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整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1634 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1757 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
Nelson Siegel模型中的参数估计
11 个回复 - 11821 次查看 急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel mo2015-4-16 03:22 - chenzhaonicole - MATLAB等数学软件专版
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求 The affine arbitrage-free class of Nelson-Siegel term structure models
4 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】Christensen, Jens H.E. & Diebold, Francis X. & Rudebusch, Glenn D., 2011. 【文题(必填)】The affine arbitrage-free class of Nelson-Siegel term structure models 【年份(必填)】2011 ...2016-10-16 08:44 - q82h2 - 求助成功区
4 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】Christensen, Jens H.E. & Diebold, Francis X. & Rudebusch, Glenn D., 2011. 【文题(必填)】The affine arbitrage-free class of Nelson-Siegel term structure models 【年份(必填)】2011 ...2016-10-16 08:44 - q82h2 - 求助成功区
求Nelson-Siegel模型估计利率曲线的matlab参考程序
6 个回复 - 5538 次查看 哪位大神可以给一个参考程序借鉴一下啊~2015-5-7 19:46 - demonxiaoze - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 5538 次查看 哪位大神可以给一个参考程序借鉴一下啊~2015-5-7 19:46 - demonxiaoze - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Diebold ,2013,Yield Curve Modeling and Forecasting--The Dynamic Nelson-Siegel
4 个回复 - 4023 次查看 Diebold ,2013,Yield Curve Modeling and Forecasting--The Dynamic Nelson-Siegel Approach(ebook pdf) kindle转pdf，效果不是非常完美，但是总体很不错！2014-9-11 20:15 - figo12345 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4023 次查看 Diebold ,2013,Yield Curve Modeling and Forecasting--The Dynamic Nelson-Siegel Approach(ebook pdf) kindle转pdf，效果不是非常完美，但是总体很不错！2014-9-11 20:15 - figo12345 - 金融学（理论版）
A Regime-Switching Nelson-Siegel Term Structure Model of Macroeconomy
1 个回复 - 958 次查看 【作者(必填)】Xiaoneng Zhu & Shahidur Rahman 【文题(必填)】A Regime-Switching Nelson-Siegel Term Structure Model of the Macroeconomy 【年份(必填)】2015 (forthcoming) 【全文链接或数据库名称(选 ...2015-2-12 19:33 - oldman - 求助成功区
1 个回复 - 958 次查看 【作者(必填)】Xiaoneng Zhu & Shahidur Rahman 【文题(必填)】A Regime-Switching Nelson-Siegel Term Structure Model of the Macroeconomy 【年份(必填)】2015 (forthcoming) 【全文链接或数据库名称(选 ...2015-2-12 19:33 - oldman - 求助成功区
急求高人指导SAS运用于利率期限结构NELSON-SIEGEL扩展模型估计的编程
0 个回复 - 1869 次查看 本人已成功导入数据，运用SAS程序得出样条估计法和NS扩展模型估计法估计出利率期限结构曲线。但是根据教材中的现成程序，还有很多不懂，导致无法得出NELSON-SIEGEL扩展模型的参数结果。具体程序和问题见附件，能够帮 ...2014-9-10 22:22 - zhoujuan0231 - SAS专版
0 个回复 - 1869 次查看 本人已成功导入数据，运用SAS程序得出样条估计法和NS扩展模型估计法估计出利率期限结构曲线。但是根据教材中的现成程序，还有很多不懂，导致无法得出NELSON-SIEGEL扩展模型的参数结果。具体程序和问题见附件，能够帮 ...2014-9-10 22:22 - zhoujuan0231 - SAS专版
文献求助+ A regime-switching Nelson-Siegel Term Structure Model
3 个回复 - 1213 次查看 【作者(必填)】Ju Xiang, Xiaoneng Zhu 【文题(必填)】A Regime-Switching Nelson-Siegel Term Structure Model and Interest Rate Forecasts. 【年份(必填)】2013, 11, 522-555 【全文链接或数据库名称(选 ...2013-9-4 07:33 - oldman - 求助成功区
