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Stata:t>事件研究法t>的编程实现
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目录
[*]1.
t>事件研究法t>
[*]2. 编程的难点
[*]3. S
ta
ta 实例
[*]4. 结语
1.
t>事件研究法t>[/backcolor]
t>事件研究法t> (Even
t S
tudy) 指的是,通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差, ...
2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
t>statat>用eventstudy2命令进行t>事件研究法t>报错
11 个回复 - 5885 次查看
t>statat>用even
ts
tudy2命令进行
t>事件研究法t>,计算完AR,在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X no
t found。求助是什么原因。代码:
even
ts
tudy2 Securi
ty_id Da
te using "securi
ty_re
turns.d
ta", re
turns(Re
tu ...
2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
用t>statat>做t>事件研究法t>
19 个回复 - 27565 次查看
正在做硕士论文,用到
t>statat>做时间研究法。之前对
t>statat>不太了解。我这里有些
t>statat>做
t>事件研究法t>的代码和样本数据,但是感觉循环处的代码有些问题,错误显示invalid syn
tax 请版主帮我解答一下。
use D:\my
t>statat>\ ...
2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
用Stata做t>事件研究法t>,forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16665 次查看
forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg re
t marke
t_re
turn if id==`i' &es
tima
tion_window==1 predic
t p if id==`i' replace predic
ted_re
turn = p if id==`i' &even
t_window==1 ...
2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
t>statat>t>事件研究法t>
6 个回复 - 7378 次查看
想问一下要先用上市公司披露日(-170,-20)回归出alpha,和be
ta,然后做披露日(-3,3)、(-1,1),(-10,10)的事件研究,算abnormal re
turn和CAR的
t>statat>命令应该怎么写?前期的数据准备是怎么样的?是不是应该先把 ...
2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
t>事件研究法t>中的循环命令不知道哪里出了错 stata无法执行
7 个回复 - 2650 次查看
gen predic
ted_re
turn=.
(29481 missing values genera
ted)
. egen id=group(company_id)
. qui
tabula
te id
. local N = r(r)
. forvalues i=1(1)‘N’ {
2. qui reg ri rm if (id==‘i’ & es
t ...
2017-8-5 13:09 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
t>statat>t>事件研究法t>循环回归
0 个回复 - 837 次查看
请问一下,在做
t>事件研究法t>时候为什么执行如下循环语句会出现insufficien
t observa
tions的错误,是什么原因呢?急
. forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2]
2. qui reg CAR_da
te if dif==`i', robus
t
3. i ...
2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
t>事件研究法t> t>statat>
6 个回复 - 2097 次查看
时间研究通常被用来检验市场对附带相应利益事件的反应。事件研究通常包括以下几步:
(1)净化数据(提出无关和无法研究以及其他原因)和计算事件窗口
(2)估计正常表现
(3)计算异常表现和累积超额回报
(4) ...
2020-3-3 20:12 - 千千小会计 - 现金交易版
t>statat>t>事件研究法t>求助!!
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刚接触
t>statat>,想请教一下大佬们,在
t>statat>里用es
tudy如果varlis
t几百个没办法一个个输进去有没有什么方法能解决的?或者用even
ts
tudy2指令是怎么识别事件日的呢?help之后只看到了事件窗的设置,没找到事件日的识别? ...
2020-2-5 17:27 - MWXN - 爱问频道
t>statat>t>事件研究法t>程序求指点
1 个回复 - 2957 次查看
clear
cd c:\
t>statat>
use even
tda
tes1, clear
sor
t company_id
by company_id: gen even
tcoun
t=_N
by company_id: keep if _n==1
sor
t company_id
keep company_id even
tcoun ...
2017-1-5 15:20 - jxapp_25635 - Stata专版
关于用t>statat>做t>事件研究法t>大样本的数据处理
18 个回复 - 5645 次查看
大家好!我是
t>statat>新手,在用
t>statat>计算CAR时遇到一个问题,我存放了两个文件,一个是s
tockda
ta,一个是even
tda
te,然后我想将两者merge,结果发现出问题了。因为只用id来merge的话肯定不行,因为一家公司有07-14年8年 ...
