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RDD断点回归是否可以以时间为断点8 个回复 - 2892 次查看 关于断点回归是否可以以时间为断点的学习资料 以参见该学习资料，大家一起交流吧。这个资料介绍的超级详细了，可以仔细看看，貌似有点难，但是对于经济类的学生，学好计量实在是太太重要了，加油，一起加油吧，好好 ...2020-2-28 15:31 - 晶晶晶晶景 - 现金交易版
时间序列门槛回归门槛效应检验命令求助
4 个回复 - 1560 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
4 个回复 - 1560 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
stata时间序列门限回归thresholdreg包
3 个回复 - 1575 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
3 个回复 - 1575 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
回归預測模型+时间序列預測模型-人大课件1 个回复 - 545 次查看 回归預測模型+时间序列預測模型-人大课件 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模 ...2022-2-8 21:18 - Kathy-202109 - 现金交易版
断点回归与政策时间：时间信息在断点回归中是否有用
1 个回复 - 2434 次查看 关于rd，如果研究某一年的政策，用地理边界作为断点，时间信息在回归中是否有用？ 在did，scm等因果推断方法中，政策时间都是stata命令的必选项，rd中却没有，那么rd能否体现出在政策实施后，边界两侧的结果变量发生 ...2020-7-22 19:23 - Lee_iris - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2434 次查看 关于rd，如果研究某一年的政策，用地理边界作为断点，时间信息在回归中是否有用？ 在did，scm等因果推断方法中，政策时间都是stata命令的必选项，rd中却没有，那么rd能否体现出在政策实施后，边界两侧的结果变量发生 ...2020-7-22 19:23 - Lee_iris - 计量经济学与统计软件
进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7412 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7412 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
20 个回复 - 18119 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
20 个回复 - 18119 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
【求助】请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？
14 个回复 - 27988 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
14 个回复 - 27988 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6203 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6203 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5282 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5282 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
断点回归RDD——以时间作为断点？
21 个回复 - 20695 次查看 求问大家有做过以一个政策出台时间点作为间断点的RDD吗？ 我现在想做一个政策出台对房地产市场的影响。比如政策出台时间为2010年11月，那么2010年11月为间断点。我的是面板数据。 stata 命令为：rd y d, z0(20 ...2016-8-16 13:58 - HU_PHOEBE - Stata专版
21 个回复 - 20695 次查看 求问大家有做过以一个政策出台时间点作为间断点的RDD吗？ 我现在想做一个政策出台对房地产市场的影响。比如政策出台时间为2010年11月，那么2010年11月为间断点。我的是面板数据。 stata 命令为：rd y d, z0(20 ...2016-8-16 13:58 - HU_PHOEBE - Stata专版
sgmediation 中介效应回归时，如何固定时间和行业变量
17 个回复 - 14436 次查看 ①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应 ②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教2018-3-6 10:18 - 0点10分 - Stata专版
17 个回复 - 14436 次查看 ①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应 ②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教2018-3-6 10:18 - 0点10分 - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
面板数据回归，加上时间固定效应后解释变量不显著
56 个回复 - 78956 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
56 个回复 - 78956 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
固定时间效应后，回归系数为负，这是什么意思？