3 个回复 - 1213 次查看 【作者(必填)】Ju Xiang, Xiaoneng Zhu 【文题(必填)】A Regime-Switching Nelson-Siegel Term Structure Model and Interest Rate Forecasts. 【年份(必填)】2013, 11, 522-555 【全文链接或数据库名称(选 ...2013-9-4 07:33 - oldman - 求助成功区
The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models
7 个回复 - 1188 次查看 【作者(必填)】 Jens H.E. Christensena, Francis X. Dieboldb, , , Glenn D. Rudebusch 【文题(必填)】The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models 【年份(必填)】 2011 【全文 ...2012-5-31 07:53 - sqq19860225 - 求助成功区
7 个回复 - 1188 次查看 【作者(必填)】 Jens H.E. Christensena, Francis X. Dieboldb, , , Glenn D. Rudebusch 【文题(必填)】The affine arbitrage-free class of Nelson–Siegel term structure models 【年份(必填)】 2011 【全文 ...2012-5-31 07:53 - sqq19860225 - 求助成功区
关于python Nelson-Siegel模型
2 个回复 - 4834 次查看 请问python有拟合Nelson-Siegel模型的函数包吗？ 急，在线等~2016-4-27 18:13 - 渝安 - python论坛
2 个回复 - 4834 次查看 请问python有拟合Nelson-Siegel模型的函数包吗？ 急，在线等~2016-4-27 18:13 - 渝安 - python论坛
想了解Nelson-Siegel模型，请问有哪些相关的重要文献呢？
0 个回复 - 826 次查看 想了解Nelson-Siegel 模型和它的扩展模型，请问可以通过阅读哪些文献来了解呢？麻烦列举一下最基础和最重要的那些文献，谢谢！2021-3-19 11:39 - davidbhr - 金融学（理论版）
0 个回复 - 826 次查看 想了解Nelson-Siegel 模型和它的扩展模型，请问可以通过阅读哪些文献来了解呢？麻烦列举一下最基础和最重要的那些文献，谢谢！2021-3-19 11:39 - davidbhr - 金融学（理论版）
求各位大神怎么用R 估计Nelson-Siegel 模型的参数
2 个回复 - 2319 次查看 急求各位大神怎么用R 估计Nelson-Siegel 模型的参数2019-3-5 10:49 - FelicityZ - R语言论坛
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关于Nelson-siegel svensson模型
9 个回复 - 17951 次查看 我最近在利用Nelson-siegel svensson模型估计利率期限结构，但在用这个模型的时候有点小问题 这个模型描述的远期利率/收益率 和剩余年限t之间的参数关系，在估计参数的时候，我们需要知道 远期利率f(t)/收益率y(t) ...2010-12-7 11:38 - bonowen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 17951 次查看 我最近在利用Nelson-siegel svensson模型估计利率期限结构，但在用这个模型的时候有点小问题 这个模型描述的远期利率/收益率 和剩余年限t之间的参数关系，在估计参数的时候，我们需要知道 远期利率f(t)/收益率y(t) ...2010-12-7 11:38 - bonowen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问stata可以实现Nelson-siegel模型吗？
0 个回复 - 970 次查看 请问stata可以实现Nelson-siegel模型吗？2019-12-1 20:51 - idzhoucong - Stata专版
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运用MATLAB求解Nelson siegel问题
0 个回复 - 788 次查看 下载下来的债券数据里没有即期利率该怎么拟合利率期限结构呢?好心人求解 QQ14775898002018-5-11 20:02 - xxhprecious - 爱问频道
0 个回复 - 788 次查看 下载下来的债券数据里没有即期利率该怎么拟合利率期限结构呢?好心人求解 QQ14775898002018-5-11 20:02 - xxhprecious - 爱问频道
做Nelson-Siegel的非线性拟合，但是程序有问题，老是报错，希望大虾指点！
14 个回复 - 5602 次查看 本人想利用matlab中的fit函数和fittype自定义的属性拟合Nelson-Siegel参数，但是写完程序老是报错，程序和错误如下： 程序如下： yield = xlsread('20141118.xls','sheet4','I3:I21'); t = xlsread('20141 ...2015-4-25 18:59 - heulingxiao - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 5602 次查看 本人想利用matlab中的fit函数和fittype自定义的属性拟合Nelson-Siegel参数，但是写完程序老是报错，程序和错误如下： 程序如下： yield = xlsread('20141118.xls','sheet4','I3:I21'); t = xlsread('20141 ...2015-4-25 18:59 - heulingxiao - MATLAB等数学软件专版
求助！求一个matlab程序关于Nelson Siegel！
4 个回复 - 1535 次查看 求一个使用 债券关键期限节点拟合的Nelson Siegel模型 程序！ 有偿服务，要论坛币或者RMB都可以，希望大家能帮帮我！我不是做finance的，完全不会啊！2017-3-14 00:39 - 赵慢慢 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1535 次查看 求一个使用 债券关键期限节点拟合的Nelson Siegel模型 程序！ 有偿服务，要论坛币或者RMB都可以，希望大家能帮帮我！我不是做finance的，完全不会啊！2017-3-14 00:39 - 赵慢慢 - MATLAB等数学软件专版
求助，Nelson-Siegel模型的中国国债市场β值...
