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xtabond2作者对于sargen/hansen difference in hansen test以及too many intruments的
7 个回复 - 5795 次查看 xtabond2作者对于sargen/hansen difference in hansen test以及too many intruments的interpretation文章 2篇内容应该是一样的,第二篇是journal版本2012-5-11 09:41 - sophiafinn - Stata专版
求助 用xtabond2回归后只报告sargan不报告hansen
11 个回复 - 4764 次查看 我用xtabond2对数据进行回归后,结果只报告sargan检验值,不报告hansen检验值,求各路大神帮忙答疑解惑2015-9-19 22:55 - Oo东oO - Stata专版
请问4年的数据想做动态面板回归是不是不可以,xtabond2的AR(2)是空值,马上要交论文了
1 个回复 - 388 次查看 xtabond2 inn_suowei Linn_suowei esg roa_suowei lev_suowei top_suowei lnage1_suowei , gmm(Linn_suowei) iv( roa_suowei lev_suowei top_suowei lnage1_suowei _Iyear1 _Iyear2 _Iyear3 _Iyear4) small two ...2023-10-15 11:10 - xiaoyin1 - Stata专版
xtabond2 lnasset L.lnasset lnycjc edujt hy health zg old jtcsr i.year, gmmstyle
1 个回复 - 1084 次查看 xtabond2 lnasset L.lnasset lnycjc edujt hy health zg old jtcsr i.year, gmmstyle( L.lnasset > ) ivstyle( lnycjc jtcsr CX edujt hy old zg health ) noleveleq 出现Favoring space over speed. To switch, ...2023-5-15 22:00 - 在热爱生活 - 计量经济学与统计软件
求助动态面板数据用xtabond2命令,结果AR(2) Sargan检验结果都为0,如何修正
50 个回复 - 47181 次查看 用系统GMM法,stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著,hansen检验p值为1,但是AR(2),Sargan检验p值显著为0,这是怎么回事,如何修正啊,还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者,望各位大神指点,多谢!! ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
系统gmm用xtabond2,AR2和Habsent tes
0 个回复 - 505 次查看 求大佬指点一下2022-9-13 20:16 - na_0326 - Forum
GMM xtabond2命令Arellano-Bond test 二阶相关检验不通过
3 个回复 - 2698 次查看 大神们好,我用xtabond2命令做的回归,二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences不通过,应该怎么调,问题出在哪里了?急,谢谢各位!调工具变量的个数也不行。obs=4123,group=102 xtab ...2018-12-14 09:46 - YY11XYH - Stata专版
关于STATA使用xtabond2的Sargan和Hansen
2 个回复 - 1668 次查看 请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果 参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》(白俊红,2018)的代码,用的是xtdpdsys,报告了Sargan test结果,看到了很多 ...2021-11-26 13:37 - 1085934795 - Stata专版
xtabond2 回归结果不好,AR(1)、AR(2)>0.1,sargan回归为0
0 个回复 - 740 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.06 Pr > z = 0.291 Arellano-Bond test for AR(2) in first di ...2021-11-28 14:52 - rzj986745 - Stata专版
求助~运用xtabond2得出的AR(1)很大,AR(2)是空值。。。
6 个回复 - 5012 次查看 向各位牛人们请教一个问题~~初学Stata,然后最近因为研究需要又自学了xtabond2,可是运行结果显示AR(2)是. ,也就是没有数值。。。AR(1)大于5% 解释一下我的模型吧,本来有10年的被解释变量数据,但因为我使用了ln ...2014-7-18 13:01 - pinkberry1990 - Stata专版
xtabond2命令结果中AR两行都是空的
2 个回复 - 919 次查看 如题,显示的Arellano-Bond test 两行都是空的,请问是哪里出了问题呢?或者这个是必须的吗?可以只看下面的检验吗?代码:drop if year2001 drop if assets_total==0 drop if ROA_annual==0 drop if RD_spending ...2020-12-28 12:57 - 大家好哈哈哈哈哈哈 - Stata专版
动态面板xtabond2问题及双向固定效应模型的Adjusted-R Squared
3 个回复 - 3760 次查看 各位学霸大神,有两个问题请教: 1.用xtbond2 做动态面板时,是不是由于obs观察值太多(我的有6万多个),不但运行速度慢且出现所传图片警告,调整后仍然警告。应该怎么处理?大神们的该命令是怎么实现的呢? ...2019-1-18 09:41 - 01zhouxuemei - Stata专版
