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面板数据回归，加上时间固定效应后解释变量不显著
57 个回复 - 80163 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
57 个回复 - 80163 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
时间固定效应不显著
37 个回复 - 25993 次查看 个体固定效应是显著的，但是加入时间固定效应后不显著，怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下，样本数量是270个，研究9年的数据，我在想可以不加入时间固定效应吗2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
37 个回复 - 25993 次查看 个体固定效应是显著的，但是加入时间固定效应后不显著，怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下，样本数量是270个，研究9年的数据，我在想可以不加入时间固定效应吗2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
各位前辈，个体时间双固定效应不显著，怎么办？
10 个回复 - 33714 次查看 请教一下大家，做面板数据固定效应时，个体固定效应P值通过，正相关；时间固定效应P值也通过，正相关，可做个体时间双固定时，P值不显著，系数为负的了，这是什么情况？模型该怎么选择呢？？2017-5-13 17:22 - 季、艺 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 33714 次查看 请教一下大家，做面板数据固定效应时，个体固定效应P值通过，正相关；时间固定效应P值也通过，正相关，可做个体时间双固定时，P值不显著，系数为负的了，这是什么情况？模型该怎么选择呢？？2017-5-13 17:22 - 季、艺 - 计量经济学与统计软件
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6362 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6362 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
时间固定效应结果显著，但个体与双向结果都不显著
14 个回复 - 7319 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
14 个回复 - 7319 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
多期DID加入时间固定效应之后就不显著了，求问各位大佬怎么解决？
22 个回复 - 9510 次查看 论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响，代码是xtreg y d x,fe 结果显著，但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的，为什么他不加时间固定效应 ...2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
22 个回复 - 9510 次查看 论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响，代码是xtreg y d x,fe 结果显著，但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的，为什么他不加时间固定效应 ...2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
加入时间固定效应后，不显著
21 个回复 - 36373 次查看 OLS,fe，probit回归之后，都显著、个体固定效应也显著。但是加入时间，控制时间变量后，不显著了，这怎么办？2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
21 个回复 - 36373 次查看 OLS,fe，probit回归之后，都显著、个体固定效应也显著。但是加入时间，控制时间变量后，不显著了，这怎么办？2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
被解释变量有较强的时间趋势，固定时间后不显著怎么办？
4 个回复 - 2371 次查看 想请教各位，我的模型在固定时间后就不显著了，但在不固定时间的其他条件下是没问题的，相关参考文献大多是双固定效应模型，部分未提及是否固定了，我搜索资料后有人分析说是被解释变量有较强的时间趋势，这种情况下 ...2022-4-27 19:30 - 18870020265 - Stata专版
4 个回复 - 2371 次查看 想请教各位，我的模型在固定时间后就不显著了，但在不固定时间的其他条件下是没问题的，相关参考文献大多是双固定效应模型，部分未提及是否固定了，我搜索资料后有人分析说是被解释变量有较强的时间趋势，这种情况下 ...2022-4-27 19:30 - 18870020265 - Stata专版
我做的空间计量实证时间固定显著，但是固定个体或者双固定就不显著，该怎么办
6 个回复 - 3944 次查看 我做的空间计量实证时间固定显著，但是固定个体或者双固定就不显著，该怎么办。论文上都是双固定的，有没有大神解答一下。或者找个大神操作一下，价钱可以商量2022-4-2 08:51 - zzdsdust - Stata专版
6 个回复 - 3944 次查看 我做的空间计量实证时间固定显著，但是固定个体或者双固定就不显著，该怎么办。论文上都是双固定的，有没有大神解答一下。或者找个大神操作一下，价钱可以商量2022-4-2 08:51 - zzdsdust - Stata专版
stata面板数据加入时间效应，其他变量不显著
34 个回复 - 31761 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