2018-1-7 16:49 - lihao_ - 新手入门区
用t>statat>做t>事件研究法t>时定义事件窗口的问题
2 个回复 - 2093 次查看
命令如下:
sor
t company_id da
te
by company_id: gen da
tenum=_n
by company_id: gen
targe
t=da
tenum if da
te==even
t_da
te
egen
td=min(
targe
t), by(company_id)
drop
targe
t
gen dif=da
tenum-
td
但上述命令 ...
2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
用连玉君老师的命名在t>statat>中做t>事件研究法t>时定义事件窗口的问题
3 个回复 - 2500 次查看
命令如下:
sor
t company_id da
te
by company_id: gen da
tenum=_n
by company_id: gen
targe
t=da
tenum if da
te==even
t_da
te
egen
td=min(
targe
t), by(company_id)
drop
targe
t
gen dif=da
tenum-
td
但上述命令 ...
2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
t>statat> t>事件研究法t> 程序修改
4 个回复 - 2260 次查看
用
t>statat>走
t>事件研究法t>这块总过不去 显示invalid syn
tax
gen predic
ted_re
turn=.
egen id=group(company_id)
forvalues i=1(1)N {
1 id company_id if id==`i'&dif==0
reg re
t marke
t_re
turn if ...
2016-4-17 09:12 - 半残玩具 - Stata专版
t>statat> t>事件研究法t>
0 个回复 - 2061 次查看
gen predic
ted_re
turn=.egen id=group(company_id) /* 生成变量id,给公司从1到N编号 ,N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/forvalues i=1(1)N { /*注,用N来代替最大的id值 */ l id company_id if id==`i' & di ...
2017-3-6 16:20 - lll3478 - Stata专版
t>事件研究法t> t>statat>程序
1 个回复 - 2373 次查看
h
ttp://www.docin.com/p-708321915.h
tml
这个链接里的
t>statat>程序应用的前提是数据得整理成什么样子
或者高手们有更好的
t>statat>统计多事件统计并购绩效的程序给我
多谢了
2016-4-15 14:28 - 半残玩具 - Stata专版
求助STATA做t>事件研究法t>
9 个回复 - 9176 次查看
请问我现在在做share repurchases的研究,我需要用even
t s
tudy去求得ARs and CARs,目前用
t>statat>在做研究以日报酬为基准数,但是现在R square 出来的数据总是为零,跪求高手指点迷津!!拜托大家!
2010-8-9 09:14 - 草小莓777 - 爱问频道
STATA t>事件研究法t> 编程求查错
0 个回复 - 1180 次查看
我的样本量是41 但去处掉股票停牌的日期后 同一股票id下有重复的事件期 样本展示如下
但是我按照以下的
t>statat>程序跑出的结果最后却只有6个样本 有没有大神可以告诉我程序哪有问题
——————————————— ...
2016-4-17 18:01 - 半残玩具 - Stata专版
求助:STATA做t>事件研究法t>的一个问题
1 个回复 - 2896 次查看
用STATA做
t>事件研究法t>,by company_id: gen
targe
t=da
tenumer if da
te==even
t_da
te
就是当日期==事件期的日期时,
targe
t这个值取da
tenumer的值,但是如果事件期不是在交易日时,比如说是在周六,那么会造成da
te==eve ...
2011-3-5 15:08 - jnx2004 - Stata专版
t>statat>中怎么求t>事件研究法t>中的异常汇报?
3 个回复 - 4551 次查看
cd f:\
t>statat>\even
ts
tudy
inshee
t using f:\
t>statat>\even
ts
tudy\H-s
tock.CSV
save H-s
tock, replace
clear
inshee
t using f:\
t>statat>\even
ts
tudy\even
t.CSV
save even
t, replace
/* merge based on "company_id" a ...
2010-4-24 08:47 - kristy3545 - Stata专版