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UBS-利率模型1 个回复 - 616 次查看 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率 ...2022-6-7 22:28 - Lala-20200 - 现金交易版
金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1610 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
量化投资专题学习资料5 个回复 - 1715 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1773 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
随机利率模型及相关衍生品定价
8 个回复 - 3802 次查看 随机利率模型及相关衍生品定价Nicolas Privault 序言 中文版序言 第一章 随机微积分的回顾 1.1 布朗运动 1.2 随机积分 1.3 平方变差 1.4 伊藤公式 1.5 练习 第二章 Black.Scholes定价理论的回顾 2.1 看涨和看 ...2019-7-3 20:03 - Algebro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3802 次查看 随机利率模型及相关衍生品定价Nicolas Privault 序言 中文版序言 第一章 随机微积分的回顾 1.1 布朗运动 1.2 随机积分 1.3 平方变差 1.4 伊藤公式 1.5 练习 第二章 Black.Scholes定价理论的回顾 2.1 看涨和看 ...2019-7-3 20:03 - Algebro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CIR利率期限结构模型的MLE估计
11 个回复 - 9624 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
11 个回复 - 9624 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
求MATLAB利率期限结构估计-NS模型参数估计！！
6 个回复 - 3543 次查看 本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，也看了网络上MATLAB的相关程序，还是不知道如何进行参数估计，不知道如何得到初始的远期利率。求各位matlab大神帮帮忙，我的qq：635810757，懂的人 ...2017-6-21 11:01 - jinjinfe - 灌水吧
6 个回复 - 3543 次查看 本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，也看了网络上MATLAB的相关程序，还是不知道如何进行参数估计，不知道如何得到初始的远期利率。求各位matlab大神帮帮忙，我的qq：635810757，懂的人 ...2017-6-21 11:01 - jinjinfe - 灌水吧
【金融教材系列】零利率下限中的期限结构模型 Zero Lower Bound Term Structure
81 个回复 - 5597 次查看 2016年最新教材，降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-3-1 09:04 - wwqqer - 金融学（理论版）
81 个回复 - 5597 次查看 2016年最新教材，降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-3-1 09:04 - wwqqer - 金融学（理论版）
利率的流动性偏好模型、利率的流动性偏好模型是什么、利率的流动性偏好模型的含义
37 个回复 - 127 次查看 利率的流动性偏好模型（liquidity preference model of the interest rate）：认为利率水平是由货币市场中的货币供给和货币需求决定的。 ——保罗·克鲁格曼等.宏观经济学 第四版[M].北京:中国人民大学出版 ...2020-3-24 21:21 - HELLO_BABY - Forum
37 个回复 - 127 次查看 利率的流动性偏好模型（liquidity preference model of the interest rate）：认为利率水平是由货币市场中的货币供给和货币需求决定的。 ——保罗·克鲁格曼等.宏观经济学 第四版[M].北京:中国人民大学出版 ...2020-3-24 21:21 - HELLO_BABY - Forum
求助依据影子利率期限结构模型得到的美国联邦基金影子利率，或者matlab相关代码
3 个回复 - 2078 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
3 个回复 - 2078 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
一个半马尔可夫调制利率模型
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个半马尔可夫调制的利率模型。我们假定开关过程是有限状态空间E的半马尔可夫过程，调制过程是扩散过程。我们导出了折扣因子的高阶矩的递推方程，并描述了一个蒙特卡罗算法来执行模拟。本文的 ...2022-4-14 15:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个半马尔可夫调制的利率模型。我们假定开关过程是有限状态空间E的半马尔可夫过程，调制过程是扩散过程。我们导出了折扣因子的高阶矩的递推方程，并描述了一个蒙特卡罗算法来执行模拟。本文的 ...2022-4-14 15:35 - 能者818 - Forum