12 个回复 - 12307 次查看 背景：分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系，常识两者之间系数应该为正 原模型：xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程，两者均取对数，2004—2015年的面板数据，用上述模 ...2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
12 个回复 - 12307 次查看 背景：分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系，常识两者之间系数应该为正 原模型：xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程，两者均取对数，2004—2015年的面板数据，用上述模 ...2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
如何在回归中加入时间趋势项
14 个回复 - 12612 次查看 比如y=ax+bT T是时间趋势项，时间范围是1992-2004 在回归中代码如何编写？2017-5-5 11:43 - jxapp_22076 - Stata专版
14 个回复 - 12612 次查看 比如y=ax+bT T是时间趋势项，时间范围是1992-2004 在回归中代码如何编写？2017-5-5 11:43 - jxapp_22076 - Stata专版
时间序列数据和面板数据可以一起做回归吗【在线等，急】
25 个回复 - 22449 次查看 我的模型是这样的，其中同时带有it下标的是面板数据，只有i下标的是时间序列数据，F是一组变量，其中包含只带有i下标的时间序列数据，也有同时带i和t下表的面板数据。 我的问题是，请问这样数据的形式可以一起做回 ...2015-5-27 15:36 - jzq1994 - Stata专版
25 个回复 - 22449 次查看 我的模型是这样的，其中同时带有it下标的是面板数据，只有i下标的是时间序列数据，F是一组变量，其中包含只带有i下标的时间序列数据，也有同时带i和t下表的面板数据。 我的问题是，请问这样数据的形式可以一起做回 ...2015-5-27 15:36 - jzq1994 - Stata专版
关于stata面板回归时如何选取特定时间回归
8 个回复 - 9322 次查看 我有一个面板数据是从2007年到2017年的，在不丢弃数据的情况下我如何使用命令只回归2012至2017年的数据呢？2020-2-20 14:38 - The_Icer - Stata专版
8 个回复 - 9322 次查看 我有一个面板数据是从2007年到2017年的，在不丢弃数据的情况下我如何使用命令只回归2012至2017年的数据呢？2020-2-20 14:38 - The_Icer - Stata专版
自变量不随时间变化，因变量随时间变化可以回归吗
1 个回复 - 1011 次查看 求助各位网友:<br> 我在做关于文化的实证论文。但是文化的衡量指标只有在地区间有差异，也就是说某一地区的文化在一段时间内数据都是一样的，可是因变量是一个面板数据，每家企业每一年都不一样。这样的话可以用 ...2020-5-26 12:36 - jessicaxxzzww - 会计与财务管理
1 个回复 - 1011 次查看 求助各位网友:<br> 我在做关于文化的实证论文。但是文化的衡量指标只有在地区间有差异，也就是说某一地区的文化在一段时间内数据都是一样的，可是因变量是一个面板数据，每家企业每一年都不一样。这样的话可以用 ...2020-5-26 12:36 - jessicaxxzzww - 会计与财务管理
我用stata做了很多的回归，想把每个回归中的β系数提取出来做时间序列图应该怎么做
18 个回复 - 13590 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
18 个回复 - 13590 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
时间序列门限回归问题
65 个回复 - 12283 次查看 目前，可以做时间序列的门限回归技术，请有需要的朋友留下联系方式交流。2017-8-27 11:00 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
65 个回复 - 12283 次查看 目前，可以做时间序列的门限回归技术，请有需要的朋友留下联系方式交流。2017-8-27 11:00 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4640 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4640 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
时间序列的主成分回归还要做adf和协整检验么
4 个回复 - 2360 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
4 个回复 - 2360 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
stata 时间序列门槛回归
28 个回复 - 11010 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
28 个回复 - 11010 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
国家、行业、时间三维面板怎么设定和回归呢？
9 个回复 - 9180 次查看 请教诸位：[/backcolor] 我的数据是国家、行业、时间的三维数据？[/backcolor] 在stata中怎样实现呢？[/backcolor] 我再在用 xtset 命令，出现如下错误[/backcolor] xtset ccountry industry year[/backcolor] ...2014-7-28 21:31 - rictan - Stata专版
9 个回复 - 9180 次查看 请教诸位：[/backcolor] 我的数据是国家、行业、时间的三维数据？[/backcolor] 在stata中怎样实现呢？[/backcolor] 我再在用 xtset 命令，出现如下错误[/backcolor] xtset ccountry industry year[/backcolor] ...2014-7-28 21:31 - rictan - Stata专版
