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【论文复刻】机构交叉持股对企业价值的影响实证分析Stata代码（附2007-2023年数据）4 个回复 - 1140 次查看 机构交叉持股对企业价值的影响 连锁股东连锁董事交叉持股共同机构持有 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从数据整理到最后的结果输出 [*]机构交叉持股指标数据的计算 [*]常用控制变量指标数据计算 ...2024-7-12 23:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新数据加代码0 个回复 - 234 次查看 文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新2013 年国务院批准设立全国股份转让系统（以下简称“新三板”），旨在培育创新型中小企业。尽管新三板在发展初期迎来了爆发式增长，但由于挂牌企业数量较多，市场结构尚不成熟， ...2024-3-14 16:38 - bukomh - 现金交易版
上市公司实证2011-2020数字基础设施政策与企业数字化转型赋能企业跨界经营新产品维度0 个回复 - 247 次查看 上市公司实证2011-2020数字基础设施政策与企业数字化转型赋能企业跨界经营新产品维度进口机器人 含原始数据及计算结果、计算代码、参考文献 数据来源：基于上市公司年报、公告数据，中国统计年鉴、及各地区统计 ...2024-1-25 15:54 - yusb - 现金交易版
聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？
20 个回复 - 27364 次查看 聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？ 比如，样本是企业层面，要在企业层面进行聚类调整吗？企业层面的样本，如果不在企业层面聚类，可以在城市层面聚类吗？2020-2-7 17:00 - 1023715119 - Stata专版
20 个回复 - 27364 次查看 聚类标准误的聚类层级，是根据什么来确定的呢？ 比如，样本是企业层面，要在企业层面进行聚类调整吗？企业层面的样本，如果不在企业层面聚类，可以在城市层面聚类吗？2020-2-7 17:00 - 1023715119 - Stata专版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 68833 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 68833 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69655 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
23 个回复 - 69655 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
关于面板数据标准误的聚类调整
15 个回复 - 35144 次查看 Peterson(2009)和Gow et al. (2010) 这两篇关于面板数据标准误调整的文献中，关于使用cluster调整面板数据标准误的方法似乎是reg+cluster，即直接在pooled ols基础上调整，而没有先进行固定效应变换或随机效应变换。 ...2012-9-17 11:43 - shufe080607 - Stata专版
15 个回复 - 35144 次查看 Peterson(2009)和Gow et al. (2010) 这两篇关于面板数据标准误调整的文献中，关于使用cluster调整面板数据标准误的方法似乎是reg+cluster，即直接在pooled ols基础上调整，而没有先进行固定效应变换或随机效应变换。 ...2012-9-17 11:43 - shufe080607 - Stata专版
使用聚类标准误，聚类到个体，但是个体是三十一个省份，聚类后不显著了，怎么办？
10 个回复 - 3590 次查看 我使用的是多期DID，研究政策效果，用cluster(id),但是id是三十一个省份，数量太少了，可以不做聚类吗，聚类后就不显著了2023-9-25 17:46 - 搞实证 - Stata专版
10 个回复 - 3590 次查看 我使用的是多期DID，研究政策效果，用cluster(id),但是id是三十一个省份，数量太少了，可以不做聚类吗，聚类后就不显著了2023-9-25 17:46 - 搞实证 - Stata专版
使用聚类稳健标准误后，F值缺失的解决办法！
20 个回复 - 24062 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
20 个回复 - 24062 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 12835 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
16 个回复 - 12835 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
ivreghdfe 如何设定普通稳健标准误（非聚类）
10 个回复 - 2000 次查看 正文基础回归选择稳健标准误reghdfe Y X controls absorb(year ind id) vce(robust) 请问ivreghdfe命令怎么写？是下面写法吗<br> ivreghdfe Y (X=iv) controls absorb(year ind id)2024-3-4 09:26 - languang0606 - Stata专版
10 个回复 - 2000 次查看 正文基础回归选择稳健标准误reghdfe Y X controls absorb(year ind id) vce(robust) 请问ivreghdfe命令怎么写？是下面写法吗<br> ivreghdfe Y (X=iv) controls absorb(year ind id)2024-3-4 09:26 - languang0606 - Stata专版
读文献时看到“标准误经异方差调整并按照行业聚类”请问在回归时代码如何实现呢？
2 个回复 - 558 次查看 例如：reghdfe y x ,absorb(Industry year ) cluster(Industry)就可以吗？ 谢谢大家！2024-7-22 08:46 - G723 - Stata专版
