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用SPSS做中介效应和调节效应17 个回复 - 6256 次查看 如何用SPSS做中介效应与调节效应1、调节变量的定义 变量Y与变量X 的关系受到第三个变量M 的影响,就称M为调节变量。调节变量可以是定性的，也可以是定量的。在做调节效应分析时,通常要将自变量和调节变量做中心化变换 ...2018-4-9 12:03 - daka123 - 现金交易版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4156 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
4 个回复 - 4156 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
stata，命令，chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 9788 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 9788 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
逐步检验回归系数
18 个回复 - 5473 次查看 中介效应模型详细解读及Stata操作pdf版，非常详细，如有疑问可留言讨论 本文目录如下： • 背景介绍• 1. 中介效应简介• 2. 中介效应分析▪ 2.1 逐步检验回归系数▪ 2.2 系数乘积检验 ...2021-4-17 10:08 - huiliwei - Stata专版
18 个回复 - 5473 次查看 中介效应模型详细解读及Stata操作pdf版，非常详细，如有疑问可留言讨论 本文目录如下： • 背景介绍• 1. 中介效应简介• 2. 中介效应分析▪ 2.1 逐步检验回归系数▪ 2.2 系数乘积检验 ...2021-4-17 10:08 - huiliwei - Stata专版
求各位大神对面板数据进行分组回归后，怎样检验系数差异啊
4 个回复 - 2024 次查看 最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 2024 次查看 最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版
求问有检验两个回归系数相对大小的方法吗？
10 个回复 - 4655 次查看 比如我要回归一个方程y=ax(1)+bx(2)+cx(3)+u，有没有什么方法可以检验x(1)的系数a显著大于x(2)的系数b呢？求解答，万分感谢！2016-12-29 12:07 - 凌波仙子0206 - Stata专版
10 个回复 - 4655 次查看 比如我要回归一个方程y=ax(1)+bx(2)+cx(3)+u，有没有什么方法可以检验x(1)的系数a显著大于x(2)的系数b呢？求解答，万分感谢！2016-12-29 12:07 - 凌波仙子0206 - Stata专版
回归分析时，如何检验回归系数异于某一非零值！！！
10 个回复 - 7025 次查看 如题，本文遇到一问题，对样本进行回归分析之后，要检验回归系数显著异于某一非零值，不知道该如何检验？ t检验好像只能检验系数是否显著异于零，并不能检验出异于某非零常数。。。。 请高人指点。。。2010-4-23 21:19 - 天马横行 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 7025 次查看 如题，本文遇到一问题，对样本进行回归分析之后，要检验回归系数显著异于某一非零值，不知道该如何检验？ t检验好像只能检验系数是否显著异于零，并不能检验出异于某非零常数。。。。 请高人指点。。。2010-4-23 21:19 - 天马横行 - 计量经济学与统计软件
分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异0 个回复 - 2733 次查看 在实证分析过程中，经常会用到分组回归。 如果你需要分组回归，需要将两组回归结果输出到同一表格中，需要检验分组回归的系数差异，那么你可以好好看看这篇帖子。 分组回归具体的代码；分组回归后，分组回归系数 ...2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版
关于用GINI系数与K-S检验对logistic回归模型的效果评价
10 个回复 - 9563 次查看 各位大大好， 具体问题如标题所说，请知道的大大叙述详细些，如果有相关的文章也可以推荐一下。至于选上的论坛币，我第一次悬赏问题，也不知道数量合不合适，所以太少了也别嫌弃，谢谢！！！2011-1-25 10:57 - tdolook33 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 9563 次查看 各位大大好， 具体问题如标题所说，请知道的大大叙述详细些，如果有相关的文章也可以推荐一下。至于选上的论坛币，我第一次悬赏问题，也不知道数量合不合适，所以太少了也别嫌弃，谢谢！！！2011-1-25 10:57 - tdolook33 - 计量经济学与统计软件
F检验具体操作实现面板数据的模型判断联合回归(S3)、变截距模型(S2)还是变系数模型
40 个回复 - 24708 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
40 个回复 - 24708 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
求助：分组回归后的组间系数差异检验，如果是3组应该怎么办呢？
12 个回复 - 10645 次查看 参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验 用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版
12 个回复 - 10645 次查看 参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验 用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版
如何检验同一样本下两个回归方程中的变量系数差异？
14 个回复 - 11937 次查看 以下两个回归是在同一样本下进行的： xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1 i.year i.industry, fe robust, if inv_1>0 xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 tu ...2015-12-11 09:39 - doublemoneywen - Stata专版
