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VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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GARCH模型基于
GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.
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2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
STATA做var-mgarch模型
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求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型,其中var滞后阶数是3,help里面的例子只有滞后阶数是1的,不知道3阶的怎么弄。望好心人告知,谢谢。
2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版