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局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
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Testing the local volatility assumption: a statistical approach-检验局部波动率假设:一种统计方法
0 个回复 - 541 次查看 2004-11-8 23:00 - 财务指标分析833 - Forum
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