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基于Riccati的跨期动态效用优化
28 个回复 - 858 次查看
2022-6-15 22:01 -
可人4
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Forum
A dual formulation of the algebraic Riccati equation problem
1 个回复 - 786 次查看
【作者(必填)】Fernando Incertis 【文题(必填)】A dual formulation of the algebraic
riccati
equation problem (pages 1–18) 【年份(必填)】Optimal Control Applications and MethodsJanuary/March 1984V ...
2017-2-22 18:58 -
2008feier
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求助成功区
Matrix Riccati Equations in Control and Systems Theory
4 个回复 - 1476 次查看
【作者(必填)】Abou-Kandil H, Freiling G, Ionescu V and Jank G. 【文题(必填)】Matrix Riccati Equations in Control and Systems Theory 【年份(必填)】2003 【期刊、会议、单位名称】:Basel: Birkh ...
2013-6-21 22:06 -
qinchunbin
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求助成功区
Simulation results for two new algorithms for solving coupled algebraic Riccati
1 个回复 - 1049 次查看
【作者(必填)】 Gajic, Z., \& Li, T. -Y. 【文题(必填)】Simulation results for two new algorithms for solvingcoupled algebraic Riccati equations 【年份(必填)】1988 【期刊、会议、单位名称】: In ...
2013-6-21 22:02 -
qinchunbin
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文献求助专区
利率模型,ODE(RICCATI)方程数值解,中性测度参数估计
1 个回复 - 1857 次查看
AFFINE MODE下,R(t)=(A/t)+(B/t)*X,其中A,B满足
riccati
方程; 在无法得到A,B解析解情况下,只能用数值解, 在利用卡尔曼滤波法(或者条件似然估计)估计参数时,因为只有A,B数值解,中性测度下的参数无法直接进 ...
2010-5-25 23:43 -
cmnlyn
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