以时间作为哑变量的断点回归，断点的stata命令怎么设置啊
1 个回复 - 945 次查看 Q是我的结果变量，quarter是我的时间分组变量，断点是2006q3 我不知道rd的stata命令该怎么写 我输入如图命令后显示no observations r（2000） 是哪里出了问题呢 我觉得应该是我写的断点2006q3不对，应该是写 ...2021-3-8 11:53 - 497939749 - Stata专版
1 个回复 - 945 次查看 Q是我的结果变量，quarter是我的时间分组变量，断点是2006q3 我不知道rd的stata命令该怎么写 我输入如图命令后显示no observations r（2000） 是哪里出了问题呢 我觉得应该是我写的断点2006q3不对，应该是写 ...2021-3-8 11:53 - 497939749 - Stata专版
时间序列回归
2 个回复 - 694 次查看 我想把上面的时间序列做个回归，但是要用到虚拟变量，2010年以前为0，2010年以后为1，被解释变量是进口额，解释变量是GDP总值，该怎么写呀2021-12-8 11:59 - littledonkey11 - Stata专版
2 个回复 - 694 次查看 我想把上面的时间序列做个回归，但是要用到虚拟变量，2010年以前为0，2010年以后为1，被解释变量是进口额，解释变量是GDP总值，该怎么写呀2021-12-8 11:59 - littledonkey11 - Stata专版
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 689 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 689 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
以时间点t为准，对前120个交易日数据滚动回归，应该怎样实现呢？
7 个回复 - 945 次查看 事件研究法中计算市场整体的正常收益率，以120天为估计窗口 参考肖争艳（2019）计算股指的正常收益率 想要实现的是以t时间为基准，滚动回归t之前120天的收益率数据，得出回归系数，应该怎样实现呢？ 使用了asreg命 ...2022-8-15 20:09 - 9946553306 - Stata专版
7 个回复 - 945 次查看 事件研究法中计算市场整体的正常收益率，以120天为估计窗口 参考肖争艳（2019）计算股指的正常收益率 想要实现的是以t时间为基准，滚动回归t之前120天的收益率数据，得出回归系数，应该怎样实现呢？ 使用了asreg命 ...2022-8-15 20:09 - 9946553306 - Stata专版
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 18972 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 18972 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
2005-2020年的面板数据，以5年为时间间隔，有四组数据，这样做相关回归可以吗？
4 个回复 - 3024 次查看 数据具体为，2005年 21个地市各个指标、2010年21个地市各个指标、2015年21个地市各个指标、2020年21个地市各个指标。可以这样去做数据分析吗？还是说2005-2020年这15年的数据都要逐年算？2022-3-14 12:09 - Lql7456 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3024 次查看 数据具体为，2005年 21个地市各个指标、2010年21个地市各个指标、2015年21个地市各个指标、2020年21个地市各个指标。可以这样去做数据分析吗？还是说2005-2020年这15年的数据都要逐年算？2022-3-14 12:09 - Lql7456 - 计量经济学与统计软件
stata如何在限定的时间范围内回归
8 个回复 - 15031 次查看 假如我对A股股票好几年的月度数据进行处理，我在每年年初，需要使用前54个月的数据进行回归。 reg y x if ......，我应该如何在if语句中对时间进行限制呢。2017-11-2 14:46 - lwy715175452 - Stata专版
8 个回复 - 15031 次查看 假如我对A股股票好几年的月度数据进行处理，我在每年年初，需要使用前54个月的数据进行回归。 reg y x if ......，我应该如何在if语句中对时间进行限制呢。2017-11-2 14:46 - lwy715175452 - Stata专版
DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
9 个回复 - 5957 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
9 个回复 - 5957 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
stata处理面板数据时，加入时间效应（i.year）后回归结果全部变成了小数点
0 个回复 - 395 次查看 代码：xtreg RDA BKI Age Performance Credit Size TobinQ DI_Size INDI_Size Z_Index Concer Separa i.year , fe robust （RDA为被解释变量；BKI为解释变量； 其余为控制变量）（双向固定效应） 结果：2022-7-6 13:28 - 莫尼模拟 - 爱问频道
0 个回复 - 395 次查看 代码：xtreg RDA BKI Age Performance Credit Size TobinQ DI_Size INDI_Size Z_Index Concer Separa i.year , fe robust （RDA为被解释变量；BKI为解释变量； 其余为控制变量）（双向固定效应） 结果：2022-7-6 13:28 - 莫尼模拟 - 爱问频道
大佬们，请问时间跨度不一致，可以用stata进行回归分析吗
2 个回复 - 711 次查看 比如一列数据是周度数据，一列数据是月度数据，这样是不是不能进行回归分析啊[/backcolor]2022-6-21 11:51 - LiYinbo - Stata专版