34 个回复 - 31761 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
加入时间固定效应后不显著
1 个回复 - 1362 次查看 为什么不加时间固定效应的时候非常显著但是加入时间固定效应后就不显著呢？有什么办法可以解决呢？2021-11-17 15:00 - 老坛老坛 - Stata专版
1 个回复 - 1362 次查看 为什么不加时间固定效应的时候非常显著但是加入时间固定效应后就不显著呢？有什么办法可以解决呢？2021-11-17 15:00 - 老坛老坛 - Stata专版
求助，加入时间效应之后关键变量不显著了，怎么办？
5 个回复 - 5954 次查看 只加入固定效应还是很显著的，检验说可以加入时间效应，但是加入了之后的关键变量变得不显著了，该怎么办？是只要用固定效应，不考虑时间效应了吗？2022-4-17 11:06 - 呵呵哈哈.. - Forum
5 个回复 - 5954 次查看 只加入固定效应还是很显著的，检验说可以加入时间效应，但是加入了之后的关键变量变得不显著了，该怎么办？是只要用固定效应，不考虑时间效应了吗？2022-4-17 11:06 - 呵呵哈哈.. - Forum
多期DID模型加入时间固定效应后不显著
1 个回复 - 1847 次查看 求教各位大神，毕业论文做的是投资协定的政策效应，因此选用了多期DID模型，基础模型中加入个体固定效应结果显著，但如果同时加入时间固定效应则结果不显著。请问有什么解决方法吗。在这种情况下还适合选用DID模型进 ...2022-2-18 00:24 - Joyiii - Stata专版
1 个回复 - 1847 次查看 求教各位大神，毕业论文做的是投资协定的政策效应，因此选用了多期DID模型，基础模型中加入个体固定效应结果显著，但如果同时加入时间固定效应则结果不显著。请问有什么解决方法吗。在这种情况下还适合选用DID模型进 ...2022-2-18 00:24 - Joyiii - Stata专版
面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2590 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
4 个回复 - 2590 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦
1 个回复 - 514 次查看 渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦2021-12-9 22:16 - WWWRX - 灌水吧
1 个回复 - 514 次查看 渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦2021-12-9 22:16 - WWWRX - 灌水吧
加入固定效应和时间效应回归结果不显著，但是只加入时间效应回归结果显著
7 个回复 - 10255 次查看 本人想做一个关于政策变化对家庭债务的影响研究，然后想用DID方法做，做面板回归的时候加入个体固定效应后回归结果就不显著了，求助各位大神问题出在哪里呢？某个还没入门的小白，拜托拜托啦~2019-8-29 09:09 - 采用合法 - Stata专版
7 个回复 - 10255 次查看 本人想做一个关于政策变化对家庭债务的影响研究，然后想用DID方法做，做面板回归的时候加入个体固定效应后回归结果就不显著了，求助各位大神问题出在哪里呢？某个还没入门的小白，拜托拜托啦~2019-8-29 09:09 - 采用合法 - Stata专版
固定效应模型检测时间效应发现显著，但原来的自变量变不显著
13 个回复 - 22752 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
13 个回复 - 22752 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著
2 个回复 - 4085 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
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自变量乘时间后不显著了？
0 个回复 - 677 次查看 做了osl多元回归分析，为了看自变量时间变化，导师让我生成一个调查年x自变量的变数。比如 gen xt = x1*year reg y x1 x2 xt 这样。 请问这个变数是和原本的自变量一同放进原回归式嘛？ 我直接放进去一块在sta ...2020-10-13 20:47 - luoxupan9 - Stata专版
0 个回复 - 677 次查看 做了osl多元回归分析，为了看自变量时间变化，导师让我生成一个调查年x自变量的变数。比如 gen xt = x1*year reg y x1 x2 xt 这样。 请问这个变数是和原本的自变量一同放进原回归式嘛？ 我直接放进去一块在sta ...2020-10-13 20:47 - luoxupan9 - Stata专版
自变量乘时间后，自变量不显著了
0 个回复 - 622 次查看 做了osl多元回归分析，为了看自变量时间变化，导师让我生成一个调查年x自变量的变数。比如 gen xt = x1*year reg y x1 x2 xt 这样。 请问这个变数是和原本的自变量一同放进原回归式嘛？ 我直接放进去一块在st ...2020-10-13 19:57 - luoxupan9 - Stata专版
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Eviews做时间序列为什么ar(3)不显著ar(4)显著
6 个回复 - 2443 次查看 如图所示：Dependent Variable: DLR1 Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/03/19 Time: 09:42 Sample: 2012M01 2019M03 Included observations: 87 Failure to improve ...2019-4-3 09:54 - NottingH - EViews专版
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R语言生存分析 cox.zph显著但时间交互项不显著
