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随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用1 个回复 - 900 次查看 随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用 随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用 Agenda: 1.背景和意义 2.随机矩阵理论 3.应用案例(经典案例分析与解读) 随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用 ...2020-10-30 15:16 - Tiger-like - 现金交易版
【经典教材系列】经典随机矩阵理论入门书：Random Matrices 第三版
108 个回复 - 28364 次查看 欢迎订阅wwqqer文库！2014-4-20 20:57 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
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随机矩阵理论的金融应用
0 个回复 - 406 次查看 摘要翻译： 我们讨论了随机矩阵理论在金融市场和计量经济学模型中的应用，这是一个在过去十年中有相当多的论文致力于讨论的主题。这篇小评论旨在通过各种理论结果（Marcenko-Pastur谱及其各种推广、随机奇异值分解、 ...2022-4-14 20:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 406 次查看 摘要翻译： 我们讨论了随机矩阵理论在金融市场和计量经济学模型中的应用，这是一个在过去十年中有相当多的论文致力于讨论的主题。这篇小评论旨在通过各种理论结果（Marcenko-Pastur谱及其各种推广、随机奇异值分解、 ...2022-4-14 20:30 - 可人4 - Forum
混沌腔中的透射特征值密度和矩
随机矩阵理论
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 本文从随机矩阵理论的Jacobi系综出发，指出任意数目的输入和输出导联$(N_1,N_2)$在混沌腔中的传输特征值密度和高阶相关函数是已知的。利用这一结果和一个简单的线性统计量，我们给出了形式为$$对于$m>-n_ ...2022-4-5 09:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 本文从随机矩阵理论的Jacobi系综出发，指出任意数目的输入和输出导联$(N_1,N_2)$在混沌腔中的传输特征值密度和高阶相关函数是已知的。利用这一结果和一个简单的线性统计量，我们给出了形式为$$对于$m>-n_ ...2022-4-5 09:30 - nandehutu2022 - Forum
在圣保罗证券交易所建立股票投资组合
随机矩阵理论
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 利用随机矩阵理论，我们建立了BM&F-Bovespa（Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros de S\～Ao Paulo）股票之间的协方差矩阵，消除了由于众多股票之间的复杂相互作用和可用数据的有限性而产生的一些噪声 ...2022-3-24 20:25 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 利用随机矩阵理论，我们建立了BM&F-Bovespa（Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros de S\～Ao Paulo）股票之间的协方差矩阵，消除了由于众多股票之间的复杂相互作用和可用数据的有限性而产生的一些噪声 ...2022-3-24 20:25 - 可人4 - Forum
随机矩阵理论与全球金融指数的相互关系
和本地股票市场指数
0 个回复 - 309 次查看 摘要翻译： 利用随机矩阵理论(RMT)分析了全球金融指数（全球20个股票日指数）与韩国股票市场200个公司日指数（韩国股票市场200个公司日指数）价格波动之间的相互关系。我们比较了2008年全球金融危机前、中、后互相关 ...2022-3-12 11:54 - nandehutu2022 - Forum
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多元的Hermitian和非Hermitian协方差估计
随机矩阵理论中的高斯资产和非高斯资产
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 应用平面高斯图解展开的随机矩阵理论方法，首先对最一般的多元高斯系统，然后对七种特殊的真协方差模型，以主方程的形式求出厄米等时和非厄米时滞互协方差估计量的平均谱密度。对于其中最简单的一个模型， ...2022-3-8 15:09 - mingdashike22 - Forum
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随机矩阵理论与基金投资组合优化
0 个回复 - 369 次查看 摘要翻译： 对冲基金投资的专有性质意味着，经理人通常只公布最低限度的回报信息。对冲基金投资组合的构建需要一个相关矩阵，该矩阵通常必须使用相对较小的月度收益数据样本来估计，这会产生噪声。本文将随机矩阵理论 ...2022-3-8 12:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 369 次查看 摘要翻译： 对冲基金投资的专有性质意味着，经理人通常只公布最低限度的回报信息。对冲基金投资组合的构建需要一个相关矩阵，该矩阵通常必须使用相对较小的月度收益数据样本来估计，这会产生噪声。本文将随机矩阵理论 ...2022-3-8 12:35 - 何人来此 - Forum
基于随机矩阵理论的股票网络拓扑性质
在金融时间序列中
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 通过比较原始股票网络和由随机矩阵理论(RMT)建立的相关矩阵估计的股票网络，研究了股票网络的拓扑性质。我们使用了在韩国、日本、加拿大、美国、意大利和英国市场指数上交易的个股。结果如下。由于相关矩 ...2022-3-4 14:42 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 通过比较原始股票网络和由随机矩阵理论(RMT)建立的相关矩阵估计的股票网络，研究了股票网络的拓扑性质。我们使用了在韩国、日本、加拿大、美国、意大利和英国市场指数上交易的个股。结果如下。由于相关矩 ...2022-3-4 14:42 - kedemingshi - Forum
随机矩阵理论与经济周期同步演化
1886-2006年
0 个回复 - 442 次查看 摘要翻译： Bordo和Helbing(2003)的主要研究分析了1881-2001年西方经济体的经济周期。他们考察了经济史上四个不同的时期，并得出结论，在20世纪的大部分时间里，存在着一种走向更大同步的长期趋势。他们的分析与关于 ...2022-3-3 14:26 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 442 次查看 摘要翻译： Bordo和Helbing(2003)的主要研究分析了1881-2001年西方经济体的经济周期。他们考察了经济史上四个不同的时期，并得出结论，在20世纪的大部分时间里，存在着一种走向更大同步的长期趋势。他们的分析与关于 ...2022-3-3 14:26 - 何人来此 - Forum
【经典教材系列】经典随机矩阵理论入门书：An Introduction to Random Matrices
69 个回复 - 14930 次查看 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中） 经典随机矩阵理论入门书： An Introduction to Random Matrices by Greg W. Anderson, Alice Guionnet, Ofer Zeitouni [*]Har ...2014-4-21 03:25 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
69 个回复 - 14930 次查看 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中） 经典随机矩阵理论入门书： An Introduction to Random Matrices by Greg W. Anderson, Alice Guionnet, Ofer Zeitouni [*]Har ...2014-4-21 03:25 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