2 个回复 - 711 次查看 比如一列数据是周度数据，一列数据是月度数据，这样是不是不能进行回归分析啊[/backcolor]2022-6-21 11:51 - LiYinbo - Stata专版
stata时间序列如何设置分段回归？
3 个回复 - 2373 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
3 个回复 - 2373 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2026 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2026 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
分位数回归虚拟变量运算时间过长问题
0 个回复 - 307 次查看 代码sqreg ROA Q AGE ROE TIME i.year i.ind ,q(.25 .5 .75) reps(500) 加入year和ind虚拟变量时运行出现红色报错状小点，但是一段时间后（很长一段时间）也能出来结果，而不加虚拟变量时很快且正常的运算出相应结果 ...2022-5-23 10:46 - 2200520054 - Stata专版
0 个回复 - 307 次查看 代码sqreg ROA Q AGE ROE TIME i.year i.ind ,q(.25 .5 .75) reps(500) 加入year和ind虚拟变量时运行出现红色报错状小点，但是一段时间后（很长一段时间）也能出来结果，而不加虚拟变量时很快且正常的运算出相应结果 ...2022-5-23 10:46 - 2200520054 - Stata专版
时间序列回归用哪个指令呀，对每个公司分别回归
0 个回复 - 412 次查看 是否可以通过一个企业的月度数据，估算出每一年的一个beta系数。也就是，如果我有2000个企业10年的月度数据，我能否用月度估算得到这些企业每年的一个回归系数，然后用这个系数去做另一个回归的变量2022-5-19 16:07 - SONGGQIn - Stata专版
0 个回复 - 412 次查看 是否可以通过一个企业的月度数据，估算出每一年的一个beta系数。也就是，如果我有2000个企业10年的月度数据，我能否用月度估算得到这些企业每年的一个回归系数，然后用这个系数去做另一个回归的变量2022-5-19 16:07 - SONGGQIn - Stata专版
被解释变量是国家-时间-企业的面板数据，解释变量是国家-时间，请问用xtreg回归代码
4 个回复 - 999 次查看 i企业 t时间 m国家yitm为被解释变量；xmt表示解释变量（虚拟变量），当中国与m国家在ｔ年及以后发生事件令 xmt=１,反之xmt=０。γt ɑi αm分别表示时间企业国家虚拟变量，用来控制时间、个体和国家固定效应；Xit表示 ...2022-5-9 12:58 - weilapu - 悬赏大厅
4 个回复 - 999 次查看 i企业 t时间 m国家yitm为被解释变量；xmt表示解释变量（虚拟变量），当中国与m国家在ｔ年及以后发生事件令 xmt=１,反之xmt=０。γt ɑi αm分别表示时间企业国家虚拟变量，用来控制时间、个体和国家固定效应；Xit表示 ...2022-5-9 12:58 - weilapu - 悬赏大厅
时间序列的多元回归
2 个回复 - 652 次查看 请问在时间序列的多元回归中，我的变量都是一阶单整的且通过了协整检验。那此时我可以用原OLS结果做最终结果吗，还是得选用其他模型如VAR？2022-4-30 19:58 - 美少女光速抠pp - EViews专版
2 个回复 - 652 次查看 请问在时间序列的多元回归中，我的变量都是一阶单整的且通过了协整检验。那此时我可以用原OLS结果做最终结果吗，还是得选用其他模型如VAR？2022-4-30 19:58 - 美少女光速抠pp - EViews专版
请问用stata做面板数据回归时间的单位会对结果有影响吗
2 个回复 - 721 次查看 如题，我我需要将数据改成年月，但是从Excel复制粘贴的数据使用gen t = mofd(date)，format t %tm；用不了，所以我想直接把时间改成1~60，这会对回归结果产生影响吗2022-4-22 18:57 - hmbbz - 爱问频道
2 个回复 - 721 次查看 如题，我我需要将数据改成年月，但是从Excel复制粘贴的数据使用gen t = mofd(date)，format t %tm；用不了，所以我想直接把时间改成1~60，这会对回归结果产生影响吗2022-4-22 18:57 - hmbbz - 爱问频道
求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1763 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1763 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
一个面板数据模型可以用来做时间序列的回归吗？
1 个回复 - 1569 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
1 个回复 - 1569 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
时间序列——门限自回归
5 个回复 - 5403 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5403 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
面板数据31省5年的数据时间短么？可不可以做回归？
12 个回复 - 32935 次查看 师弟说期刊论文上最少10年，年头少的样本地区就多，31个省5年数据太少了。但是我看教材上2年的横截面也做了回归了啊，一定要10年才行么？2015-6-16 17:49 - 越冬小熊 - EViews专版
12 个回复 - 32935 次查看 师弟说期刊论文上最少10年，年头少的样本地区就多，31个省5年数据太少了。但是我看教材上2年的横截面也做了回归了啊，一定要10年才行么？2015-6-16 17:49 - 越冬小熊 - EViews专版
时间序列——门限自回归模型
