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【税负粘性】上市企业税负粘性计算Stata代码（附2010-2021年数据和结果）4 个回复 - 4597 次查看 企业税负粘性 计算说明[hr] 变量说明 [*]使用企业支付的各项税费(Tax)作为上市公司税收支出的代理变量 [*]选用企业当期营业收人(Revenue)作为企业经营状况的代理变量 [*]定义D为上市公司营业收入是否下降 ...2022-5-26 21:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
【税负粘性】上市企业税负粘性计算Stata代码（附2010-2020年数据和结果）6 个回复 - 3707 次查看 企业税负粘性 计算说明[hr] 变量说明 [*]使用企业支付的各项税费(Tax)作为上市公司税收支出的代理变量 [*]选用企业当期营业收人(Revenue)作为企业经营状况的代理变量 [*]定义D为上市公司营业收入是否 ...2022-3-17 16:19 - momingqimiao7 - 现金交易版
南开大学基于Eviews计量经济学上机实验课，上机题1 个回复 - 670 次查看 南开大学基于Eviews计量经济学上机实验课，上机题 展开上面的部分文件夹中的内容如下： 实验八多重共线性 实验二Eviews的简单操作演示 实验六异方差的检验与估计 实验七序列相关 实验三OLS估 ...2022-2-1 21:02 - Fu-pear - 现金交易版
基于Stata 序列相关性检验.do文件0 个回复 - 785 次查看 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文 ...2022-2-14 20:31 - Lamarr-202110 - 现金交易版
序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课1 个回复 - 611 次查看 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 ...2022-2-25 22:01 - Kathy-202109 - 现金交易版
面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？
7 个回复 - 24121 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 24121 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
求大牛解答！这样的Q统计量该怎么解释，序列相关还是不相关？
8 个回复 - 5741 次查看 残差的Q统计量显示序列不相关，可是残差平方的Q统计量一阶显示不相关，从二阶开始相关，求大牛解答这是怎么回事？是不是我操作或者理解有错？接下来该怎么办这是残差Q统计量： 这是残差平方的Q统计量2014-3-30 21:19 - 红豆面包 - EViews专版
8 个回复 - 5741 次查看 残差的Q统计量显示序列不相关，可是残差平方的Q统计量一阶显示不相关，从二阶开始相关，求大牛解答这是怎么回事？是不是我操作或者理解有错？接下来该怎么办这是残差Q统计量： 这是残差平方的Q统计量2014-3-30 21:19 - 红豆面包 - EViews专版
【急】hausman检验为负，加sigmamore后概率为0，还需要检验序列相关性和异方差吗？
2 个回复 - 538 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
2 个回复 - 538 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
截面面板数据的可行广义最小二乘
和序列相关性
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6209 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6209 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
金融市场中的序列相关性与异质波动；
超越勒巴隆效应
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： 本文研究了S&P500股票指数日内波动性与财务收益序列相关性的关系。在日和周水平上，序列相关性和波动率已知为负相关（LeBaron效应）。在确认LeBaron效应在日内水平上也成立的同时，我们超越了它，并用异质 ...2022-3-3 15:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： 本文研究了S&P500股票指数日内波动性与财务收益序列相关性的关系。在日和周水平上，序列相关性和波动率已知为负相关（LeBaron效应）。在确认LeBaron效应在日内水平上也成立的同时，我们超越了它，并用异质 ...2022-3-3 15:25 - 大多数88 - Forum
stata求助 面板数据如何进行序列相关分析
1 个回复 - 539 次查看 导师给我的回复是Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity. 异方差检验我选择使用hettest命令，请问面板数据的序列相关检验该如何做？代码是什么呢？谢谢大神！2021-9-17 10:22 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 539 次查看 导师给我的回复是Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity. 异方差检验我选择使用hettest命令，请问面板数据的序列相关检验该如何做？代码是什么呢？谢谢大神！2021-9-17 10:22 - sillywhitesweet - Stata专版
请问固定效应模型如何进行序列相关性和异方差性检验？
1 个回复 - 953 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 953 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
（一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线
118 个回复 - 128610 次查看 自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计 ...2014-6-8 20:09 - crystal8832 - Stata专版
118 个回复 - 128610 次查看 自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计 ...2014-6-8 20:09 - crystal8832 - Stata专版
面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2696 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
4 个回复 - 2696 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
为什么S&P500股指存在序列相关?
