结果：找到“期权隐含波动率”相关内容22个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
欧式期权隐含波动率的计算源码,欧式期权定价1 个回复 - 304 次查看 欧式期权隐含波动率的计算源码,欧式期权定价 欧式期权定价.xls matlab使用说明.docx 欧式期权定价.docx blsimpv1forallkindsofEuroOption.m 欧式期权定价.xls matlab使用说明.docx 欧式期权定价.docx ...2023-6-14 09:49 - Lamarr-202110 - 现金交易版
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
3 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
ETF期权隐含波动率差套利策略
5 个回复 - 2598 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2598 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
什么是期权隐含波动率 (Implied Volatility) ?
1 个回复 - 199 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 199 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？
0 个回复 - 273 次查看 期权波动率一般用来衡量指数的波动情况，也就是说，当指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。本文来源于摆渡：期权懂为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？理论上，同一标的同一行权 ...2023-9-22 15:48 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 273 次查看 期权波动率一般用来衡量指数的波动情况，也就是说，当指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。本文来源于摆渡：期权懂为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？理论上，同一标的同一行权 ...2023-9-22 15:48 - 期权懂 - Forum
期权隐含波动率等于0说明什么？
0 个回复 - 175 次查看 波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。那么期权隐含波动率等于0说明什么？本文来源于摆渡：期权懂期权隐含波动率等于0说明什么？根据公式计算出来的隐含波动率为0这里意味着期权标 ...2023-8-22 17:43 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。那么期权隐含波动率等于0说明什么？本文来源于摆渡：期权懂期权隐含波动率等于0说明什么？根据公式计算出来的隐含波动率为0这里意味着期权标 ...2023-8-22 17:43 - 期权懂 - Forum
求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2821 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
1 个回复 - 2821 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
股票期权隐含波动率的信息
0 个回复 - 875 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 875 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
期权隐含波动率和历史波动率
1 个回复 - 10985 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 10985 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
MATLAB无法计算期权隐含波动率
8 个回复 - 4089 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 4089 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权隐含波动率
2 个回复 - 2685 次查看 美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？2015-9-25 10:07 - steedzeng - 站务与外事
2 个回复 - 2685 次查看 美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？2015-9-25 10:07 - steedzeng - 站务与外事
求matlab代码 反算期权隐含波动率
12 个回复 - 20652 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 20652 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1591 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1591 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
看跌期权隐含波动率为何持续高位？
2 个回复 - 1895 次查看 根据近一个月的跟踪数据发现，从2015年6月19日开始看跌期权的隐含波动率均值超过60%，且呈现一路攀升的局面。通过分析看跌期权各行权价之间隐含波动率的波动率结构得出，实值看跌期权隐含波动率高于虚值期权大约20-3 ...2015-8-16 17:59 - accumulation - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1895 次查看 根据近一个月的跟踪数据发现，从2015年6月19日开始看跌期权的隐含波动率均值超过60%，且呈现一路攀升的局面。通过分析看跌期权各行权价之间隐含波动率的波动率结构得出，实值看跌期权隐含波动率高于虚值期权大约20-3 ...2015-8-16 17:59 - accumulation - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何赚取期权隐含波动率被低估的钱？
0 个回复 - 3866 次查看 近期期权市场有个有趣的现象，经常会出现好几个期权的IV很小甚至等于0的现象。看到IV等于0，大家第一反应是期权价值被低估了，我想赚这个低估的钱。 那么第一个问题来了，IV=0是不是意味着期权的价值 ...2015-5-18 22:07 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3866 次查看 近期期权市场有个有趣的现象，经常会出现好几个期权的IV很小甚至等于0的现象。看到IV等于0，大家第一反应是期权价值被低估了，我想赚这个低估的钱。 那么第一个问题来了，IV=0是不是意味着期权的价值 ...2015-5-18 22:07 - accumulation - 金融学（理论版）
何为期权隐含波动率
0 个回复 - 77 次查看 海通期货期权投资者教育专栏 上世纪七十年代，Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破，即导出了期权定价模型Black-Scholes-Merton（BSM）模型。BSM模型一经提出，便获得了 ...2014-10-20 07:32 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 77 次查看 海通期货期权投资者教育专栏 上世纪七十年代，Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破，即导出了期权定价模型Black-Scholes-Merton（BSM）模型。BSM模型一经提出，便获得了 ...2014-10-20 07:32 - CapitalVue - CapitalVue版
[求助]请教关于期权隐含波动率对于期权价值的影响
1 个回复 - 6174 次查看 请教个问题，期权的波动率对于看涨和看跌期权价值-也可以说是价格的波动是同向的，波动率上涨，则期权的价值上涨，但是不同期权的价值上涨程度是如何影响的呢？举个例子，现在原油价格100美元每桶，在即可的波动率下 ...2008-7-23 10:53 - gala42 - Forum
1 个回复 - 6174 次查看 请教个问题，期权的波动率对于看涨和看跌期权价值-也可以说是价格的波动是同向的，波动率上涨，则期权的价值上涨，但是不同期权的价值上涨程度是如何影响的呢？举个例子，现在原油价格100美元每桶，在即可的波动率下 ...2008-7-23 10:53 - gala42 - Forum
