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【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2021年8 个回复 - 5027 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2022-7-10 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅推荐】论文实证分析常用代码整理合集——持续优化更新37 个回复 - 26052 次查看 实证分析常用代码整理合集 代码包含[hr] [*]批量剔除缺失值、缩尾处理 [*]描述性统计 [*]分组T检验 [*]中位数检验 [*]相关性分析（同时输出Pearson和Spearman相关性系数） [*]多重共线性检验 [*]OLS ...2022-4-14 21:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用代码推荐】面板数据调节效应和中介效应Stata代码（附示例数据）授人以渔25 个回复 - 28124 次查看 调节效应和中介效应 相关帖子推荐：OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码 https://bbs.pinggu.org/thread-7334805-1-1.html 【内容包含】 [*]数据预处理（ ...2021-7-29 11:06 - Whatsappp - 现金交易版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 71056 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 71056 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69949 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
23 个回复 - 69949 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
请问空间计量回归需要加聚类稳健标准误吗
1 个回复 - 836 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
1 个回复 - 836 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
使用聚类稳健标准误后，F值缺失的解决办法！
20 个回复 - 24793 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
20 个回复 - 24793 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 13535 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
16 个回复 - 13535 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 37391 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
7 个回复 - 37391 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 35018 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 35018 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2284 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
2 个回复 - 2284 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 58466 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
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用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5528 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5528 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4480 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4480 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？是否要不少于50
2 个回复 - 1819 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
2 个回复 - 1819 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误
3 个回复 - 2352 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
3 个回复 - 2352 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？
5 个回复 - 3563 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
5 个回复 - 3563 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
大伙有没有人知道Logit的固定效应模型怎么命令使用聚类稳健标准误
6 个回复 - 4151 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
6 个回复 - 4151 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5509 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
2 个回复 - 5509 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
关于使用聚类稳健标准误的问题
1 个回复 - 2236 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2236 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
求助，reghdfe聚类稳健标准误的命令如何写？
22 个回复 - 37461 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
22 个回复 - 37461 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系
8 个回复 - 31203 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
8 个回复 - 31203 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误
0 个回复 - 6025 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
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请问哪个值是普通标准误，哪个值是聚类稳健标准误呢？为什么变量要取对数呢？
6 个回复 - 14882 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
6 个回复 - 14882 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
何时使用聚类稳健标准误？可以同时控制行业特征吗？
4 个回复 - 14716 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
4 个回复 - 14716 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
混合tobit的聚类稳健标准误命令
1 个回复 - 4308 次查看 输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul() 有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
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互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
1 个回复 - 4047 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4047 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
面板数据的聚类稳健标准误差
1 个回复 - 3766 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
1 个回复 - 3766 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗
3 个回复 - 2952 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2952 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