0 个回复 - 931 次查看 R语言里生存分析 cox.zph显著但时间交互项不显著，是以时间交互项的显著性为准吗？2019-12-20 16:06 - mutou_1213 - 爱问频道
0 个回复 - 931 次查看 R语言里生存分析 cox.zph显著但时间交互项不显著，是以时间交互项的显著性为准吗？2019-12-20 16:06 - mutou_1213 - 爱问频道
我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了
3 个回复 - 5571 次查看 我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了2018-11-18 18:12 - smlcc - Stata专版
3 个回复 - 5571 次查看 我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了2018-11-18 18:12 - smlcc - Stata专版
用Stata做时间序列的多元线性回归但是用一阶差分后的序列做线性回归后系数不显著
2 个回复 - 8055 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
2 个回复 - 8055 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
截面上显著但时间序列上不显著的变量如何处理
1 个回复 - 1437 次查看 求助！ 用面板数据做了截面回归和时间序列回归，做截面回归的时候，在时间上取的均值，做时间序列回归的时候，在截面上取的均值，但是结果某一个变量在截面回归中显著，在时间序列回归上不显著。 请问，这样的 ...2016-9-30 01:21 - 李熊 - 爱问频道
1 个回复 - 1437 次查看 求助！ 用面板数据做了截面回归和时间序列回归，做截面回归的时候，在时间上取的均值，做时间序列回归的时候，在截面上取的均值，但是结果某一个变量在截面回归中显著，在时间序列回归上不显著。 请问，这样的 ...2016-9-30 01:21 - 李熊 - 爱问频道
EVIEWS做时间序列，回归结果显示不显著原因有那些行
28 个回复 - 16798 次查看 如题，本人在研究财政支出各项支出与城乡收入差距的关系，但是我尝试回归了下，所有的解释变量都变显著，是不是出了什么技术问题，我已经将所有数据进行一阶差分处理，样本区间1995-2011,5个解释变量，因变量为城乡居 ...2013-11-28 23:10 - Dagobert - 求助成功区
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面板数据全部不显著 用一个星期的时间处理数据了 实在搞不懂 谢谢大家帮忙！~
5 个回复 - 4272 次查看 运用的是固定效应变截距模型 EVIEWS具体操作如下[/backcolor] [/backcolor] 回归后的结果是这样的[/backcolor]数据并不显著 （全部不显著啊！！！） 因为是本科生没有系统的学习过面板数据，请教老师，老师也对 ...2015-3-9 22:53 - 寂寞≠孤独 - EViews专版
5 个回复 - 4272 次查看 运用的是固定效应变截距模型 EVIEWS具体操作如下[/backcolor] [/backcolor] 回归后的结果是这样的[/backcolor]数据并不显著 （全部不显著啊！！！） 因为是本科生没有系统的学习过面板数据，请教老师，老师也对 ...2015-3-9 22:53 - 寂寞≠孤独 - EViews专版
即是多元的也是时间序列，P值很大不显著怎么办？
3 个回复 - 4115 次查看 我是想写一篇水果产业国际竞争力的文章，利用钻石模型，但是因为水果产业的数据不多，先用了农业方面的数据，这会对P值有影响吗？已经试过存在多重共线性，差分以后P值降低了一些，但还是比较大。想寻求同学，老师们 ...2015-1-22 11:05 - Gracelove - Stata专版
3 个回复 - 4115 次查看 我是想写一篇水果产业国际竞争力的文章，利用钻石模型，但是因为水果产业的数据不多，先用了农业方面的数据，这会对P值有影响吗？已经试过存在多重共线性，差分以后P值降低了一些，但还是比较大。想寻求同学，老师们 ...2015-1-22 11:05 - Gracelove - Stata专版
只有时间序列数据，常数项不显著，R2很小
4 个回复 - 6651 次查看 选择一支股票，根据它的日收益率对市场收益率（上证综指）进行回归，估计Beta的值。我根据CAPM模型作简单的一元回归（个股日收益率对市场收益率，未考虑其他因素），数据取2000年-2012年共3011个交易日的数据，但回归 ...2014-10-2 20:45 - enid317 - Stata专版
4 个回复 - 6651 次查看 选择一支股票，根据它的日收益率对市场收益率（上证综指）进行回归，估计Beta的值。我根据CAPM模型作简单的一元回归（个股日收益率对市场收益率，未考虑其他因素），数据取2000年-2012年共3011个交易日的数据，但回归 ...2014-10-2 20:45 - enid317 - Stata专版
如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法
1 个回复 - 2212 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
1 个回复 - 2212 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
SAS时间序列删除不显著参数的问题。
2 个回复 - 2062 次查看 我在拟合一个时间序列，得到的结果是MA1,1这个参数不显著，想要删掉，怎么删？ 我知道如果常数项不显著，是noint，那如果是MA1,1这类的呢？2012-3-27 18:12 - SosO丶苏 - 爱问频道
2 个回复 - 2062 次查看 我在拟合一个时间序列，得到的结果是MA1,1这个参数不显著，想要删掉，怎么删？ 我知道如果常数项不显著，是noint，那如果是MA1,1这类的呢？2012-3-27 18:12 - SosO丶苏 - 爱问频道
