结果：找到“加入虚拟变量”相关内容87个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【推荐】上市公司资本结构动态调整计算Stata代码（2001-2020年）100 个回复 - 19041 次查看 资本结构动态调整企业资本结构偏离度 [hr] 计算说明 以标准的部分调整模型为基础来估计资本结构调整速度，模型（1）设定如下: [*] 表示i公司在t年末的资本结构(有息负债率) ，等于有息负债 ...2021-12-12 21:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
garch模型中 如果arch前如果加入虚拟变量（eviews）
0 个回复 - 1137 次查看 h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)）*resid(-1)^2 就是多了一个虚拟变量，乘积关系2016-9-6 17:38 - conniewj - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1137 次查看 h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)）*resid(-1)^2 就是多了一个虚拟变量，乘积关系2016-9-6 17:38 - conniewj - 计量经济学与统计软件
stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
3 个回复 - 3463 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
3 个回复 - 3463 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
15 个回复 - 36868 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
15 个回复 - 36868 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
分组回归还是加入虚拟变量
10 个回复 - 10509 次查看 我又一篇稿子审稿人的意见是因为样本量较小，所以不需要进行分组回归，而是加入虚拟变量的形式，但是我回归发现分组回归结果显著，但是加入虚拟变量和解释变量的交叉项后结果并不显著，这是什么原因呢？我能够直接跟 ...2019-8-24 15:20 - laikuiwei - Stata专版
10 个回复 - 10509 次查看 我又一篇稿子审稿人的意见是因为样本量较小，所以不需要进行分组回归，而是加入虚拟变量的形式，但是我回归发现分组回归结果显著，但是加入虚拟变量和解释变量的交叉项后结果并不显著，这是什么原因呢？我能够直接跟 ...2019-8-24 15:20 - laikuiwei - Stata专版
加入虚拟变量交互项后主效应系数变号
5 个回复 - 2500 次查看 主效应是显著的负相关，加入因变量与虚拟变量的交互项后，主效应变成了显著的正相关，交互项是显著的负相关，请问这种情况要如何理解？是否需要对因变量和虚拟变量进行中心化？2021-6-5 09:46 - 杨梦巧 - 爱问频道
5 个回复 - 2500 次查看 主效应是显著的负相关，加入因变量与虚拟变量的交互项后，主效应变成了显著的正相关，交互项是显著的负相关，请问这种情况要如何理解？是否需要对因变量和虚拟变量进行中心化？2021-6-5 09:46 - 杨梦巧 - 爱问频道
固定效应回归时，在选择项中加入“fe”和加入虚拟变量有什么区别？
52 个回复 - 33939 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
52 个回复 - 33939 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
普通分位数回归中如何加入虚拟变量
7 个回复 - 6962 次查看 面板数据进行普通混合回归 但是一旦加入虚拟变量 就显示factor variables and time-series operators not allowed 请问这是为什么？如何处理，谢谢？ 找了一下论坛没发现类似问题呀2014-7-8 00:26 - emyyan - Stata专版
7 个回复 - 6962 次查看 面板数据进行普通混合回归 但是一旦加入虚拟变量 就显示factor variables and time-series operators not allowed 请问这是为什么？如何处理，谢谢？ 找了一下论坛没发现类似问题呀2014-7-8 00:26 - emyyan - Stata专版
stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1896 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
1 个回复 - 1896 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
加入虚拟变量交互项后，交互项系数显著，但原自变量系数不再显著，请问应该怎么解释？
2 个回复 - 2745 次查看 加入虚拟变量交互项后，交互项系数显著，但原自变量系数不再显著，请问应该怎么解释？2020-11-23 10:27 - CONMBOW - Stata专版
2 个回复 - 2745 次查看 加入虚拟变量交互项后，交互项系数显著，但原自变量系数不再显著，请问应该怎么解释？2020-11-23 10:27 - CONMBOW - Stata专版
请问TVP-VAR模型中可以加入虚拟变量吗？
1 个回复 - 633 次查看 因为想做的时变影响效应中有一个因子仅能通过虚拟变量来表示，想请问一下TVP-VAR模型中能够加入虚拟变量吗?如何加入呢？非常感谢！2022-5-29 01:25 - heheheo - Stata专版
1 个回复 - 633 次查看 因为想做的时变影响效应中有一个因子仅能通过虚拟变量来表示，想请问一下TVP-VAR模型中能够加入虚拟变量吗?如何加入呢？非常感谢！2022-5-29 01:25 - heheheo - Stata专版