14 个回复 - 11937 次查看 以下两个回归是在同一样本下进行的： xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1 i.year i.industry, fe robust, if inv_1>0 xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 tu ...2015-12-11 09:39 - doublemoneywen - Stata专版
利用三步法检验中介效应，中介变量回归系数相反？
13 个回复 - 17491 次查看 X与Y呈的回归系数为正，X与M的回归系数为正，但在最后进行X、M与Y的回归时，M与Y的回归系数确为负，有没有大佬可以解释下这是啥原因呀，有什么可以解决的思路吗？其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅
13 个回复 - 17491 次查看 X与Y呈的回归系数为正，X与M的回归系数为正，但在最后进行X、M与Y的回归时，M与Y的回归系数确为负，有没有大佬可以解释下这是啥原因呀，有什么可以解决的思路吗？其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅
同一样本，不同因变量，相同自变量的回归系数差异检验怎么做呢？
6 个回复 - 1868 次查看 请问各位，如何用stata做同一样本，相同自变量，不同因变量的回归系数差异性检验呢？使用什么命令呢？2017-9-30 17:19 - 阳光明媚小女子 - 灌水吧
6 个回复 - 1868 次查看 请问各位，如何用stata做同一样本，相同自变量，不同因变量的回归系数差异性检验呢？使用什么命令呢？2017-9-30 17:19 - 阳光明媚小女子 - 灌水吧
stata 检验一个回归中不同变量的系数大小
11 个回复 - 7603 次查看 如题，一个回归方程 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3，想要检验x1和x2谁的系数更大一些，可以用如下命令吗？ test x1=x2 ( 1) x1-x2 = 0 F( 1, 2036) = 6.08 Prob > F = 0.0138 或 ...2018-5-21 19:19 - zd504 - 悬赏大厅
11 个回复 - 7603 次查看 如题，一个回归方程 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3，想要检验x1和x2谁的系数更大一些，可以用如下命令吗？ test x1=x2 ( 1) x1-x2 = 0 F( 1, 2036) = 6.08 Prob > F = 0.0138 或 ...2018-5-21 19:19 - zd504 - 悬赏大厅
stata回归系数差异性检验，同一模型，不同样本数据
6 个回复 - 6174 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
6 个回复 - 6174 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
提问：分组回归，一组在0.05水平显著，另一组不显著，为何suest检验两组系数无差异？
7 个回复 - 9913 次查看 如图所示，第一个图是分组回归，分有无行业效应，第二个图是系数差异性检验，明明第一个图两组系数已经是显著和不显著的差别了，为什么suest检验二者不显著呢？不显著的p值都到0.5了，所以二者系数的确不存在显著差异 ...2021-7-11 19:35 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
7 个回复 - 9913 次查看 如图所示，第一个图是分组回归，分有无行业效应，第二个图是系数差异性检验，明明第一个图两组系数已经是显著和不显著的差别了，为什么suest检验二者不显著呢？不显著的p值都到0.5了，所以二者系数的确不存在显著差异 ...2021-7-11 19:35 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗
7 个回复 - 23201 次查看 一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗 我看贾俊平统计学书中，两者都是检验 β1是否等于零的问题，只是线性关系检验的统计量是F，回归系数检验的统计量是t 但两都不都是检验的同一个问题吗？ ...2009-10-15 15:31 - Ashlee - SPSS论坛
7 个回复 - 23201 次查看 一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗 我看贾俊平统计学书中，两者都是检验 β1是否等于零的问题，只是线性关系检验的统计量是F，回归系数检验的统计量是t 但两都不都是检验的同一个问题吗？ ...2009-10-15 15:31 - Ashlee - SPSS论坛
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1394 次查看 面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验时，老是出现这个问题是什么原因，求助各位老师同学！！！ 所用代码： global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year" ...2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
1 个回复 - 1394 次查看 面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验时，老是出现这个问题是什么原因，求助各位老师同学！！！ 所用代码： global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year" ...2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
29 个回复 - 27988 次查看 问题：在汇报结果1上以第一个变量（ttl_exp）为例 p-value=0.488,在汇报结果3处，却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢？或者是我对汇报结果1的p值解读有误？ 请老师批评指正，谢谢！2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
