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【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1558 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
双边国家地理距离、制度距离和文化距离（stata版本）8 个回复 - 5504 次查看 双边国家地理距离、制度距离和文化距离 整理好的面板数据，stata版本 一、地理距离，见附件一 固定，无时间序列变化 单位：公里 包括双边国家人口最多城市之间的距离、首都之间的距离和加权距离 数据 ...2022-5-27 16:17 - 24118655178735 - 现金交易版
全球各国距离世界各国家之间地理距离各国制度距离文化距离202016 个回复 - 4960 次查看 全球各国距离世界各国家之间地理距离各国制度距离文化距离2020一、全世界225个国家之间地理距离1、数据来源：CEPII2、时间跨度：至今3、区域范围：全世界225个国家之间两两地理距离4、指标说明：各国间的地理距离数据 ...2022-5-22 00:06 - 千里鸟数据 - 现金交易版
欧式障碍期权的MC定价（敲出补偿）VBA编写
5 个回复 - 4640 次查看 完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。 建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上e ...2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
5 个回复 - 4640 次查看 完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。 建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上e ...2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
急急急！关于距离权重矩阵，欧式距离的指定带宽如何确定？
6 个回复 - 5807 次查看 在GeoDa软件中，距离权重矩阵需要指定一个临界值，这个临界值如何确定？是随便选的吗？就是图片中的“指定带宽”一栏。万分感谢！2018-9-9 12:27 - liufang0129 - 区域经济学
6 个回复 - 5807 次查看 在GeoDa软件中，距离权重矩阵需要指定一个临界值，这个临界值如何确定？是随便选的吗？就是图片中的“指定带宽”一栏。万分感谢！2018-9-9 12:27 - liufang0129 - 区域经济学
场内期权与场外期权 美式期权和欧式期权
2 个回复 - 547 次查看 想要交易期权的投资者们一定要听说过场内期权与场外期权，以及美式期权和欧式期权，这都是投资者在投资期权的时候，一定要了解的事情，下面就带大家了解一下。本文来源于摆渡：期权懂 场内期权与场外期权1、场内期权 ...2022-8-16 17:42 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 547 次查看 想要交易期权的投资者们一定要听说过场内期权与场外期权，以及美式期权和欧式期权，这都是投资者在投资期权的时候，一定要了解的事情，下面就带大家了解一下。本文来源于摆渡：期权懂 场内期权与场外期权1、场内期权 ...2022-8-16 17:42 - 期权懂 - Forum
BSM公式下，连续股息收益率为q的欧式看涨期权的希腊值（Greeks）
0 个回复 - 1073 次查看 在Hull的《期权、期货及其他衍生品》（第九版）的表19-6（pp. 328）中，出现了股息收益率为q的欧式看涨期权的Delta（期权价格对股价S0的偏导）为：[LaTex]e^{-q T} N\left(d_{1}\right)[/LaTex] 但Hull并未给出证明 ...2022-4-13 18:03 - TyroLiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1073 次查看 在Hull的《期权、期货及其他衍生品》（第九版）的表19-6（pp. 328）中，出现了股息收益率为q的欧式看涨期权的Delta（期权价格对股价S0的偏导）为：[LaTex]e^{-q T} N\left(d_{1}\right)[/LaTex] 但Hull并未给出证明 ...2022-4-13 18:03 - TyroLiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式电力期权定价的隐含波动率公式
0 个回复 - 317 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 317 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
可取消欧式期权的定价公式
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早 ...2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早 ...2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
基于对数学生t分布的欧式期权定价：一个Gosset
公式
