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Eviews做ARIMA模型 试了好几种情况 为什么T还是不显著 求指点
2 个回复 - 2761 次查看 这是一阶差分后的自相关和偏自相关图 求指点 怎样才能达到好的效果？2013-12-17 16:47 - shiguangji2013 - EViews专版
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VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
Eviews做时间序列为什么ar(3)不显著ar(4)显著
6 个回复 - 2443 次查看 如图所示：Dependent Variable: DLR1 Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/03/19 Time: 09:42 Sample: 2012M01 2019M03 Included observations: 87 Failure to improve ...2019-4-3 09:54 - NottingH - EViews专版
6 个回复 - 2443 次查看 如图所示：Dependent Variable: DLR1 Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/03/19 Time: 09:42 Sample: 2012M01 2019M03 Included observations: 87 Failure to improve ...2019-4-3 09:54 - NottingH - EViews专版
利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 861 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
0 个回复 - 861 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著该如何调整参数和lag
0 个回复 - 1680 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
0 个回复 - 1680 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
AR(1)不显著 AR(2)显著，接下来要怎么调整模型？
2 个回复 - 7232 次查看 我观察到序列平稳但不是纯随机序列，自相关2阶截尾，偏自相关也2阶截尾，我就初步建立ARMA(2，2)模型，结果如图： 请问接下来应该如何调整模型？谢谢！2013-6-8 21:53 - zucchini1991 - EViews专版
2 个回复 - 7232 次查看 我观察到序列平稳但不是纯随机序列，自相关2阶截尾，偏自相关也2阶截尾，我就初步建立ARMA(2，2)模型，结果如图： 请问接下来应该如何调整模型？谢谢！2013-6-8 21:53 - zucchini1991 - EViews专版
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 13141 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 13141 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
ARCH LM 检验不显著是不是就不能用GARCH模型
6 个回复 - 11226 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
6 个回复 - 11226 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
用SAS做动态面板数据分析，出现AR（1）不显著，怎么处理？
1 个回复 - 3681 次查看 proc panel data=sc9; inst depvar; in23:model lgdp = lgdp_1 ldens2 ldens3 ledu lfix lge /gmm nolevels twostep maxband=9; id city year; run; 用的是这段程序 输出结果： ...2013-5-13 16:51 - 子鹿 - SAS专版
1 个回复 - 3681 次查看 proc panel data=sc9; inst depvar; in23:model lgdp = lgdp_1 ldens2 ldens3 ledu lfix lge /gmm nolevels twostep maxband=9; id city year; run; 用的是这段程序 输出结果： ...2013-5-13 16:51 - 子鹿 - SAS专版
困扰：在做var或vecm时，如何加入当期变量？如何剔除不显著的某期滞后变量？
1 个回复 - 2110 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
1 个回复 - 2110 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
