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garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6602 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
9 个回复 - 6602 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办
15 个回复 - 15624 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。 可是， 之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
15 个回复 - 15624 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。 可是， 之前不是做过DF，ADF还有PP的一系列检测吗。已 ...2012-8-3 18:28 - tanghao0423 - Stata专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8363 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8363 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？
8 个回复 - 8037 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
8 个回复 - 8037 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办
1 个回复 - 1688 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。[/backcolor] 我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数 ...2012-8-4 18:15 - tanghao0423 - Stata专版
1 个回复 - 1688 次查看 这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。[/backcolor] 我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数 ...2012-8-4 18:15 - tanghao0423 - Stata专版