利率模型与格子气体的等价性
0 个回复 - 210 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类短期利率利率模型，其短期利率与终端测度r(t)=a(t)exp(x(t))中高斯马尔可夫过程x(t)的指数成正比。这些型号包括黑色、德曼、玩具和黑色、卡拉辛斯基型号中的终端措施。我们证明了这种利率模 ...2022-4-13 14:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 210 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类短期利率利率模型，其短期利率与终端测度r(t)=a(t)exp(x(t))中高斯马尔可夫过程x(t)的指数成正比。这些型号包括黑色、德曼、玩具和黑色、卡拉辛斯基型号中的终端措施。我们证明了这种利率模 ...2022-4-13 14:55 - 可人4 - Forum
具有随机波动性的多货币分析模型
随机利率
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 本文引入了一个考虑汇率波动率和相关随机利率的可处理多货币模型，该模型考虑了外汇市场的微笑和收益率曲线的演化。通过FFT方法可以有效地对外汇利率的vanilla期权进行定价，由于该模型的亲和力，我们的框 ...2022-4-11 09:00 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 本文引入了一个考虑汇率波动率和相关随机利率的可处理多货币模型，该模型考虑了外汇市场的微笑和收益率曲线的演化。通过FFT方法可以有效地对外汇利率的vanilla期权进行定价，由于该模型的亲和力，我们的框 ...2022-4-11 09:00 - 能者818 - Forum
时间序列 关于对实际利率建模应该用哪个模型比较好
1 个回复 - 401 次查看 大家好，小白求救 目前学了AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH, VAR, SVAR, VECM, BL, RESET, TAR, LASTAR, ESTAR 之类的模型 只有7个变量可选择 1. log equity price index 2. expected inflation (%) 3. GDP growth ( ...2022-3-30 04:08 - ye_422 - EViews专版
1 个回复 - 401 次查看 大家好，小白求救 目前学了AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH, VAR, SVAR, VECM, BL, RESET, TAR, LASTAR, ESTAR 之类的模型 只有7个变量可选择 1. log equity price index 2. expected inflation (%) 3. GDP growth ( ...2022-3-30 04:08 - ye_422 - EViews专版
零Black-Derman-Toy利率模型
0 个回复 - 477 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种对经典的Black-Derman-Toy(BDT)利率树模型的改进，它包括了在每一步以小概率跳到实际零利率的可能性。对相应的BDT算法进行了改进，以校正包含零利率场景的树。这一修改是受最近2008-2009年 ...2022-3-18 22:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 477 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种对经典的Black-Derman-Toy(BDT)利率树模型的改进，它包括了在每一步以小概率跳到实际零利率的可能性。对相应的BDT算法进行了改进，以校正包含零利率场景的树。这一修改是受最近2008-2009年 ...2022-3-18 22:55 - 可人4 - Forum
对数正态利率模型的爆炸行为
0 个回复 - 968 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个离散时间终端测度利率为对数正态分布的利率模型。这些模型在金融实践中被用作马尔可夫函数模型的参数版本，或作为对数正态Libor市场模型的近似。我们证明了该模型在高挥发和低挥发两种不同 ...2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 968 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个离散时间终端测度利率为对数正态分布的利率模型。这些模型在金融实践中被用作马尔可夫函数模型的参数版本，或作为对数正态Libor市场模型的近似。我们证明了该模型在高挥发和低挥发两种不同 ...2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
利率模型的热核方法
