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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3684 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1823 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32218 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32218 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1272 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1272 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