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面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 36852 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
7 个回复 - 36852 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
chowtest代码怎么加上聚类稳健标准误呢？
1 个回复 - 622 次查看 异质性分析做组间系数差异检验 chowtest代码怎么加上聚类稳健标准误？？ 搜了好久也没搜到 求大神帮助！！！！2024-5-25 17:36 - li08008 - Stata专版
1 个回复 - 622 次查看 异质性分析做组间系数差异检验 chowtest代码怎么加上聚类稳健标准误？？ 搜了好久也没搜到 求大神帮助！！！！2024-5-25 17:36 - li08008 - Stata专版
有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整
26 个回复 - 35858 次查看 本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪： 对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式 ...2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
26 个回复 - 35858 次查看 本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪： 对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式 ...2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
chowtest怎么加入聚类稳健标准误？？
2 个回复 - 624 次查看 做异质性分析的组间系数差异检验 chowtest怎么加入聚类稳健标准误？？ 搜了好久也没搜到 求大神帮助！！！！！！！ chowtest Y X, group(SOE) restrict($control1 i.year i.id)2024-5-25 17:42 - li08008 - Stata专版
2 个回复 - 624 次查看 做异质性分析的组间系数差异检验 chowtest怎么加入聚类稳健标准误？？ 搜了好久也没搜到 求大神帮助！！！！！！！ chowtest Y X, group(SOE) restrict($control1 i.year i.id)2024-5-25 17:42 - li08008 - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 33978 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 33978 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
请问聚类标准误可以聚类到时间和交互项吗？ 例如：reghdfe z lndf,absorb( data date
0 个回复 - 663 次查看 请问聚类标准误可以聚类到时间和交互项吗？例如：reghdfe z lndf,absorb( data date ) vce(cluster date) reghdfe z lndf,absorb( data date ) vce(cluster province#date)这两种形式 只有这两种形式显著，但没有 ...2024-6-2 18:19 - yw_l - Stata专版
0 个回复 - 663 次查看 请问聚类标准误可以聚类到时间和交互项吗？例如：reghdfe z lndf,absorb( data date ) vce(cluster date) reghdfe z lndf,absorb( data date ) vce(cluster province#date)这两种形式 只有这两种形式显著，但没有 ...2024-6-2 18:19 - yw_l - Stata专版
面板负二项回归 普通标准误与聚类自助标准误
6 个回复 - 2684 次查看 请问大家 面板固定效应负二项回归 必须要求使用聚类自助标准误吗 陈强的高级计量经济学上加上了 但是结果显著性特别不好 看别人文献里只说了用面板负二项回归 也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~2021-6-29 16:29 - 靠着阳光走aa - Stata专版
6 个回复 - 2684 次查看 请问大家 面板固定效应负二项回归 必须要求使用聚类自助标准误吗 陈强的高级计量经济学上加上了 但是结果显著性特别不好 看别人文献里只说了用面板负二项回归 也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~2021-6-29 16:29 - 靠着阳光走aa - Stata专版
聚类稳健标准误可以这么操作吗
2 个回复 - 473 次查看 求教，固定效应模型控制了个体行业年份，被解释变量和解释变量是企业层面的，此时聚类稳健标准误可以聚类到行业层面吗？2024-2-24 21:08 - 荔月十七 - Stata专版
2 个回复 - 473 次查看 求教，固定效应模型控制了个体行业年份，被解释变量和解释变量是企业层面的，此时聚类稳健标准误可以聚类到行业层面吗？2024-2-24 21:08 - 荔月十七 - Stata专版
xtivreg2聚类稳健标准误求助？
1 个回复 - 654 次查看 如题，采用30个省份的省级面板数据，在stata中当命令为xtivreg2 lnfdi_p lngdp_r lnpt ftd inds lnls dt* (dige=gj) ,first fe r 时显著 命令为xtivreg2 lnfdi_p lngdp_r lnpt ftd inds lnls dt* (dige=gj) ,fe clu ...2024-3-4 22:10 - XYstudying - Stata专版