2 个回复 - 1990 次查看 求助，Nelson-Siegel模型的中国国债市场β值在哪里可以找到？别的论文说在锐思数据库可以找到，但我找了半天还是没有找到，求指导2015-3-7 23:07 - tsy110925 - 爱问频道
2 个回复 - 1990 次查看 求助，Nelson-Siegel模型的中国国债市场β值在哪里可以找到？别的论文说在锐思数据库可以找到，但我找了半天还是没有找到，求指导2015-3-7 23:07 - tsy110925 - 爱问频道
【求助】怎样将非线性回归的回归方程变成曲线图形（基于Nelson-Siegel模型）
1 个回复 - 1812 次查看 大家好，我现在在做Nelson-Siegel的收益率曲线拟合，模型的拟合曲线是 现在我已经用网格搜索的方法确定了τ的值，希望可以获得一个散点图和其对应的拟合曲线来呈现拟合的情况。 具体希望呈现的效果是这样的： 请 ...2017-5-13 22:40 - Annabeth95 - Stata专版
1 个回复 - 1812 次查看 大家好，我现在在做Nelson-Siegel的收益率曲线拟合，模型的拟合曲线是 现在我已经用网格搜索的方法确定了τ的值，希望可以获得一个散点图和其对应的拟合曲线来呈现拟合的情况。 具体希望呈现的效果是这样的： 请 ...2017-5-13 22:40 - Annabeth95 - Stata专版
Nelson Siegel模型
0 个回复 - 1318 次查看 那位大神可以分享Nelson Siegel和NSS模型的程序代码，快毕业了，Matlab零基础2017-2-24 12:40 - xia5505676 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1318 次查看 那位大神可以分享Nelson Siegel和NSS模型的程序代码，快毕业了，Matlab零基础2017-2-24 12:40 - xia5505676 - MATLAB等数学软件专版
关于Nelson-Siegel 模型拟合利率期限结构的问题
6 个回复 - 6422 次查看 求好心人赐MATLAB代码，整了两个星期了，一头雾水，就快毕不了业了，诚求代码2015-3-10 19:27 - momo1414 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 6422 次查看 求好心人赐MATLAB代码，整了两个星期了，一头雾水，就快毕不了业了，诚求代码2015-3-10 19:27 - momo1414 - MATLAB等数学软件专版
Nelson-Siegel模型估计利率曲线的matlab程序(理论价格与实际价 格误差最小)
2 个回复 - 1823 次查看 求大神给个Nelson-Siegel模型估计利率曲线的matlab程序(理论价格与实际价 格误差最小) 作为参考。。2017-1-19 16:01 - yyaann1994 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1823 次查看 求大神给个Nelson-Siegel模型估计利率曲线的matlab程序(理论价格与实际价 格误差最小) 作为参考。。2017-1-19 16:01 - yyaann1994 - 经济金融数学专区
求助!!!使用固定收益工具箱中的fitNelsonSiegel出現問題!!
1 个回复 - 2891 次查看 求助版里各位大神~~我打算用固定收益工具箱中的fitNelsonSiegel來擬合利率期限結構~ 語句如下： >>NSM=IRFunctionCurve.fitNelsonSiegel('Zero',datenum(2013,3,29),Instrument,'Compounding',-1,'InstrumentPeri ...2013-4-1 23:35 - illusion2wing - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2891 次查看 求助版里各位大神~~我打算用固定收益工具箱中的fitNelsonSiegel來擬合利率期限結構~ 語句如下： >>NSM=IRFunctionCurve.fitNelsonSiegel('Zero',datenum(2013,3,29),Instrument,'Compounding',-1,'InstrumentPeri ...2013-4-1 23:35 - illusion2wing - MATLAB等数学软件专版
【请高人指导】关于Nelson-Siegel模型的MTLAB实现
3 个回复 - 6632 次查看 想用Nelson-Siegel模型方法拟合国债收益率曲线，试着第一次用MATLAB来实现这一过程。 1.不知道MATLAB里面有没有某个函数命令可以实现模型的核心算法？ 2.如果没有，程序命令编写的思路应该是怎样的？恳请 ...2008-3-6 22:52 - brusselee - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 6632 次查看 想用Nelson-Siegel模型方法拟合国债收益率曲线，试着第一次用MATLAB来实现这一过程。 1.不知道MATLAB里面有没有某个函数命令可以实现模型的核心算法？ 2.如果没有，程序命令编写的思路应该是怎样的？恳请 ...2008-3-6 22:52 - brusselee - MATLAB等数学软件专版
[求助]建構yield curve的方法(Nelson-Siegel-Svensson)
