var 协整-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“var 协整”相关内容260个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

[下载]张晓峒的VAR模型与协整完整版（论坛有Word版，本人发的是PDF版）
25 个回复 - 7502 次查看张晓峒的VAR模型与协整完整版（论坛有Word版，本人发的是PDF版）2008-1-25 20:22 - newfei188 - 计量经济学与统计软件

两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22541 次查看要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版

季节性协整VAR模型的贝叶斯分析
12 个回复 - 986 次查看 2022-4-28 16:02 - kedemingshi - Forum

在VAR模型估计的基础上，运用协整检验、格兰杰因果关系检验、方差分解等动态计量分析
0 个回复 - 676 次查看 2022-1-16 14:53 - daizeqiang - EViews专版

高级计量：分位数回归，VAR，协整，GARCH课件含EVIEWS应用
30 个回复 - 6961 次查看五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版

求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1270 次查看求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅

[英文文献]基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义
2 个回复 - 1370 次查看基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义基于商品现货和期货市场中分数协整的最新证据，我们调查了分数协整模型是否可以提供对商品收益具有统计和/或经济意义的重要预测。具体来说，我们建议使用分数协整矢量 ...2020-2-18 17:26 - 愫音丶 - 微观经济学

【免费】VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
353 个回复 - 75986 次查看大家好：这是关于VAR模型在eviews中的具体操作步骤，还有结果解释，自己觉得还不错，跟大家共享哦！！2012-3-3 11:39 - yanxueping3687 - EViews专版

VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
8 个回复 - 9690 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版

[下载]降价了！张晓峒的VAR模型与协整完整版！
66 个回复 - 18341 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-27 10:58:08编辑过]2006-11-10 10:44 - yasu18 - 计量经济学与统计软件

关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 159294 次查看在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版

数据满足协整关系，建立VEC模型后的脉冲响应跟方差分解与VAR框架下的有何区别？
19 个回复 - 17311 次查看有人说看的Hamilton的书，如果建立VEC模型后，就不能做脉冲响应和方差分解了。可是EVIEWS6.0可以做，想知道这样做出的结果是否还有意义？与VAR框架下的相比呢？求高人相助！先谢过了！2012-1-4 22:07 - sophie312 - EViews专版

非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系
38 个回复 - 40094 次查看本文做实证检验，共有4个解释变量，1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0)，其余均为I（1）。 1.有看见说必须同阶单整序列才可以做协整检验，又有说可以直接Johansen协整检验，懵了。。。 2.因为是非平稳序列，想 ...2015-7-30 20:45 - crystal199297 - EViews专版

存在一阶协整关系，且VAR模型稳定，但是脉冲响应函数是发散的，该怎么办？
6 个回复 - 12544 次查看万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版

关于协整、格兰杰、VAR、VEC建立的必要性和顺序的问题，困惑！！！
17 个回复 - 17035 次查看原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。是先协整再格兰杰检验；通过检验再VEC，是么？还是别的什么？那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版

VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7771 次查看现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版

Eviews软件VAR模型的ADF检验和协整分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22543 次查看用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版

var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3223 次查看请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版

救命呀！！！PVAR中数据平稳性和协整的问题
11 个回复 - 8454 次查看救命啊！！！！！！各位大佬！！！我马上就要交毕业论文了，但是现在做模型遇到了问题，求帮忙。我用的时间跨度是2007-2016或者2001-2016，差不多10个省份的年度数据请问做完数据的平稳性检验之后 1.如果一个变量 ...2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版

关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1284 次查看大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版

VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23926 次查看如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版

VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 667 次查看急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版

急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15184 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版

一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 468 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版

建立VAR模型协整检验是一定要做吗？
4 个回复 - 5484 次查看有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版

贝叶斯模型选择与自适应马尔可夫链蒙特卡罗协整VAR模型
0 个回复 - 479 次查看摘要翻译：本文提出了一种求解贝叶斯协整向量自回归(CVAR)的矩阵变量自适应马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。我们用一种基于Roberts和Rosenthal(2009)的自适应Metropolis算法的自动高效替代方法取代了包括griddy Gibb ...2022-3-13 15:36 - 大多数88 - Forum

无单位根的协整VAR：表示理论与渐近性
0 个回复 - 215 次查看摘要翻译：自从Elliott(1998)以来，当自回归根接近但不完全等于统一时，有效的协整关系推理方法就会崩溃。本文在具有非单位根的VAR的框架内解决了这个问题。基于VAR所隐含的脉冲响应函数，我们提出了协整的一个特征 ...2022-3-8 12:36 - 可人4 - Forum

johanson协整如果var是2阶段协整需要少一阶怎么写？11不行
0 个回复 - 314 次查看 johanson协整如果var是2阶段协整需要少一阶怎么写？11不行2022-2-23 16:55 - 规划汉堡从 - EViews专版

急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
14 个回复 - 10611 次查看三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文 ...2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版

[分享]VAR模型与协整
91 个回复 - 39227 次查看 1，首先，如果变量都是平稳的，如增长率、cpi、实际汇率等少数变量则直接可以用VAR模型，格兰杰因果关系检验，脉冲响应、方差分解等2，70年代以前的建模都是以“序列平稳”为隐含假设的，70年代GRANGER提出“伪回归” ...2009-2-19 09:56 - yhw1688 - EViews专版