1 个回复 - 654 次查看 如题，采用30个省份的省级面板数据，在stata中当命令为xtivreg2 lnfdi_p lngdp_r lnpt ftd inds lnls dt* (dige=gj) ,first fe r 时显著 命令为xtivreg2 lnfdi_p lngdp_r lnpt ftd inds lnls dt* (dige=gj) ,fe clu ...2024-3-4 22:10 - XYstudying - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2187 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
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行业固定效应和聚类到行业层面的标准误一般取多少个行业为宜？
1 个回复 - 1109 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 1109 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 57848 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
30 个回复 - 57848 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
关于xtivreg2如何使用聚类标准误？
6 个回复 - 6694 次查看 请问xtivreg2如何使用聚类标准误？ 使用xtivreg2，按照help里的方法，fe r cluster(var)，显示：cluster option not supported if a panel spans more than one cluster2018-12-12 23:56 - rommelcky - Stata专版
6 个回复 - 6694 次查看 请问xtivreg2如何使用聚类标准误？ 使用xtivreg2，按照help里的方法，fe r cluster(var)，显示：cluster option not supported if a panel spans more than one cluster2018-12-12 23:56 - rommelcky - Stata专版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
0 个回复 - 417 次查看 代码为：reg 生育意愿 主观幸福感 省份 城乡 性别 年龄 受教育水平 上网频率 社会公平 工作状况 是否有社会保障城市农村基本养老保险 是否有社会保障城市基本医疗保险新型农村合作医疗保险公费医疗 是否有社会保障商 ...2023-10-24 23:47 - Wwanner - Stata专版
0 个回复 - 417 次查看 代码为：reg 生育意愿 主观幸福感 省份 城乡 性别 年龄 受教育水平 上网频率 社会公平 工作状况 是否有社会保障城市农村基本养老保险 是否有社会保障城市基本医疗保险新型农村合作医疗保险公费医疗 是否有社会保障商 ...2023-10-24 23:47 - Wwanner - Stata专版
聚类标准误，稳健标准误
6 个回复 - 2544 次查看 各位好，想问下硕士论文面板数据可以使用稳健标准误不适用聚类标准误吗？发现使用聚类标准误好几个控制变量不显著了。2023-8-14 16:00 - yuzhebau - Stata专版
6 个回复 - 2544 次查看 各位好，想问下硕士论文面板数据可以使用稳健标准误不适用聚类标准误吗？发现使用聚类标准误好几个控制变量不显著了。2023-8-14 16:00 - yuzhebau - Stata专版
请问聚类稳健标准误与双向固定效应如何同时用stata实现？
2 个回复 - 923 次查看 请问双向固定效应和聚类稳健标准误同时使用是否有意义？有意义的话，如何通过STATA实现？2023-4-18 20:46 - zzhjjx - Stata专版
2 个回复 - 923 次查看 请问双向固定效应和聚类稳健标准误同时使用是否有意义？有意义的话，如何通过STATA实现？2023-4-18 20:46 - zzhjjx - Stata专版
xtabond2聚类稳健标准误解决
4 个回复 - 4107 次查看 一直在找xtabond2聚类稳健标准误该如何设置，摸索了一天，最后尝试的结果是，平衡面板数据直接在最后输入cluster（region或者id）。然后stata会提示出现如下：Favoring space over speed. To switch, type or ...2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
4 个回复 - 4107 次查看 一直在找xtabond2聚类稳健标准误该如何设置，摸索了一天，最后尝试的结果是，平衡面板数据直接在最后输入cluster（region或者id）。然后stata会提示出现如下：Favoring space over speed. To switch, type or ...2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5437 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
MATLAB中的文件聚类标准误如何实现？
0 个回复 - 361 次查看 哪位大神知道啊如何在MATLAB得到参数估计值的稳健聚类标准误？ 具体来说OLS或其他估计方法一般得到的是同方差假设下的标准误，再有了系数估计值和残差值的情况下，如何得到稳健聚类标准误，有没有现成的函数或者手 ...2023-2-27 18:07 - 24颗米粒 - MATLAB等数学软件专版
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如何在MATLAB得到参数估计值的稳健聚类标准误？
0 个回复 - 364 次查看 哪位大神知道啊如何在MATLAB得到参数估计值的稳健聚类标准误？ 具体来说OLS或其他估计方法一般得到的是同方差假设下的标准误，再有了系数估计值和残差值的情况下，如何得到稳健聚类标准误，有没有现成的函数或者手 ...2023-2-27 17:58 - 24颗米粒 - MATLAB等数学软件专版
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聚类到省份层面的标准误为什么会比聚类到企业层面小？
0 个回复 - 535 次查看 我的面板数据是企业级别的数据。回归的聚类标准误，聚类到省份层面2023-2-24 14:52 - 治了点 - 爱问频道