大家好，我想问问STATA面板数据怎么加入虚拟变量呢
1 个回复 - 871 次查看 比如这是一个excel表格，我想看看当年发布政策是否会对GDP产生影响，所以引入了是否发布政策这个虚拟变量，发布为1，不发布为0，将其导入STATA后，stset 地区 日期，就会提示我前面的时间重复了，这该怎么办呢，该怎 ...2022-4-5 08:49 - 13618216671 - Stata专版
1 个回复 - 871 次查看 比如这是一个excel表格，我想看看当年发布政策是否会对GDP产生影响，所以引入了是否发布政策这个虚拟变量，发布为1，不发布为0，将其导入STATA后，stset 地区 日期，就会提示我前面的时间重复了，这该怎么办呢，该怎 ...2022-4-5 08:49 - 13618216671 - Stata专版
加入虚拟变量后回归的问题
2 个回复 - 667 次查看 只设置03年和20年为1，2002--2020的其余年份为0，这样设置完做回归可以吗，想考虑影响保费收入的因素， 其他还有老龄化水平，人均可支配收入之类的，加了虚拟变量然后应该做什么回归啊大神们2021-12-16 15:20 - Fighting565 - Stata专版
2 个回复 - 667 次查看 只设置03年和20年为1，2002--2020的其余年份为0，这样设置完做回归可以吗，想考虑影响保费收入的因素， 其他还有老龄化水平，人均可支配收入之类的，加了虚拟变量然后应该做什么回归啊大神们2021-12-16 15:20 - Fighting565 - Stata专版
非平衡面板数据中加入虚拟变量结果系数省略了该怎么办
9 个回复 - 4694 次查看 有三个行业，加了两个虚拟变量，结果stata xtreg回归之后两个虚拟变量的系数都被省略了，求助大神应该怎么做额。谢谢~2015-4-5 15:00 - 心有大未来 - Stata专版
9 个回复 - 4694 次查看 有三个行业，加了两个虚拟变量，结果stata xtreg回归之后两个虚拟变量的系数都被省略了，求助大神应该怎么做额。谢谢~2015-4-5 15:00 - 心有大未来 - Stata专版
GARCH模型中加入虚拟变量在Mean Equation 和variance区别
0 个回复 - 813 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
0 个回复 - 813 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
固定效应无法加入虚拟变量，人工分组回归可以吗？
1 个回复 - 996 次查看 求助，我在毕业论文中作企业层面的实证分析，想引入虚拟变量，进一步分析企业性质对其影响，我经过检验确定使用固定效应模型，但也看了相关贴子，了解固定效应模型不能引入虚拟变量，只会ommited。所以请问各位，我是 ...2021-2-24 21:26 - SSRbao - Stata专版
1 个回复 - 996 次查看 求助，我在毕业论文中作企业层面的实证分析，想引入虚拟变量，进一步分析企业性质对其影响，我经过检验确定使用固定效应模型，但也看了相关贴子，了解固定效应模型不能引入虚拟变量，只会ommited。所以请问各位，我是 ...2021-2-24 21:26 - SSRbao - Stata专版
双向固定效应模型中不能加入虚拟变量回归么？
11 个回复 - 8169 次查看 最近看了一篇文章，回归中加入了x以及x和y的交互项，没有加入y，其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的），作者声称加入了地区固定效应和时间固定效应后，就不能再加入虚拟变量了，否则会引起多重共线性 ...2018-1-31 08:54 - 葫芦娃大王 - Stata专版
11 个回复 - 8169 次查看 最近看了一篇文章，回归中加入了x以及x和y的交互项，没有加入y，其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的），作者声称加入了地区固定效应和时间固定效应后，就不能再加入虚拟变量了，否则会引起多重共线性 ...2018-1-31 08:54 - 葫芦娃大王 - Stata专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
26 个回复 - 23952 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
26 个回复 - 23952 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
EG两步法协整检验的时候，可以加入虚拟变量么？？？
4 个回复 - 2319 次查看 对多个自变量和因变量之间做EG两步法协整检验的时候，可以加入代表年份的虚拟变量么？ 我个人感觉协整检验不是验证变量间长期的稳定关系的么？那为什么还可以加入代表年份的虚拟变量？2015-5-9 11:21 - rockzzm - EViews专版
4 个回复 - 2319 次查看 对多个自变量和因变量之间做EG两步法协整检验的时候，可以加入代表年份的虚拟变量么？ 我个人感觉协整检验不是验证变量间长期的稳定关系的么？那为什么还可以加入代表年份的虚拟变量？2015-5-9 11:21 - rockzzm - EViews专版
如何在固定效应回归中加入虚拟变量作为控制变量
9 个回复 - 15137 次查看 求助 现在有一个10年的面板数据 如何将地区和行业作为虚拟变量加入到回归模型中呀2011-12-7 10:03 - buyi1 - Stata专版
9 个回复 - 15137 次查看 求助 现在有一个10年的面板数据 如何将地区和行业作为虚拟变量加入到回归模型中呀2011-12-7 10:03 - buyi1 - Stata专版
请问各位大神，GARCH模型中加入虚拟变量，在额view中该如何操作吗
3 个回复 - 1252 次查看 需要在GARCH模型中加入一个虚拟变量，赋值为0或1，前面一半的数据为0，后面一半的 数据为1，这种在eviews中该如何操作呀，希望各位大神能帮忙解答一下，急急急！！！2020-1-7 16:55 - 坚强2020 - EViews专版