29 个回复 - 27988 次查看 问题：在汇报结果1上以第一个变量（ttl_exp）为例 p-value=0.488,在汇报结果3处，却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢？或者是我对汇报结果1的p值解读有误？ 请老师批评指正，谢谢！2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
中介效应逐步回归显著但系数下降很小很小辅助了bootstrap检验请问中介成立吗
2 个回复 - 1584 次查看 请大家帮我看一下下面这个逐步回归结果可以证明中介效应吗，感谢！ 有4个自变量X1、X2、X3、X4，除了X3没有通过X到M的显著性检验，其他变量三步回归的显著性都通过了，但是加入M和X一起对Y回归后，X的系数下降很少甚 ...2022-5-1 23:03 - 13617985933 - Stata专版
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有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1935 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
5 个回复 - 1935 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 16412 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
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加入中介效应回归后如何检验核心自变量系数变化的显著性
4 个回复 - 8656 次查看 请教下如何用STATA检验中介效应的显著性。自变量对因变量的回归：Y=a+bX1+cZ1+w 自变量和中介变量对因变量的回归（2）：Y=a+b1X1+dM1+cZ1+w 其中，X1是核心自变量；M1是中介变量；Z1是控制变量组（共包括四个控制变 ...2017-12-25 15:23 - 天雨流芳黄 - Stata专版
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面板数据分组回归后，如何对回归系数进行显著差异的检验？
11 个回复 - 15995 次查看 用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is not supported by suest ...2015-10-8 15:49 - baixueflower - Stata专版
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检验两个回归系数是否存在显著性差异
12 个回复 - 12874 次查看 回归方程1 ： y = ax11 + bx2 + cx3 + d 回归方程2 ： y = ax12 + bx2 + cx3 + d 两个方程中y 、x2 、x3 都是相同的，但是x11与x12不同，如何利用stata检验x11与x12的回归系数是否存在显著性差异。 ...2019-5-16 16:37 - 599133372 - Stata专版
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eg 协整检验 回归系数不显著
6 个回复 - 6523 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
6 个回复 - 6523 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
三种检验 组间回归系数差异的方法
6 个回复 - 28364 次查看 下面我们介绍三种检验组间系数差异的方法：这里主要介绍方法2：似无相关模型（seemingly unrelated regression） 在 stata 中执行步骤为：数据准备： 注意：面板数据的处理方法- suest - 不支持 -xtreg- 命令，因此 ...2018-10-10 01:03 - MRchesian - Stata专版
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求助：两组样本回归系数如何做系数差异卡方检验？
11 个回复 - 12579 次查看 我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归，希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异，据说系数本身显著不代表系数的差异也显著，所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
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求助，stata分2组回归后，怎么检验系数差异显著性，看了论坛没学会suest。。
20 个回复 - 36652 次查看 用的是很基本的多元回归模型，Spread=b0+b1 lnicq+b2 market+b3 guarantee+中间等等+b8state+year+industry+残差 这个模型我作了3个回归，一个是全样本，一个是market>中位数组（金融发展繁荣地区），一个是market2016-10-26 23:32 - panzhoubin - Stata专版
20 个回复 - 36652 次查看 用的是很基本的多元回归模型，Spread=b0+b1 lnicq+b2 market+b3 guarantee+中间等等+b8state+year+industry+残差 这个模型我作了3个回归，一个是全样本，一个是market>中位数组（金融发展繁荣地区），一个是market2016-10-26 23:32 - panzhoubin - Stata专版
随机效应的泊松回归的组间系数差异检验
0 个回复 - 469 次查看 请教一个有关随机效应的泊松回归的组间系数差异检验： xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==1, vce(boot, reps(1000) seed(10101 nodots) eststo xtpmale xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==0, vce(bo ...2022-8-8 09:01 - np84 - Stata专版
0 个回复 - 469 次查看 请教一个有关随机效应的泊松回归的组间系数差异检验： xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==1, vce(boot, reps(1000) seed(10101 nodots) eststo xtpmale xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==0, vce(bo ...2022-8-8 09:01 - np84 - Stata专版
