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上市公司股价波动性指标计算Stata代码1990-2023股价波动率股票投资股价回报方差0 个回复 - 238 次查看 上市公司股价波动性指标计算Stata代码1990-2023股价波动率股票投资股价回报方差 （附1990-2023年每日个股现金红利再投资回报率数据） 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股 ...2024-5-29 13:14 - yusb - 现金交易版
【顶刊变量】2023-1990年上市公司企业股价波动性数据0 个回复 - 140 次查看 1.资料名称：2023-1990年上市公司企业股价波动性数据 2.测算方式：参考《金融研究》辛清泉老师研究的做法，构建两个指标VAR-ADJ和VAR-RAW VAR-ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回 ...2024-5-25 11:27 - 科研小能手 - 现金交易版
上市公司各行业风险因子指标年度样本1991-202404风险因子流通市值总市值加权R方调整R0 个回复 - 175 次查看 上市公司各行业风险因子指标年度样本1991-202404风险因子流通市值总市值加权R方调整R方 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数据范围：沪深北证 上 ...2024-5-6 18:46 - yusb - 现金交易版
调整R方太小
7 个回复 - 8968 次查看 在做创业板上市公司中，机构投资者对研发投入的影响中，线性回归的数据结果中调整R方只有0.0648，不知道可行不？2017-4-14 19:10 - 纳雪维斯 - Stata专版
7 个回复 - 8968 次查看 在做创业板上市公司中，机构投资者对研发投入的影响中，线性回归的数据结果中调整R方只有0.0648，不知道可行不？2017-4-14 19:10 - 纳雪维斯 - Stata专版
小白求解！事件研究法估计窗口期个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？
7 个回复 - 6345 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
7 个回复 - 6345 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
stata 回归结果导出，怎样同时导出调整R方和F值？
1 个回复 - 237 次查看 用eattab导出结果时，可以同时导出调整的R方和F值吗？加入s( F r2 )后，导出的是F值和R方，如果不加s（），直接加入ar2(3)，只能导出调整R方，不显示F值。2024-5-23 11:09 - 19104367711 - 灌水吧
1 个回复 - 237 次查看 用eattab导出结果时，可以同时导出调整的R方和F值吗？加入s( F r2 )后，导出的是F值和R方，如果不加s（），直接加入ar2(3)，只能导出调整R方，不显示F值。2024-5-23 11:09 - 19104367711 - 灌水吧
回归里x显著，但是回归整体模型不显著，且调整R方为负
3 个回复 - 763 次查看 回归里x显著，但是回归整体模型不显著，且调整R方为负，-0.018， 请问有大佬知道这样的话，回归模型还能用吗2023-6-24 12:25 - 吨吨吨吨吨吨 - Stata专版
3 个回复 - 763 次查看 回归里x显著，但是回归整体模型不显著，且调整R方为负，-0.018， 请问有大佬知道这样的话，回归模型还能用吗2023-6-24 12:25 - 吨吨吨吨吨吨 - Stata专版
固定效应模型显著，但调整r方为负
0 个回复 - 655 次查看 固定效应模型未加控制变量时，模型显著，但调整r方为负；加任一控制变量或控制变量的组合后，模型变为不显著。该模型应该怎么解释呢，解释为解释变量对被解释变量有影响还是无影响呢2024-4-8 17:18 - wanzi111111 - SPSS论坛
0 个回复 - 655 次查看 固定效应模型未加控制变量时，模型显著，但调整r方为负；加任一控制变量或控制变量的组合后，模型变为不显著。该模型应该怎么解释呢，解释为解释变量对被解释变量有影响还是无影响呢2024-4-8 17:18 - wanzi111111 - SPSS论坛
xtivreg2命令的【第一阶段结果】的【调整R方】如何生成？
6 个回复 - 7285 次查看 求助stata命令，工具变量法部分，使用xtivreg2命令【第一阶段】回归结果已生成，请问如何知道第一阶段的调整R方？我用的命令如下： [*]eststo: xi:xtivreg2 Y 控制变量 i.year (X= IV1 IV2 ) ,fe clust ...2022-4-1 01:17 - serena789 - Stata专版
6 个回复 - 7285 次查看 求助stata命令，工具变量法部分，使用xtivreg2命令【第一阶段】回归结果已生成，请问如何知道第一阶段的调整R方？我用的命令如下： [*]eststo: xi:xtivreg2 Y 控制变量 i.year (X= IV1 IV2 ) ,fe clust ...2022-4-1 01:17 - serena789 - Stata专版
求助！！！STATA面板数据R方太低，调整R方为负
6 个回复 - 6688 次查看 最近写毕业论文，面板数据做出来的模型各个变量系数基本都显著，模型F值也过关，但是R方很低，调整的R方为负数，这可咋整啊？好不容易弄出来的模型2019-4-12 18:51 - SerenaHQ - Stata专版