3 个回复 - 1252 次查看 需要在GARCH模型中加入一个虚拟变量，赋值为0或1，前面一半的数据为0，后面一半的 数据为1，这种在eviews中该如何操作呀，希望各位大神能帮忙解答一下，急急急！！！2020-1-7 16:55 - 坚强2020 - EViews专版
求教在Eviews中，garch-M模型中加入虚拟变量后的参数估计问题
0 个回复 - 871 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
0 个回复 - 871 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
毕业论文在实证分析部分做加入虚拟变量的多元线性回归 但是eviews小白真的不会操作
0 个回复 - 927 次查看 毕业论文是研究石油储备政策对中俄石油贸易的影响，老师建议可以在实证部分加入虚拟变量，2003年政策实施前取0，实施后取1.但是对eviews几乎不懂。我打算是建立一个带虚拟变量的多元回归，但是不知道在eviews里怎么 ...2019-11-26 15:48 - xj0629 - EViews专版
0 个回复 - 927 次查看 毕业论文是研究石油储备政策对中俄石油贸易的影响，老师建议可以在实证部分加入虚拟变量，2003年政策实施前取0，实施后取1.但是对eviews几乎不懂。我打算是建立一个带虚拟变量的多元回归，但是不知道在eviews里怎么 ...2019-11-26 15:48 - xj0629 - EViews专版
stata命令里如何加入虚拟变量
0 个回复 - 1315 次查看 stata命令里如何加入虚拟变量 115期=加=+q.q【9542 53 957 】指点一下！一字一句金是真，顺风顺水顺人情是什么动物 q.q【9542 53 957 】已连准-免费查看" 115期=加=+q.q【9542 53 957 】指点一下！家养一丑妞是什 ...2019-10-13 13:12 - fdsfd我sfdsf - Forum
0 个回复 - 1315 次查看 stata命令里如何加入虚拟变量 115期=加=+q.q【9542 53 957 】指点一下！一字一句金是真，顺风顺水顺人情是什么动物 q.q【9542 53 957 】已连准-免费查看" 115期=加=+q.q【9542 53 957 】指点一下！家养一丑妞是什 ...2019-10-13 13:12 - fdsfd我sfdsf - Forum
stata命令里如何加入虚拟变量
1 个回复 - 3874 次查看 比如地区为东中西三个地区，西部为基准，如何引入东部和西部两个地区2019-10-13 10:29 - zhaoqingxia - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3874 次查看 比如地区为东中西三个地区，西部为基准，如何引入东部和西部两个地区2019-10-13 10:29 - zhaoqingxia - 计量经济学与统计软件
动态面板回归时，是否需要加入虚拟变量控制省份和年份？
0 个回复 - 913 次查看 31个省，11年的数据，用GMM进行回归。<br> 感谢各位大佬！2019-10-11 14:46 - lonelybless - Stata专版
0 个回复 - 913 次查看 31个省，11年的数据，用GMM进行回归。<br> 感谢各位大佬！2019-10-11 14:46 - lonelybless - Stata专版
之前用面板数据做回归分析，现在解释变量加入虚拟变量，该怎么办？
4 个回复 - 1609 次查看 之前被解释变量和解释变量都是普通变量，用stata做了面板回归分析； 现在解释变量加入了 疾病类型 这个虚拟变量： 是否幼儿疾病，是否隐私疾病，是否致命疾病，n个类型，需要n-1个dummy变量 想知道该怎么处理这个 ...2019-8-28 15:53 - 蜜枣粽子 - Stata专版
4 个回复 - 1609 次查看 之前被解释变量和解释变量都是普通变量，用stata做了面板回归分析； 现在解释变量加入了 疾病类型 这个虚拟变量： 是否幼儿疾病，是否隐私疾病，是否致命疾病，n个类型，需要n-1个dummy变量 想知道该怎么处理这个 ...2019-8-28 15:53 - 蜜枣粽子 - Stata专版
[求助]请问在Eviews里面如何给GARCH均值与方差方程加入虚拟变量？
4 个回复 - 5506 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
4 个回复 - 5506 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
面板数据加入虚拟变量怎么做回归？急！！！
0 个回复 - 826 次查看 两个地区作为面板 加入虚拟变量 一个地区是1 一个地区是0 要怎么做回归 求大神 急！！！2019-5-22 22:56 - 苦逼的毕业狗 - 数据求助
0 个回复 - 826 次查看 两个地区作为面板 加入虚拟变量 一个地区是1 一个地区是0 要怎么做回归 求大神 急！！！2019-5-22 22:56 - 苦逼的毕业狗 - 数据求助
VAR模型中能否加入虚拟变量
4 个回复 - 6931 次查看 为了检验2007年前后有无结构性的突变，需要在VAR模型中加入虚拟变量，请问该如何操作呢？ 如果把D设在外生变量里，结果要怎么解释呢?2011-5-29 15:50 - YFJessica - EViews专版
4 个回复 - 6931 次查看 为了检验2007年前后有无结构性的突变，需要在VAR模型中加入虚拟变量，请问该如何操作呢？ 如果把D设在外生变量里，结果要怎么解释呢?2011-5-29 15:50 - YFJessica - EViews专版
加入虚拟变量，怎么用软件操作呀，新手请求指教~~