5 个回复 - 6346 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
5 个回复 - 6346 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
鲁棒时间序列预测的贝叶斯中值自回归
0 个回复 - 448 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 448 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？
3 个回复 - 1421 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
3 个回复 - 1421 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
分布回归在持续时间分析中的应用
失业期
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文提出了随机右删失分布回归模型的估计和推理过程。该建议将经典的持续时间模型推广到斜率系数随持续时间变化的情况，并适用于离散、连续或混合结果。在一般分布的回归系数没有明确的经济解释的情况下， ...2022-4-3 13:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文提出了随机右删失分布回归模型的估计和推理过程。该建议将经典的持续时间模型推广到斜率系数随持续时间变化的情况，并适用于离散、连续或混合结果。在一般分布的回归系数没有明确的经济解释的情况下， ...2022-4-3 13:30 - 大多数88 - Forum
时间序列门槛回归求助！
3 个回复 - 4432 次查看 使用stata16自带的命令得到回归结果，报告了门槛值和SSR，回归的系数以及显著性，但并没有汇报拟合优度，方程的F值之类的，请问有无对于时间序列更合适的门槛回归命令？2020-10-7 14:58 - x948936710 - Stata专版
3 个回复 - 4432 次查看 使用stata16自带的命令得到回归结果，报告了门槛值和SSR，回归的系数以及显著性，但并没有汇报拟合优度，方程的F值之类的，请问有无对于时间序列更合适的门槛回归命令？2020-10-7 14:58 - x948936710 - Stata专版
为什么sar固定个体、固定时间和双向固定，回归结果是一样的？log-likelyhood值缺失了
2 个回复 - 334 次查看 spatwmat using province0328.dta,name(w) standardize xtset provinceg year xsmle effect1 tindex $c,fe model (sar) wmat (w) tpye(ind) nolog effects2022-3-29 14:03 - binger120 - Stata专版
2 个回复 - 334 次查看 spatwmat using province0328.dta,name(w) standardize xtset provinceg year xsmle effect1 tindex $c,fe model (sar) wmat (w) tpye(ind) nolog effects2022-3-29 14:03 - binger120 - Stata专版
机器学习时间序列回归及其应用
临近词
0 个回复 - 472 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维时间序列数据的结构化机器学习回归方法。稀疏群LASSO估计器可以利用这种时间序列数据结构，并优于非结构LASSO估计器。我们在一个允许混合过程的框架内建立了稀疏群LASSO估计的oracle不等式 ...2022-3-20 09:10 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 472 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维时间序列数据的结构化机器学习回归方法。稀疏群LASSO估计器可以利用这种时间序列数据结构，并优于非结构LASSO估计器。我们在一个允许混合过程的框架内建立了稀疏群LASSO估计的oracle不等式 ...2022-3-20 09:10 - 可人4 - Forum
用stata做时间序列的断点回归
16 个回复 - 13430 次查看 用stata做时间序列的断点回归时参考的陈强老师的教材，但是运行之后说变量没有定义完整，我将结果变量、分组变量、处理变量均已定义，其他协变量按理可以后期再加入，所以想知道excel表中数据到底有什么问题2018-9-1 09:47 - 还好HU - Stata专版
16 个回复 - 13430 次查看 用stata做时间序列的断点回归时参考的陈强老师的教材，但是运行之后说变量没有定义完整，我将结果变量、分组变量、处理变量均已定义，其他协变量按理可以后期再加入，所以想知道excel表中数据到底有什么问题2018-9-1 09:47 - 还好HU - Stata专版
Stata面板回归这样控制时间与城市固定效应可以吗
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
加入固定效应和时间效应回归结果不显著，但是只加入时间效应回归结果显著
7 个回复 - 10157 次查看 本人想做一个关于政策变化对家庭债务的影响研究，然后想用DID方法做，做面板回归的时候加入个体固定效应后回归结果就不显著了，求助各位大神问题出在哪里呢？某个还没入门的小白，拜托拜托啦~2019-8-29 09:09 - 采用合法 - Stata专版
7 个回复 - 10157 次查看 本人想做一个关于政策变化对家庭债务的影响研究，然后想用DID方法做，做面板回归的时候加入个体固定效应后回归结果就不显著了，求助各位大神问题出在哪里呢？某个还没入门的小白，拜托拜托啦~2019-8-29 09:09 - 采用合法 - Stata专版
随机效应VS固定效应VS混合回归的选择，以及个体效应和时间效应的确定，模型的选择
11 个回复 - 8986 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
11 个回复 - 8986 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
