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Davis和Lo传染模型的推广
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摘要翻译:
本文提出了一个信用风险领域的多期
传染模型。我们的模型是Davis和Lo的传染性缺省模型的扩展。我们考虑一个由n个企业组成的经济,它们可能直接违约,也可能受到其他违约企业的影响(多米诺骨牌效应也是可能 ...
2022-3-5 16:35 - 能者818 - Forum
投资组合大损失:一个动态传染模型
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摘要翻译:
运用粒子系统方法,研究了面临信用风险的企业网络中财务困境的传播。我们研究了信贷危机的现象,并量化了银行在一个大的信贷组合中可能遭受的损失。应用大偏差原理,我们计算了系统的极限分布,确定了企业 ...
2022-2-28 16:53 - kedemingshi - Forum