1 个回复 - 667 次查看 模型为 Y=b+c+a1*X*D+a2*X*(1-D)+controls，其中D为虚拟变量，当自变量X>0时取1，2019-1-10 15:51 - 陌夜紫霞 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 667 次查看 模型为 Y=b+c+a1*X*D+a2*X*(1-D)+controls，其中D为虚拟变量，当自变量X>0时取1，2019-1-10 15:51 - 陌夜紫霞 - 计量经济学与统计软件
用cluster2进行回归，对公司年度进行聚类，是否还需要加入虚拟变量控制年度行业。
8 个回复 - 11451 次查看 如题。cluster2回归中对公司年度进行双重聚类调整，是否还需要加入虚拟变量呢？2013-10-26 11:36 - longyun8857 - Stata专版
8 个回复 - 11451 次查看 如题。cluster2回归中对公司年度进行双重聚类调整，是否还需要加入虚拟变量呢？2013-10-26 11:36 - longyun8857 - Stata专版
【求助】tobit程序中加入虚拟变量问题！
5 个回复 - 4995 次查看 求助各位！运用tobit分析影响因素，模型变量分别为te（为解释变量），b1，c1，d1，e1，f1，g1，h1和i1，解释变量te大于0，小于等于1。我现在想在tobit的变量中加入政策虚拟变量（0,1），时间从1990—2008，以1999为分 ...2010-7-16 13:16 - yangguo2001_82 - Stata专版
5 个回复 - 4995 次查看 求助各位！运用tobit分析影响因素，模型变量分别为te（为解释变量），b1，c1，d1，e1，f1，g1，h1和i1，解释变量te大于0，小于等于1。我现在想在tobit的变量中加入政策虚拟变量（0,1），时间从1990—2008，以1999为分 ...2010-7-16 13:16 - yangguo2001_82 - Stata专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3762 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3762 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
用eviews做的联立方程模型中怎么加入虚拟变量？
1 个回复 - 1745 次查看 大家好，我正在用Eviews软件做实证分析，用的是方程联立模型，但是模型里有地区变量，分别为东部西部中部3个地区，想把3个地区设置成虚拟变量，请问该如何做呢。定义虚拟变量我是会的，就是不知道在软件上模型的表达 ...2017-12-7 20:46 - 数枝琼玉无由见0 - EViews专版
1 个回复 - 1745 次查看 大家好，我正在用Eviews软件做实证分析，用的是方程联立模型，但是模型里有地区变量，分别为东部西部中部3个地区，想把3个地区设置成虚拟变量，请问该如何做呢。定义虚拟变量我是会的，就是不知道在软件上模型的表达 ...2017-12-7 20:46 - 数枝琼玉无由见0 - EViews专版
联立方程模型中可否加入虚拟变量
0 个回复 - 1191 次查看 现在正在用联立方程模型研究交通基础设施对区域经济的影响，不知可否在联立方程模型中增加虚拟变量（东中西），以探究不同区域影响效果是否存在差异？2017-11-6 11:38 - ljiang0623 - 新手入门区
0 个回复 - 1191 次查看 现在正在用联立方程模型研究交通基础设施对区域经济的影响，不知可否在联立方程模型中增加虚拟变量（东中西），以探究不同区域影响效果是否存在差异？2017-11-6 11:38 - ljiang0623 - 新手入门区
求助！在EGARCH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2468 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
1 个回复 - 2468 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
卡在garch模型无法加入虚拟变量，也看过经验帖但是不知道为什么无法建立方差方程
0 个回复 - 862 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
0 个回复 - 862 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
GARCH 模型中方差方程中加入虚拟变量
7 个回复 - 4665 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4665 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
stata garch里怎么加入虚拟变量
4 个回复 - 6408 次查看 求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！2011-4-10 10:59 - zgryyl - Stata专版
4 个回复 - 6408 次查看 求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！2011-4-10 10:59 - zgryyl - Stata专版
如何用Eviews在BEKK模型中加入虚拟变量？
4 个回复 - 1530 次查看 单纯BEKK模型的程序已经有了，就是不知道如何在方差方程中加一个虚拟变量进去，去研究2015年8月26号股指期货保证金提高前后股指期货市场和现货市场的波动溢出效应。求高人指点！下面的图片是我在一本书上看见的程序。 ...2017-2-28 18:32 - de492316983 - EViews专版
4 个回复 - 1530 次查看 单纯BEKK模型的程序已经有了，就是不知道如何在方差方程中加一个虚拟变量进去，去研究2015年8月26号股指期货保证金提高前后股指期货市场和现货市场的波动溢出效应。求高人指点！下面的图片是我在一本书上看见的程序。 ...2017-2-28 18:32 - de492316983 - EViews专版
求问Eviews里建立GARCH模型后如何加入虚拟变量啊?