2 个回复 - 6481 次查看 想請教一下有沒有人用matlab寫過建構各天期公債殖利率的方法，或其他軟體也可以，能否分享相關的程式，是Svensson(1994)對Nelson-Siegel加了一個額外的駝峰，變成六個參數的模型，謝謝各位了。2008-9-19 01:27 - denlison1983 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6481 次查看 想請教一下有沒有人用matlab寫過建構各天期公債殖利率的方法，或其他軟體也可以，能否分享相關的程式，是Svensson(1994)對Nelson-Siegel加了一個額外的駝峰，變成六個參數的模型，謝謝各位了。2008-9-19 01:27 - denlison1983 - MATLAB等数学软件专版
关于Nelson-Siegel模型拟合利率期限结构的实际运用
9 个回复 - 7294 次查看 本人正在套用Nelson-Siegel模型拟合国债和企业债利率期限结构，但是遇到很多操作上的麻烦。比如说将债券未来息票贴现的时候，要是债券正处于两次付息日之间，而不是刚好付息日结束，那对于这种不规则时间的息票贴现要 ...2010-5-18 20:51 - 舍予 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 7294 次查看 本人正在套用Nelson-Siegel模型拟合国债和企业债利率期限结构，但是遇到很多操作上的麻烦。比如说将债券未来息票贴现的时候，要是债券正处于两次付息日之间，而不是刚好付息日结束，那对于这种不规则时间的息票贴现要 ...2010-5-18 20:51 - 舍予 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于nelson siegel 模型的问题
2 个回复 - 2082 次查看 我用Diebold, Rudebusch and Aruoba 的 “The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach” 用它的parameter来做forecast （用今年的yield curve）， 的出来的yield curves 经常有很多负 ...2013-10-26 08:51 - xishuangjian - Forum
2 个回复 - 2082 次查看 我用Diebold, Rudebusch and Aruoba 的 “The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach” 用它的parameter来做forecast （用今年的yield curve）， 的出来的yield curves 经常有很多负 ...2013-10-26 08:51 - xishuangjian - Forum
Nelson-Siegel模型能拟合国债到期收益率曲线吗？
1 个回复 - 3177 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:30 编辑 小硕最近研究公司债利差，在计算国债到期收益率曲线有些迷惑？一般学者用SN模型拟合即期利率曲线。也有学者用来拟合到期收益率曲线？我就困惑了，NS（1987）那篇 ...2013-1-3 15:30 - 枫之游游 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3177 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:30 编辑 小硕最近研究公司债利差，在计算国债到期收益率曲线有些迷惑？一般学者用SN模型拟合即期利率曲线。也有学者用来拟合到期收益率曲线？我就困惑了，NS（1987）那篇 ...2013-1-3 15:30 - 枫之游游 - 金融学（理论版）
[求助]Nelson-Siegel公式的推导
5 个回复 - 5836 次查看 在看过的利率期限结构的资料中，关于Nelson-Siegel模型，其核心的两个公式都是直接给出来，而没有推导过程。找到这个模型的原文，也是直接给出如下两个公式。瞬间远期利率的公式： 即期利率，由上式的积分得到： ...2012-7-25 22:21 - foreseer201 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 5836 次查看 在看过的利率期限结构的资料中，关于Nelson-Siegel模型，其核心的两个公式都是直接给出来，而没有推导过程。找到这个模型的原文，也是直接给出如下两个公式。瞬间远期利率的公式： 即期利率，由上式的积分得到： ...2012-7-25 22:21 - foreseer201 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问Nelson Siegel模型参数确定
1 个回复 - 3307 次查看 就是τ1的确定，我看到有两种方法：1，先把τ1作为未知参数，然后最优化求得拟合值，然后再次优化求得其他变量值；2，使用经验数值。一般使用哪种方法？如果使用经验数值，一般采用哪个机构提出的多大数值？多谢！2009-4-27 21:40 - michaeleot - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3307 次查看 就是τ1的确定，我看到有两种方法：1，先把τ1作为未知参数，然后最优化求得拟合值，然后再次优化求得其他变量值；2，使用经验数值。一般使用哪种方法？如果使用经验数值，一般采用哪个机构提出的多大数值？多谢！2009-4-27 21:40 - michaeleot - 金融学（理论版）
Analyzing Oil Futures with a Dynamic Nelson-Siegel Model
0 个回复 - 386 次查看 2004-11-22 13:15 - 供应链992 - Forum
0 个回复 - 386 次查看 2004-11-22 13:15 - 供应链992 - Forum