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 我们根据著名的马尔可夫函数模型的精神构造无违约利率模型：我们的重点是模型的分析可处理性和方法的通用性。我们在状态价格密度的设置中工作，并通过所谓的传播性质来构造模型。传播性质可以在所有流行的 ...2022-3-7 12:48 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 我们根据著名的马尔可夫函数模型的精神构造无违约利率模型：我们的重点是模型的分析可处理性和方法的通用性。我们在状态价格密度的设置中工作，并通过所谓的传播性质来构造模型。传播性质可以在所有流行的 ...2022-3-7 12:48 - mingdashike22 - Forum
利率混沌模型的标定
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 本文利用混沌系数的多项式-指数参数化方法，将利率混沌模型与市场数据进行标定。我们确定了一类单变量模型，它允许我们以受控的方式从高阶混沌中引入复杂性，同时保持相当的分析可处理性。特别地，我们根 ...2022-3-7 12:26 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 本文利用混沌系数的多项式-指数参数化方法，将利率混沌模型与市场数据进行标定。我们确定了一类单变量模型，它允许我们以受控的方式从高阶混沌中引入复杂性，同时保持相当的分析可处理性。特别地，我们根 ...2022-3-7 12:26 - 大多数88 - Forum
带CIR利率模型解的奇异极限
随机波动
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
伯恩斯坦过程、欧几里得量子力学与利率
模型
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 我们在与J.-C.合作的基础上进行了阐述。赞布里尼，欧几里德量子力学，伯恩斯坦过程和热方程的等矢之间的联系。然后讨论了数学金融学的一个新应用。 --- 英文标题： 《Bernstein processes, Euclidean Qua ...2022-3-6 19:12 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 我们在与J.-C.合作的基础上进行了阐述。赞布里尼，欧几里德量子力学，伯恩斯坦过程和热方程的等矢之间的联系。然后讨论了数学金融学的一个新应用。 --- 英文标题： 《Bernstein processes, Euclidean Qua ...2022-3-6 19:12 - 大多数88 - Forum
仿射利率模型
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 伯恩斯坦过程是欧几里得量子力学中出现的布朗扩散。与这些过程相关的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的对称性知识使人们能够获得随机过程之间的关系(Lescot-Zambrini，《概率进展》，第58和59卷）。最近，似 ...2022-3-6 17:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 伯恩斯坦过程是欧几里得量子力学中出现的布朗扩散。与这些过程相关的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的对称性知识使人们能够获得随机过程之间的关系(Lescot-Zambrini，《概率进展》，第58和59卷）。最近，似 ...2022-3-6 17:51 - 何人来此 - Forum
离散时间利率模型
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 本文给出了离散时间利率模型的一个公理格式。我们采用了定价核心方法，它建立在无套利属性中，并提供了与均衡经济学的联系。我们要求定价核与一对公理一致，一个公理给出支付股利资产的时间间关系，另一个 ...2022-3-6 10:09 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 本文给出了离散时间利率模型的一个公理格式。我们采用了定价核心方法，它建立在无套利属性中，并提供了与均衡经济学的联系。我们要求定价核与一对公理一致，一个公理给出支付股利资产的时间间关系，另一个 ...2022-3-6 10:09 - kedemingshi - Forum
关于波动性单因素利率模型的不存在性
平均广义Fong-Vasicek期限结构
0 个回复 - 458 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 458 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
仿射收益率曲线形状与渐近短期利率分布
单因素模型
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个利率模型，其中短期利率由Duffie、Filipovic和Schachermayer意义上的一维仿射过程给出。我们证明了在这样的模型中，屈服曲线只能是正常的、逆的或驼峰的（即被赋予一个单一的局部最大值）。 ...2022-2-28 15:21 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个利率模型，其中短期利率由Duffie、Filipovic和Schachermayer意义上的一维仿射过程给出。我们证明了在这样的模型中，屈服曲线只能是正常的、逆的或驼峰的（即被赋予一个单一的局部最大值）。 ...2022-2-28 15:21 - mingdashike22 - Forum
Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型
