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arbitrage-free construction of the swaption cube
1 个回复 - 657 次查看 【作者(必填)】Johnson, S. and Nonas, B. 【文题(必填)】Arbitrage-free construction of the swaption cube 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.100 ...2017-3-28 16:02 - Bumboo - 求助成功区
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发一个swaption的pricer
7 个回复 - 2777 次查看 发一个swaption的pricer 很高端 需要的人拿去吧...2012-12-25 08:56 - jesaisrien - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 2777 次查看 发一个swaption的pricer 很高端 需要的人拿去吧...2012-12-25 08:56 - jesaisrien - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Equity Swaption Pricing
1 个回复 - 2168 次查看 Equity Swaption Pricing2014-2-25 22:21 - skysmiley430 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2168 次查看 Equity Swaption Pricing2014-2-25 22:21 - skysmiley430 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求外文文献一篇: A simple approach to the pricing of Bermudan swaptions in the mu
5 个回复 - 1340 次查看 求文献一篇： A simple approach to the pricing of Bermudan swaptions in the multifactor LIBOR market model Leif Andersen Volume 3 / Number 2, Winter 1999/2000 The Journal of Computational Finance ...2011-10-12 23:48 - Enthuse - 求助成功区
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Non-parametric local volatility formula for interest rate swaptions
0 个回复 - 1053 次查看 【作者(必填)】Gatarek, Jabłecki and Qu 【文题(必填)】Non-parametric local volatility formula for interest rate swaptions 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.net ...2017-2-14 16:19 - Bumboo - 文献求助专区
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求USD swaption的合约说明
4 个回复 - 826 次查看 求助！！请问在哪儿能找到一份特定的USD swaption的合约说明（不管哪家发行的都可以），就是实务中其名义本金、计息规则、如何结算、如何报价之类的说明？ 主要想了解业界关于swaption是怎么交易的。 最好告诉我 ...2015-2-26 20:23 - zhuoxy3600 - 求助成功区
4 个回复 - 826 次查看 求助！！请问在哪儿能找到一份特定的USD swaption的合约说明（不管哪家发行的都可以），就是实务中其名义本金、计息规则、如何结算、如何报价之类的说明？ 主要想了解业界关于swaption是怎么交易的。 最好告诉我 ...2015-2-26 20:23 - zhuoxy3600 - 求助成功区
求USD swaption的合约说明
8 个回复 - 3082 次查看 求助！！请问在哪儿能找到一份特定的USD swaption的合约说明（不管哪家发行的都可以），就是实务中其名义本金、计息规则、如何结算、如何报价之类的说明？ [/backcolor] 主要想了解业界关于swaption是怎么交易的。 ...2015-2-26 20:26 - zhuoxy3600 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3082 次查看 求助！！请问在哪儿能找到一份特定的USD swaption的合约说明（不管哪家发行的都可以），就是实务中其名义本金、计息规则、如何结算、如何报价之类的说明？ [/backcolor] 主要想了解业界关于swaption是怎么交易的。 ...2015-2-26 20:26 - zhuoxy3600 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
The pricing of equity swaps and swaptions
3 个回复 - 1139 次查看 【作者(必填)】DM Chance, D Rich 【文题(必填)】The pricing of equity swaps and swaptions 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-8-28 09:09 - alfa07 - 求助成功区
3 个回复 - 1139 次查看 【作者(必填)】DM Chance, D Rich 【文题(必填)】The pricing of equity swaps and swaptions 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-8-28 09:09 - alfa07 - 求助成功区
求书：Valuation of interest rate swaps and swaptions
2 个回复 - 1654 次查看 RT:pdf格式 作者：Gerald W. Buetow, Frank J. Fabozzi2011-9-28 11:23 - Smalllion - 悬赏大厅
2 个回复 - 1654 次查看 RT:pdf格式 作者：Gerald W. Buetow, Frank J. Fabozzi2011-9-28 11:23 - Smalllion - 悬赏大厅
handbook上面一道题，有关call swaption
4 个回复 - 2213 次查看 handbook上面有这一道题。题目要求hedge increase in borrowing rate，买什么对于borrower灵活性最高，答案是买call swaption。如果是买call swaption的话，如果执行是pay float rate，receive fixed rate。可是当fl ...2012-5-7 22:48 - yyqpray - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 2213 次查看 handbook上面有这一道题。题目要求hedge increase in borrowing rate，买什么对于borrower灵活性最高，答案是买call swaption。如果是买call swaption的话，如果执行是pay float rate，receive fixed rate。可是当fl ...2012-5-7 22:48 - yyqpray - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
童鞋们！我急需SWAP和SWAPTION定价的例题 需有答案的
0 个回复 - 2942 次查看 同上 谁有的话能贡献下吗 急需2011-5-9 18:38 - 眼角的伤痕 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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关于SWAPTION HANDBOOK错了?
11 个回复 - 3724 次查看 HANDBOOK 第五版说：CALL SWAPTION =OPTION TO PAY FLOATING AND RECEIVE FIXED 但是貌似网上查到的是：A swaption in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer. 是HANDBOOK错 ...2009-11-17 23:02 - ez2die - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
11 个回复 - 3724 次查看 HANDBOOK 第五版说：CALL SWAPTION =OPTION TO PAY FLOATING AND RECEIVE FIXED 但是貌似网上查到的是：A swaption in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer. 是HANDBOOK错 ...2009-11-17 23:02 - ez2die - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求教Put swaption 和Call swaption？
6 个回复 - 5996 次查看 Put swaption Call swaption 如何区分这两个？尤其是如何理解是支付固定利率的权利还是支付浮动利率的权利？ 多谢~2009-11-10 21:13 - crystalruo - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
6 个回复 - 5996 次查看 Put swaption Call swaption 如何区分这两个？尤其是如何理解是支付固定利率的权利还是支付浮动利率的权利？ 多谢~2009-11-10 21:13 - crystalruo - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
Payer SWAPTION
12 个回复 - 9015 次查看 <p>Payer SWAPTION相当于一个Call option吗?</p><p>Payer SWAPTION希望利率上涨呀, 是不是Call on 利率呢?</p>2009-6-1 14:19 - programchen - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
12 个回复 - 9015 次查看 <p>Payer SWAPTION相当于一个Call option吗?</p><p>Payer SWAPTION希望利率上涨呀, 是不是Call on 利率呢?</p>2009-6-1 14:19 - programchen - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
caplet 和swaption
3 个回复 - 3644 次查看 请问哪里可以找到关于LIBOR的caplet 和swaption 的免费数据（用于LIBOR market model calibration）。谢谢！2008-7-26 17:41 - liuhang - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3644 次查看 请问哪里可以找到关于LIBOR的caplet 和swaption 的免费数据（用于LIBOR market model calibration）。谢谢！2008-7-26 17:41 - liuhang - 金融学（理论版）
V Classroom-Swaption
0 个回复 - 1870 次查看 Swaption StructureA swaption is an option to enter into a specified interest rate swap to start at a pre-determined future date. To some extent, swaptions are similar to forward swaps except that the ...2008-8-3 14:14 - ivyjhxu - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1870 次查看 Swaption StructureA swaption is an option to enter into a specified interest rate swap to start at a pre-determined future date. To some extent, swaptions are similar to forward swaps except that the ...2008-8-3 14:14 - ivyjhxu - 金融学（理论版）
