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中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2919 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 2919 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
【求助】：急求MS-GARCH模型matlab代码
11 个回复 - 4462 次查看 各位大牛：最近准备研究马尔科夫状态转换的GARCH类模型（MS-GARCH或MS-EGAECH模型），需要matlab程序代码做实证，忘有该模型程序的大牛发我一份，谢谢！2015-10-27 14:59 - ydb8848 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 4462 次查看 各位大牛：最近准备研究马尔科夫状态转换的GARCH类模型（MS-GARCH或MS-EGAECH模型），需要matlab程序代码做实证，忘有该模型程序的大牛发我一份，谢谢！2015-10-27 14:59 - ydb8848 - MATLAB等数学软件专版
求MS-GARCH模型的修改，500币。
12 个回复 - 3349 次查看 最近网络上公布了MS-GARCH程序包，但该编程是针对方差方程的，默认均值方程中的因变量为均值为0的方程。 但如果均值方程的均值不为0，那么要对均值方程和方差方程同时进行估计，该如何估计呢？谢谢！2018-11-14 17:03 - taokecn - R语言论坛
12 个回复 - 3349 次查看 最近网络上公布了MS-GARCH程序包，但该编程是针对方差方程的，默认均值方程中的因变量为均值为0的方程。 但如果均值方程的均值不为0，那么要对均值方程和方差方程同时进行估计，该如何估计呢？谢谢！2018-11-14 17:03 - taokecn - R语言论坛
MS-GARCH模型的MATLAB代码或其他软件代码
0 个回复 - 1167 次查看 最近在研究计量经济学中的相关问题，需要使用MS-GARCH模型，初步想法为MS为二状态马尔科夫过程，GARCH模型为GARCH（1,1）。其他类似的MS-GARCH模型也行，尽量提供MATLAB的代码，其他软件也能接受。最好提供相应的说明 ...2018-1-30 16:19 - chaesomun - 悬赏大厅
0 个回复 - 1167 次查看 最近在研究计量经济学中的相关问题，需要使用MS-GARCH模型，初步想法为MS为二状态马尔科夫过程，GARCH模型为GARCH（1,1）。其他类似的MS-GARCH模型也行，尽量提供MATLAB的代码，其他软件也能接受。最好提供相应的说明 ...2018-1-30 16:19 - chaesomun - 悬赏大厅
MS-GARCH模型的相关问题
0 个回复 - 1168 次查看 本人最近在做MS-GARCH模型，准备用MCMC估计方法进行参数估计，代码如下： library(MSGARCH) library(mcmc) aa2017-11-30 20:22 - 童童1 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1168 次查看 本人最近在做MS-GARCH模型，准备用MCMC估计方法进行参数估计，代码如下： library(MSGARCH) library(mcmc) aa2017-11-30 20:22 - 童童1 - 数据分析与数据挖掘
求问：sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写
0 个回复 - 1043 次查看 sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写？如果自己写的话MS-GARCH的估计用什么样的似然函数比较好呢2017-3-18 22:40 - am1446 - SAS专版
0 个回复 - 1043 次查看 sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写？如果自己写的话MS-GARCH的估计用什么样的似然函数比较好呢2017-3-18 22:40 - am1446 - SAS专版
求助！请问如何在R语言中实现ms-garch模型？
0 个回复 - 1389 次查看 R语言中好像没有合适的包可以利用，是否需要自己表现模型代码呢？如果需要的话如图的公式中i=1,2且dt为虚拟变量，且ht需要ht-1来表示该怎么在代码中实现呢？2016-5-5 22:00 - 一拉拉 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1389 次查看 R语言中好像没有合适的包可以利用，是否需要自己表现模型代码呢？如果需要的话如图的公式中i=1,2且dt为虚拟变量，且ht需要ht-1来表示该怎么在代码中实现呢？2016-5-5 22:00 - 一拉拉 - MATLAB等数学软件专版
魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型
2 个回复 - 2378 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
2 个回复 - 2378 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
