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Systemic Risk计算的5种VaR算法matlab代码
9 个回复 - 4695 次查看 Systemic Risk计算的5种VaR算法matlab代码，是发表数量经济、风险管理、金融分析方面论文的绝好材料，具体包括 1，CoVaR (Conditional Value-at-Risk) proposed by Adrian & Brunnermeier (2009); 2，ΔCoVaR ...2017-11-18 22:53 - xiaorenwuhyl - 现金交易版

Estimation of the marginal expected shortfall:
2 个回复 - 1832 次查看【作者(必填)】 [*]Juan-Juan Cai1,*, [*]John H. J. Einmahl2, [*]Laurens de Haan3,4 and [*]Chen Zhou5 【文题(必填)】 Estimation of the marginal expected shortfall: the mean when a related variab ...2015-9-22 10:58 - internet.hzx - 求助成功区

Modified marginal expected shortfall under asymptotic dependence
1 个回复 - 632 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Modified marginal expected shortfall under asymptotic dependence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract ...2022-3-15 10:26 - internet.hzx - 求助成功区

Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? – Consequence
2 个回复 - 775 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? – Consequences for capital requirements and model risk【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名 ...2021-8-22 11:20 - internet.hzx - 求助成功区

Dynamic large financial networks via conditional expected shortfalls
2 个回复 - 361 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Dynamic large financial networks via conditional expected shortfalls【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/artic ...2021-8-8 17:52 - internet.hzx - 求助成功区

Conditional VAR and Expected Shortfall: A New Functional Approach
1 个回复 - 717 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional VAR and Expected Shortfall: A New Functional Approach 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0 ...2021-8-8 21:17 - internet.hzx - 求助成功区

Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation E
1 个回复 - 760 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/j ...2021-6-19 21:20 - internet.hzx - 求助成功区

Conditional VAR and Expected Shortfall: A New Functional Approach
1 个回复 - 406 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional VAR[/backcolor] and Expected Shortfall: A New Functional Approach 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/ful ...2021-6-17 02:52 - internet.hzx - 求助成功区

Systemic risk allocation using the asymptotic marginal expected shortfall
1 个回复 - 676 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Systemic risk allocation using the asymptotic marginal expected shortfall【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/a ...2021-6-15 13:30 - internet.hzx - 求助成功区

Time-varying dynamics of expected shortfall in commodity futures markets
1 个回复 - 627 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Time-varying dynamics of expected shortfall in commodity futures markets【年份(必填)】 323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1 ...2021-6-13 23:09 - internet.hzx - 求助成功区

Model risk of expected shortfall
1 个回复 - 326 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Model risk of expected shortfall【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03784266193012202019-7-4 00:36 - internet.hzx - 求助成功区

Expected Shortfall Asset Allocation: A Multi-Dimensional Risk Budgeting Framewor
0 个回复 - 587 次查看【作者(必填)】 Emmanuel Jurczenko and Jérôme Teiletche 【文题(必填)】 Expected Shortfall Asset Allocation: A Multi-Dimensional Risk Budgeting Framework 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数 ...2019-10-15 11:07 - pengerge - 文献求助专区

Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)
1 个回复 - 492 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/artic ...2019-5-31 08:58 - internet.hzx - 求助成功区

Backtesting extreme value theory models of expected shortfall
1 个回复 - 607 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Backtesting extreme value theory models of expected shortfall 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14 ...2019-5-3 09:29 - internet.hzx - 求助成功区

Estimation of the marginal expected shortfall: the mean when a related variable
3 个回复 - 1331 次查看【作者(必填)】 [*]Juan-Juan Cai1,*, [*]John H. J. Einmahl2, [*]Laurens de Haan3,4 and [*]Chen Zhou5 【文题(必填)】 Estimation of the marginal expected shortfall: the mean when a related variab ...2014-6-22 09:38 - internet.hzx - 求助成功区

请教一个关于expected shortfall 的问题
11 个回复 - 14895 次查看在计算expected shortfall时（离散非连续的），在求平均的时候是否要将正好VAR的值计算在内？比如100个loss，求10%的expected shortfall，第十个最大的loss为1 million（VAR) ,那么是将前九个求平均，还是包括VAR的第 ...2011-11-16 12:11 - ilovedhg2 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

Estimation methods for expected shortfall
3 个回复 - 970 次查看【作者(必填)】 Saralees Nadarajah[/backcolor],Bo Zhang[/backcolor] &Stephen Chan[/backcolor] 【文题(必填)】 Estimation methods for expected shortfall【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填 ...2018-1-3 22:28 - internet.hzx - 求助成功区

Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk
1 个回复 - 686 次查看【作者(必填)】 Zaichao Du 【文题(必填)】 Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mn ...2017-10-4 21:09 - internet.hzx - 求助成功区

On the coherence of expected shortfall
1 个回复 - 359 次查看【作者(必填)】 CarloAcerbiaDirkTascheb 【文题(必填)】 On the coherence of expected shortfall【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037 ...2017-9-21 19:07 - internet.hzx - 求助成功区

Semi-parametric expected shortfall forecasting in financial markets
1 个回复 - 960 次查看【作者(必填)】Richard Gerlach[/backcolor] & Cathy W. S. Chen[/backcolor] 【文题(必填)】Semi-parametric expected shortfall forecasting in financial markets 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名 ...2017-4-28 11:57 - hnhs100 - 求助成功区

An R package for value at risk and expected shortfall
2 个回复 - 1320 次查看【作者(必填)】 S. Nadarajah, S. Chan and E. Afuecheta 【文题(必填)】 An R package for value at risk and expected shortfall 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】2016-4-9 21:13 - moretc - 求助成功区