6 个回复 - 6688 次查看 最近写毕业论文，面板数据做出来的模型各个变量系数基本都显著，模型F值也过关，但是R方很低，调整的R方为负数，这可咋整啊？好不容易弄出来的模型2019-4-12 18:51 - SerenaHQ - Stata专版
万分着急！！小弟跪求牛人帮助！关于调整R方等于1的问题
7 个回复 - 7493 次查看 小弟选了47个样本（只能搜集到这么多），结果拟合的结果如下 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/30/10 Time: 13:09 Sample (adjusted): 1959 2004 Included observati ...2010-1-31 11:24 - zhujiang227 - EViews专版
7 个回复 - 7493 次查看 小弟选了47个样本（只能搜集到这么多），结果拟合的结果如下 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/30/10 Time: 13:09 Sample (adjusted): 1959 2004 Included observati ...2010-1-31 11:24 - zhujiang227 - EViews专版
随机效应的调整R方到底用哪一个？
6 个回复 - 21657 次查看 我最近浏览了一下论坛里的帖子，发现大家对固定效应的调整R方已经有了共识，即用Within组内R方。 但是没有人正面的回答随机效应的调整R方到底用哪一个？ 各位高人可否指点迷津啊！！2012-9-13 10:43 - yuanhu - Stata专版
6 个回复 - 21657 次查看 我最近浏览了一下论坛里的帖子，发现大家对固定效应的调整R方已经有了共识，即用Within组内R方。 但是没有人正面的回答随机效应的调整R方到底用哪一个？ 各位高人可否指点迷津啊！！2012-9-13 10:43 - yuanhu - Stata专版
stata如何设定调整R方小数位
2 个回复 - 3257 次查看 期刊发表需要将F值输出为2位小数，调整后R方为四位小数，t值为两位小数，请问如何操作啊{:0_288:}2021-4-6 19:22 - 15983435251 - 数据交流中心
2 个回复 - 3257 次查看 期刊发表需要将F值输出为2位小数，调整后R方为四位小数，t值为两位小数，请问如何操作啊{:0_288:}2021-4-6 19:22 - 15983435251 - 数据交流中心
[问答]用python做多元回归分析，模型的r方和调整r方相同，aic和bic相同？
0 个回复 - 595 次查看 如图 是用下面的代码建模的 y = sheet['total_wage'] x = sm.add_constant(all ) model = sm.OLS(y,x) result = model.fit() 有大佬救救孩子吗？2020-4-5 11:11 - 球圆圆 - 爱问频道
0 个回复 - 595 次查看 如图 是用下面的代码建模的 y = sheet['total_wage'] x = sm.add_constant(all ) model = sm.OLS(y,x) result = model.fit() 有大佬救救孩子吗？2020-4-5 11:11 - 球圆圆 - 爱问频道
在进行影响因素分析时，调整R方的大小重要吗？
5 个回复 - 5415 次查看 最近在做事件研究法，在进行超额收益率的影响因素分析时，模型的调整R方只有0.15左右，这样小的R方问题严重吗？2019-6-12 14:55 - cygnus1234 - Stata专版
5 个回复 - 5415 次查看 最近在做事件研究法，在进行超额收益率的影响因素分析时，模型的调整R方只有0.15左右，这样小的R方问题严重吗？2019-6-12 14:55 - cygnus1234 - Stata专版
OLS回归结果中调整r方为负该怎么处理？
0 个回复 - 3700 次查看 如题，reg y x c ,r方正常，调整r方为负，是否说明x不能解释y？应该如何修正？谢谢！2019-5-13 11:17 - 向东看日没5 - Stata专版
0 个回复 - 3700 次查看 如题，reg y x c ,r方正常，调整r方为负，是否说明x不能解释y？应该如何修正？谢谢！2019-5-13 11:17 - 向东看日没5 - Stata专版
固定效应模型调整R方的一个疑惑
2 个回复 - 15791 次查看 关于固定效应模型调整R方的计算我看到有人说是加入个体效应的虚拟变量进行ols，而用xtdata.....fe语句转换后进行ols也能得到一个调整R方，我特地用一笔数据试验了一下，发现二者结果不一样，请各位大神帮我解释一下， ...2014-6-22 16:00 - 枫之飘絮 - Stata专版
2 个回复 - 15791 次查看 关于固定效应模型调整R方的计算我看到有人说是加入个体效应的虚拟变量进行ols，而用xtdata.....fe语句转换后进行ols也能得到一个调整R方，我特地用一笔数据试验了一下，发现二者结果不一样，请各位大神帮我解释一下， ...2014-6-22 16:00 - 枫之飘絮 - Stata专版
Basu的会计稳健性回归模型（C-score方法）的调整R方和多重共线性可不可以忽略？？？
20 个回复 - 21840 次查看 Basu的会计稳健性模型是：EPS/P=β1+β2*DR+β3*R+β4*DR*R+ε 式子① （注：其中，P代表公司上年度的收盘价；R代表股票收益率；当R>0时，DR=0；当R2015-5-5 20:46 - 菜鸟啊菜鸟 - Stata专版
