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OLS、FE、OP、LP和GMM测算企业全要素生产率TFP
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最新·OLS、FE、OP、LP和GMM测算企业全要素生产率TFP以及DEA与SFA测算省级或地级市全要素生产率TFP具体步骤详解【含到2018年企业和地级市Excel面板数据、do程序和实操具体步骤】最新·OLS、FE、OP、LP和GMM测算企业全 ...
2022-3-4 11:12 - 皮卡好皮 - 现金交易版
GMM结果系数与ols以及FE的估计结果系数正负相反
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OLS的估计结果为0.089,双向固定效应的结果为0.0224,GMM的估计结果好像应该在两者之间,但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理,系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理,八种结果系数有六种是负 ...
2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
ols,fe,re的区别,以及比较
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<p>一,
ols,
fe,re几个模型的区别,优劣,使用条件</p><p>二,几个模型的比较,如何选取模型,用什么检验,命令</p><p>谢谢</p>
2008-5-13 23:56 - zywhb - Stata专版
OLS 和 FE 系数大小比较
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一般的准则是GMM估计的结果在OLS和FE之间,并且OLS是估计结果的上线,FE是估计结果的下线。
本文想问的是:一般情况下,OLS的估计结果都要比FE估计出来的系数值,也就是b要大吗?
谢谢各位
2022-6-5 16:49 - 爬行牛 - Stata专版
RE/FD/FE; OLS/GLS
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RE/FD/FE是模型设定方式,不同设定方式下适用不同的估计方法;
OLS/GLS是矩估计方法(一般可以认为OLS为GMM中一种),在不同假设下的效率不同;
因此,RE一般使用GLS方法,RE/FD一般使用OLS方法。
模型:y=Xβ+ ...
2020-12-3 22:06 - wtst - Stata专版
求助:GMM分析结果一直比FE和OLS回归的结果都低,什么原因呢?
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命令:reg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, robust
est store
ols
xtreg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015,
fe
est store
fe
xtabond dl h urban trade lnpate ...
2018-12-25 15:33 - 张玉星solo - Stata专版
固定效应(FE)和OLS代码问题
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本人使用系统gmm后,有学者要求被解释变量滞后一阶的GMM估计值要处在FE估计值和POLS估计值构成区间。本人在系统gmm估计时加入时间效应i.year,在FE和OLS的代码中也加入i.year。本人问题:
1.在FE和OLS的代码中也加入 ...
2020-3-21 09:11 - hejiekun - Stata专版
GMM 的值不在fe和ols之间
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各位达人,用stata,GMM做出来y的滞后一期的值是0.518,固定效应做出来y的滞后一期值是-0.34,混合
ols做出来y的滞后一期是-0.015
问题:GMM估计出来的y的滞后一期的系数根本不在固定效应和混合之间?
哪位达人能告 ...
2011-6-21 09:06 - mayywj0528 - Stata专版
Fermat’s Last Theorem: Basic Tools
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【作者(必填)】
【文题(必填)】Fermat’s Last Theorem: Basic To
ols
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】ww.ams.org/books/mmono/243
243 Takeshi Saito. Fermat's Last Theorem: Basic Tool ...
2018-11-10 00:52 - 北固隐 - 求助成功区
用stata建立command去比较pooled ols, FE和 RE estimator
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stimator comparison在stata中,我们会用以下command 去做estimator的对比Estimator comparison * Compare various estimators (with cluster-robust se.s). global xlist exp exp2 wks ed. quietly regress lwage $ ...
2017-5-1 02:11 - 猫咪祧 - Stata专版
Tools for Statistical Inference
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【作者(必填)】Martin A. Tanner
【文题(必填)】To
ols for Statistical In
ference
【年份(必填)】1996
【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4024-2
求链接 ...
2016-6-30 04:12 - violinangel - 求助成功区
NBER:The Real Effects of Capital Controls
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In aftermath of the global financial crisis of 2008–2009, emerging-market governments have increasingly restricted foreign capital inflows. The data show a statistically significant drop in cumulativ ...
2014-12-9 09:47 - zxxsm - 世界经济与国际贸易
关于面板序列 FE与POLS求助
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T=3之省际短面板,期隔十年,即为90- 00 -10年之数据。时间调整形成平衡面板(t=1 if year==1990类推)被解释变量为y,解释变量为x1-x5:模型为yit=a0+a1*x1it+a2*x2it+...a5*x5it+ui+eit
1)采用POLS, 估计系数均显 ...
2014-8-19 17:50 - PreEleven - Stata专版
What is the difference between HLM and OLS?
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I am conducting a research whereby I have a
few independent variables (all of them are dummies), moderators (one is a dummy, the other is continuous) and a continuous dependent variable.I was told to ...
2014-4-15 04:49 - ReneeBK - HLM专版
面板pols与面板fe系数解读
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练习数据为面板数据。
一般情况下应该使用FE.但有些文献直接使用p
ols,道理何在?
两种方法通常得到的结果差异很大,如何解释?
对于关键变量x,在两种不同方法下,其前面的系数解释有何差异?
2014-4-7 11:01 - peyzf - Stata专版
fe 或ols
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目前练习为面板数据。当使用
ols方法时,关键变量高度显著;当使用面板数据方法时(如
fe),关键变量不显著。其具有何种含义?是否意味着必需采用面板数据方法? 有没有这样的情形,尽管为面板数据,但使用
ols方法是合 ...
2013-5-28 14:58 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
FE和Pooled OLS的选择问题
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T=3的短面板,用FE做,解释变量系数和模型的都显著了,但是最后一行all ui=0的检验不显著,按道理是要选Pooled OLS回归吧?~
但是用Pooled OLS回归出来的结果无论是系数和整体都非常不显著了。
请问这种情况该 ...
2013-3-11 23:21 - flyingbird28 - Stata专版