求教：survey reg做了cluster后如何做分组回归的系数差异检验？
2 个回复 - 3517 次查看 各位大神： 请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版
2 个回复 - 3517 次查看 各位大神： 请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版
请教有序logit分组回归后如何检验组间系数差异
0 个回复 - 662 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版
0 个回复 - 662 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版
求助：分位数回归中如何检验不同分位数的系数差异是否在统计上显著
16 个回复 - 10202 次查看 新人求助，谢谢各位大神！ 想要检验变量x对不同分位数的边际贡献差异。 回归模型简化为y=x+zi，其中，x为解释变量，zi表示一系列控制变量。估计了0.25 0.5 0.75分位数上的系数 看到一篇论文解释说"系数之 ...2016-3-5 20:41 - dhy163com - Stata专版
16 个回复 - 10202 次查看 新人求助，谢谢各位大神！ 想要检验变量x对不同分位数的边际贡献差异。 回归模型简化为y=x+zi，其中，x为解释变量，zi表示一系列控制变量。估计了0.25 0.5 0.75分位数上的系数 看到一篇论文解释说"系数之 ...2016-3-5 20:41 - dhy163com - Stata专版
Stata稳健性检验——每次去掉一个样本回归系数作图
0 个回复 - 1741 次查看 稳健性检验——每次去掉一个样本作图 webuse grunfeld,clear mat A=J(3,10,.) forval i=1/10{ reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company) mat A[1,`i']=r(table)[1,1] m ...2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
0 个回复 - 1741 次查看 稳健性检验——每次去掉一个样本作图 webuse grunfeld,clear mat A=J(3,10,.) forval i=1/10{ reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company) mat A[1,`i']=r(table)[1,1] m ...2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
请教：分组回归组间系数检验不显著怎么办？
1 个回复 - 941 次查看 分组回归组间系数检验有的组显著，有的组不显著怎么办，可以直接比较系数大小吗？有的核心期刊好像也没做检验 一组<br> chi2（1）= 3.25<br> Prob > chi2 = 0.0713 另一组<br> chi2（1）= 2.36<b ...2022-4-1 22:52 - hyqk666 - Forum
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关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等（可能问法有点问题）
0 个回复 - 906 次查看 关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等，即H0：βmale=βfemale 具体问题如下：一个工人样本，有身高和对应的工资，现根据性别将工人分为两组。在分别求出男性和女性工人中工资和身高的回归系 ...2022-4-1 13:38 - 林小森 - Stata专版
0 个回复 - 906 次查看 关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等，即H0：βmale=βfemale 具体问题如下：一个工人样本，有身高和对应的工资，现根据性别将工人分为两组。在分别求出男性和女性工人中工资和身高的回归系 ...2022-4-1 13:38 - 林小森 - Stata专版
求教：用什么命令可以实现分组后对回归系数是否显著差异的检验
26 个回复 - 26676 次查看 请教一下，对分组的数据分别做回归后，用什么命令检验这两组回归的系数是否存在显著差异？ 我看到下文一个例子，如果认为企业家年龄会对 资本结构与企业绩效的关系产生影响，因此将年龄分为高、低两组，分别做回归 ...2011-10-14 17:23 - lijian1981112 - Stata专版
26 个回复 - 26676 次查看 请教一下，对分组的数据分别做回归后，用什么命令检验这两组回归的系数是否存在显著差异？ 我看到下文一个例子，如果认为企业家年龄会对 资本结构与企业绩效的关系产生影响，因此将年龄分为高、低两组，分别做回归 ...2011-10-14 17:23 - lijian1981112 - Stata专版
分组回归中两个组系数大小的比较检验问题
15 个回复 - 26656 次查看 希望能够请教一下各位，例如：通过分组回归，想要检验某个自变量在两个对照组中对因变量有何不同的影响，回归结果显示的是，自变量在两个对照组中都对因变量影响显著，但是系数大小看上去有差别，请问用什么方法可以 ...2011-11-4 00:12 - zyhzoe001 - Stata专版
15 个回复 - 26656 次查看 希望能够请教一下各位，例如：通过分组回归，想要检验某个自变量在两个对照组中对因变量有何不同的影响，回归结果显示的是，自变量在两个对照组中都对因变量影响显著，但是系数大小看上去有差别，请问用什么方法可以 ...2011-11-4 00:12 - zyhzoe001 - Stata专版
急求，面板数据分组回归，如何利用F检验（或chow检验？）比较系数差异？
13 个回复 - 8388 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
13 个回复 - 8388 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
对不同因变量的回归模型如何检验系数差异？
0 个回复 - 496 次查看 本人正在写毕业论文，目前研究中需要区分同一自变量对不同因变量影响差异。具体就是两个模型有同样的自变量和控制变量，但是分别对应两个不同的因变量。Y1=aX+c,Y2=bX+c,我目前看到的方法基本都是检验不同自变量对同 ...2022-3-16 13:44 - 诸葛小渔 - Stata专版
