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【求助】怎样计算回归方程的异方差稳健F统计量和LM统计量?
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具体学习伍德里奇《计量经济学导论》第269页Example8.2时不知道怎么利用SAS计算Heteroskedasticity-Robust F statistics和Heteroskedasticity-Robust LM test,求程序。
下面程序是计算white标准误和一般排除约束 ...
2013-10-5 14:01 - yunzhonghai - SAS专版
异方差处理之后LM统计量变得更大。。
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请教高人,我在做一个时间序列回归分析的时候检验(BP及white)发现存在异方差,其中BP检验结果为
chi2(5) = 34.33
Prob > chi2 = 0.0000
我用ln(e^2)对自变量回归、预 ...
2011-5-26 14:44 - etrip - Stata专版