存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2697 次查看我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版

VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9610 次查看求助！我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版

协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1089 次查看请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版

[求助]请教关于协整以及VAR模型的问题
8 个回复 - 4408 次查看在进行数据处理时遇到若干问题，在此请教大家数据处理过程如下： 1.进行单位根检验，结果为数据平稳~I（0） 2.进行协整检验，为双变量回归，结果为残差序列平稳，双变量之间存在协整关系。 3.进行VAR模型估计， ...2010-3-30 15:21 - sparky - EViews专版

求助：二元时间序列组通过协整检验，下来必须要使用VECM模型吗？能否使用VAR模型？谢谢
5 个回复 - 1561 次查看 2021-2-2 09:16 - 贡献毛益128 - 金融学（理论版）

Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，JJ检验的时候只有1，1拒绝原假设咋办啊
0 个回复 - 950 次查看如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版

[求助]协整和VAR模型的前提条件
22 个回复 - 16053 次查看 看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到 ...2009-4-28 15:48 - happytimewy - EViews专版

求助 var模型及协整检验滞后阶数问题
3 个回复 - 1907 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版

毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1141 次查看自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳，1个5%显著性水平平稳一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道

通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗
0 个回复 - 1511 次查看通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版

只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1393 次查看只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧

在Johansen协整检验中建立的VAR模型需要检验其稳定性吗？
0 个回复 - 650 次查看另外如果最优滞后阶数为一阶，协整检验的lag intervals是不是就要填0 0了？这样得到的协整向量以及后续的误差修正有意义吗？2020-4-1 00:15 - LuxBrown - 计量经济学与统计软件

模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗
1 个回复 - 913 次查看模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道

VAR模型协整
0 个回复 - 607 次查看 Eviews中，如果Y平稳，x不平稳，x一阶差分平稳，那么y可以和x协整吗？或者Y可以进行一阶差分再协整吗2020-3-7 00:45 - 穆筱筱 - EViews专版

VAR模型中协整关系有3个，格兰杰因果关系只有2个，是不是有问题？求大神分析
1 个回复 - 1003 次查看 2020-3-5 09:09 - li151768 - 计量经济学与统计软件

两个变量的VAR模型，最优滞后为1阶，协整阶数如何填写？
4 个回复 - 10541 次查看两个变量建的VAR模型，判断了VAR最优滞后阶为1，那JJ检验Lag intervals填1 1还是0 1呢？2015-3-20 12:04 - sherry2music - EViews专版

【学习笔记】求张晓桐的VAR模型与协整完整版，谢谢
0 个回复 - 322 次查看求张晓桐的VAR模型与协整完整版，谢谢2019-12-22 17:46 - 976687490 - Forum

var模型一阶单整通过协整检验，可以用原数据建立var模型吗
1 个回复 - 1419 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件

变量之间同为一阶单整，但不协整，可以建立VAR模型吗
1 个回复 - 3407 次查看如果可以建立，是用原序列还是一阶差分以后的序列啊2019-7-26 11:15 - 孙庆麟 - Stata专版

单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？
0 个回复 - 1361 次查看如题，请问一下在做面包var模型的时候单位根检验和协整检验不通过是不是就不能用面板var模型了？2019-6-2 23:23 - ytf983 - 计量经济学与统计软件

johansen 检验结果有一个协整关系，VAR模型中三个变量怎么解释？
13 个回复 - 24509 次查看原VAR模型中三个变量A B C，经johansen 检验，结果有一个协整关系，现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版

建立了VAR模型后发现不存在协整关系和格兰杰因果关系，是不是VAR模型结果即可用
0 个回复 - 2192 次查看我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系，通过单位根检验发现都是一阶单整的然后建了VAR模型，之后阶数为3 再做协整检验时通过迹检验和最大特征值检验都表明不存在协整向量没协整关系这是不是就 ...2019-5-24 19:15 - 佳子君 - 爱问频道

请问在面板VAR模型中，需要做平稳性和协整检验吗？
7 个回复 - 5484 次查看最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！2017-3-30 21:31 - 门容尚子过8 - 计量经济学与统计软件

eviews做var模型，johansen协整检验问题
2 个回复 - 2643 次查看大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够 ...2019-4-17 00:13 - 18337183158 - EViews专版

多变量不同阶协整检验，VAR和回归
1 个回复 - 1584 次查看现在在处理数据的时候我的五个变量情况如下，想问问大神还可以继续下去不：被解释变量为I(1)，两个解释变量也为I(1) 但是剩下两个解释变量为I(0) 我将三个一阶同整的变量进行了Jonhansen协整分析，发现存在协整关 ...2019-4-1 22:43 - yang00008 - EViews专版

在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗
3 个回复 - 3327 次查看求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版

协整和VAR问题
2 个回复 - 622 次查看有没有大佬能解释下，在做Johansen协整时，做不了，但是做单整却可以。然后，做VAR模型时，六个变量，八年时间做不出来。请问是变量多数据少了吗?2019-3-19 14:37 - 玲。。 - 计量经济学与统计软件

