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动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著,其他解释变量不显著
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数据是长面板,n=38,T=50,在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项,使用xtlsdvc命令回归,得到如下结果,见附件
被解释变量的一阶滞后项显著,但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...
2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
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请问大家,采用系统gmm做
动态面板模型,ar(1)就
不显著了,是说模型有问题,不能用
动态面板评估?还是ar(1)显
不显著都可以,仅确定ar(2)
不显著即模型正确?
2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
求助:做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
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大家帮看看 命令写对了嘛?还有要显著应该如何改进
xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...
2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
动态面板数据系统GMM结果不显著
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静态面板数据回归结果显著,但是引入被解释变量一期滞后项以后
动态面板数据采用系统GMM结果
不显著,求问可能是哪些原因?
静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe
其中ly是人均医疗保健支出的对数,l ...
2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
用SAS做动态面板数据分析,出现AR(1)不显著,怎么处理?
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proc panel data=sc9;
inst depvar;
in23:model lgdp = lgdp_1 ldens2 ldens3 ledu lfix lge
/gmm nolevels twostep maxband=9;
id city year;
run;
用的是这段程序
输出结果:
...
2013-5-13 16:51 - 子鹿 - SAS专版