1 个回复 - 2555 次查看 在用GARCH研究波动性的时候，原始模型里加入一个虚拟变量DT，在前段时间取值为0，事件发生后取值为1（我把它存在了excel表里） 求问： 用Eviews建立GARCH模型时，如何加入该虚拟变量啊？ 我尝试把它加在了Varia ...2017-2-28 01:26 - lihao101 - EViews专版
1 个回复 - 2555 次查看 在用GARCH研究波动性的时候，原始模型里加入一个虚拟变量DT，在前段时间取值为0，事件发生后取值为1（我把它存在了excel表里） 求问： 用Eviews建立GARCH模型时，如何加入该虚拟变量啊？ 我尝试把它加在了Varia ...2017-2-28 01:26 - lihao101 - EViews专版
怎么在主成分分析当中加入虚拟变量啊？
4 个回复 - 5451 次查看 我现在要做一个主成分分析，然后要创建一个叫做forge的虚拟变量，如果forge=1,那么就用从1到100的测量数据，如果forge=2,那么就用从101-200的测量数据。然后我需要给出第一主成分和第二主成分的数据之后画图。。。 ...2012-10-2 13:37 - grapygrape - SAS专版
4 个回复 - 5451 次查看 我现在要做一个主成分分析，然后要创建一个叫做forge的虚拟变量，如果forge=1,那么就用从1到100的测量数据，如果forge=2,那么就用从101-200的测量数据。然后我需要给出第一主成分和第二主成分的数据之后画图。。。 ...2012-10-2 13:37 - grapygrape - SAS专版
GARCH模型的ARCH前怎么实现加入虚拟变量
4 个回复 - 3986 次查看 在 eviews软件中，如图所示的输入，总显示insufficient number of observations.2016-9-6 09:41 - conniewj - EViews专版
4 个回复 - 3986 次查看 在 eviews软件中，如图所示的输入，总显示insufficient number of observations.2016-9-6 09:41 - conniewj - EViews专版
Eviews中在GARCH模型中加入虚拟变量出现singular variance regressors
1 个回复 - 3393 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
1 个回复 - 3393 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
回归模型中加入虚拟变量的目的
8 个回复 - 12925 次查看 各位同学、前辈你们好。想问一个有关虚拟变量的问题。 题目大概是这样的：有模型（1）和模型（2）。模型（2）比模型（1）多一个或多个虚拟变量。 问题：加入虚拟变量的目的是什么？ 老师给的回答提示是：如找工 ...2016-7-1 09:51 - QueenCi.Shine - EViews专版
8 个回复 - 12925 次查看 各位同学、前辈你们好。想问一个有关虚拟变量的问题。 题目大概是这样的：有模型（1）和模型（2）。模型（2）比模型（1）多一个或多个虚拟变量。 问题：加入虚拟变量的目的是什么？ 老师给的回答提示是：如找工 ...2016-7-1 09:51 - QueenCi.Shine - EViews专版
如何在模型中加入虚拟变量
4 个回复 - 7036 次查看 我正在研究高新技术产品出口的影响因素，其中因变量是出口额，自变量是R&D经费支出、R&D人员、专利申请数、汇率和FDI，并建立了多元回归模型，现在我想将政策因素（2003年颁布的促进高新技术产业发展的政策）作为虚拟 ...2016-5-25 21:00 - 昨夜巫山下5 - SPSS论坛
4 个回复 - 7036 次查看 我正在研究高新技术产品出口的影响因素，其中因变量是出口额，自变量是R&D经费支出、R&D人员、专利申请数、汇率和FDI，并建立了多元回归模型，现在我想将政策因素（2003年颁布的促进高新技术产业发展的政策）作为虚拟 ...2016-5-25 21:00 - 昨夜巫山下5 - SPSS论坛
Eviews固定效应模型中加入虚拟变量就提示“Near Singular Matrix”究竟怎么解决？
0 个回复 - 6686 次查看 在固定效应模型中引入行业虚拟变量（共有10个行业）后，总是提示共线性太强。已经删除常数项，也试过减少几个行业，还是会出现“near singular matrix”的提示。此外，另一个哑变量也无法加入，我用这个变量来衡量法 ...2016-4-29 16:29 - 加纳乃里子 - EViews专版
0 个回复 - 6686 次查看 在固定效应模型中引入行业虚拟变量（共有10个行业）后，总是提示共线性太强。已经删除常数项，也试过减少几个行业，还是会出现“near singular matrix”的提示。此外，另一个哑变量也无法加入，我用这个变量来衡量法 ...2016-4-29 16:29 - 加纳乃里子 - EViews专版
用EViews建立C-D生产函数模型，加入虚拟变量，结果虚拟变量的系数为0.6，那有意义吗
6 个回复 - 9399 次查看 如题，我建立了柯布道格拉斯生产函数模型，回归方程为lny=c+lnx+D，c为常数，D为虚拟变量，x为自变量。因为数据是不同地区的，所以对地区设置了虚拟变量。但是回归结果表明虚拟变量的系数为0.6，系数这么小，是不是表 ...2015-12-17 17:13 - eric8801 - EViews专版
6 个回复 - 9399 次查看 如题，我建立了柯布道格拉斯生产函数模型，回归方程为lny=c+lnx+D，c为常数，D为虚拟变量，x为自变量。因为数据是不同地区的，所以对地区设置了虚拟变量。但是回归结果表明虚拟变量的系数为0.6，系数这么小，是不是表 ...2015-12-17 17:13 - eric8801 - EViews专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作
2 个回复 - 2568 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，在怎么操作，谢谢各位！2013-5-2 12:19 - 知识的小河 - EViews专版