求助,使用xtabond2命令后,Ar(2)和Are(3)未通过检验,行不行
3 个回复 - 1927 次查看 大家好,使用xtabond2命令,得到以下结果,Number of instrument也等于number of groups,Ar(2)和Are(3)未通过检验,不知行不行? xtabond2 GVC_Pat_b l.GVC_Pat_b msf lfgy_fvas lzilao llcap1 lllab1 nong ...2019-1-30 09:44 - leidenuniv - Stata专版
请教arlion关于xtdpdsys和xtabond2的区别
48 个回复 - 31230 次查看 <p>xtdpdsys和xtabond2都可以做system GMM估计,两者有何区别啊?</p><p>多谢</p> [此贴子已经被作者于2009-6-10 10:20:45编辑过]2009-6-10 10:19 - smilesym1982 - Stata专版
xtabond2,sargan通不过怎么调整
7 个回复 - 5562 次查看 xtabond2里的sargan检验通不过怎么调整,系统gmm里说可以通过调整内生变量的滞后期来调整sargan,这里怎么调整呢,求各种可能的调整方法2014-10-27 11:11 - express01 - Stata专版
动态面板xtabond2命令的AR(1) AR(2)不显示
0 个回复 - 1487 次查看 求助各位大神 用动态gmm xtabond2命令的AR(1) AR(2)不显示 只出现了一个. 请问是什么原因啊? ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR( ...2017-4-26 19:17 - fengluyu - Stata专版
使用xtabond2和xtdpdsys做出的sargan检验值不一致
0 个回复 - 1739 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM,发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的,但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0,请问是什么原因呢?2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
请问xtabond2出现多组解都满足AR(1)/AR(2)/Hansen条件???
3 个回复 - 1305 次查看 请问xtabond2出现多组解都满足AR(1)/AR(2)/Hansen条件,该如何取舍? xtabond2( Y L.Y X) gmm(Y X,lag(9 10)collapse) iv(time) robust twostep nodiffsargan AR(1) < 5% AR(2) >10% Hansen test > 10% 但 ...2016-7-27 21:19 - lachance - Stata专版
【求教】xtabond2后的Sargan和AR检验
0 个回复 - 1465 次查看 原检验结果是:Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著该如何调整参数和lag
0 个回复 - 1655 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
求助----关于xtabond2命令Sargan值的困惑
31 个回复 - 25730 次查看 才学的stata,弄的一知半解的,遇到个困惑想跟大家请教一下 命令如下:xtabond2 y L.y z t s yr*,gmm(y z t s ,eq(diff) lag(2 2)) iv(yr*) two small 回归后显示Number of instruments = 36 Number of groups ...2009-9-22 05:16 - kiss13 - Stata专版
xtabond2中sargan检验不通过
3 个回复 - 5663 次查看xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计,出现下面结果,好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
使用Stata的xtabond2结果大致表明AR( 1) 、AR( 2)检验值通过检验
2 个回复 - 9497 次查看 大家好,使用Stata的xtabond2命令出现以下结果,结果大致表明AR( 1) 、AR( 2)检验值通过检验,向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验? Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:23 - haoyun010 - Stata专版
使用xtabond2命令关于AR的检验
0 个回复 - 2444 次查看 大家好!本人使用Stata使用xtabond2命令,进行面板数据分析时发现Sargan检验基本上能通过,但差分误差项序列相关检验(AR检验)结果如下: ---------------------------------------------------------------------- ...2016-5-3 10:10 - haoyun010 - Stata专版
xtabond2 AR(1)接受原假设,AR (2)却拒绝,如何取舍,
6 个回复 - 4543 次查看 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = 0.66 Pr > z = 0.508 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -2.97 Pr > z = 0.003 Sargan test of overid. restriction ...2015-8-22 12:01 - bmw555 - Stata专版
Xtabond2在做partial adjustment model时如何自动算出desired value?
