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结果:找到“t统计量 显著”相关内容12个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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GRS检验Stata代码(附示例数据)
38 个回复 - 19405 次查看
GRS检验Stata代码 GRS 检验是学术界常用的用来检验定价模型有效性的方法,可以检验所有截距项是否同时为0。如果定价模型可以完全解释横截面上所有股票组合的超额收益率,那么所有组合回归截距项的联合检验应该不 ...
2019-9-22 01:43 -
momingqimiao7
-
现金交易版
向量误差修正模型(VEC)的T统计量
显著
值的检验方法
8 个回复 - 7284 次查看
苦恼大家的如何检验VEC模型T值的
显著
性,文档里面有T值的临界值,可以据此判断T值是否
显著
!
2015-5-3 23:15 -
Nicochow
-
EViews专版
stata里对回归后两个变量系数是否在统计上有
显著
差异,为何用F统计量而不用
t统计量
?
27 个回复 - 27001 次查看
在做习题 对回归后两个变量系数是否在统计上有
显著
差异, 基本上就是: H0:β1=β2 H1: β1!=β2 一般书上都是用
t统计量
,可stata里的test语句用的是F统计量 test female_beauty = male_beauty ( 1) ...
2012-10-16 00:07 -
柳叶飘零
-
Stata专版
做多元回归分析时,F统计量,
t统计量
检验都是
显著
的,但是判定系数R方太小
19 个回复 - 34280 次查看
做多元回归分析时,F统计量,
t统计量
检验都是
显著
的,但是判定系数R方太小,都是10%-20%之间,怎么解释?或者说,对
显著
性检验结果有没有影响,还能说自变量对因变量有
显著
影响吗?
2015-12-29 22:25 -
永不顔弃谢
-
数据求助
matlab如何计算回归结果两个变量系数之和的
t统计量
和
显著
性
1 个回复 - 1308 次查看
y x1 x2 x3,可以求出回归系数b1 b2 b3,每个变量的
显著
性可以通过p值看出来,我现在请教的是b1+b2和b1-b2的
显著
性
2018-2-18 15:50 -
wgz649792656
-
MATLAB等数学软件专版
向量误差修正模型(VEC)中的
t统计量
是否
显著
怎么看
14 个回复 - 16895 次查看
老师,请问一下误差修正模型中的
t统计量
是否
显著
怎么看啊?谢谢老师 具体见下表 正如您上课所讲,小括号里面表示估计的标准差误差项,中括号内表示的是
t统计量
可是怎么看
显著
不
显著
啊 是T统计量和小括号内数字比 ...
2013-5-4 14:36 -
谷穗儿花开
-
EViews专版
计量中单个变量的
显著
性检验的
t统计量
为什么这样构造呀!
1 个回复 - 1343 次查看
t统计量
不该是X/√Y/N的吗,分子是标准正态分布,分母是卡方分布。
2018-11-21 17:46 -
liusanqi
-
爱问频道
T统计量和F统计量需要报告
显著
性吗?
1 个回复 - 2494 次查看
老师让我给表格中报告的T和F统计量标注星号。我觉得有点奇怪,因为平常都是给系数标注
显著
性,大家有没有见过给统计量标注
显著
性的?
2016-9-2 16:23 -
射频约束
-
EViews专版
下面的ADF检验结果都算是一阶平稳吗?
t统计量
只要小于任意一
显著
水平的临界值就行吗
1 个回复 - 2673 次查看
哪位大师能帮我解答,下面的ADF检验结果都算是一阶平稳吗?是看
t统计量
只要小于任意一
显著
水平的临界值就行吗?接下来如何做协整检验? Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root Exogenous: Constant, Line ...
2016-5-27 15:50 -
利利36
-
新手入门区
请问,回归出来的两种结果:1、R=0.97、
t统计量
显著
。2、R=0.95、
t统计量
显著
。应该
3 个回复 - 3280 次查看
回归出来的两种结果:1、R=0.97、
t统计量
不
显著
。2、R=0.95、
t统计量
显著
。应该用哪种?
2015-3-4 15:22 -
爾ф氵曼埗
-
EViews专版
SAS中使用means过程进行单样本双侧T检验时,如果
显著
的话,如何给T统计量加上星号?
1 个回复 - 1955 次查看
请问各位大神,SAS中使用means过程进行单样本双侧T检验时,如果
显著
的话,如何给T统计量加上星号?
2013-11-23 09:55 -
hejihai
-
悬赏大厅
[求助]eviews标准化协整参数的
显著
性(
t统计量
)怎么得到
2 个回复 - 5956 次查看
我做的协整检验的结果如下,标准化后系数给了标准差,没有
t统计量
。我看好多文献都给出了
t统计量
。怎么得到的,望赐教,谢谢 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by ...
2009-4-7 10:36 -
tmp2611
-
EViews专版
请问用
t统计量
检验模型
显著
后还需要进行异方差检验和自相关检验么?
5 个回复 - 3259 次查看
请问用
t统计量
检验模型
显著
后还需要进行异方差检验和自相关检验么?
2008-12-8 17:30 -
紫苏岩
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