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Bruce Hansen计量的讲义!
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这是一代计量经济学名家Bruce Hansen的为期五天的计量课,主要就时间序列的理论学习和程序实现进行了训练,特上传了这个老师的五天课的note,有点难度,不过耐心地啃下去,你就会有意想不到的收获,特别增加了关于R程 ...
2015-6-17 08:25 - 卡住的水管工 - 现金交易版
DPD:Sargan和Hansen检验矛盾怎么办
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检验过度识别约束,xtabond2里面sargan and
hansen检验老是矛盾,问题到底出在哪里啊?下面用例子说明:第一个模型不进行标准差调整,第二个模型进行调整。两个模型中sargan and
hansen检验结果都矛盾。我做了其他的 ...
2008-8-21 22:48 - zerana - Stata专版
stata用Johansen协整检验
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vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1)
Jo
hansen tests for cointegration
Trend: constant Number of o ...
2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
hansen检验的结果:p值非常接近或等于1
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Roodman曾指出,工具变量过多会导致
hansen检验的p值为1,检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出,标准误与工具变量的个数成正比,应该使其尽可能小。
Roodman还指出,当
hansen检验的p值大于0.1时,不要太过于高 ...
2015-4-4 19:58 - xiongjerry - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
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小弟最近在做系统gmm,总是无法通过
hansen检验,p值一直是1,因此想请教一下如何降低p值
1.collapse已经用了,工具变量压缩到了55个,p值还是1
2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数,目前所有解释变量均设置的仅使 ...
2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
【Hansen thresholdreg 命令】
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今天去逛Bruce.E.Hansen个人网站找matlab门限回归的code,发现了一份threshold 回归的stata program的内容,链接如下。http://www.ssc.wisc.edu/~b
hansen/progs/progs_threshold.html
根据下载的文件的时间显示 ...
2014-11-7 14:39 - 阿狸与桃子 - Stata专版
johansen检验里有三个协整关系这说明什么,求助各位大神
4 个回复 - 6977 次查看
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000
A ...
2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择?
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我查阅了各种答案,第一种说法是,有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下,比较AIC和SC,同时最小,就选这个形式,如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》,但如果不一致,就看Determinand resid covaria ...
2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
stata计量johansen结果怎么看呀?
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做出来的jo
hansen结果如图,求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值,还有看带星号的这两个值嘛?如果是看这两项的话,具体什么样就说明存在协整关系,怎么样是不存在协整关系呀?
2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
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如图,系统gmm回归
hansen检验及一些检验数值为1,可能的原因是什么呢?应该如何解决呢?我的代码是:xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...
2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
johansen协整检验
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在进行jo
hansen协整检验时,最优滞后阶数为1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根检验有trend and intercept情形也有none情形,协整检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:00 - 冂吉周 - EViews专版
var模型与johansen协整检验
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请问大家,如果我x,y原序列平稳,但z,g原序列不平稳,但是四个变量一阶差分后序列都平稳,现在是直接搭建var模型,还是做协整检验呢,但是可能因为数据有点少,我是选取了18年的数据,作协证的话,四个变量说样本不 ...
2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
求助,如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验
19 个回复 - 24877 次查看
我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计,之后出来的结果没有
hansen和AR的检验结果,请问如何做啊?
另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊?我查了网上的资料,后面的东东我看不懂,不知道如何具体操作,又代表了 ...
2010-7-27 18:51 - 若山若水 - Stata专版
请教:关于johansen协整的条件
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看了很多类似问答,协整的条件主要有两类意见:
1、必须是所有变量都服从同阶单整;
2、如果变量大于2个,且其中有的变量平稳,有的变量服从不同阶单整,但只要其中满足最高阶单整的变量超过2个,依然可以进行协整 ...
2022-8-16 00:45 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
johansen协整检验
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在进行jo
hansen协整检验时,最优滞后阶数为1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根检验有trend and intercept情形也有none情形,协整检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:02 - 冂吉周 - EViews专版
请问如何运行Hansen instability test?
2 个回复 - 1461 次查看
我用的是eviews 10.
教程里说There are no options for the Hansen test so you may simply click on View/Cointegration Tests..., select Hansen Instability in the dropdown menu, then click on OK.
但是 ...
2017-7-21 04:56 - huawangtong - EViews专版
三维面板2SLS回归之后,关于Hansen J 统计量的问题
8 个回复 - 6968 次查看
请问三维面板用ivreghdfe做完2SLS之后,Hansen J 统计量显示 equation exactly identified,是不是有什么问题?问题在哪呀?
Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic): 2388.044
...
2019-1-17 20:04 - 阿suzy - Stata专版
求助:JOHANSEN协整的假设检验
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Cointegrating equations
Equation Parms chi2 P>chi2
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_ce1 1 2880.501 0.0000
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2009-9-5 22:53 - orcapm - Stata专版
急!动态面板hansen检验问题求助!
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大家好,有一个关于动态面板的问题想请教大家!我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法,全国层面的样本显示AR和Hansen检验均已通过,但是在分组回归的时候,Hansen检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况!一般怎 ...
2018-3-31 17:15 - jxapp_18587 - Stata专版