结果：找到“可转债 定价”相关内容41个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
python金融实务从入门到精通视频1 个回复 - 1503 次查看 P1.Python在金融资管领域中的应用.flv P2.补充-Mac系统下安装anaconda步骤.flv P3.Python基础知识（一）.flv P4.Python基础知识（二）.flv P5.Python基础金融分析应用.flv P6.成为编程能手：Python知 ...2020-8-5 14:13 - 卡住的水管工 - 现金交易版
Python金融实务学习资料9 个回复 - 1789 次查看 课程讲义及学习资料 课时 8 - 成为编程能手：Python知识进阶.mp4 课时 7 - Python基础金融分析应用.mp4 课时 6 - Python基础知识（二）.mp4 课时 5 - Python基础知识（一）.mp4 课时 ...2020-6-27 18:34 - wz151400 - 现金交易版
Python金融实战课件、实验与课程3 个回复 - 1447 次查看 主要内容包括： |-课件与数据 |- 任务9：使用Numpy数组实现金融数据高效计算 |- 任务8：成为编程能手：Python知识进阶 |- 任务7：Python基础金融分析应用 |- 任务6：Python基础知识（二） |- 任务5：Pytho ...2020-3-4 13:05 - wz151400 - 现金交易版
知网硕士论文求助：考虑软赎回条款的可转债定价实证研究
1 个回复 - 1050 次查看 【作者(必填)】蒋延路 【文题(必填)】考虑软赎回条款的可转债定价实证研究 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C475KOm_zrgu4lQARv ...2023-3-19 12:51 - cooper56 - 求助成功区
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中国市场可转债定价研究
2 个回复 - 1502 次查看 【作者(必填)】庞环鹏 【文题(必填)】中国市场可转债定价研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-3-10 10:50 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1502 次查看 【作者(必填)】庞环鹏 【文题(必填)】中国市场可转债定价研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-3-10 10:50 - hnzb - 求助成功区
附有多条款的可转债定价算法代码（MATLAB），本人实践操作过的
26 个回复 - 11197 次查看 如题2012-4-19 08:25 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
26 个回复 - 11197 次查看 如题2012-4-19 08:25 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Excel实现可转债定价——美式期权定价
14 个回复 - 8752 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:22 - jcyforever - Excel
14 个回复 - 8752 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:22 - jcyforever - Excel
可转债 LSM 定价研究
0 个回复 - 953 次查看 LSM详细的定价过程，可用于可转债和美式期权的定价。如需程序实现，可以评论讨论哦2020-9-12 20:05 - la24bryant - 新手入门区
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国盛证券大类资产定价系列之一：可转债的择时与择券20191104
3 个回复 - 1509 次查看 国盛证券大类资产定价系列之一：可转债的择时与择券20191104 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-11-21 20:19 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 1509 次查看 国盛证券大类资产定价系列之一：可转债的择时与择券20191104 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-11-21 20:19 - ottohans - 行业分析报告
20190723-华宝证券-私募基金专题报告：以无锡转债为例，蒙特卡洛定价可转债的适用性与
0 个回复 - 572 次查看 20190723-华宝证券-私募基金专题报告：以无锡转债为例，蒙特卡洛定价可转债的适用性与2019-11-3 22:45 - 光景yf - 新手入门区
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华宝证券私募基金专题报告：以无锡转债为例，蒙特卡洛定价可转债的适用性与局限性2019
1 个回复 - 764 次查看 华宝证券私募基金专题报告：以无锡转债为例，蒙特卡洛定价可转债的适用性与局限性20190723 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-31 16:53 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 764 次查看 华宝证券私募基金专题报告：以无锡转债为例，蒙特卡洛定价可转债的适用性与局限性20190723 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-31 16:53 - ottohans - 行业分析报告
超多步二叉树为可转债定价怎么算呀？MATLAB或EXCEL都行！
1 个回复 - 822 次查看 急急急！！毕业论文快过不去了！！老师嫌弃步数太少，6年的可转债，6步不行，我的话那就想要每年10步以上。越多越好。。自己还不会编程，求大神救我！！有没有直接能用的代码或是EXCEL（是已经加入回售条款和赎回条款 ...2020-5-16 02:25 - 欠欠君小神树 - 灌水吧
