3 个回复 - 2776 次查看 RT，大神快到碗里来，我也去帮帮别人解决问题2014-9-1 22:07 - shanxuezhengxin - Stata专版
求助如何用SAS对面板数据按照某个时间变量生成滞后项
4 个回复 - 6533 次查看 如题，谢谢。 鄙人会Stata，但是sas如何处理不知道啊~~~ 希望得到高人指点，虽然将sas数据导入stata再弄也可以，但是鄙人还是希望知道sas的代码。 谢谢2011-12-18 15:05 - JasonKQiao - SAS专版
4 个回复 - 6533 次查看 如题，谢谢。 鄙人会Stata，但是sas如何处理不知道啊~~~ 希望得到高人指点，虽然将sas数据导入stata再弄也可以，但是鄙人还是希望知道sas的代码。 谢谢2011-12-18 15:05 - JasonKQiao - SAS专版
【求助】Stata，面板数据中的滞后项
7 个回复 - 11632 次查看 求助，面板数据，对滞后项回归怎么写啊？ xtlogit y1capm L.bcapm L.c1capm L.l1capm , pa 它提示not sorted 不甚感激2010-9-17 10:17 - nzc157 - Stata专版
7 个回复 - 11632 次查看 求助，面板数据，对滞后项回归怎么写啊？ xtlogit y1capm L.bcapm L.c1capm L.l1capm , pa 它提示not sorted 不甚感激2010-9-17 10:17 - nzc157 - Stata专版
面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项
4 个回复 - 5306 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
4 个回复 - 5306 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
请问面板数据中如何输入变量滞后项，例如x(-1)? 这样对吗？谢谢！
1 个回复 - 1406 次查看 请问面板数据中如何输入变量滞后项，例如x(-1)? 这样对吗？谢谢！2012-12-10 20:58 - mushui208648 - EViews专版
1 个回复 - 1406 次查看 请问面板数据中如何输入变量滞后项，例如x(-1)? 这样对吗？谢谢！2012-12-10 20:58 - mushui208648 - EViews专版
请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？
3 个回复 - 3112 次查看 请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？谢谢了。2012-4-10 17:42 - happycici1983 - Stata专版
3 个回复 - 3112 次查看 请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？谢谢了。2012-4-10 17:42 - happycici1983 - Stata专版
求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，需要特别处理吗？
3 个回复 - 4736 次查看 求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，可否采用OLS,GLS常用回归方法？需要特别处理吗？2009-6-24 20:38 - niunai - EViews专版
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请教关于面板数据做回归是怎么加入解释变量的滞后项？
9 个回复 - 10759 次查看 请哪位高人指点一下，在做面板数据回归时解释变量含有滞后项，滞后项具体应该怎么设置？（设置的步骤是怎么样的？）急！！！非常感谢！！！！2009-2-22 20:20 - huangrong - EViews专版
9 个回复 - 10759 次查看 请哪位高人指点一下，在做面板数据回归时解释变量含有滞后项，滞后项具体应该怎么设置？（设置的步骤是怎么样的？）急！！！非常感谢！！！！2009-2-22 20:20 - huangrong - EViews专版
请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-
3 个回复 - 4549 次查看 <p>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-<br/>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征 ...2008-4-11 19:24 - 风之王 - Stata专版
3 个回复 - 4549 次查看 <p>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-<br/>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征 ...2008-4-11 19:24 - 风之王 - Stata专版
难题：动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办
1 个回复 - 3506 次查看 请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征求各位大侠的意见。 我在一篇论文中就遇到这种问题，我先用y（-1）对其他 ...2008-4-11 18:38 - 风之王 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3506 次查看 请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征求各位大侠的意见。 我在一篇论文中就遇到这种问题，我先用y（-1）对其他 ...2008-4-11 18:38 - 风之王 - 计量经济学与统计软件
