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非平衡面板数据分析中混合回归效果比固定效应更好
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版主、连老师:
我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比
固定效应下的效果更好,而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用
固定效应模型。我用连老师提供的x ...
2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
混合回归和固定效应结果相反,求问如何处理
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老师好,我在stata实证时发现
混合回归核心变量显著且正常。但是加入
固定效应和随机效应后,核心变量符号都变为负了。百思不得其解,不明白是为什么。在设置xtset id year时结果全不正常,但是设置成xtset year id 就 ...
2019-7-23 19:14 - ksggg - Stata专版
怎么检验是使用混合回归模型还是固定效应模型?
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根据陈强的《高级计量经济学及stata应用》第15章提到的,使用xtreg D x1 x2 x3,fe得出的F检验,F检验的p值为0.0000,强烈拒绝”原假设:
混合回归是可以接受的“。但是未使用聚类稳健标准误,所以这个F检验不有效,因 ...
2019-3-11 21:16 - 句容5 - Stata专版
混合回归和固定效应结果相反
18 个回复 - 15387 次查看
做回归分析时候用
混合回归和
固定效应, 因变量的系数会相反, 根据文献的理论presence应该是为正的,但是加入
固定效应却变为负的了, 这该怎么解释啊??
大家有没有遇到这样的问题啊?
2017-9-27 03:28 - tjy0628 - Stata专版
asclogit 混合回归结果以及固定效应
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有没有大佬帮忙看下stata的问题呀,本人搞了一晚上都没搞好,也在网上查了好久,实在没办法向大家求救。 ①就是我用的是混合logit回归,命令是 asclogit choice LnMixrobot Lnrgdp lnplus GR Lnpeople Lnemployment ...
2022-4-21 10:13 - 星星不想睡醒 - Stata专版
固定效应与ols混合回归系数一样?
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求助大佬,下面是3年4个人的面板数据,我用
固定效应与ols得到的收入对经验的系数一样?两个模型不是不一样吗?
固定效应模型用的
xtset 个人ID 年份
xtreg 收入 经验,fe
混合OLS回归用的 reg 收入 经 ...
2021-6-7 15:14 - 唐唐糖糖 - Stata专版
固定效应和混合回归的选择
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如果
固定效应中的F检验,显示接受原假设,可以用
混合回归吗?
F test that all u_i=0: F(8, 797) = 0.88 Prob > F = 0.5356
2015-5-22 17:05 - asdfjkl@@@ - Stata专版
使用混合回归还是固定效应
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我用陈强书上介绍的LSDV法进行检验,结果是19个国家,有5个国家不显著,我用
混合回归的结果比较好,这样我能使用
混合回归吗?
2019-3-5 19:33 - 岳安屿 - Stata专版
混合回归、固定效应、随机效应
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lny=c+lnx*beta
面板数据
分析了lny and lnx 的相关系数,显著为正;
然后做了
混合回归、
固定效应、随机效应,根据F统计量和Hausman检验最终选择了
固定效应,却发现
固定效应估计下beta系数为负,无法解释。而混合 ...
2014-9-11 18:45 - jiemin - Stata专版
stata混合回归和固定效应回归结果分析
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新手请教一下:上图是利用
固定效应模型和混合模型进行回归之后的结果,怎么计算出
固定效应模型的残差平方和呢,为什么两个结果的系数差别较大,后面的95%置信区间是针对系数落在区间内部而言还是t统计量?初步接触, ...
2015-8-31 09:58 - fiolin - Stata专版