0 个回复 - 496 次查看 本人正在写毕业论文，目前研究中需要区分同一自变量对不同因变量影响差异。具体就是两个模型有同样的自变量和控制变量，但是分别对应两个不同的因变量。Y1=aX+c,Y2=bX+c,我目前看到的方法基本都是检验不同自变量对同 ...2022-3-16 13:44 - 诸葛小渔 - Stata专版
分组回归组间系数检验
0 个回复 - 529 次查看 用了这个代码一直出错 有大佬知道组间系数检验应该怎么操作吗 xi:reg xxx if xxx==1 est store a xi:xxx if xxx==0 est store b suest a b,vce(cluster id) test 【a_mean】xxx = 【b_mean】xxx *xxx处 ...2022-3-14 18:41 - 19875600492 - Stata专版
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如何用F检验来验证两个回归中三个共同变量回归系数是否相同？
0 个回复 - 628 次查看 两个回归分析： reg y x1 x2 x3 est store h1 reg y x1 x2 x3 x4 est store h2 在Stata中如何用F检验以上两个回归结果中的变量x1、x2、x3的回归系数是否发生了变化？ 请求大神！2022-2-25 09:58 - blueskyy - Stata专版
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通过了格兰杰因果检验，但是相关系数、回归系数都很小怎么办？
0 个回复 - 422 次查看 求助大佬们，通过了格兰杰因果检验，但是相关系数、回归系数都很小怎么办？2022-2-22 15:17 - cujiye142385 - EViews专版
0 个回复 - 422 次查看 求助大佬们，通过了格兰杰因果检验，但是相关系数、回归系数都很小怎么办？2022-2-22 15:17 - cujiye142385 - EViews专版
关于面板数据两个回归之间系数差异的显著性检验问题
3 个回复 - 9258 次查看 我利用面板数据对相同样本不同时间段内进行了两次回归，现在想要检验这两次回归中系数之间差异是否显著，看到论坛里大家说可以用suest命令，可是我的并不是不同样本之间的回归，而且两次回归的时间段之内还有重叠，不 ...2016-6-1 23:43 - 豆さん - Stata专版
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求助：两回归方程回归系数差异显著性检验（高手请进）
7 个回复 - 7071 次查看 两回归方程回归系数差异显著性该如何进行检验呢？如：大规模公司的回归方程为：y=a*x1+b*x2 小规模公司的回归方程为：y=a0*x1+b0*x2 如何检验a 与a0 b与 b0显著不同呢？ bootstrap听说可以，不知该怎么做？ ...2010-6-25 17:49 - wjf_615 - Stata专版
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面板回归个体聚类系数检验出现“.”，无法判断显著性
0 个回复 - 522 次查看 如图所示，我想要进行一个面板回归，用的是个体聚类，但是发现F值以及部分变量显著性检验的std、t和p都变成了一个点，但是我如果取消个体聚类就不会出现这种情况（虽然按道理应该加上个体聚类，而且核心did变量esg*c ...2022-1-3 17:54 - 路人乙丿 - Stata专版
0 个回复 - 522 次查看 如图所示，我想要进行一个面板回归，用的是个体聚类，但是发现F值以及部分变量显著性检验的std、t和p都变成了一个点，但是我如果取消个体聚类就不会出现这种情况（虽然按道理应该加上个体聚类，而且核心did变量esg*c ...2022-1-3 17:54 - 路人乙丿 - Stata专版
中介效应检验逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 3924 次查看 请问中介效应的逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办？2021-1-11 15:16 - wzm123456789 - 灌水吧
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面板数据用固定效应和随机效应分别回归时系数不同，但是在豪斯曼检验时系数相同
2 个回复 - 1476 次查看 面板数据为38家银行11年的数据，我在进行回归时发现豪斯曼检验结果为零，显示我用随机效应和固定效应回归的系数一样，但是我单独回归时是不一样的，用了连玉君老师说的修正豪斯曼检验结果还是这样，这是什么原因呢？ ...2021-9-6 17:44 - ytt222 - Stata专版
2 个回复 - 1476 次查看 面板数据为38家银行11年的数据，我在进行回归时发现豪斯曼检验结果为零，显示我用随机效应和固定效应回归的系数一样，但是我单独回归时是不一样的，用了连玉君老师说的修正豪斯曼检验结果还是这样，这是什么原因呢？ ...2021-9-6 17:44 - ytt222 - Stata专版
连玉君老师——如何检验分组回归后的组间系数差异
9 个回复 - 13591 次查看 连老师针对该问题提出了SUEST的方法，代码如下（图1）： 我想请问一下，在执行估计时，是否不能加入：[ , option] ? (例如：reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0) 如果在回归中加入[, option]的话，将会 ...2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
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关于分组回归系数显著性检验，及分位数回归的问题
5 个回复 - 5193 次查看 我是用的是3期静态面板数据，有以下问题不知如何解决： 1. 将样本分成城乡两个样本，分别回归看x对y的影响系数，但老师说不能直接对比，要进行检验两个系数是否显著不同，请问要怎么操作呢，stata语句是什么？ 我了 ...2020-4-20 22:09 - Stella28 - Stata专版
5 个回复 - 5193 次查看 我是用的是3期静态面板数据，有以下问题不知如何解决： 1. 将样本分成城乡两个样本，分别回归看x对y的影响系数，但老师说不能直接对比，要进行检验两个系数是否显著不同，请问要怎么操作呢，stata语句是什么？ 我了 ...2020-4-20 22:09 - Stella28 - Stata专版
用SUR检验组间系数差异为何系数与单独回归是一样的？