0 个回复 - 535 次查看 我的面板数据是企业级别的数据。回归的聚类标准误，聚类到省份层面2023-2-24 14:52 - 治了点 - 爱问频道
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4258 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4258 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
关于聚类稳健标准误层级求教
0 个回复 - 402 次查看 做省级数据对企业的影响，聚类到企业层级的话显著性下降严重，想试着聚类到省级，但部分企业存在id不变企业所在省份变化的情况，想问下大家有没有解决办法2022-10-14 19:12 - jigankuang9 - Forum
0 个回复 - 402 次查看 做省级数据对企业的影响，聚类到企业层级的话显著性下降严重，想试着聚类到省级，但部分企业存在id不变企业所在省份变化的情况，想问下大家有没有解决办法2022-10-14 19:12 - jigankuang9 - Forum
请问固定行业和时间，怎么添加聚类标准误啊
5 个回复 - 1351 次查看 我在文章中看到:每列回归检验都控制了时间和行业固定效应，且 在模型中使用企业聚类效应对标准误进行修正 请问固定行业和时间，怎么添加聚类标准误啊2022-8-13 14:46 - 无无无12 - 跨学科讨论区
5 个回复 - 1351 次查看 我在文章中看到:每列回归检验都控制了时间和行业固定效应，且 在模型中使用企业聚类效应对标准误进行修正 请问固定行业和时间，怎么添加聚类标准误啊2022-8-13 14:46 - 无无无12 - 跨学科讨论区
聚类稳健性标准误
0 个回复 - 544 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
0 个回复 - 544 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？是否要不少于50
2 个回复 - 1723 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
2 个回复 - 1723 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误
3 个回复 - 2205 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
3 个回复 - 2205 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？
5 个回复 - 3298 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
5 个回复 - 3298 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
大伙有没有人知道Logit的固定效应模型怎么命令使用聚类稳健标准误
6 个回复 - 3990 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
6 个回复 - 3990 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
求问sas如何实现聚类标准误？
2 个回复 - 1148 次查看 目前正在用sas复制一篇论文的数据处理过程，可以说是边学sas边进行的，在ols分析结果的表格下方有如下注释： 求问大佬如何用sas实现标准误公司层面聚类调整？2020-2-13 17:35 - pengpenggogo - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1148 次查看 目前正在用sas复制一篇论文的数据处理过程，可以说是边学sas边进行的，在ols分析结果的表格下方有如下注释： 求问大佬如何用sas实现标准误公司层面聚类调整？2020-2-13 17:35 - pengpenggogo - 计量经济学与统计软件
具有未知聚类的面板数据模型的标准误差
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的线性面板数据模型的标准误差估计器。该估计器对未知形式的异方差、序列相关和横截面相关具有较强的鲁棒性。串行相关由Newey-West方法控制。为了控制截面相关性，我们建议使用阈值化方法 ...2022-3-9 09:59 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的线性面板数据模型的标准误差估计器。该估计器对未知形式的异方差、序列相关和横截面相关具有较强的鲁棒性。串行相关由Newey-West方法控制。为了控制截面相关性，我们建议使用阈值化方法 ...2022-3-9 09:59 - 大多数88 - Forum
面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5328 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
2 个回复 - 5328 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
多线性回归模型的聚类鲁棒标准误差
控件
0 个回复 - 401 次查看 摘要翻译： 在使用线性回归模型估计某些结构/因果效应时，使用聚类稳健标准误差是经验工作中的常见做法。研究人员还经常在他们的模型规范中包括一大组回归子，以便控制观察到的和未观察到的混杂。在本文中，我们发展 ...2022-3-3 19:11 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 401 次查看 摘要翻译： 在使用线性回归模型估计某些结构/因果效应时，使用聚类稳健标准误差是经验工作中的常见做法。研究人员还经常在他们的模型规范中包括一大组回归子，以便控制观察到的和未观察到的混杂。在本文中，我们发展 ...2022-3-3 19:11 - 大多数88 - Forum
请问空间计量回归需要加聚类稳健标准误吗
0 个回复 - 704 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
0 个回复 - 704 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
关于使用聚类稳健标准误的问题