求助：用R求VaR和Expected Shortfall
6 个回复 - 7977 次查看本人正在做一个用garch模型分析VaR和Expected Shortfall的论文，现在有几个问题，想跟大家请教一下。 1.我的论文从收益率的非条件分布开始，这样求VaR和Expected Shortfall就成了求quantile的问题。在正态分布的假设 ...2009-8-21 16:20 - yipkay - R语言论坛

Eviews达人请教，如何计算Expected ShortFall
0 个回复 - 1815 次查看在做VaR 和 ES 拟合度的比较分析，现在已经做出VaR的数据，现在想做在t分布下5%的ES，请求达人指导（Garch族已经求出了SD和DF）2016-8-19 04:02 - tonywang1024 - EViews专版

Estimation methods for expected shortfall
2 个回复 - 768 次查看【作者(必填)】Nadarajah, Saralees; Zhang, Bo; Chan, Stephen 【文题(必填)】Estimation methods for expected shortfall 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com ...2016-8-6 22:47 - runman - 求助成功区

求助如何用MATLAB计算VAR和Expected shortfall
7 个回复 - 8535 次查看如何在MATLAB中对计算我国股票市场1992 到2012的return的 VAR值和ES值如何用图形来表示ES比VAR更能反映实际的损失。我写的论文的主题就是 Expected shortfall 相比较于VAR 在中国股票市场上是更好的风险管理的办 ...2012-8-14 00:07 - wc88381859 - MATLAB等数学软件专版

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
3 个回复 - 1782 次查看【作者(必填)】Simona Roccioletti 【文题(必填)】Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-6 ...2016-1-14 15:24 - 海之城 - 求助成功区

Estimation methods for expected shortfall
1 个回复 - 656 次查看【作者(必填)】 Saralees Nadarajaha*, Bo Zhanga & Stephen Chana 【文题(必填)】 Estimation methods for expected shortfall【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com ...2016-4-13 17:02 - internet.hzx - 求助成功区

求助文献：Back-testing expected shortfall: mission possible?
0 个回复 - 824 次查看【作者(必填)】 Carlo Acerbi， Balázs Székely 【文题(必填)】 Back-testing expected shortfall: mission possible?【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.net/risk-magazin ...2014-12-23 09:02 - 那鎏迦 - 文献求助专区

Bayesian Expected Shortfall Forecasting Incorporating the Intraday
1 个回复 - 1104 次查看【作者(必填)】 [*]Richard Gerlach [*]The University of Sydney [*]Cathy W. S. Chen 【文题(必填)】Bayesian Expected Shortfall Forecasting Incorporating the Intraday Range 【年份(必填)】2014 ...2014-8-24 23:27 - nkky2011 - 求助成功区

Nonparametric Methods for Estimating Conditional VaR and Expected Shortfall
2 个回复 - 2151 次查看 2013-6-20 09:28 - edwardchenl - 计量经济学与统计软件

Estimation of multiple period expected shortfall and median shortfall for risk m
3 个回复 - 877 次查看【作者(必填)】 Mike K. P. Soa* & Chi-Ming Wongb 【文题(必填)】Estimation of multiple period expected shortfall and median shortfall for risk management 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称 ...2014-4-2 22:42 - hnhs100 - 求助成功区

请问用stata怎么求VaR和ES（expected shortfall）啊
0 个回复 - 1636 次查看 rt：请问用stata怎么求VaR和ES（expected shortfall）啊多谢各位高人>_2014-1-27 15:37 - left921020 - Stata专版

求助如何软件计算VAR和Expected Shortfall
1 个回复 - 1888 次查看我的论文的主题是：通过中国股票市场的数据研究来证明expected shortfall 比 Var 更好。怎么才能计算我国02年到10年股票市场log return的VAR值和ES值。如何用图像或者数据来反映ES比VAR更能反映实际的损失！！！离 ...2012-8-14 08:20 - wc88381859 - 爱问频道

计算 Var, Expected shortfall (ES)
0 个回复 - 5209 次查看 (a) A company operates two subsidiaries, one in Western Australia and one in Queensland. The 10-day absolute 99% VaR in Queensland is estimated at $100,000 and the 10-day absolute 99% VaR in WA is e ...2013-8-24 12:54 - garfielddxc - 金融学（理论版）

Modeling forecasting expected shortfall with the generalized asymmetric Student-
3 个回复 - 1370 次查看【题名】： Modeling forecasting expected shortfall with the generalized asymmetric Student- 【作者】： Dongming Zhua and John W. Galbraith 【期刊、会议、单位名称】： ...2011-8-19 10:59 - yindi - 文献求助专区

用matlab等软件计算组合的VaR 和Expected Shortfall，求助！
5 个回复 - 5954 次查看请用MATLAB或R等金融软件计算2种不同portfolio 的VaR 和Expected Shortfall。请用 delta-normal, delta-gamma, montecarlo，risk-metrics中的三种不同方法求VAR和Expected Shortfall 的值和图像。第一种portfolio是 ...2011-8-3 14:57 - linzhang219 - 悬赏大厅

请问哪位学者有expected shortfall方面的资料?
1 个回复 - 2839 次查看本人正学习风险度量方法,相尽快学会expected shortfall度量方法.请问哪位学者有expected shortfall方面的资料?能否贡献或指导?谢谢!2010-8-29 23:55 - yangxin789 - 计量经济学与统计软件

On the feasibility of portfolio optimization under expected shortfall
1 个回复 - 1505 次查看 On the feasibility of portfolio optimization under expected shortfall2010-1-7 23:37 - zengyan1984 - 论文版

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