1 个回复 - 904 次查看 如果美国股票市场是完全有效的, 那为什么S&P500日度收益率数据通不过Ljung-Box检验, 存在非常显著的序列相关?2021-6-29 22:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 904 次查看 如果美国股票市场是完全有效的, 那为什么S&P500日度收益率数据通不过Ljung-Box检验, 存在非常显著的序列相关?2021-6-29 22:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件
股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据
1 个回复 - 711 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-6-13 18:08 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 711 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-6-13 18:08 - internet.hzx - 求助成功区
请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？
6 个回复 - 4451 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
6 个回复 - 4451 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
时间序列相关的stata编程求助
0 个回复 - 434 次查看 老师想让我们做一个这样的实验来验证adf检验在stata里面产生一个 一阶自回归模型 Yt=ρYt-1+Et 扰动项是随机正态分布 然后 ρ是已知的 比如0.98 （就是依靠已知的ρ和扰动项生成一组 Yt和Yt-1的数据）然后在进行 ...2021-2-25 14:12 - Valiance - Stata专版
0 个回复 - 434 次查看 老师想让我们做一个这样的实验来验证adf检验在stata里面产生一个 一阶自回归模型 Yt=ρYt-1+Et 扰动项是随机正态分布 然后 ρ是已知的 比如0.98 （就是依靠已知的ρ和扰动项生成一组 Yt和Yt-1的数据）然后在进行 ...2021-2-25 14:12 - Valiance - Stata专版
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6891 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6891 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
pooled OLS如何做序列相关和截面异方差检验
9 个回复 - 6005 次查看 请教各位大虾，用pooled OLS做面板数据，应如何做序列相关和截面异方差检验，命令怎么输入？谢谢！2010-12-3 18:49 - fyjoy - Stata专版
9 个回复 - 6005 次查看 请教各位大虾，用pooled OLS做面板数据，应如何做序列相关和截面异方差检验，命令怎么输入？谢谢！2010-12-3 18:49 - fyjoy - Stata专版
使用广义最小二乘修正序列相关后原来显著变量不显著了
4 个回复 - 2285 次查看 存在一阶自相关，引入ar(1)进行回归后，原来显著的解释变量现在变得不显著了，有没有大神可以解答一下这个问题 但如果用稳健标准误法进行修正的话，就还是显著的。。。2020-6-5 14:52 - MaxineWang - EViews专版
4 个回复 - 2285 次查看 存在一阶自相关，引入ar(1)进行回归后，原来显著的解释变量现在变得不显著了，有没有大神可以解答一下这个问题 但如果用稳健标准误法进行修正的话，就还是显著的。。。2020-6-5 14:52 - MaxineWang - EViews专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32379 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32379 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
如何看随机效应模型序列相关检验的结果
5 个回复 - 10995 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
5 个回复 - 10995 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
单位根检验与序列相关检验有什么区别？
2 个回复 - 3252 次查看 本人stata处理面板数据初学中，有一个疑惑，望路过解答。 面板数据兼有时间序列和截面的特征，所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。针对面板数据中的时间序列检验，在学习连玉君老师的视频中发现， ...2017-3-20 20:38 - LYRLyric - Stata专版