时间序列，多元回归，ols
3 个回复 - 6193 次查看 求助各位大神！ 鄙人的毕业论文题目是（人民币汇率变动对我国进出口贸易影响研究），已经问过导师，导师让我用ols多元回归建模。我的数据有进口总额，出口总额，人民币汇率，GDP。经过ADF检验（二阶差分）后全部序列 ...2019-2-21 17:53 - 如果我是小宏宏 - EViews专版
3 个回复 - 6193 次查看 求助各位大神！ 鄙人的毕业论文题目是（人民币汇率变动对我国进出口贸易影响研究），已经问过导师，导师让我用ols多元回归建模。我的数据有进口总额，出口总额，人民币汇率，GDP。经过ADF检验（二阶差分）后全部序列 ...2019-2-21 17:53 - 如果我是小宏宏 - EViews专版
散点图正相关，回归会负相关，加时间固定效应后系数又为正了，为什么
3 个回复 - 4798 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
3 个回复 - 4798 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
时间序列回归时变参数估计问题
1 个回复 - 709 次查看 大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数 ...2022-2-25 14:17 - Aaaaaaaaaaaby - Stata专版
1 个回复 - 709 次查看 大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数 ...2022-2-25 14:17 - Aaaaaaaaaaaby - Stata专版
面板数据进行回归的时候加入时间效应，回归结果全部都变成点点。
9 个回复 - 5421 次查看 大家好，我是初学者，希望得到大家的指导。 我在使用xtreg,fe模型进行回归之后，想要控制年份效应，因此在回归中加入i.year. 之后进行了两组简单的回归，首先是被解释变量是中国GVC与其他国家GVC差距指数，这样的回 ...2020-3-24 00:00 - GuoRunfan - Stata专版
9 个回复 - 5421 次查看 大家好，我是初学者，希望得到大家的指导。 我在使用xtreg,fe模型进行回归之后，想要控制年份效应，因此在回归中加入i.year. 之后进行了两组简单的回归，首先是被解释变量是中国GVC与其他国家GVC差距指数，这样的回 ...2020-3-24 00:00 - GuoRunfan - Stata专版
stata选取部分时间段数据进行逐步回归，谢谢解答~
8 个回复 - 8918 次查看 需用20160503之前的数据vol22为被解释变量， vol521 vol523为解释变量进行逐步回归，20160503之后的数据不希望被删除，留着预测用。我试了下普通回归 if date2018-7-13 11:17 - 姨姥姥206 - Stata专版
8 个回复 - 8918 次查看 需用20160503之前的数据vol22为被解释变量， vol521 vol523为解释变量进行逐步回归，20160503之后的数据不希望被删除，留着预测用。我试了下普通回归 if date2018-7-13 11:17 - 姨姥姥206 - Stata专版
时间离散自回归随机波动率期权的套期保值
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 大量的经验证明了Taylor提出的时间离散自回归随机波动率模型在描述金融资产对数收益方面的充分性。由于相应市场的不完全性质，使用这些模型为其基础资产定价和套期保值的或有产品是一项非平凡的工作。本文 ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 大量的经验证明了Taylor提出的时间离散自回归随机波动率模型在描述金融资产对数收益方面的充分性。由于相应市场的不完全性质，使用这些模型为其基础资产定价和套期保值的或有产品是一项非平凡的工作。本文 ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
0 个回复 - 521 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 521 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
连续时间过程的加性回归模型
0 个回复 - 134 次查看 摘要翻译： 在连续时间过程的加性回归模型的建立中，我们建立了加性回归的最优一致收敛速度和最优渐近二次误差。为了建立我们的估计，我们使用边际积分方法。 --- 英文标题： 《Additive Regression Model for Conti ...2022-3-6 22:51 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 134 次查看 摘要翻译： 在连续时间过程的加性回归模型的建立中，我们建立了加性回归的最优一致收敛速度和最优渐近二次误差。为了建立我们的估计，我们使用边际积分方法。 --- 英文标题： 《Additive Regression Model for Conti ...2022-3-6 22:51 - mingdashike22 - Forum
基于GRETL的综合时间序列回归模型--美国GDP和
1980-2013年ZF消费支出与总投资
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 本文运用Gretl模型，运用ARMA、向量ARMA、VAR、状态空间模型和Kalman滤波、转移函数和干预模型、单位根检验、协整检验、波动性模型(ARCH,GARCH,ARCH-M,GARCH-M,Taylor-Schwert GARCH,GJR,TARCH,NARCH,APA ...2022-3-2 10:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 本文运用Gretl模型，运用ARMA、向量ARMA、VAR、状态空间模型和Kalman滤波、转移函数和干预模型、单位根检验、协整检验、波动性模型(ARCH,GARCH,ARCH-M,GARCH-M,Taylor-Schwert GARCH,GJR,TARCH,NARCH,APA ...2022-3-2 10:45 - kedemingshi - Forum