2 个回复 - 2568 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，在怎么操作，谢谢各位！2013-5-2 12:19 - 知识的小河 - EViews专版
在对数形式的柯布道格拉斯生产函数中加入虚拟变量，数据该如何处理？
1 个回复 - 4635 次查看 如题，加入的虚拟变量为0,1数值，但是对数形式的柯布道格拉斯生产函数底数为0无法进行回归啊，哪位大神知道如何解决？万分感谢2015-12-2 11:43 - eric8801 - 农林经济学
1 个回复 - 4635 次查看 如题，加入的虚拟变量为0,1数值，但是对数形式的柯布道格拉斯生产函数底数为0无法进行回归啊，哪位大神知道如何解决？万分感谢2015-12-2 11:43 - eric8801 - 农林经济学
请问怎么在回归模型中加入虚拟变量
5 个回复 - 13240 次查看 我进行逻辑回归时想分别加入三个虚拟变量，应该怎么加？谢谢指教2010-10-20 13:02 - shiyc2010 - SAS专版
5 个回复 - 13240 次查看 我进行逻辑回归时想分别加入三个虚拟变量，应该怎么加？谢谢指教2010-10-20 13:02 - shiyc2010 - SAS专版
请问EG两步法协整的时候可以加入虚拟变量么？？？
1 个回复 - 1079 次查看 协整不是检验变量间长期的稳定关系的么？还能加入虚拟变量的么？2015-5-9 10:32 - rockzzm - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1079 次查看 协整不是检验变量间长期的稳定关系的么？还能加入虚拟变量的么？2015-5-9 10:32 - rockzzm - 计量经济学与统计软件
关于ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型加入虚拟变量的问题
0 个回复 - 2022 次查看 各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后 ...2015-4-14 23:19 - Tanny_fun - EViews专版
0 个回复 - 2022 次查看 各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后 ...2015-4-14 23:19 - Tanny_fun - EViews专版
R软件如何在GARCH模型中加入虚拟变量？
2 个回复 - 10253 次查看 在GARCH模型中加入一个虚拟变量应该如何通过编程实现呢？就是w如何编到程序里呢？？rm(list=ls(all=T))library(rugarch)r=read.table("F: /数据/1.txt")w=read.table("F: /数据/3.txt")spec = ugarchspec(variance.m ...2012-11-12 14:04 - feihou928 - R语言论坛
2 个回复 - 10253 次查看 在GARCH模型中加入一个虚拟变量应该如何通过编程实现呢？就是w如何编到程序里呢？？rm(list=ls(all=T))library(rugarch)r=read.table("F: /数据/1.txt")w=read.table("F: /数据/3.txt")spec = ugarchspec(variance.m ...2012-11-12 14:04 - feihou928 - R语言论坛
跪求 有关面板数据能否自己加入虚拟变量而不用固定效应模型
1 个回复 - 2999 次查看 我的eviews F检验和霍斯曼检验说要用固定效应 但是我用cross-section 的固定效应结果很不显著 如果选择NONE则效果非常好 我用的是省际面板数据，我能不能自己加入地区的虚拟变量 而不用固定效应模型呢 我加入 ...2014-5-31 06:19 - 可爱禽兽 - EViews专版
1 个回复 - 2999 次查看 我的eviews F检验和霍斯曼检验说要用固定效应 但是我用cross-section 的固定效应结果很不显著 如果选择NONE则效果非常好 我用的是省际面板数据，我能不能自己加入地区的虚拟变量 而不用固定效应模型呢 我加入 ...2014-5-31 06:19 - 可爱禽兽 - EViews专版
VEC中加入虚拟变量的操作问题
1 个回复 - 1353 次查看 请教高人，VEC中加入虚拟变量在Eviews中如何操作啊？2012-3-1 08:57 - chengfeng654 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1353 次查看 请教高人，VEC中加入虚拟变量在Eviews中如何操作啊？2012-3-1 08:57 - chengfeng654 - 计量经济学与统计软件
eviews 加入虚拟变量
2 个回复 - 2136 次查看 面板数据中有一个变量的时间不连续 比如x只有1992 1995 1997 2000 2003 2005的数据 老师说加入虚拟变量 具体怎么操作 谢谢大家了2014-8-29 11:10 - 考研LH - EViews专版
2 个回复 - 2136 次查看 面板数据中有一个变量的时间不连续 比如x只有1992 1995 1997 2000 2003 2005的数据 老师说加入虚拟变量 具体怎么操作 谢谢大家了2014-8-29 11:10 - 考研LH - EViews专版
分组回归的同时加入虚拟变量难道不行吗
1 个回复 - 1617 次查看 by yg:xi:reg edu i.female*childnum_tt i.female*birth_order i.female*urban 它告诉我说xi may not be combined with by 应该怎样啊？2014-4-25 17:49 - o梧桐叶落o - Stata专版