3 个回复 - 2289 次查看 请问，在解决模型分组时系数的组间差异检验时，参考文章《如何检验分组回归后的组间系数差异？》连玉君，廖俊平。其中有提及可以用Seemingly Uurelated Regression的方法来检验组间系数差异是否显著的问题。其提供的 ...2020-10-3 21:53 - wzr_2011 - Stata专版
3 个回复 - 2289 次查看 请问，在解决模型分组时系数的组间差异检验时，参考文章《如何检验分组回归后的组间系数差异？》连玉君，廖俊平。其中有提及可以用Seemingly Uurelated Regression的方法来检验组间系数差异是否显著的问题。其提供的 ...2020-10-3 21:53 - wzr_2011 - Stata专版
SPSS 中如何实现两个回归方程中相同自变量系数差异的显著性检验？
9 个回复 - 9310 次查看 求助，将总样本按照性别分为了男性和女性样本，用相同的自变量和因变量分别进行回归分析。在得到的两个回归方程中，如何检验相同的自变量的回归系数是否具有显著性差异。请问，有没有哪种显著性检验可以实现？如果有 ...2015-6-19 18:35 - ximingmxc - SPSS论坛
9 个回复 - 9310 次查看 求助，将总样本按照性别分为了男性和女性样本，用相同的自变量和因变量分别进行回归分析。在得到的两个回归方程中，如何检验相同的自变量的回归系数是否具有显著性差异。请问，有没有哪种显著性检验可以实现？如果有 ...2015-6-19 18:35 - ximingmxc - SPSS论坛
请教，stata做回归系数检验应该怎么写
0 个回复 - 550 次查看 问一下，如果我的H0 是beta1=1；beta2=beta3=beta4=0. 我该怎么写呢？ 我写的是test beta1 =1 然后再写test beta2 beta3 beta4。 总感觉这样不太对啊。没有能把两个test写在一起的方法吗？2021-9-26 11:49 - Sury2020 - Stata专版
0 个回复 - 550 次查看 问一下，如果我的H0 是beta1=1；beta2=beta3=beta4=0. 我该怎么写呢？ 我写的是test beta1 =1 然后再写test beta2 beta3 beta4。 总感觉这样不太对啊。没有能把两个test写在一起的方法吗？2021-9-26 11:49 - Sury2020 - Stata专版
求助~~如何对GWR的回归系数做显著性检验？
18 个回复 - 17502 次查看 用GWR做了地理加权回归，得到了变量在不同区域的回归系数，看到有的论文对回归系数做了显著性检验，用的是蒙特卡罗显著性检验，可是我找不到蒙特卡罗显著性检验的在哪个软件中实现呢？另外，有的论文做了F检验和卡方 ...2016-1-28 13:07 - sxzjandy - SPSS论坛
18 个回复 - 17502 次查看 用GWR做了地理加权回归，得到了变量在不同区域的回归系数，看到有的论文对回归系数做了显著性检验，用的是蒙特卡罗显著性检验，可是我找不到蒙特卡罗显著性检验的在哪个软件中实现呢？另外，有的论文做了F检验和卡方 ...2016-1-28 13:07 - sxzjandy - SPSS论坛
请教高手，对全样本分成3 组后，如何采用 Chow-test检验分组回归后的组间系数差异
3 个回复 - 2264 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
3 个回复 - 2264 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助
3 个回复 - 334 次查看 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==1 est store ortrade1 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==2 est store ortrade2 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==0 est store ortrade3 suest ortrade1 ortrade2 ortra ...2021-8-26 21:18 - 孙明雪 - Stata专版
3 个回复 - 334 次查看 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==1 est store ortrade1 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==2 est store ortrade2 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==0 est store ortrade3 suest ortrade1 ortrade2 ortra ...2021-8-26 21:18 - 孙明雪 - Stata专版
通过虚拟变量和自变量交互项检验两组回归系数差异是否显著时，交互项系数为负
4 个回复 - 8488 次查看 菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。 STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正 ...2018-4-17 20:01 - 叫我小鼻子 - Stata专版
4 个回复 - 8488 次查看 菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。 STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正 ...2018-4-17 20:01 - 叫我小鼻子 - Stata专版
求解：线性回归系数假设检验的p值计算
0 个回复 - 726 次查看 请问该例子中贝塔系数的t检验统计量为2.3，但计算的p值为什么是0.026？双尾检验中p值不是等于p-value = 2(1 - Φ( ｜ T｜ ))？求解，谢谢！2021-8-19 10:46 - nirvana31 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 726 次查看 请问该例子中贝塔系数的t检验统计量为2.3，但计算的p值为什么是0.026？双尾检验中p值不是等于p-value = 2(1 - Φ( ｜ T｜ ))？求解，谢谢！2021-8-19 10:46 - nirvana31 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于stata回归结果的自变量系数检验p值全为0是怎么回事
