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多元线性回归模型检验及stata软件应用PPT
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多元线性回归模
型检验及stata软件应用,主要章节如下:[/backcolor]拟合优度检验方程的显著性检验(总参数的F检验) 变量的显著性检验(单参数的t检验)构造置信区间 较精华的PPT,50页,低币分享给大哈~
2014-5-6 17:17 - RD纷雨 - Stata专版
CAPM模型检验BJS法SAS代码
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求大神指点,刚学金融计量学和SAS,下面代码是按照书上内容打出来的,但下面出错
求大神帮忙修改运行不出部分
libname CAPM 'D:\SAS\3.2in';
data capm.riraw;
infile 'D:\SAS\fe\Chap3 ...
2019-9-12 10:57 - jingmaths - SAS专版
急!!!capm模型检验对β进行分组
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妹纸新手~~在做capm检验时遭遇困难,求大神指导~~
我的数据是从2002年1月——2007年6月,rolling的长度为36个月(eg.2002年1月——20014年12月回归得到的β作为2005年1月的β)
我现在要用rolling得到的30个β作为 ...
2015-1-24 23:14 - 少年时代balala - SAS专版
宏观计量模型检验-英文原版书
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<P>[/UseMoney]</P><P>宏观计量模
型检验,非常好的宏观计量教材,实用性也非常强。希望写论文什么的能拿来用。</P><BR>
[此贴子已经被作者于2006-9-6 15:28:55编辑过]
2006-9-6 02:39 - 四海为家 - 计量经济学与统计软件
结构方程模型检验拟合指数与卡方准则
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对结构方程分析软件(如流行的LISREL、EQS、AMOS)输出结果,如何检视诸多的拟合优度统计量(也称为拟合指数,以下简称指数)以检验或选择模型,是应用工作者很感兴趣的问题。下文研究的就是这些问题,具体地说, ...
2007-7-1 23:07 - c6681467 - SPSS论坛
二元Logistic回归模型检验问题
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关于二元Logistic回归模型的hosmer-lemeshow test检验,SPSS和EVIEWS软件给出的回归结果和判断都不大一样。其中,SPSS中hosmer-lemeshow test检验结果主要判断卡方统计量的显著性,或者说是用-2log likelihood来检 ...
2015-11-8 12:12 - 厚皮 - EViews专版
stata倒U型检验
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. * -检验U形关系
.
u test x1 x6, fieller level(95)//设置95%的置信度
invalid 'x1'
r(198);
end of do-file
r(198);
为什么会出现invalid 'x1' 呢
2022-7-11 10:19 - 学术垃圾敬 - Stata专版
在U型检验时,加入二次项后一次项符号改变
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在stata进行U
型检验时:在不加二次项时,一次项的系数为正,这与所预期的实验结论一致;但是加入二次项后,一次项变为负号且显著,二次项为正且显著;进行
utest检验通过正U
型检验。问一下这里的一次项符号改变是为什 ...
2021-12-7 21:41 - hpf0201 - Stata专版
模型检验通过,但可决系数极低
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各位大神,我的模型有三个解释变量,采用截面数据,用white检验出异方差性用加权法消除了,可是消除异方差后的模型中三个解释变量只有两个解释变量通过t检验,模型F检验过了,但是模型整体可决系数只有0.05几……
这 ...
2022-5-28 23:13 - 重生之我是小草 - EViews专版
怎么稳健性检验结果判断是否通过稳健型检验
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各位大佬,想请教一下,通过更换被解释变量进行了稳健性检验,如何判断这个结果是否通过了检验呢?
1.关注哪些数值,主要看核心解释变量还是核心解释变量与控制变量都要和原模型进行比较;
2.如果核心解释变量方向 ...
2020-12-12 09:38 - 熊仔棒棒冰 - Stata专版
用对数周期幂律模型检验金融崩溃
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摘要翻译:
许多论文声称,对数周期幂律(LPPL)适用于在市场大幅下跌或“崩溃”之前出现的金融市场泡沫,其参数被限制在一定的范围内。被认为是潜在的LPPL的机制是基于影响渗流和鞅条件。本文研究了这些主张,以及LPP ...
2022-3-7 11:04 - 能者818 - Forum
关于空间计量模型检验的问题
4 个回复 - 2158 次查看
想请教各位老师一个问题,在空间计量模
型检验的过程中,如果LM检验均通过,而R-LM检验中,R-LM(error)通过检验,R-LM(lag)没有通过10%水平的显著性检验,那么可以得出什么样的结论。看到过两篇文章,出现了不一样 ...
2021-7-22 09:17 - 雪风筝2014 - 新手入门区
聚类稳健混合ols回归,结果为什么没有模型检验的F值与P值
12 个回复 - 9092 次查看
regress y x1 x2 x3......x19, vce(cl
uster no)
note: x10 omitted beca
use of collinearity
Linear regression N
umber of obs = 393
...