2 个回复 - 3252 次查看 本人stata处理面板数据初学中，有一个疑惑，望路过解答。 面板数据兼有时间序列和截面的特征，所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。针对面板数据中的时间序列检验，在学习连玉君老师的视频中发现， ...2017-3-20 20:38 - LYRLyric - Stata专版
ARMA模型设定后无法做残差序列相关性检验
2 个回复 - 1939 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
2 个回复 - 1939 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
序列相关检验结果
1 个回复 - 859 次查看 我是小白，求教各位，请问我用xtserial,output得出这样的结果可以吗，自变量的p值好大啊2020-3-18 16:34 - lyzxx1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 859 次查看 我是小白，求教各位，请问我用xtserial,output得出这样的结果可以吗，自变量的p值好大啊2020-3-18 16:34 - lyzxx1 - 计量经济学与统计软件
随机效应模型序列相关检验结果怎么看？显著吗
2 个回复 - 1697 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
2 个回复 - 1697 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
一个企业能否做实证？时间序列相关问题
1 个回复 - 2570 次查看 本人在写毕业论文，选择1个企业的x因素对企业绩效的影响，控制变量选择了4个，18年间每半年数据（即36期），但我本身没有学过计量学，高中也是文科生，最近在听计量学网课感觉难度较大，但也在一点点努力摸索，遇到如 ...2020-2-28 18:38 - 大鹅在哪 - 灌水吧
1 个回复 - 2570 次查看 本人在写毕业论文，选择1个企业的x因素对企业绩效的影响，控制变量选择了4个，18年间每半年数据（即36期），但我本身没有学过计量学，高中也是文科生，最近在听计量学网课感觉难度较大，但也在一点点努力摸索，遇到如 ...2020-2-28 18:38 - 大鹅在哪 - 灌水吧
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11084 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11084 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
新人小白求问关于时间序列相关的问题
1 个回复 - 384 次查看 求助各位大佬，时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理？单位根检验是使用原始数据吗？经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验？欢迎各位大佬指点！谢谢！2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
1 个回复 - 384 次查看 求助各位大佬，时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理？单位根检验是使用原始数据吗？经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验？欢迎各位大佬指点！谢谢！2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
求助：广义最小二乘法解决序列相关时权阵如何计算
0 个回复 - 878 次查看 如图。 如何从omega推出其逆矩阵？以及如何进一步求出矩阵D（-1）？ 感谢各位大神！2019-12-14 16:10 - 苏幕遮sang - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 878 次查看 如图。 如何从omega推出其逆矩阵？以及如何进一步求出矩阵D（-1）？ 感谢各位大神！2019-12-14 16:10 - 苏幕遮sang - 计量经济学与统计软件
在GMM估计中一阶序列相关怎么办AR(1)>0.05？
0 个回复 - 1001 次查看 在GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办？干扰项序列相关了，模型设定不正确，该怎么办呢？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
0 个回复 - 1001 次查看 在GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办？干扰项序列相关了，模型设定不正确，该怎么办呢？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
序列相关lm检验中的F统计量的临界值是怎么确定的？
4 个回复 - 13364 次查看 序列相关lm检验结果中的F统计量要和设定显著性水平下的F临界值作比较，我不清楚地是这个临界值怎么确定的，就是F的两个自由度怎么确定阿？感谢各位大虾指点迷津2007-11-1 09:57 - hopekeeperx - EViews专版
