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【重磅】上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标（2000-2021年） 是否ST或PT 金融6 个回复 - 7068 次查看 论文实证分析筛选样本常用数据 包含：是否金融行业、是否ST或PT（当年年末）、是否IPO当年（通常剔除IPO上市当年的数据）、是否国企、是否资产负债率大于1（剔除资不抵债的上市公司）、是否AB股交叉上市、是否AH股 ...2022-6-7 22:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司投资者关注度计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 4894 次查看 投资者关注度 计算说明 对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示： 其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】分析师关注度ANALYST数据2001-2021年17 个回复 - 7378 次查看 分析师关注度 变量定义 ANALYST：对关注同一家上市公司的证券分析师人数加1后，取自然对数 各年数据量 描述性统计 数据截图 数据下载 [hr] 经管之家：momingiqmi ...2022-6-5 23:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码2 个回复 - 1455 次查看 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融 ...2020-7-20 11:16 - lotus_sss - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3678 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4732 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1176 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
2 个回复 - 1176 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7823 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5321 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深300指数日度波动率2005-2022年4月（日度数据）14 个回复 - 3633 次查看 沪深300指数日度波动率2005-2022年4月（日度数据） 波动率：波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的 ...2022-4-10 00:34 - cxwhu - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5313 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1992-2018）10 个回复 - 7114 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 1、计算说明 [hr] 2、参考文献 [hr] 3、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度网盘上）、三因子日度数据、无风险利率 ...2019-8-10 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5323 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 25171 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
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特质波动率（Idiosyncratic Volatility）代码及实现案例
163 个回复 - 39586 次查看 特质波动率是什么 股票特质波动率是公司特质风险的度量指标。在经典资产定价理论中，资本市场是完美的，投资者可以通过持有充分分散的投资组合来抵消公司特质风险，公司特质风险不影响资产均衡定价，股票特质波 ...2020-7-17 16:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
163 个回复 - 39586 次查看 特质波动率是什么 股票特质波动率是公司特质风险的度量指标。在经典资产定价理论中，资本市场是完美的，投资者可以通过持有充分分散的投资组合来抵消公司特质风险，公司特质风险不影响资产均衡定价，股票特质波 ...2020-7-17 16:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
从市场波动率中学到的七个教训
2 个回复 - 1190 次查看 过去几十年间，金融危机出现的次数前所未有。该清单令人震惊，包括《布雷顿森林协议》失效、1973年第一次石油危机、黑色星期一、日本股市大崩溃、长期资本管理公司（LTCM）倒闭、俄罗斯卢布危机、亚洲金融危机、9.11 ...2015-2-18 19:37 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1190 次查看 过去几十年间，金融危机出现的次数前所未有。该清单令人震惊，包括《布雷顿森林协议》失效、1973年第一次石油危机、黑色星期一、日本股市大崩溃、长期资本管理公司（LTCM）倒闭、俄罗斯卢布危机、亚洲金融危机、9.11 ...2015-2-18 19:37 - accumulation - 金融学（理论版）
请问杠杆率和波动率之间是什么关系？
6 个回复 - 4618 次查看 各位老师同学们好，我有个问题请问。我对这段话中的一句话不明白。 这段话中，我不明白第二段中说的“要加2.8的杆杠”为什么是2.8倍的杠杆？这个杠杆率是怎么算出来的？另外 加杠杆后为什么波动率会跟着变？ 杠 ...2017-3-27 18:24 - forex95 - 量化投资
6 个回复 - 4618 次查看 各位老师同学们好，我有个问题请问。我对这段话中的一句话不明白。 这段话中，我不明白第二段中说的“要加2.8的杆杠”为什么是2.8倍的杠杆？这个杠杆率是怎么算出来的？另外 加杠杆后为什么波动率会跟着变？ 杠 ...2017-3-27 18:24 - forex95 - 量化投资
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6602 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6602 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
2001-2020年上市公司盈余波动率数据10 个回复 - 3965 次查看 数据描述： ROA三年滚动标准差（先用每家企业roa减去所在行业roa的平均值得到经过调整的roa，然后用经过调整的roa计算3年滚动标准差(t－1到t+1年)）； ROA五年滚动标准差（先用每家企业roa减去所在行业roa的平均值 ...2021-3-5 21:36 - gzjnulx - 现金交易版
A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月3 个回复 - 1067 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定 A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月 备注：1. 变量名称含义：Stkcd表示股票代码；trddt1表示年份；trddt2表示月份；vol_1表示股价波动率1（ ...2021-11-28 14:22 - MambaZhang - 现金交易版
中国银行保险投资证券公司系统性金融风险指标月度数据：SRISKBeta相关性波动率杠杆率2 个回复 - 1283 次查看 中国银行保险投资证券公司系统性金融风险指标月度数据：SRISKBeta相关性波动率杠杆率LRMES1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）2、时间跨度：2007年1月至2020年12月3、区域范 ...2022-4-13 08:11 - yusb - 现金交易版
5年经行业调整的ROA的波动率
2 个回复 - 4990 次查看 请5年经行业调整的ROA的波动率怎么计算？可以说的详细一点么？可以用Eviews8.0来计算么？求详细的操作步骤？谢谢！2019-3-14 14:14 - LYAFF13 - 新手入门区
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最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析+收益率与波动率的非1 个回复 - 1688 次查看 最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析+收益率与波动率的非对称性 1.最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析 2.最小方差组合的风险收益结构：股票市场收益率与 ...2020-6-6 15:22 - Tiger-like - 现金交易版
BS模型中的波动率在现实中到底代表什么意思？