20 个回复 - 21840 次查看 Basu的会计稳健性模型是：EPS/P=β1+β2*DR+β3*R+β4*DR*R+ε 式子① （注：其中，P代表公司上年度的收盘价；R代表股票收益率；当R>0时，DR=0；当R2015-5-5 20:46 - 菜鸟啊菜鸟 - Stata专版
异方差 wls 校正R方计算（不是调整R方）
6 个回复 - 5644 次查看 检验模型存在异方差性，然后用wls进行修正，为了弄清楚wls的机理，我做了两个模型： 模型一是我直接一步步做的，将每个变量除了权重，也包括常数项（c0），然后进行回归，用无截距项回归； 模型二我是计算权重之后 ...2015-10-23 01:23 - 这为chen迷 - SAS专版
6 个回复 - 5644 次查看 检验模型存在异方差性，然后用wls进行修正，为了弄清楚wls的机理，我做了两个模型： 模型一是我直接一步步做的，将每个变量除了权重，也包括常数项（c0），然后进行回归，用无截距项回归； 模型二我是计算权重之后 ...2015-10-23 01:23 - 这为chen迷 - SAS专版
spss检验调节效应，调整R方越来越小，该怎么办
4 个回复 - 8371 次查看 spss检验调节效应，调整R方越来越小，该检查哪里的问题？ 我的变量都是有3,4个问项的，我先对每个问项的数据进行标准化，然后对标准化的数据进行因子分析，把因子得分保存为变量，再用变量去进行多元调节回归分析，得 ...2017-3-3 16:40 - duanshirui - SPSS论坛
4 个回复 - 8371 次查看 spss检验调节效应，调整R方越来越小，该检查哪里的问题？ 我的变量都是有3,4个问项的，我先对每个问项的数据进行标准化，然后对标准化的数据进行因子分析，把因子得分保存为变量，再用变量去进行多元调节回归分析，得 ...2017-3-3 16:40 - duanshirui - SPSS论坛
求助相关性分析标星和面板回归调整R方的问题
0 个回复 - 1784 次查看 请问做相关性分析时如何标出三种显著性，如何输出？ 面板数据回归如何计算调整后的R方？2015-2-23 10:35 - wunan1991wn - Stata专版
0 个回复 - 1784 次查看 请问做相关性分析时如何标出三种显著性，如何输出？ 面板数据回归如何计算调整后的R方？2015-2-23 10:35 - wunan1991wn - Stata专版
求高手！多元回归控制变量和调整R方问题！
4 个回复 - 14458 次查看 看论文看到上表，有2点不解：[/backcolor] （先说明一下：表内除了MAR07是解释变量，大伙忽略LAW07，其他皆为控制变量）[/backcolor] 1. 为何ROA不显著，却不排除掉呢？[/backcolor] 2. 表内下方的“调整R方”， ...2015-2-5 15:41 - 小菜鸟求知 - Stata专版
4 个回复 - 14458 次查看 看论文看到上表，有2点不解：[/backcolor] （先说明一下：表内除了MAR07是解释变量，大伙忽略LAW07，其他皆为控制变量）[/backcolor] 1. 为何ROA不显著，却不排除掉呢？[/backcolor] 2. 表内下方的“调整R方”， ...2015-2-5 15:41 - 小菜鸟求知 - Stata专版
★求高手！多元回归控制变量和调整R方问题！
1 个回复 - 3657 次查看 看论文看到上表，有2点不解：[/backcolor] （先说明一下：表内除了MAR07是解释变量，大伙忽略LAW07，其他皆为控制变量）[/backcolor] 1. 为何ROA不显著，却不排除掉呢？[/backcolor] 2. 表内下方的“调整R方”， ...2015-2-5 14:16 - 小菜鸟求知 - Stata专版
1 个回复 - 3657 次查看 看论文看到上表，有2点不解：[/backcolor] （先说明一下：表内除了MAR07是解释变量，大伙忽略LAW07，其他皆为控制变量）[/backcolor] 1. 为何ROA不显著，却不排除掉呢？[/backcolor] 2. 表内下方的“调整R方”， ...2015-2-5 14:16 - 小菜鸟求知 - Stata专版
调整R方与回归系数的P值成反比吗？
2 个回复 - 5891 次查看 我发现一个很奇怪的现象，想请教一下大家的意见。 在用SPSS做多元回归，一开始运行的结果：调整R方等于0.913；F值等于998；三个自变量有一个被排除了。 后来我把个别异常值（只有3个）剔除再运行，发现调整R方一 ...2014-5-4 09:31 - 一杯阳光好暖 - SPSS论坛
2 个回复 - 5891 次查看 我发现一个很奇怪的现象，想请教一下大家的意见。 在用SPSS做多元回归，一开始运行的结果：调整R方等于0.913；F值等于998；三个自变量有一个被排除了。 后来我把个别异常值（只有3个）剔除再运行，发现调整R方一 ...2014-5-4 09:31 - 一杯阳光好暖 - SPSS论坛
固定效应和随机效应回归后的调整R方到底用哪一个？
2 个回复 - 13477 次查看 面板数据固定效应、随机效应回归后用哪个调整R方？谢谢！withinbetween overall2007-10-20 16:28 - raincry1314 - Stata专版
2 个回复 - 13477 次查看 面板数据固定效应、随机效应回归后用哪个调整R方？谢谢！withinbetween overall2007-10-20 16:28 - raincry1314 - Stata专版