4 个回复 - 13364 次查看 序列相关lm检验结果中的F统计量要和设定显著性水平下的F临界值作比较，我不清楚地是这个临界值怎么确定的，就是F的两个自由度怎么确定阿？感谢各位大虾指点迷津2007-11-1 09:57 - hopekeeperx - EViews专版
EVIEWS序列相关性检验及补救
13 个回复 - 75652 次查看 目的： 1、正确使用EVIEWS 2、能根据计算结果进行序列相关性检验和补救。 3、数据为demo data3 实例：国内生产总值和出口总额之间的关系分析（序列相关性检验及补救） 根据某地区1978－1998年 ...2014-4-9 09:51 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
13 个回复 - 75652 次查看 目的： 1、正确使用EVIEWS 2、能根据计算结果进行序列相关性检验和补救。 3、数据为demo data3 实例：国内生产总值和出口总额之间的关系分析（序列相关性检验及补救） 根据某地区1978－1998年 ...2014-4-9 09:51 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
[应用统计学]期中考试：序列相关
0 个回复 - 266 次查看 教材第P200页第2题，要求做第（1），（3）两小题，其中（3）题将“广义最小二乘法”修改为“广义差分法”。 另加分项：手动验证D.W值，LM检验的值等。2019-11-5 08:05 - ostrich - Forum
0 个回复 - 266 次查看 教材第P200页第2题，要求做第（1），（3）两小题，其中（3）题将“广义最小二乘法”修改为“广义差分法”。 另加分项：手动验证D.W值，LM检验的值等。2019-11-5 08:05 - ostrich - Forum
动态模型进行estat abond检验后 一阶序列不存在序列相关
1 个回复 - 1003 次查看 面板动态模型使用xtdpdsys或其他指令后进行estat abond检验后 一阶序列不存在序列相关即其值不为0 在动态模型中虽然很少出现，但如果出现了是否能接受？怎么解释 类似如下的P值不为0 +---------------------- ...2019-11-4 18:21 - salman00 - Stata专版
1 个回复 - 1003 次查看 面板动态模型使用xtdpdsys或其他指令后进行estat abond检验后 一阶序列不存在序列相关即其值不为0 在动态模型中虽然很少出现，但如果出现了是否能接受？怎么解释 类似如下的P值不为0 +---------------------- ...2019-11-4 18:21 - salman00 - Stata专版
[学习心得] （一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线
12 个回复 - 27465 次查看 申明：本帖转自Stata版块：http://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢[/backcolor]crystal8832坛友的无私奉献。[hr]自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善 ...2015-5-14 09:20 - xddlovejiao1314 - 经管代码库
12 个回复 - 27465 次查看 申明：本帖转自Stata版块：http://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢[/backcolor]crystal8832坛友的无私奉献。[hr]自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善 ...2015-5-14 09:20 - xddlovejiao1314 - 经管代码库
计量经济学序列相关性图示法区别
1 个回复 - 2818 次查看 求大神指教左边的跟右边的有何区别都是正自相关两个图，和负自相关两个图，傻傻分不清谢谢~2019-6-23 22:15 - 南卿Nqing - 数据交流中心
1 个回复 - 2818 次查看 求大神指教左边的跟右边的有何区别都是正自相关两个图，和负自相关两个图，傻傻分不清谢谢~2019-6-23 22:15 - 南卿Nqing - 数据交流中心
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21705 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21705 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
似不相关回归怎么进行异方差和序列相关的检验
0 个回复 - 1200 次查看 似不相关回归怎么进行异方差和序列相关的检验，以及如何获得稳健标准误（以往是加robust），在sureg后面却不行，以上功能的命令是什么呢？恳请各位学者指导，感谢！2019-5-9 20:07 - 稳健天涯哥 - Stata专版
0 个回复 - 1200 次查看 似不相关回归怎么进行异方差和序列相关的检验，以及如何获得稳健标准误（以往是加robust），在sureg后面却不行，以上功能的命令是什么呢？恳请各位学者指导，感谢！2019-5-9 20:07 - 稳健天涯哥 - Stata专版