23 个回复 - 13595 次查看 一个朋友做的模型研究，里面有详细注释。 绝对好东西，记得回帖。 文件下载：Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型2015-3-13 22:04 - imark0 - 经管代码库
23 个回复 - 13595 次查看 一个朋友做的模型研究，里面有详细注释。 绝对好东西，记得回帖。 文件下载：Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型2015-3-13 22:04 - imark0 - 经管代码库
有关罗默模型利率求解
0 个回复 - 366 次查看 您好，我在经济增长导论（第三版 查尔斯）这本书P75中，有一个疑惑:它说罗默模型中r=a^2*Y/K，r是利率，Y是产出，K是资本，我不知道如何求导出这个公式，能帮我看下吗？[给心心]2021-10-9 10:19 - chm987654321 - Forum
0 个回复 - 366 次查看 您好，我在经济增长导论（第三版 查尔斯）这本书P75中，有一个疑惑:它说罗默模型中r=a^2*Y/K，r是利率，Y是产出，K是资本，我不知道如何求导出这个公式，能帮我看下吗？[给心心]2021-10-9 10:19 - chm987654321 - Forum
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
Interest Rate Models Theory and Practice 英文扫描版(中文名：利率模型理论和实践）
6 个回复 - 3091 次查看 目录Preface Motivation Aims, Readership and Book Structure Final Word and Acknowledgments Description of Contents by Chapter Abbreviations and Notation Part I. BASIC DEFINITIONS AND NO ARB ...2016-5-16 23:40 - poirotgaoyuan - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3091 次查看 目录Preface Motivation Aims, Readership and Book Structure Final Word and Acknowledgments Description of Contents by Chapter Abbreviations and Notation Part I. BASIC DEFINITIONS AND NO ARB ...2016-5-16 23:40 - poirotgaoyuan - 金融学（理论版）
固定收益利率期限结构excel模型VBA代码
6 个回复 - 6038 次查看 推荐一个学习固定收益相关模型的网站 http://www.mngt.waikato.ac.nz/kurt/frontpage/ModelMainpages/FixedIncomeModels.htm 是一个新西兰Kurt教授的个人主页，有一些模型的介绍和excel资料，可以免费下载 查看vb ...2015-2-15 21:00 - hmhanbo - 经济金融数学专区
6 个回复 - 6038 次查看 推荐一个学习固定收益相关模型的网站 http://www.mngt.waikato.ac.nz/kurt/frontpage/ModelMainpages/FixedIncomeModels.htm 是一个新西兰Kurt教授的个人主页，有一些模型的介绍和excel资料，可以免费下载 查看vb ...2015-2-15 21:00 - hmhanbo - 经济金融数学专区
求助大神！蒙代尔弗莱明模型浮动汇率下为什么货币供给不变，LM曲线不会发生位移呢？浮动汇率下，当利率低
2 个回复 - 1691 次查看 2021-1-28 22:18 - 外汇储备576 - 休闲灌水
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请教同业拆借利率VaR模型中实际失败天数的确定
3 个回复 - 3145 次查看 请问同业拆借利率VaR模型中，日均VaR已经算出，但是在检验样本中，实际失败天数是怎么确定的？利率模型的实际损失不太了解，谢谢指教了！2009-9-28 18:24 - mei2fang - EViews专版
3 个回复 - 3145 次查看 请问同业拆借利率VaR模型中，日均VaR已经算出，但是在检验样本中，实际失败天数是怎么确定的？利率模型的实际损失不太了解，谢谢指教了！2009-9-28 18:24 - mei2fang - EViews专版
求问如何用Eviews 模型计算利率期限结构中的单因素vasicek模型参数
1 个回复 - 1060 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1060 次查看 求助各位大佬怎么通过Eviews计算单因素vasicek模型参数，通过最小二乘法吗？输入的方程是什么呀？求助大佬们解惑，万分感谢。2020-12-11 12:03 - 派大大大星 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
咨询各位一下～资本资产定价模型可以用来做贷款利率定价吗？
0 个回复 - 434 次查看 要写毕业论文了，想用资本资产定价模型来研究贷款利率定价问题，不知道合不合适，前来求助～无风险利率用资本成本，市场期望利率用LPR利率（央行基准利率），贝塔系数就是信贷业务系统性风险。这个思路可以吗？麻烦大 ...2020-11-20 15:43 - jojo· - 爱问频道