2 个回复 - 1936 次查看 各位大神， 小弟在学习BS模型时对模型里面的波动率这个数据的意思一直没搞懂。 我的理解这个波动率是方差（标准差），但是方差这个数据是带量纲的呀。好比10个小朋友比身高，平均身高1米，标准差0.2的话，其实 ...2022-5-7 15:49 - rainingstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2815 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
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求助年化波动率的计算
2 个回复 - 5522 次查看 某上市公司在估计股权激励的成本时，需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。 请教各位大佬，这个参数年化波动率一般是如何计算的？（截至日是2022年2月21日） 我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出，算 ...2022-2-23 18:54 - Zackzm - 量化投资
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【20030101-20201231】个股波动率、极差波动率、偏度、峰度、5分钟数1 个回复 - 1702 次查看 【20030101-20201231】个股波动率、极差波动率、偏度、峰度、5分钟数 Stkcd [证券代码] - 参考魏宇（2007）、郦金梁（2012）、陈卫华（2018）、曾裕峰（2017）、陈坚（2018）、DiegoAmaya(2015)。 Trddt [交易日 ...2021-1-14 17:20 - 南牧丶 - 现金交易版
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1187 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑（链接）
10 个回复 - 4138 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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FRM一级量化分析培训讲义，波动率估计2 个回复 - 1069 次查看 FRM一级量化分析培训讲义 主要内容点如下： 10相关性估计模拟09波动率估计08多元线性回归时间序列07—元线性回归06置信区间假设检验05其它布点估计05其他分布点估计-204正态分布03数字特征二项分布02贝叶斯公式 ...2021-11-27 15:43 - Fu-pear - 现金交易版
【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1991-2021年）9 个回复 - 2685 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含：日个股回报率、综 ...2022-1-28 23:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码分享)
5 个回复 - 2121 次查看 策略思想： 盘整亦称“股价整理”，盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，股价呈牛皮整理，该阶段的行情震幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。 盘整形态是一种横向的 ...2019-2-26 21:37 - quantz - 量化投资
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《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》
6 个回复 - 2181 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
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波动率曲面：期权波动率建模实战指南（中英文）
28 个回复 - 9723 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
28 个回复 - 9723 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
DY（2012）计算的波动率溢出指数为什么可以大于100%
3 个回复 - 3999 次查看 计算溢出指数时，参考胡军辉（2017）文章（国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型），其溢出指数表为什么数值有大于100%的，其表格中的SI又是怎么求的呢2022-4-3 20:48 - dhjsksknx - R语言论坛
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期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo2 个回复 - 914 次查看 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo，期权模型的讲解是非常详细的 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo ...2022-2-25 18:33 - lotus_sss - 现金交易版
2010-2020年沪深A股换手率、波动率、收盘价、贝塔值、pe 、pb季度数据7 个回复 - 1206 次查看 2010-2020年沪深A股换手率、波动率、收盘价、贝塔值、pe 、pb季度数据 数据来源：附件内有说明 数据年限：2010-2020季度数据 数据说明：论文需要，需要的朋友自行下载。2022-5-10 14:21 - heshuti - 现金交易版
上证50etf期权日度数据（上市到2020-04）（包括标的etf价格和希腊字母波动率等）7 个回复 - 2001 次查看 字段包括：日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
如何用stata计算股票的异质波动率
5 个回复 - 4139 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
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可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3151 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
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如何用stata计算各个上市公司年度的收益率波动率
12 个回复 - 25583 次查看 我要计算上市公司的非系统风险股价的年波动率，我想求出上市公司4、5等，分别在2000年、2001年、2002年每年的收益率的波动率，该如何利用stata来实现呢？假设数据格式是纵列式的：。。。。。。。。。。。。。。。 。 ...2014-11-16 16:59 - hittilehua - Stata专版
12 个回复 - 25583 次查看 我要计算上市公司的非系统风险股价的年波动率，我想求出上市公司4、5等，分别在2000年、2001年、2002年每年的收益率的波动率，该如何利用stata来实现呢？假设数据格式是纵列式的：。。。。。。。。。。。。。。。 。 ...2014-11-16 16:59 - hittilehua - Stata专版
波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版作者: ［美] 尤安·辛克莱
10 个回复 - 4905 次查看 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。《波动率交易》（原 ...2019-1-12 16:00 - fuzujing - 量化投资
10 个回复 - 4905 次查看 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。《波动率交易》（原 ...2019-1-12 16:00 - fuzujing - 量化投资
《震荡市场中的期权交易：通过积极波动率管理把握不确定性》拉利.肖夫
9 个回复 - 2564 次查看 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原 ...2015-3-21 10:20 - weiming197813 - 投资人（实务版）
9 个回复 - 2564 次查看 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原 ...2015-3-21 10:20 - weiming197813 - 投资人（实务版）
20220520-国金证券-证券投资类私募基金行业月报：波动率重回低位，CTA风险释放
1 个回复 - 337 次查看 摘要： 第一部分：宏观经济和期货期权市场回顾 第二部分：期货宏观策略私募和期权策略私募表现回顾 第三部分：市场环境展望和投资建议 20220520-国金证券-证券投资类私募基金行业月报：波动率重回低位，CT ...2022-6-1 22:31 - gccd - 行业分析报告
1 个回复 - 337 次查看 摘要： 第一部分：宏观经济和期货期权市场回顾 第二部分：期货宏观策略私募和期权策略私募表现回顾 第三部分：市场环境展望和投资建议 20220520-国金证券-证券投资类私募基金行业月报：波动率重回低位，CT ...2022-6-1 22:31 - gccd - 行业分析报告