1 个回复 - 1617 次查看 by yg:xi:reg edu i.female*childnum_tt i.female*birth_order i.female*urban 它告诉我说xi may not be combined with by 应该怎样啊？2014-4-25 17:49 - o梧桐叶落o - Stata专版
求助！加入虚拟变量后hausman test 变化 从REM变成FEM
1 个回复 - 1938 次查看 求各位大神解答！ 正在写一篇关于汇率和进出口的论文，面板数据6国27年... 因变量是进口/出口，自变量是FDIstock GDP 实际汇率...想加入虚拟变量加入WTO前为0加入后为1...其余国家加入年份都是1995 中国是2001年底.. ...2014-4-17 21:15 - 耗子9157 - EViews专版
1 个回复 - 1938 次查看 求各位大神解答！ 正在写一篇关于汇率和进出口的论文，面板数据6国27年... 因变量是进口/出口，自变量是FDIstock GDP 实际汇率...想加入虚拟变量加入WTO前为0加入后为1...其余国家加入年份都是1995 中国是2001年底.. ...2014-4-17 21:15 - 耗子9157 - EViews专版
ARMA模型中如何加入虚拟变量？
0 个回复 - 1356 次查看 我想在ARMA模型中加入一个虚拟变量，因变量在未进行差分处理前与虚拟变量回归效果很好，但是差分后根本没法看，这个该怎么办？可以加入虚拟变量吗？现在模型中还有其他三个自变量[/backcolor]2014-4-6 22:41 - 小鹏鹏嘿嘿 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1356 次查看 我想在ARMA模型中加入一个虚拟变量，因变量在未进行差分处理前与虚拟变量回归效果很好，但是差分后根本没法看，这个该怎么办？可以加入虚拟变量吗？现在模型中还有其他三个自变量[/backcolor]2014-4-6 22:41 - 小鹏鹏嘿嘿 - 悬赏大厅
ARMA模型中如何加入虚拟变量？
2 个回复 - 2677 次查看 我想在ARMA模型中加入一个虚拟变量，因变量在未进行差分处理前与虚拟变量回归效果很好，但是差分后根本没法看，这个该怎么办？可以加入虚拟变量吗？现在模型中还有其他三个自变量2014-4-6 20:12 - 小鹏鹏嘿嘿 - 爱问频道
2 个回复 - 2677 次查看 我想在ARMA模型中加入一个虚拟变量，因变量在未进行差分处理前与虚拟变量回归效果很好，但是差分后根本没法看，这个该怎么办？可以加入虚拟变量吗？现在模型中还有其他三个自变量2014-4-6 20:12 - 小鹏鹏嘿嘿 - 爱问频道
分样本回归还是加入虚拟变量？
1 个回复 - 4300 次查看 各位大神，最近做毕设，讨论不同行业的各教育阶段的教育回报率的不同。 看文献发现有两种做法，一种是按照行业分出子样本，然后挨个做回归。另外一种是不分样本，加入行业虚拟变量做回归。 我现在面临的问题是： ...2014-4-2 20:46 - destinee - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4300 次查看 各位大神，最近做毕设，讨论不同行业的各教育阶段的教育回报率的不同。 看文献发现有两种做法，一种是按照行业分出子样本，然后挨个做回归。另外一种是不分样本，加入行业虚拟变量做回归。 我现在面临的问题是： ...2014-4-2 20:46 - destinee - 计量经济学与统计软件
请问连老师，如何在面板数据模型中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1942 次查看 连老师，你好！现在正在做一个面板数据模型，想在模型中加入中/东/西虚拟变量，以分析不同区域之间的水平差异，请问用什么命令来做？我尝试用FE，但是没有做出来，期待你的指导！非常感谢！2014-2-26 17:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1942 次查看 连老师，你好！现在正在做一个面板数据模型，想在模型中加入中/东/西虚拟变量，以分析不同区域之间的水平差异，请问用什么命令来做？我尝试用FE，但是没有做出来，期待你的指导！非常感谢！2014-2-26 17:12 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
加入虚拟变量的回归
1 个回复 - 737 次查看 看到有这种回归形式y=a+(b+cD)x+ε，其中D为虚拟变量，等于1或0，a,b,c都为系数。 是将y对常数、x和Dx进行回归吗？求大家帮忙解答啊~~~2013-12-30 10:16 - mufuqu - 爱问频道
1 个回复 - 737 次查看 看到有这种回归形式y=a+(b+cD)x+ε，其中D为虚拟变量，等于1或0，a,b,c都为系数。 是将y对常数、x和Dx进行回归吗？求大家帮忙解答啊~~~2013-12-30 10:16 - mufuqu - 爱问频道
GMM中怎样加入虚拟变量？
9 个回复 - 4344 次查看 用gmm命令直接进行gmm估计时，想加入time dummy，应该怎样写呢？2013-8-12 21:08 - emilychou - Stata专版
9 个回复 - 4344 次查看 用gmm命令直接进行gmm估计时，想加入time dummy，应该怎样写呢？2013-8-12 21:08 - emilychou - Stata专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
1 个回复 - 1167 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-2 13:27 - 知识的小河 - EViews专版
1 个回复 - 1167 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-2 13:27 - 知识的小河 - EViews专版
如何 在面板数据中加入虚拟变量，急
5 个回复 - 11889 次查看 那位高人知道如何在面板数据分析中加入虚拟变量 在进行F和H检验时 能放入虚拟变量吗 为何 我在进行随机效应估计时会出现near singular matrix? 哪位高人 能系统的讲一下 或介绍本书关于这一块的，谢谢了2008-4-14 16:51 - christinayezi - EViews专版
