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怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 816 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 816 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 764 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 764 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12335 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12335 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 954 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 954 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
如何用EGARCH模型算汇率的波动率
2 个回复 - 3233 次查看 小弟已经把EGARCH的方程估计出来了，怎么算EGARCH的方差得到汇率的波动率，请各位大牛指教！2012-6-18 15:32 - ft2565823 - EViews专版
2 个回复 - 3233 次查看 小弟已经把EGARCH的方程估计出来了，怎么算EGARCH的方差得到汇率的波动率，请各位大牛指教！2012-6-18 15:32 - ft2565823 - EViews专版