时间序列相关
0 个回复 - 631 次查看 今天用r语言自带的forecast做了时间序列预测，如下图，这个85和90是置信区间的意思么？2019-4-8 11:31 - wsl1747 - R语言论坛
0 个回复 - 631 次查看 今天用r语言自带的forecast做了时间序列预测，如下图，这个85和90是置信区间的意思么？2019-4-8 11:31 - wsl1747 - R语言论坛
求助stata序列相关检验方面的大佬，谢谢了
1 个回复 - 1768 次查看 我想问一下，在stata里面，BG检验说是四阶序列相关，然后Q检验这里的6是什么意思，应该看哪一个？谢谢大家2019-3-31 22:14 - 张晓咪 - 爱问频道
1 个回复 - 1768 次查看 我想问一下，在stata里面，BG检验说是四阶序列相关，然后Q检验这里的6是什么意思，应该看哪一个？谢谢大家2019-3-31 22:14 - 张晓咪 - 爱问频道
stata时间序列相关性检验
2 个回复 - 5507 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
2 个回复 - 5507 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
对面板数据实施检验异方差、序列相关、截面相关指令后不明白结果代表的意思
4 个回复 - 9035 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
4 个回复 - 9035 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗
4 个回复 - 3169 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
4 个回复 - 3169 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
序列相关时，F检验是否有效？
1 个回复 - 2596 次查看 如题，计量小白一枚，功力尚浅，因为要考试，硬着头皮学理论性很强的计量。<br> 思考了一个问题，异方差，多重共线，序列相关时，F检验是否仍有效？？？异方差和多重共线时，我自己认为F检验已经无效，因为从陈强 ...2019-1-11 15:27 - Jenny7213642 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2596 次查看 如题，计量小白一枚，功力尚浅，因为要考试，硬着头皮学理论性很强的计量。<br> 思考了一个问题，异方差，多重共线，序列相关时，F检验是否仍有效？？？异方差和多重共线时，我自己认为F检验已经无效，因为从陈强 ...2019-1-11 15:27 - Jenny7213642 - 计量经济学与统计软件
序列相关性检验
2 个回复 - 3793 次查看 本人Eviews小白，因为论文需要得建立garch模型，我对上证指数收盘价进行取对数收益率（R1=dlog(x1)）之后，得出该图表，请问这是不是存在相关性呀？如果存在又应该怎么做，求大神指教，万分感谢！2018-11-19 15:44 - 麋鹿小姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 3793 次查看 本人Eviews小白，因为论文需要得建立garch模型，我对上证指数收盘价进行取对数收益率（R1=dlog(x1)）之后，得出该图表，请问这是不是存在相关性呀？如果存在又应该怎么做，求大神指教，万分感谢！2018-11-19 15:44 - 麋鹿小姐姐 - EViews专版
stata的面板数据如何进行序列相关性检验
1 个回复 - 8181 次查看 各位大神拜托拜托，选用arellano-Bond（1991）检验作为序列相关性检验方法 ， 对面板数据 固定效应模型进行序列相关检验的具体操作步骤命令，小弟感激不尽，论文在即，谢谢各位了。2018-10-18 14:25 - corn11 - Stata专版
1 个回复 - 8181 次查看 各位大神拜托拜托，选用arellano-Bond（1991）检验作为序列相关性检验方法 ， 对面板数据 固定效应模型进行序列相关检验的具体操作步骤命令，小弟感激不尽，论文在即，谢谢各位了。2018-10-18 14:25 - corn11 - Stata专版
面板数据工具变量法和修正异方差、序列相关
4 个回复 - 8326 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 8326 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
小弟有个关于同时出现异方差性和序列相关的疑问
6 个回复 - 4785 次查看 在做时间序列时，先用OLS估计，然后发现同时具有异方差性和序列相关性，处理时是否先处理序列相关，利用广义差分法估计，然后是否对这个差分方程进行加权最小二乘估计，最后得到的参数是否可以了？谢谢2015-4-4 19:38 - jiang22433 - EViews专版
6 个回复 - 4785 次查看 在做时间序列时，先用OLS估计，然后发现同时具有异方差性和序列相关性，处理时是否先处理序列相关，利用广义差分法估计，然后是否对这个差分方程进行加权最小二乘估计，最后得到的参数是否可以了？谢谢2015-4-4 19:38 - jiang22433 - EViews专版