5 个回复 - 11889 次查看 那位高人知道如何在面板数据分析中加入虚拟变量 在进行F和H检验时 能放入虚拟变量吗 为何 我在进行随机效应估计时会出现near singular matrix? 哪位高人 能系统的讲一下 或介绍本书关于这一块的，谢谢了2008-4-14 16:51 - christinayezi - EViews专版
如何在eviews软件里面加入虚拟变量
1 个回复 - 2186 次查看 对eviews软件不是很熟悉，非常需要帮忙，请问如何在eviews里面加入政策变量，具体的软件操作如何，非常感谢2011-3-17 17:56 - yuaneva - EViews专版
1 个回复 - 2186 次查看 对eviews软件不是很熟悉，非常需要帮忙，请问如何在eviews里面加入政策变量，具体的软件操作如何，非常感谢2011-3-17 17:56 - yuaneva - EViews专版
急啊，加入虚拟变量后，系数c要不要
1 个回复 - 1828 次查看 数据一共是150obs,有五个行业分类，三个地区分类，入模型的时候加入的分别是4类，2个。现在想问那个系数c要不要哦，还有如果很多变量的系数不显著有什么改进方法没？谢谢2010-8-8 09:25 - flyfu - EViews专版
1 个回复 - 1828 次查看 数据一共是150obs,有五个行业分类，三个地区分类，入模型的时候加入的分别是4类，2个。现在想问那个系数c要不要哦，还有如果很多变量的系数不显著有什么改进方法没？谢谢2010-8-8 09:25 - flyfu - EViews专版
求助：EVIEWS 做VAR，如何加入虚拟变量
1 个回复 - 2656 次查看 <p>我用的是5.1版本的，</p><p>有谁知道如何在VAR模型加入虚拟变量。？</p>2008-9-13 15:23 - jzbd - EViews专版
1 个回复 - 2656 次查看 <p>我用的是5.1版本的，</p><p>有谁知道如何在VAR模型加入虚拟变量。？</p>2008-9-13 15:23 - jzbd - EViews专版
garch模型中如何加入虚拟变量
4 个回复 - 11134 次查看 请教各位达人：用eveiws做garch模型，想在方差方程中加入一个虚拟变量，应该在哪输入这个虚拟变量？另外虚拟变量是以某个时间点为限，该点之前为0，之后为1，具体应该怎么在软件上实现？谢谢！2010-10-12 21:30 - hellen_7 - EViews专版
4 个回复 - 11134 次查看 请教各位达人：用eveiws做garch模型，想在方差方程中加入一个虚拟变量，应该在哪输入这个虚拟变量？另外虚拟变量是以某个时间点为限，该点之前为0，之后为1，具体应该怎么在软件上实现？谢谢！2010-10-12 21:30 - hellen_7 - EViews专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果
0 个回复 - 1246 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
0 个回复 - 1246 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
动态面板采用差分估计方法时如何加入虚拟变量
2 个回复 - 2563 次查看 连老师，您好！比如我使用的是30N20T的面板数据，但是1997年、2005年和2009年分别有政策出台，那么如果我采用一阶差分方法进行模型估计，通过什么命令可以加入时间的虚拟变量，以便作为政策变化的代理变量呢？谢谢您 ...2011-10-24 11:31 - zhanjt2004 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2563 次查看 连老师，您好！比如我使用的是30N20T的面板数据，但是1997年、2005年和2009年分别有政策出台，那么如果我采用一阶差分方法进行模型估计，通过什么命令可以加入时间的虚拟变量，以便作为政策变化的代理变量呢？谢谢您 ...2011-10-24 11:31 - zhanjt2004 - 统计软件培训班VIP答疑区
Somebody Heeeeeeeeeeeelp~~加入虚拟变量的面板数据怎么做
1 个回复 - 1232 次查看 我在模型中加入行业虚拟变量（乘法），请问在stata里面怎么实现？需要具体的命令。万分感谢2011-6-3 22:22 - jessiechan - Stata专版
1 个回复 - 1232 次查看 我在模型中加入行业虚拟变量（乘法），请问在stata里面怎么实现？需要具体的命令。万分感谢2011-6-3 22:22 - jessiechan - Stata专版
关于stata中加入虚拟变量回归的问题
1 个回复 - 5295 次查看 初学stata，不是很懂，请高手赐教~~~ 如果在stata中加入虚拟变量，我看到一种方法 即xi:reg y x1 x2 i.x3 其中x3被赋予为虚拟变量 这样的话，怎么样看出这是固定效应还是随机效应？抑或这个是混合效 ...2011-3-2 22:36 - tianyixiang1987 - Stata专版
1 个回复 - 5295 次查看 初学stata，不是很懂，请高手赐教~~~ 如果在stata中加入虚拟变量，我看到一种方法 即xi:reg y x1 x2 i.x3 其中x3被赋予为虚拟变量 这样的话，怎么样看出这是固定效应还是随机效应？抑或这个是混合效 ...2011-3-2 22:36 - tianyixiang1987 - Stata专版
请连老师再帮忙一下！GARCH模型中如何加入虚拟变量
3 个回复 - 3350 次查看 连老师，您好，我想问一下在garch模型中如何加入虚拟变量？2010-12-16 19:30 - leove - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3350 次查看 连老师，您好，我想问一下在garch模型中如何加入虚拟变量？2010-12-16 19:30 - leove - 统计软件培训班VIP答疑区