0 个回复 - 1118 次查看 在用xtabond2算出partial adjustment model的系数和调整速度后,如何根据已有的系数自动算出desired value呢?比如在做资本结构调整速度相关模型的时候,如何根据第一个式子算出来的系数求出MDR*呢?万分感谢! ...2015-11-23 21:08 - lucy9383 - Stata专版
怎样才能在xtabond2命令的结果中出来Difference-in-Sargan tests of exogeneity结果
0 个回复 - 1449 次查看 怎样才能在xtabond2命令的结果中出来Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets 我做的结果,只汇报到 Sargan test of overid. restrictions: Hansen test of overid. restrictions:2015-10-23 17:23 - delo - Stata专版
xtabond和xtabond2回归得到的sargan结果不一样,该如何取舍
1 个回复 - 1871 次查看 sargan和hansen又该如何取舍呢2015-8-6 23:26 - mzdg - Stata专版
xtabond2为什么还提供sargan检验?有效吗
1 个回复 - 1554 次查看 求助啊2015-8-6 23:31 - mzdg - Stata专版
稳健估计下xtabond2为什么还提供sargan检验?
2 个回复 - 2686 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效,因此,对于稳健估计(或两步估计)而言,只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时,xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
关于用xtabond2命令出现的几个warning
3 个回复 - 4559 次查看 各位大牛,我用的xtabond2命令分别出现了一下两个warning,我看了一下论坛里好多帖子贴出的结果都有,是不是不影响结果呢?Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.Warnin ...2015-4-9 22:41 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
xtabond2做GMM,因为是恰好识别,所以没法计算Hansen和Sargan的值
5 个回复 - 3966 次查看xtabond2做差分GMM,原来没加collapse的时候warning说工具变量过多,可是加了collapse后变成恰好识别了,工具变量的个数正好等于instrumented variables的个数,所以Sargan和Hansen都为空值,请问要怎么解决这个问 ...2014-8-1 20:10 - pinkberry1990 - Stata专版
xtabond2下的 sargan检验
1 个回复 - 2198 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值,检验结论在有些情况下是相反的。如: Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
求助:关于xtabond2的sargen值
3 个回复 - 3055 次查看 我的样本数据为24*8(N*T形式),解释变量中包含了被解释变量的一阶滞后及解释变量自身的一阶滞后。执行xtabond2后发现sargen值的p值为0,在gmm()中采用lag(2 2)限制工具变量的滞后阶数后,该值依然很低,而且我 ...2009-11-8 21:16 - hhsldl - Stata专版
请教各位高手:xtabond2中的Arellano-Bond test for AR(2) 检验怎么处理?
2 个回复 - 5872 次查看 各位大虾,我用xtabond2命令做的回归,无论工具变量的滞后阶数怎么调,最终的二阶相关检验Arellano-Bond test for AR(2) in first differences都通不过。请教各位,问题出在哪里了?谢谢各位!2011-5-25 09:48 - lengyue0937 - Stata专版
求教:xtabond2做系统GMM,如何产生difference-in-sargan值
13 个回复 - 9359 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候,如何得到difference-in-sargan呢?我在用xtabond2命令时候,只得到sargan和hensen统计量,不能得到difference-in-sargan,命令如下: xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
求助----关于xtabond2命令Sargan值的困惑
1 个回复 - 3923 次查看 才学的stata,弄的一知半解的,遇到个困惑想跟大家请教一下 命令如下:xtabond2 y L.y z t s yr*,gmm(y z t s ,eq(diff) lag(2 2)) iv(yr*) two small 回归后显示Number of instruments = 36 Number of groups ...2009-9-23 03:11 - kiss13 - Stata专版