11 个回复 - 18793 次查看 我用stata做多元有序logit回归，自变量的系数检验p值全部为0，我知道2019-1-16 16:20 - 422779369@qq.co - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 18793 次查看 我用stata做多元有序logit回归，自变量的系数检验p值全部为0，我知道2019-1-16 16:20 - 422779369@qq.co - 计量经济学与统计软件
第二层调节变量对第一层自变量和中介变量的检验回归系数大于1是为什么？
3 个回复 - 2901 次查看 急！请教大家一个问题，很简单的一个模型，就是自变量、中介变量和结果变量是第一层的，第一阶段调节在第二层（图片上传不了）。在用Mplus跑跨层调节的时候，为什么调节作用的系数会大于1呢？我查看了一下数据 ...2019-12-11 11:20 - 1205223607 - HLM专版
3 个回复 - 2901 次查看 急！请教大家一个问题，很简单的一个模型，就是自变量、中介变量和结果变量是第一层的，第一阶段调节在第二层（图片上传不了）。在用Mplus跑跨层调节的时候，为什么调节作用的系数会大于1呢？我查看了一下数据 ...2019-12-11 11:20 - 1205223607 - HLM专版
同一回归方程中不同变量回归系数构成的不等式检验
8 个回复 - 1701 次查看 各位大神，最近读到一篇论文碰到一个问题，就是对于同一个回归方程中不同解释变量的回归系数构成的不等式进行检验，不知道作者是如何实现的。具体来说，就是下表中回归（1）的complemenarity test ，要检验Make&Buy ...2017-4-11 18:35 - fqc1129 - Stata专版
8 个回复 - 1701 次查看 各位大神，最近读到一篇论文碰到一个问题，就是对于同一个回归方程中不同解释变量的回归系数构成的不等式进行检验，不知道作者是如何实现的。具体来说，就是下表中回归（1）的complemenarity test ，要检验Make&Buy ...2017-4-11 18:35 - fqc1129 - Stata专版
请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
5 个回复 - 3736 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
5 个回复 - 3736 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
系统gmm与固定效应回归的系数值相差10倍以上，能通过稳健性检验吗
4 个回复 - 3230 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
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stata 回归如何检验两个系数的差异
0 个回复 - 796 次查看 例如我要做 reg y x1 x2 x3 想要检验x1和x2的系数是否存在显著性的差异2021-4-24 11:08 - xuj663 - 爱问频道
0 个回复 - 796 次查看 例如我要做 reg y x1 x2 x3 想要检验x1和x2的系数是否存在显著性的差异2021-4-24 11:08 - xuj663 - 爱问频道
线性回归决定系数与显著性检验
2 个回复 - 2063 次查看 【求助】一元线性回归中决定系数和F检验有什么区别或关系？我做了一组一元线性回归，决定系数非常高，有0.9几，但F检验不通过，p值大于0.05，明白x与y线性关系确实不太显著，但想问下为什么出现R2这么大呢？2021-4-6 18:19 - 嘉木呀 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2063 次查看 【求助】一元线性回归中决定系数和F检验有什么区别或关系？我做了一组一元线性回归，决定系数非常高，有0.9几，但F检验不通过，p值大于0.05，明白x与y线性关系确实不太显著，但想问下为什么出现R2这么大呢？2021-4-6 18:19 - 嘉木呀 - 计量经济学与统计软件
Chow检验能否用于二次项回归系数间的差异比较？
0 个回复 - 692 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
0 个回复 - 692 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
求助，如何检验三组回归系数之间的差异
2 个回复 - 2815 次查看 毕业论文请教一下各位大大：我将解释变量财务柔性氛围三类，来源于现金（现金持有位于总样本前30%为1，否则为0）；来源与负债（负债位于总样本前30%为1，否则为0）；综合（负债和现金持有都位于前30%为1，否则为0）。 ...2018-8-27 10:45 - sunianyushan - Stata专版
2 个回复 - 2815 次查看 毕业论文请教一下各位大大：我将解释变量财务柔性氛围三类，来源于现金（现金持有位于总样本前30%为1，否则为0）；来源与负债（负债位于总样本前30%为1，否则为0）；综合（负债和现金持有都位于前30%为1，否则为0）。 ...2018-8-27 10:45 - sunianyushan - Stata专版
固定效应下的分组回归系数差异检验怎么做？
8 个回复 - 4867 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
8 个回复 - 4867 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
回归系数的检验-联合显著与单独显著
10 个回复 - 35087 次查看 在进行回归分析时，有时我们需要检验几个系数是否同时显著（比如在多项式回归中），可以用一个F检验进行。几个系数联合显著是说至少有一个系数不为零。如果单独检验发现其中有一个系数确实不为0，那还需要联合检验吗 ...2013-3-26 09:07 - 陌上小熊遇小兔 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 35087 次查看 在进行回归分析时，有时我们需要检验几个系数是否同时显著（比如在多项式回归中），可以用一个F检验进行。几个系数联合显著是说至少有一个系数不为零。如果单独检验发现其中有一个系数确实不为0，那还需要联合检验吗 ...2013-3-26 09:07 - 陌上小熊遇小兔 - 计量经济学与统计软件
假设检验a是不是对b有影响。（检验回归系数是否相等）
6 个回复 - 5785 次查看 假设检验a是不是对b有影响。（检验回归系数是否相等） 这个怎么做呀。2015-12-17 05:14 - a453244424 - Stata专版
6 个回复 - 5785 次查看 假设检验a是不是对b有影响。（检验回归系数是否相等） 这个怎么做呀。2015-12-17 05:14 - a453244424 - Stata专版
对一元线性回归y=b0+b1x1+ε进行F检验，其结果与对回归系数b1做t检验得到的结果（）