1 个回复 - 822 次查看 急急急！！毕业论文快过不去了！！老师嫌弃步数太少，6年的可转债，6步不行，我的话那就想要每年10步以上。越多越好。。自己还不会编程，求大神救我！！有没有直接能用的代码或是EXCEL（是已经加入回售条款和赎回条款 ...2020-5-16 02:25 - 欠欠君小神树 - 灌水吧
可转债经典定价模型的实现（matlab）
23 个回复 - 10994 次查看 可转债经典定价模型的实现（matlab），内有代码，已经验证可行2010-6-2 16:59 - coldlaugher - 投资人（实务版）
23 个回复 - 10994 次查看 可转债经典定价模型的实现（matlab），内有代码，已经验证可行2010-6-2 16:59 - coldlaugher - 投资人（实务版）
可转债、可交债分析总结 可交债定价分析
0 个回复 - 1070 次查看 该文本是自己进行总结的可转债、可交债从零到专业的分析框架，另外包含了对山高EB的定价分析2017-11-10 14:11 - Zeus20110606 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1070 次查看 该文本是自己进行总结的可转债、可交债从零到专业的分析框架，另外包含了对山高EB的定价分析2017-11-10 14:11 - Zeus20110606 - 金融学（理论版）
有没有小伙伴知道对含有赎回和回售条款的可转债怎么定价？求具体的定价模型。
1 个回复 - 910 次查看 有没有小伙伴知道对含有赎回和回售条款的可转债怎么定价？求具体的定价模型。2017-3-13 14:39 - 伟峰大帝 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 910 次查看 有没有小伙伴知道对含有赎回和回售条款的可转债怎么定价？求具体的定价模型。2017-3-13 14:39 - 伟峰大帝 - MATLAB等数学软件专版
基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究
1 个回复 - 825 次查看 【作者(必填)】胡友群 【文题(必填)】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-3-10 10:57 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 825 次查看 【作者(必填)】胡友群 【文题(必填)】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-3-10 10:57 - hnzb - 求助成功区
可转债定价中，利率三叉树中每个节点的利率与股价是相互独立的吗？
0 个回复 - 932 次查看 可转债定价中，利率三叉树中每个节点的利率与股价是相互独立的吗？如果相关的话有什么关系呢，求相关的文献推荐。2016-8-18 16:52 - 陈二二二 - 爱问频道
0 个回复 - 932 次查看 可转债定价中，利率三叉树中每个节点的利率与股价是相互独立的吗？如果相关的话有什么关系呢，求相关的文献推荐。2016-8-18 16:52 - 陈二二二 - 爱问频道
可转债的二叉树定价分析
8 个回复 - 5764 次查看 按照课本上的的二叉树法计算一个可转债的价格 分别算了各个节点上的价格，但是转换价格都小于保留价格，都不转股 怎么会出现这种情况呢？请各位大神指教指教！！ 还有就是算出了可转债的价格树图之后还可以怎么分 ...2016-5-5 16:29 - Juin_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 5764 次查看 按照课本上的的二叉树法计算一个可转债的价格 分别算了各个节点上的价格，但是转换价格都小于保留价格，都不转股 怎么会出现这种情况呢？请各位大神指教指教！！ 还有就是算出了可转债的价格树图之后还可以怎么分 ...2016-5-5 16:29 - Juin_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
信用风险可转债定价研究
1 个回复 - 1302 次查看 本人毕业论文是关于信用风险可转债定价研究，我针对格力转债做出研究，现在用garch模型价格年波动率，可是进入了瓶颈，不懂接下来要怎么做，看了文献是说用二叉树或者蒙特卡罗发来对模型研究。个人偏向于蒙特卡罗法， ...2015-12-24 22:35 - 1892。 - EViews专版
1 个回复 - 1302 次查看 本人毕业论文是关于信用风险可转债定价研究，我针对格力转债做出研究，现在用garch模型价格年波动率，可是进入了瓶颈，不懂接下来要怎么做，看了文献是说用二叉树或者蒙特卡罗发来对模型研究。个人偏向于蒙特卡罗法， ...2015-12-24 22:35 - 1892。 - EViews专版
可转债和分离交易可转债定价及比较
4 个回复 - 5000 次查看 可转债和分离交易可转债定价及比较 可转换债券作为中国资本市场上为数不多的金融衍生工具之一，是一种介于公司债券与普通股票之间的混合融资工具。由于兼具股性和债性，具有筹资和避险的双重功能，可转债的定价受到 ...2015-6-8 10:44 - Kimboss - 投行专版
4 个回复 - 5000 次查看 可转债和分离交易可转债定价及比较 可转换债券作为中国资本市场上为数不多的金融衍生工具之一，是一种介于公司债券与普通股票之间的混合融资工具。由于兼具股性和债性，具有筹资和避险的双重功能，可转债的定价受到 ...2015-6-8 10:44 - Kimboss - 投行专版
可转债定价、套利策略和套保
3 个回复 - 2654 次查看 请教！是否有关于可转债定价(包括转换权，回售，赎回和修正)，及套利和套保相关书籍和文献推荐呢？ 中英文都可。如果有代码更好(c++,matlab,vb,java等都可)。 紧急悬赏。 请勿百度百科等。谢谢2014-8-6 09:39 - 啊阳 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2654 次查看 请教！是否有关于可转债定价(包括转换权，回售，赎回和修正)，及套利和套保相关书籍和文献推荐呢？ 中英文都可。如果有代码更好(c++,matlab,vb,java等都可)。 紧急悬赏。 请勿百度百科等。谢谢2014-8-6 09:39 - 啊阳 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用matlab对可转债进行最小二乘蒙特卡洛定价？