0 个回复 - 434 次查看 要写毕业论文了，想用资本资产定价模型来研究贷款利率定价问题，不知道合不合适，前来求助～无风险利率用资本成本，市场期望利率用LPR利率（央行基准利率），贝塔系数就是信贷业务系统性风险。这个思路可以吗？麻烦大 ...2020-11-20 15:43 - jojo· - 爱问频道
IS-LM模型中的利率是指什么利率？
24 个回复 - 33145 次查看 和流动性偏好理论中货币量决定的利率是一个东西么？是指债券利率么？银行贷款利率和债券利率的区别是什么呢？ 一时间没想明白……2009-7-23 10:54 - ylxll - 宏观经济学
24 个回复 - 33145 次查看 和流动性偏好理论中货币量决定的利率是一个东西么？是指债券利率么？银行贷款利率和债券利率的区别是什么呢？ 一时间没想明白……2009-7-23 10:54 - ylxll - 宏观经济学
DCF模型，无风险利率怎么选？
2 个回复 - 2322 次查看 DCF模型估值，算各年股息的贴现值时，无风险利率的选取是统一用长期国债利率？ 还是按股息支付年限的不同而分别选对应时长的国债利率？比如：站在T0的今天来估值， T1期的股利估值时，对应的无风险利率选1年期国债利 ...2020-8-27 09:53 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2322 次查看 DCF模型估值，算各年股息的贴现值时，无风险利率的选取是统一用长期国债利率？ 还是按股息支付年限的不同而分别选对应时长的国债利率？比如：站在T0的今天来估值， T1期的股利估值时，对应的无风险利率选1年期国债利 ...2020-8-27 09:53 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
研究余额宝基金规模与银行存款利率关系能不把存款利率放进模型吗
0 个回复 - 771 次查看 本科论文求助，近几年存款规模一直增长，而银行存款利率又不断在下降。。。难受死了，做出来的回归结果就是利率越高，存款规模越低。。。。。。2020-6-10 02:40 - 人生不如意 - 论文版
0 个回复 - 771 次查看 本科论文求助，近几年存款规模一直增长，而银行存款利率又不断在下降。。。难受死了，做出来的回归结果就是利率越高，存款规模越低。。。。。。2020-6-10 02:40 - 人生不如意 - 论文版
如何在B-S期权模型中选取“无风险利率”
3 个回复 - 5819 次查看 在B-S模型求期权价格时，需要用到一个输入参数——无风险利率。 公式中是这样规定的：无风险利率应该选取“和期权有效期”等长的无风险利率。 那么在实务中，我遇到了以下问题： 1、用那种金融工具的利率 ...2020-3-18 21:36 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 5819 次查看 在B-S模型求期权价格时，需要用到一个输入参数——无风险利率。 公式中是这样规定的：无风险利率应该选取“和期权有效期”等长的无风险利率。 那么在实务中，我遇到了以下问题： 1、用那种金融工具的利率 ...2020-3-18 21:36 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
几个亚洲新兴国家的利率波动制：单变量马尔科夫转换模型分析
0 个回复 - 846 次查看 1 论文标题 Interest Rate Volatility Regimes in Selected Asian Countries: A Univariate Markov Switching Analysis 2 作者信息 Dicle OzdemirMugla Sitki KocmanUniversity 3 出处 Dicle Ozdemir. Intere ...2020-4-23 17:33 - Lilie_Wei - 论文版
0 个回复 - 846 次查看 1 论文标题 Interest Rate Volatility Regimes in Selected Asian Countries: A Univariate Markov Switching Analysis 2 作者信息 Dicle OzdemirMugla Sitki KocmanUniversity 3 出处 Dicle Ozdemir. Intere ...2020-4-23 17:33 - Lilie_Wei - 论文版
利率期限结构估计的NSS模型sas编程！求助！急！！！有偿！！
8 个回复 - 4334 次查看 本人正在写毕业论文，用NSS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，有SAS程序，现需要明白人稍微修改一下程序，然后用我的数据运行出结果来！！报酬可以电话商谈，有意者请联系13730678795，急等！！2011-4-14 00:08 - wsp20011001 - SAS专版
8 个回复 - 4334 次查看 本人正在写毕业论文，用NSS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，有SAS程序，现需要明白人稍微修改一下程序，然后用我的数据运行出结果来！！报酬可以电话商谈，有意者请联系13730678795，急等！！2011-4-14 00:08 - wsp20011001 - SAS专版
求《中期政策利率传导机制研究——基于商业银行两部门决策模型的分析》
7 个回复 - 1506 次查看 【作者(必填)】孙国峰段志明 【文题(必填)】中期政策利率传导机制研究——基于商业银行两部门决策模型的分析 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.a ...2018-3-20 15:09 - nkxls - 求助成功区
