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金融计量学视频7 个回复 - 1529 次查看 P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv ...2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 10993 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
如何用STATA或SAS程序实现Fama三因素分组
3 个回复 - 3373 次查看 FAMA三因素计算需要先按当年6月末的股票市场价值分为两组，再按上年末账市比分为三组，交叉后形成6个组，如何用程序来实现这六个分组？请教高手指导。谢谢！2012-1-14 09:21 - ustbwxl - Stata专版
3 个回复 - 3373 次查看 FAMA三因素计算需要先按当年6月末的股票市场价值分为两组，再按上年末账市比分为三组，交叉后形成6个组，如何用程序来实现这六个分组？请教高手指导。谢谢！2012-1-14 09:21 - ustbwxl - Stata专版
fama三因素的数据，急求！
2 个回复 - 955 次查看 我是新人小白，第一次做这方面 写论文的时候需要用到fama三因素的数据 我想知道，有没有哪个地方可以直接查找到每一支股票的fama三因素的日度数据呢，就是具体SMB是多少，HML是多少值这样，还是说这些数据要靠自己算 ...2020-1-10 11:44 - “sophia” - 爱问频道
2 个回复 - 955 次查看 我是新人小白，第一次做这方面 写论文的时候需要用到fama三因素的数据 我想知道，有没有哪个地方可以直接查找到每一支股票的fama三因素的日度数据呢，就是具体SMB是多少，HML是多少值这样，还是说这些数据要靠自己算 ...2020-1-10 11:44 - “sophia” - 爱问频道
关于fama三因素在美国金融市场的应用
5 个回复 - 1983 次查看 小的最近在做project需要分析三因素模型。我看大部分文章都是说分析整个市场的适用性，很少有说分析一个行业的。 我的问题是，如果我分析美国金融市场对于fama三因素的适用性，SMB 和HML 这两变量我需要自己用我研 ...2016-2-5 08:03 - yiranbai - Stata专版
5 个回复 - 1983 次查看 小的最近在做project需要分析三因素模型。我看大部分文章都是说分析整个市场的适用性，很少有说分析一个行业的。 我的问题是，如果我分析美国金融市场对于fama三因素的适用性，SMB 和HML 这两变量我需要自己用我研 ...2016-2-5 08:03 - yiranbai - Stata专版
知道怎么做fama三因素模型实证研究的同学指导说明一下，看了一些论文的回归，一头雾水
7 个回复 - 4618 次查看 如题。我看了几篇论文，讲三因素模型对于上证，或者房地产，创业板等等某些板块的实证研究。 我们知道fama 模型是，R-R(f)=alpha+beta*(R(m)-R(f))+b*SMB+h*HLM+error 实证的思路是，把公司规模大小根据均值分了b和 ...2016-5-22 03:24 - mr.ghxy - 金融学（理论版）
7 个回复 - 4618 次查看 如题。我看了几篇论文，讲三因素模型对于上证，或者房地产，创业板等等某些板块的实证研究。 我们知道fama 模型是，R-R(f)=alpha+beta*(R(m)-R(f))+b*SMB+h*HLM+error 实证的思路是，把公司规模大小根据均值分了b和 ...2016-5-22 03:24 - mr.ghxy - 金融学（理论版）
fama三因素模型
0 个回复 - 2279 次查看 用stata计算出三因素模型的时候，需要分成5组再交叉计算出rmf，这样就是25组计算，有没有简便的方法计算rif和rmf呢?2015-8-19 16:13 - 天使爱狗狗 - Stata专版
0 个回复 - 2279 次查看 用stata计算出三因素模型的时候，需要分成5组再交叉计算出rmf，这样就是25组计算，有没有简便的方法计算rif和rmf呢?2015-8-19 16:13 - 天使爱狗狗 - Stata专版
关于FAMA三因素模型中SMB和HML的问题
14 个回复 - 30686 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学（理论版）
14 个回复 - 30686 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学（理论版）
求购：fama三因素模型中的资产组合月收益率——有重谢
0 个回复 - 1340 次查看 从2008年一月开始，将每个月之前的36个月内所有定向增发的公司作为一个资产组合，等权市值加权和流通市值加权，每月更新加入新的定向增发公司，计量该资产组合的月收益率，我需要08年，09年，10年36个月的两种计量方 ...2011-4-28 13:07 - zhenzhen88330 - 爱问频道
0 个回复 - 1340 次查看 从2008年一月开始，将每个月之前的36个月内所有定向增发的公司作为一个资产组合，等权市值加权和流通市值加权，每月更新加入新的定向增发公司，计量该资产组合的月收益率，我需要08年，09年，10年36个月的两种计量方 ...2011-4-28 13:07 - zhenzhen88330 - 爱问频道
