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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出
DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
R 代码: 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
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the R code of TVP-VAR-DY model
The package (R code) includes the following models:
1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY
2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code
...
2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
基于滚窗VAR的DY溢出指数代码
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(Diebold&Yilmaz(2012))
基于r语言
代码问题我不懂,也是买来复现了的
可以替换自己的数据运行代码
得到这篇论文的对应结果
内容包括:原代码、操作教程、参考文献、原数据
输出结果包括:描述性统计表 ...
2024-1-23 12:29 - muzijinga - Excel
时变参数向量自回归(TVP-VAR)计算DY溢出指数
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DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出,该指数由向量自回归(VAR)模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷,学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...
2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
DY溢出指数模型代码及实证操作教程
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本人掌握DY 溢出指数模型的实证分析方法,可提供EVIEWS模块,无需代码基础,安装即可使用。并且手把手教数据调整及参数调整,以便于新手顺利跑出溢出表和动态溢出折线图。如有需求,请留言。
2022-3-1 09:43 - 叫我徐先生 - 悬赏大厅
有关dy溢出指数求助
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某一个波动率数据在某一个时间段里溢出效应非常明显,但是它的数据本身相对于模型中其他数据在那个时间段里很小,不管是起伏变化还是绝对数值都很小,请问是否不合理,可能出现的问题是什么?谢谢!
2023-12-6 21:28 - qiuuy - 宏观经济学
Eviews进行DY溢出指数的计算
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在Eviews中的add-in有一项插件dyindex,是基于Diebold and Yilmaz(2012)的广义VAR方差分解的方法所写,写插件的作者在这个插件界面附上了使用指南。就是点开插件右下角的open docs,同时作者本人也在eviews的add-in论 ...
2023-2-20 23:38 - 肥肥啊 - 灌水吧
DY溢出指数模型使用及实证分析指导
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本人可提供完整的
DY溢出指数模型的eviews模块,安装完即可直接使用,无需代码基础。并且指导使用该模型进行实证的过程,手把手教如何调整数据调整参数以便跑出完整的溢出表和动态溢出折线图。
有需求的同学可站内联 ...
2022-3-1 09:36 - 叫我徐先生 - Forum