0 个回复 - 267 次查看 摘要翻译： 股票收益的分布不能很好地用正态概率密度函数(pdf)来描述。学生的t-分布，有胖尾巴，是已知的拟合分布的回报。我们用对数学生t分布给出了欧式看涨期权或看跌期权的定价，我们称其为Gosset方法，以纪念W.S ...2022-3-7 18:44 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 267 次查看 摘要翻译： 股票收益的分布不能很好地用正态概率密度函数(pdf)来描述。学生的t-分布，有胖尾巴，是已知的拟合分布的回报。我们用对数学生t分布给出了欧式看涨期权或看跌期权的定价，我们称其为Gosset方法，以纪念W.S ...2022-3-7 18:44 - 何人来此 - Forum
无信用风险的债券和欧式债券期权的价格。
经典视及其量子延拓
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 本文比较了两种经典的单因素扩散模型对利率期限结构的影响。其中一个是基于Wiener-Bachelier过程，第二个是基于Ornstein-Uhlenbeck过程。在这些模型中，我们展示了零息债券的欧式看涨期权价格之间的本质差 ...2022-3-6 20:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 本文比较了两种经典的单因素扩散模型对利率期限结构的影响。其中一个是基于Wiener-Bachelier过程，第二个是基于Ornstein-Uhlenbeck过程。在这些模型中，我们展示了零息债券的欧式看涨期权价格之间的本质差 ...2022-3-6 20:11 - 何人来此 - Forum
R语言分位数回归及拟合线与观测点与回归线间欧式距离的问题
0 个回复 - 3981 次查看 图片出自论文Aritsaraet al. 2021 本人想做以上相类似的图片，但遇到以下问题：1.参考文献方法中提到将分位数回归被用来标度的x分为十份，选择各范围内最高的5%的y，这一操作在R中如何实现？2.在R中如何将回归线（ ...2022-3-1 21:09 - 马丁内斯基 - R语言论坛
0 个回复 - 3981 次查看 图片出自论文Aritsaraet al. 2021 本人想做以上相类似的图片，但遇到以下问题：1.参考文献方法中提到将分位数回归被用来标度的x分为十份，选择各范围内最高的5%的y，这一操作在R中如何实现？2.在R中如何将回归线（ ...2022-3-1 21:09 - 马丁内斯基 - R语言论坛
求关于欧式看跌BS偏微分方程公式推导的论文
7 个回复 - 5493 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:41 编辑 欧式看跌BS偏微分方程公式推导2012-11-17 16:22 - gaozidong1991 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 5493 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:41 编辑 欧式看跌BS偏微分方程公式推导2012-11-17 16:22 - gaozidong1991 - 金融学（理论版）
如何用VBA编程计算美式、欧式期权价格 二叉树模型
30 个回复 - 16043 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
30 个回复 - 16043 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
沪深300系列期权都是欧式吗？
1 个回复 - 1816 次查看 期权的欧式行权是一种只有到了合约的到期日里，才可以进行行权交易的方式，其他任何时间都是不可以的。而美式行权的交易日并不局限于到期日，在任何一个时间里，投资者都可以根据自己的需要来做出行权的选择. 沪 ...2021-4-25 11:22 - hdy825 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1816 次查看 期权的欧式行权是一种只有到了合约的到期日里，才可以进行行权交易的方式，其他任何时间都是不可以的。而美式行权的交易日并不局限于到期日，在任何一个时间里，投资者都可以根据自己的需要来做出行权的选择. 沪 ...2021-4-25 11:22 - hdy825 - 投资人（实务版）
【回帖奖币】收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价
11 个回复 - 1614 次查看 1 论文标题 《收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价》 2 作者信息 武康平 田昕明 李柳玲 3 出处 《数理统计与管理》第35卷第3期2016年5月 4 摘要 AEPD分布函数是最近几年新提出的一种分布函数， ...2020-8-11 12:03 - 说好不哭吖 - 论文版
11 个回复 - 1614 次查看 1 论文标题 《收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价》 2 作者信息 武康平 田昕明 李柳玲 3 出处 《数理统计与管理》第35卷第3期2016年5月 4 摘要 AEPD分布函数是最近几年新提出的一种分布函数， ...2020-8-11 12:03 - 说好不哭吖 - 论文版