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零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计
0 个回复 - 396 次查看 零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计2020-2-11 19:41 - 美丽的天空 - R语言论坛
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利用状态空间模型估计自然利率和潜在产出，模型的形式和数据都有，就是估计不出，请高
7 个回复 - 2304 次查看 模型形式见附件中的参考文献，数据在附件中，急呀2016-3-1 16:59 - liangzhang1106 - EViews专版
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利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型
3 个回复 - 5077 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
3 个回复 - 5077 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
求教，MATLAB怎样进行CIR随机利率模型的估计与模拟
1 个回复 - 1592 次查看 求教，MATLAB怎样进行CIR随机利率模型的估计与模拟？2018-11-5 13:31 - loongfei - 计量经济学与统计软件
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求教利率期限结构NS模型静态估计方法——卡尔曼滤波法编程
2 个回复 - 3544 次查看 利率期限结构NS模型的形式和说面在附件中，如果有熟悉这方面的研究的大神，还请帮帮忙！！2014-11-26 17:34 - shileiliyang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3544 次查看 利率期限结构NS模型的形式和说面在附件中，如果有熟悉这方面的研究的大神，还请帮帮忙！！2014-11-26 17:34 - shileiliyang - 计量经济学与统计软件
用卡尔曼滤波估计二因素利率期限结构模型的论文
45 个回复 - 14490 次查看 这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。 之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操 ...2010-12-23 01:40 - meishanjia1900 - 金融学（理论版）
45 个回复 - 14490 次查看 这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。 之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操 ...2010-12-23 01:40 - meishanjia1900 - 金融学（理论版）
想请问一下BS公式和随机利率模型的有关内容
4 个回复 - 1882 次查看 想请问一下，这些随机利率模型是建立在BS模型的基础上，对于BS公式的一个修正吗？还是属于全新提出的一种期权定价的模型？还有就是因为数学基础不是特别好，不是特别能理解这些模型的推到方式，想请问是否有相关书籍 ...2019-10-2 15:01 - SY-Yolanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1882 次查看 想请问一下，这些随机利率模型是建立在BS模型的基础上，对于BS公式的一个修正吗？还是属于全新提出的一种期权定价的模型？还有就是因为数学基础不是特别好，不是特别能理解这些模型的推到方式，想请问是否有相关书籍 ...2019-10-2 15:01 - SY-Yolanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
新手小白想求一本随机利率模型的相关书籍～～～
0 个回复 - 1007 次查看 最近打算学习一下Vas、MHL、CIR这几个模型，想请问一下有没有相关的书籍呀课程可以推荐呀？2019-10-11 17:12 - SY-Yolanda - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1007 次查看 最近打算学习一下Vas、MHL、CIR这几个模型，想请问一下有没有相关的书籍呀课程可以推荐呀？2019-10-11 17:12 - SY-Yolanda - 金融学（理论版）
求助一道“蒙代尔一弗莱明”模型试题—世界利率导致国民收入变化
3 个回复 - 3616 次查看 求助一道“蒙代尔一弗莱明”模型试题（世界利率变化如何导致国民收入变动） 根据蒙代尔一弗莱明模型,小国开放经济,资本完全流动,固定汇率下,世界利率上升时,说明国民收入、汇率、贸易余额会怎样变动?2018-1-22 22:39 - zhangqi1378 - 宏观经济学
3 个回复 - 3616 次查看 求助一道“蒙代尔一弗莱明”模型试题（世界利率变化如何导致国民收入变动） 根据蒙代尔一弗莱明模型,小国开放经济,资本完全流动,固定汇率下,世界利率上升时,说明国民收入、汇率、贸易余额会怎样变动?2018-1-22 22:39 - zhangqi1378 - 宏观经济学