2013-9-24 19:56 - V_ere - Stata专版
Eviews回归模型检验
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OLS模型回归后必须要进行多重共线性,异方差,自相关的检验吗?<br>
自相关处理后发现模型中系数的P值检验不通过,这有什么办法补救吗?
2021-7-19 22:18 - 巴黎左岸2 - EViews专版
请教:关于模型检验的ROC值 和 KS值的异同
10 个回复 - 44966 次查看
各位童鞋:请问ROC值和KS值的异同?
按我的理解,ROC曲线是累计坏占比曲线(图中蓝色曲线)下面的面积(>0.5),KS值是累计坏占比曲线-累计好占比曲线差值(图中红色曲线)的最大值。实际上他们都是一样的?
不知道 ...
2013-5-25 14:42 - xgm9981 - SAS专版
求教稳健型检验时怎么用行业年度中位数均值调整
2 个回复 - 2550 次查看
比如因变量是企业价值 ,我用的时候都是用了总资产平减过的。那我稳健性的时候 是直接用这个平减后的企业价值减去同行业全部平减后的企业价值的中位数 还是说先用原始企业价值减行业中位数之后,在用总资产平减
2019-1-31 12:25 - 唐唐尼 - Stata专版
稳健型检验
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稳健
型检验替换被解释变量 之前被解释变量和解释变量假设呈正相关 替换的被解释变量和解释变量呈负相关可以吗
2021-5-16 18:41 - 凉柚。 - Stata专版
模型检验问题
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有没有大大能帮我解决一下,如果一个变量t检验不通过,但又不存在多重共线性的情况下该怎么办
2020-12-26 22:33 - goosem - Stata专版
有关稳健型检验的提问
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提问如下:原本数据为5年的349家企业,在稳健
型检验中变更自变量数据来源,只找到了这349家中的150家左右,做出来的结果是显著的。请问这样进行稳健
型检验是否合理?
2020-9-12 10:02 - SAviva - 爱问频道
稳健型检验
2 个回复 - 1805 次查看
通过替换被解释变量进行稳健
型检验,是不是只要找到一种可以通过报告出来就可以了呢?还是多种方法都要通过呢?
2018-1-27 12:18 - likelike07 - 爱问频道
倒U型检验
0 个回复 - 1359 次查看
请问怎么用spss
进行倒U
型检验,具体怎么操作呢
2019-12-31 13:29 - 嘟嘟li - SPSS论坛
MATLAB空间计量模型检验出错
3 个回复 - 1941 次查看
最近在空间计量网站上下载了相关空间分析文件,文件名称是demoLMsarsem_panel.m 运行后能出现结果,但是要检验模型时,用下载的 LMsarsem_panel.m文件却出现如下错误
未定义函数或变量 'lmlag_panel'。
出错 demoL ...
2017-2-16 22:24 - xiaonaoleizi - MATLAB等数学软件专版
logit模型检验求解释
1 个回复 - 2745 次查看
各位大神和老师好,我建了个logit模型,因变量是NKQX,用下面程序检验模型有效性,显示如下,看不懂显示意思,应该怎么改进,求各位多帮忙,非常感谢
. estat clas
Logistic model for NKQX
...
2019-4-26 11:33 - ywen75 - Stata专版
stata面板数据随机模型检验内生性结果怎么看
1 个回复 - 2573 次查看
我用以下命令检验内生性,是随机模型平衡面板数据,结果不知道怎么看?
ivreg y x2 (x1=x3)
est store m1
regress y x1 x2
ha
usman m1 . , constant sigmamore
. ha
usman m1 . , constant sigmamore
Note ...
2018-10-11 16:41 - 15859339971 - SPSS论坛
关于eveiws里面模型检验F检验
4 个回复 - 11483 次查看
有的书说需要手算
也有看到说软件可以算,选VIEWS下面 fix/random effects里面有个red
undant fixed effects-likehood ratio,这里面的F是不是那个F检验呢?
另外个体固定效应,个体时刻固定效应,时刻固定效应该 ...
2012-9-18 17:05 - M-Chen - EViews专版
Var模型检验,请问px(-1)前的系数为负数,这说明了什么?
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Vector A
utoregression Estimates
Date: 04/19/18 Time: 19:40
Sample (adj
usted): 1/06/2009 12/31/2012
Incl
uded observations: 947 after adj
ustments
Standard errors in ( ) & t-statistics ...
2018-4-19 19:54 - 特伦苏 - EViews专版
stata做heckman模型检验=====急!!求助!!谢谢
9 个回复 - 9367 次查看
通过stata12.0中的heckman二阶段命令heckman var15 var1 var2 var3 var4 var7 var9var10 var11 var12 var13,select( var14= var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8var9 var10 var11 var12 var13)twostep得出一下结 ...
2016-7-8 10:03 - っ轻风丶 - Stata专版