时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!
4 个回复 - 2025 次查看时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版

计量协整放到var还是group里
1 个回复 - 1060 次查看求大神赐教，在做协整时，5个自变量，一个因变量22年数据时，一个用var对象出现自由度不够的情况不能做，一个用group对象可以做，且有一个协整关系，这样能否代表存在长期协整，2019-3-8 12:30 - 雨飘花絮 - R语言论坛

协整放到var还是group里
4 个回复 - 822 次查看求大神赐教，在做协整时，5个自变量，一个因变量22年数据时，一个用var对象出现自由度不够的情况不能做，一个用group对象可以做，且有一个协整关系，这样能否代表存在长期协整，2019-3-8 12:33 - 雨飘花絮 - EViews专版

协整是放到var还是group里。
1 个回复 - 593 次查看求大神赐教，在做协整时，5个自变量，一个因变量22年数据时，一个用var对象出现自由度不够的情况不能做，一个用group对象可以做，且有一个协整关系，这样能否代表存在长期协整，2019-3-8 12:18 - 雨飘花絮 - 计量经济学与统计软件

关于协整检验与VAR建模
6 个回复 - 6200 次查看假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。疑问 ...2013-5-4 18:55 - andyhwang512 - EViews专版

请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？
1 个回复 - 560 次查看请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？2019-1-25 15:44 - 犇跑吧 - 计量经济学与统计软件

VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义
1 个回复 - 2659 次查看 1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版

关于var模型和协整检验
2 个回复 - 3227 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版

请教关于VAR的协整检验和误差修正的问题
2 个回复 - 2519 次查看我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版

面板VAR模型协整与平稳性检验
2 个回复 - 3304 次查看请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版

差分后协整性检验通过，可以用原数据进行VAR建模吗？
5 个回复 - 6273 次查看第一次发帖正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。 1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。此时用 ...2018-10-13 17:14 - zykkmt - EViews专版

VAR模型下的Johansen协整检验结果怎么看
9 个回复 - 55598 次查看小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳，皆为一阶单整序列。因此做了差分变换，然后对原序列用Eviews进行了协整检验，检验结果如下 Date: 12/08/15 Time: 17:10 S ...2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版

VAR--脉冲-方差分解-协整讲义
0 个回复 - 1374 次查看联立方程组模型的主要问题：（1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。（2）内生、外生变量的划分问题较为复杂；（3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版

VAR与协整的关系
19 个回复 - 13484 次查看请教2005-10-29 18:28 - jinyuguo - 计量经济学与统计软件

JJ协整检验中的VAR模型是用原序列还是差分后的序列构造？
4 个回复 - 3101 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道

想做a和b1 b2 b3 ...var，a不平稳，b1平稳，b2不平稳，a和b1不协整，a和b2协整后该
0 个回复 - 578 次查看研究变量a和一系列b1 b2 b3 ...之间的关系，然后adf检验a不平稳，b1平稳，b2不平稳，再做协整检验a和b1不协整，a和b2协整，之后怎么建立var模型呢，a和诸如b2之类的变量做var稳定性检验，结果都是在单位圆内的，但是 ...2018-3-22 09:48 - catharine1931 - 爱问频道

基于VAR的协整和误差修正几个问题
2 个回复 - 1446 次查看 1.之前看到说时间序列非同阶单整，可以做VAR初步建模，只要保证模型平稳即可（这意思就是非同阶单整序列，也可以存在协整关系吧？只不过要通过JJ检验，而不能E-G检验）。但是又有很多教材说，只有同阶单整的序列才存 ...2018-1-25 15:48 - vvvera - EViews专版

一阶单整的3个变量存在长期协整关系，接下来改如何建立VAR或者VEC
5 个回复 - 6502 次查看已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。疑问：LZ接下来改怎么做？（LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来）（LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建 ...2014-4-14 16:57 - 未小落 - EViews专版

svar模型在模型估计之前需要像var一样进行单位根以及协整性的检验吗？
0 个回复 - 1278 次查看如题，还有granger因果检验。看到网上一些svar的课件直接上来就是定约束矩阵，所以产生了如题的疑问顺便一问，在单位根检验中， df检验 adf检验和 pp检验容易把稳定的序列误判为含有单位根所以不正确，那 ...2017-11-5 23:01 - 极地饼干海星 - 计量经济学与统计软件

求助协整检验的VAR模型滞后期的选择
10 个回复 - 8242 次查看一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件

协整检验的滞后阶数与无约束的VAR模型的滞后阶数是否一样
6 个回复 - 9633 次查看如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版

VAR向量自回归模型协整检验和滞后阶数确定的问题
3 个回复 - 13243 次查看关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。请问可以做Johansen协整检验吗？协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版

如果通过VAR确定的最优滞后阶数为0，怎么做协整检验
4 个回复 - 8906 次查看 RT，如果通过VAR确定的最优滞后阶数为0，怎么做协整检验？这能说不存在协整关系吗？2012-2-28 15:52 - ruth.fly - EViews专版

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