1 个回复 - 2153 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2153 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
聚类标准误
1 个回复 - 1397 次查看 我用xtreg 做多期did, 个体是200多个地级市和四个直辖市，导师叫我在命令最后加上聚类标准误，聚类到省级层面，请问这个步骤怎么操作，具体命令是什么？谢谢2021-8-21 16:06 - BobCh - Stata专版
1 个回复 - 1397 次查看 我用xtreg 做多期did, 个体是200多个地级市和四个直辖市，导师叫我在命令最后加上聚类标准误，聚类到省级层面，请问这个步骤怎么操作，具体命令是什么？谢谢2021-8-21 16:06 - BobCh - Stata专版
时间序列线性回归可以使用聚类标准误吗
0 个回复 - 1061 次查看 因变量是周收益率或者月收益率，自相关问题可以使用聚类标准误吗？2021-8-20 20:59 - Sean° - 计量经济学与统计软件
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求助，reghdfe聚类稳健标准误的命令如何写？
22 个回复 - 36417 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
22 个回复 - 36417 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系
8 个回复 - 31033 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
8 个回复 - 31033 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
stata中，怎么进行聚类校正从而得到稳健标准误
17 个回复 - 27700 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
17 个回复 - 27700 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误
0 个回复 - 5943 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
0 个回复 - 5943 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
请问哪个值是普通标准误，哪个值是聚类稳健标准误呢？为什么变量要取对数呢？
6 个回复 - 14574 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
6 个回复 - 14574 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
何时使用聚类稳健标准误？可以同时控制行业特征吗？
4 个回复 - 14647 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
4 个回复 - 14647 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
混合tobit的聚类稳健标准误命令
1 个回复 - 4120 次查看 输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul() 有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
1 个回复 - 4120 次查看 输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul() 有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
对标准误进行聚类分析
13 个回复 - 13651 次查看 请问，面板数据个体固定效应模型如何对标准误进行聚类修正，命令是什么样的，十分感谢2019-4-8 22:53 - nenulisen - Stata专版
13 个回复 - 13651 次查看 请问，面板数据个体固定效应模型如何对标准误进行聚类修正，命令是什么样的，十分感谢2019-4-8 22:53 - nenulisen - Stata专版
请问GMM估计可以使用聚类（cluster）标准误吗？
1 个回复 - 1937 次查看 请问GMM估计可以使用聚类（cluster）标准误吗？2019-5-16 11:58 - 葫芦娃大王 - Stata专版
1 个回复 - 1937 次查看 请问GMM估计可以使用聚类（cluster）标准误吗？2019-5-16 11:58 - 葫芦娃大王 - Stata专版
多维面板数据中的标准误应该怎么聚类？
5 个回复 - 4007 次查看 在多维固定效应模型中，应该如何报告clustered standard error?例如被解释变量是一个企业出口某种产品到某个国家？这时标准误应该聚类在企业层面，进口国层面还是其他？不同的选择会有区别吗？2019-3-13 20:13 - 1023715119 - Stata专版
5 个回复 - 4007 次查看 在多维固定效应模型中，应该如何报告clustered standard error?例如被解释变量是一个企业出口某种产品到某个国家？这时标准误应该聚类在企业层面，进口国层面还是其他？不同的选择会有区别吗？2019-3-13 20:13 - 1023715119 - Stata专版
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
1 个回复 - 4010 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4010 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
面板数据的聚类稳健标准误差
1 个回复 - 3724 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
1 个回复 - 3724 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗
3 个回复 - 2897 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2897 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