0 个回复 - 824 次查看 对一元线性回归y=b0+b1x1+ε进行F检验，其结果与对回归系数b1做t检验得到的结果（） A.相同 B.相反 C.无关 D.相同的概率与R2呈正比 扫码回复“10363699”查看答案 题库2021-1-14 18:53 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 824 次查看 对一元线性回归y=b0+b1x1+ε进行F检验，其结果与对回归系数b1做t检验得到的结果（） A.相同 B.相反 C.无关 D.相同的概率与R2呈正比 扫码回复“10363699”查看答案 题库2021-1-14 18:53 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
在对一元回归方程进行显著性检验时，得到判定系数R2=0.80,关于该系数的说法正确的是（
0 个回复 - 1113 次查看 在对一元回归方程进行显著性检验时，得到判定系数R2（平方）=0.80,关于该系数的说法正确的是（ ） A. 该系数越大，则方程的预测效果越好 B. 该系数越大，则由回归方程所解释的因变量的变差越多 ...2021-1-11 18:39 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
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求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？
0 个回复 - 667 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
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stata分组回归后检验系数发现不能直接比较大小 怎么办
0 个回复 - 880 次查看 stata分组回归后检验系数发现不能直接比较大小，p值大于10%怎么办，说明这个分组没用了吗2020-11-28 15:22 - ZEWULEI - Stata专版
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跪求：一元回归常数项检验不显著是否一定要去除常数项计算回归系数？
16 个回复 - 31134 次查看 跪求统计高手： 一元线性回归系数检验中发现常数项不显著，应该怎么处理？是： 1）忽略检验结果，直接写出回归公式； 还是 2）Option里面不勾选“include the constant”, 再次执行回归分析，检验没有常数 ...2012-5-10 23:00 - worldfree2002 - SPSS论坛
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R语言Wald检验两变量回归系数是否相等
3 个回复 - 4252 次查看 请问一下大家 R语言Wald检验两变量回归系数是否相等问题，具体代码应该怎么写呀？ R里面给出的示例都是变量为0的情况，不知道两个变量系数相等应该怎么检验。 比如这里Yi=β0+β1*x1i+β2*x2i+β3*x3i+εi， ...2020-8-12 10:35 - 会发光的智智 - 计量经济学与统计软件
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probit回归模型的系数差异检验
4 个回复 - 3339 次查看 急求：如何对两个probit模型中的相同变量的系数进行差异化检验？2016-8-29 10:13 - 15271844450 - Stata专版
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做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小
19 个回复 - 34243 次查看 做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小，都是10%-20%之间，怎么解释？或者说，对显著性检验结果有没有影响，还能说自变量对因变量有显著影响吗？2015-12-29 22:25 - 永不顔弃谢 - 数据求助
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EVIEWS中多变量回归分析有一个变量不能通过t检验，进行单独回归后判定系数大，咋处理
1 个回复 - 1243 次查看 2020-6-24 11:13 - 18300680085 - EViews专版
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检验两组回归系数是否有差异
4 个回复 - 2891 次查看 求助： 检验两组回归系数是否有差异，要直接比较，不要加dummy。。 比如 reg y x1 x2 if male==1 reg y x1 x2 if male==0,要比较两组x1的系数是否有差异。。。 求问一般通用的方法是什么？如果能附一篇用这种 ...2016-1-24 00:39 - mooncrystal - Stata专版
4 个回复 - 2891 次查看 求助： 检验两组回归系数是否有差异，要直接比较，不要加dummy。。 比如 reg y x1 x2 if male==1 reg y x1 x2 if male==0,要比较两组x1的系数是否有差异。。。 求问一般通用的方法是什么？如果能附一篇用这种 ...2016-1-24 00:39 - mooncrystal - Stata专版
stata中如何对两个subsamples的回归系数进行系数差异的卡方检验？
3 个回复 - 3839 次查看 请教各位牛人个小问题：将样本按照中位数分成两个subsamples，分别回归，在stata里面怎么用chi方检验检验两个分样本解释变量的系数差异？ 谢谢！2015-7-18 09:07 - derricksi - Stata专版
3 个回复 - 3839 次查看 请教各位牛人个小问题：将样本按照中位数分成两个subsamples，分别回归，在stata里面怎么用chi方检验检验两个分样本解释变量的系数差异？ 谢谢！2015-7-18 09:07 - derricksi - Stata专版
求助：相关系数检验符号为负，而回归符号为正？
15 个回复 - 21336 次查看 我做的是多元回归分析，相关系数检验符号为负，而回归结果符号为正且显著，多重共线性不严重，即vif检验最高值为2左右？2009-7-26 10:58 - PIJIN - Stata专版
15 个回复 - 21336 次查看 我做的是多元回归分析，相关系数检验符号为负，而回归结果符号为正且显著，多重共线性不严重，即vif检验最高值为2左右？2009-7-26 10:58 - PIJIN - Stata专版