1 个回复 - 2700 次查看 各位大神，对可转债进行最小二乘蒙特卡洛定价，如何用matlab实现啊？跪求，跪求，谢啦，剧谢啊！！！2014-3-9 10:45 - tudoudong1283 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2700 次查看 各位大神，对可转债进行最小二乘蒙特卡洛定价，如何用matlab实现啊？跪求，跪求，谢啦，剧谢啊！！！2014-3-9 10:45 - tudoudong1283 - MATLAB等数学软件专版
可转债的定价
4 个回复 - 3264 次查看 我正在写一篇文章，需要做可转债的定价研究。大家有什么好的软件和公式用来计算理论价值啊？2008-9-22 13:28 - whiteleo79 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3264 次查看 我正在写一篇文章，需要做可转债的定价研究。大家有什么好的软件和公式用来计算理论价值啊？2008-9-22 13:28 - whiteleo79 - 金融学（理论版）
可转债的定价
2 个回复 - 1723 次查看 最近正在写关于国外可转债定价的论文， 需要使用TF 和 TKN 模型算 各可转债的理论值。 有没有大神能帮我做数据处理 需要算出 美国市场的可转债 （2010 之后issue）的理论价格用TF和TKN 两种不同的模型。[/bac ...2014-7-18 21:21 - ＿洊茬過吗 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1723 次查看 最近正在写关于国外可转债定价的论文， 需要使用TF 和 TKN 模型算 各可转债的理论值。 有没有大神能帮我做数据处理 需要算出 美国市场的可转债 （2010 之后issue）的理论价格用TF和TKN 两种不同的模型。[/bac ...2014-7-18 21:21 - ＿洊茬過吗 - 金融学（理论版）
可转债定价研究
9 个回复 - 4393 次查看 可转债定价研究内容提要本文系统地梳理了国内外关于可转债定价理论的研究文献，并对其进行了评述。然后采用简化法单因素模型，运用改良的CRR二叉树数值求解方法对国内典型可转债的定价影响因素进行敏感性分析，探明了 ...2007-7-17 06:45 - MEI眼泪 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 4393 次查看 可转债定价研究内容提要本文系统地梳理了国内外关于可转债定价理论的研究文献，并对其进行了评述。然后采用简化法单因素模型，运用改良的CRR二叉树数值求解方法对国内典型可转债的定价影响因素进行敏感性分析，探明了 ...2007-7-17 06:45 - MEI眼泪 - 金融学（理论版）
Excel实现可转债定价——美式期权定价
1 个回复 - 2656 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:32 - jcyforever - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2656 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:32 - jcyforever - 金融学（理论版）
[原创]可转债二叉树定价公式（excel）
24 个回复 - 11859 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-6-13 17:34 编辑 自制的一个excel宏命令，比较适用 [此贴子已经被作者于2008-3-27 8:56:52编辑过]2008-2-19 16:41 - cia801027 - Excel
24 个回复 - 11859 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-6-13 17:34 编辑 自制的一个excel宏命令，比较适用 [此贴子已经被作者于2008-3-27 8:56:52编辑过]2008-2-19 16:41 - cia801027 - Excel
债券研究：可转债－－市场大有可为，精确定价个券价值
0 个回复 - 2318 次查看 债券研究：可转债2007年年度投资策略－市场大有可为，精确定价个券价值.pdf 招商证券--2006年12月4日2006-12-6 20:51 - vbbill - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2318 次查看 债券研究：可转债2007年年度投资策略－市场大有可为，精确定价个券价值.pdf 招商证券--2006年12月4日2006-12-6 20:51 - vbbill - 金融学（理论版）
请教matlab高手：如何在matlab上编程用二叉树为可转债定价
3 个回复 - 5159 次查看 小弟最近正在写关于可转债定价的论文，需要用二叉树来对偏微分方程求数值解，可是不会用matlab编程，希望有哪位高人能指点迷津，小弟愿以版内100金币相送！2006-2-20 22:10 - blackfee - 金融学（理论版）
3 个回复 - 5159 次查看 小弟最近正在写关于可转债定价的论文，需要用二叉树来对偏微分方程求数值解，可是不会用matlab编程，希望有哪位高人能指点迷津，小弟愿以版内100金币相送！2006-2-20 22:10 - blackfee - 金融学（理论版）
[求助][原创]大家能不能说说可转债怎么定价？
3 个回复 - 3073 次查看 我们开发的系统，需要加入对可转债的定价和风险分析。 大家能不能讨论一下，用什么方法最合适？我知道可以用CRR binomial tree方法 (John Hull的书的好像是第16章有相关的详细描述），但是好像中国的可转债一般有更 ...2005-1-18 22:03 - xmlai - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3073 次查看 我们开发的系统，需要加入对可转债的定价和风险分析。 大家能不能讨论一下，用什么方法最合适？我知道可以用CRR binomial tree方法 (John Hull的书的好像是第16章有相关的详细描述），但是好像中国的可转债一般有更 ...2005-1-18 22:03 - xmlai - 金融学（理论版）
