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求教各位大佬！面板数据中多重共线性与相关系数矩阵显著相关的困惑
1 个回复 - 1796 次查看 在论坛上看到过连老师和众多大佬说过，做面板数据可以不考虑多重共线性的问题，但是我面板数据回归后再单独做相关系数矩阵的分析时，发现解释变量与控制变量都是显著相关的，这不就是多重共线性了吗？ 另外，我看 ...2020-12-15 23:38 - yellowzijian - Stata专版
1 个回复 - 1796 次查看 在论坛上看到过连老师和众多大佬说过，做面板数据可以不考虑多重共线性的问题，但是我面板数据回归后再单独做相关系数矩阵的分析时，发现解释变量与控制变量都是显著相关的，这不就是多重共线性了吗？ 另外，我看 ...2020-12-15 23:38 - yellowzijian - Stata专版
如何解释存在多重共线性反而使变量显著
0 个回复 - 1079 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1079 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
显著性调整：理解多重共线性
0 个回复 - 555 次查看 多重共线性，是我们学习计量几乎入门时就会接触的一个专业名词。对多重共线性的认识，仅限于在做回归时看一看相关性系数表（而且一般都不会有问题），再了不起的就是算一下VIF。但其实对它并没有一个直观的认识。也就 ...2022-4-19 14:46 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
0 个回复 - 555 次查看 多重共线性，是我们学习计量几乎入门时就会接触的一个专业名词。对多重共线性的认识，仅限于在做回归时看一看相关性系数表（而且一般都不会有问题），再了不起的就是算一下VIF。但其实对它并没有一个直观的认识。也就 ...2022-4-19 14:46 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义
5 个回复 - 8456 次查看 多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义 跟最小二乘参数估计有什么关系 刚学计量经济学，比较混乱2014-12-10 18:40 - cc萌哒 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8456 次查看 多重共线性程度很高时，为什么显著性检验失去意义 跟最小二乘参数估计有什么关系 刚学计量经济学，比较混乱2014-12-10 18:40 - cc萌哒 - 计量经济学与统计软件
多重共线性严重但是t检验显著该怎么办
11 个回复 - 6897 次查看 刚开始学习计量学的新手，在检验影响进出口额的因素时出现了t检验显著，但是膨胀因子很大的情况，自变量取汇率，GDP和实际利用外资金额这三个变量，接下来我该怎么办呢。有大神可以帮我解答一下这个问题吗，谢谢！！ ...2020-6-11 22:51 - damians - Stata专版
11 个回复 - 6897 次查看 刚开始学习计量学的新手，在检验影响进出口额的因素时出现了t检验显著，但是膨胀因子很大的情况，自变量取汇率，GDP和实际利用外资金额这三个变量，接下来我该怎么办呢。有大神可以帮我解答一下这个问题吗，谢谢！！ ...2020-6-11 22:51 - damians - Stata专版
用stata做Logit模型，我就是先进行逐步回归删除了不显著的指标，并且通过了多重共线性检验，结果
3 个回复 - 2069 次查看 2021-1-30 10:08 - 缴税计算器665 - 宏观经济学
3 个回复 - 2069 次查看 2021-1-30 10:08 - 缴税计算器665 - 宏观经济学
t检验显著但是存在严重多重共线性该怎么办
0 个回复 - 1239 次查看 学习计量的新手，在检验什么因素影响进出口额时，发生了T检验显著但是存在严重多重共线性，自变量取汇率，GDP和实际外资利用金额，数据来源统计年鉴1978-2018的数据，请问发生了这样的问题我该怎么办呢2020-6-11 23:22 - damians - Stata专版
0 个回复 - 1239 次查看 学习计量的新手，在检验什么因素影响进出口额时，发生了T检验显著但是存在严重多重共线性，自变量取汇率，GDP和实际外资利用金额，数据来源统计年鉴1978-2018的数据，请问发生了这样的问题我该怎么办呢2020-6-11 23:22 - damians - Stata专版
多重共线性不显著怎么办
3 个回复 - 2027 次查看 y高新技术产品出口额 ，x1rd人员，x2rd经费，x3专项专利 多重共线性怎么也弄不好，总是不显著，或者弄显著了有两个数据就不符合经济规律了，单独看还是符合经济规律，在一起又不符合了。求助，不知道怎样弄得符合经 ...2020-4-25 15:24 - 第二十八个心动者 - EViews专版
3 个回复 - 2027 次查看 y高新技术产品出口额 ，x1rd人员，x2rd经费，x3专项专利 多重共线性怎么也弄不好，总是不显著，或者弄显著了有两个数据就不符合经济规律了，单独看还是符合经济规律，在一起又不符合了。求助，不知道怎样弄得符合经 ...2020-4-25 15:24 - 第二十八个心动者 - EViews专版
回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？
0 个回复 - 2424 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
0 个回复 - 2424 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性
3 个回复 - 6531 次查看 为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性？ 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教，谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
3 个回复 - 6531 次查看 为什么两个变量单独回归都显著，但同时回归是均不显著，且两者并不存在多重共线性？ 比如Y对X1回归显著为负 Y对X2回归显著为负 但是Y对X1,X2回归两者都不显著 且检验了X1和X2的相关性不到0.8 新手求教，谢谢了 ...2019-3-30 14:32 - 宙草学stata - Stata专版
求助有多重共线性的数据不显著是否要删掉？
3 个回复 - 3612 次查看 请问一下我在做相关性分析的时候发现有两个高于0.8是不是代表有严重的共线性？ 所以我逐步用每个变量去找共线性，请问这个步骤没有错对吧？ 最後發現SR跟gdi1都大于0.05代表拒绝H0，所以这两个变数都要删掉嘛？ ...2019-3-5 11:04 - 混俗性灵常乐道8 - EViews专版
3 个回复 - 3612 次查看 请问一下我在做相关性分析的时候发现有两个高于0.8是不是代表有严重的共线性？ 所以我逐步用每个变量去找共线性，请问这个步骤没有错对吧？ 最後發現SR跟gdi1都大于0.05代表拒绝H0，所以这两个变数都要删掉嘛？ ...2019-3-5 11:04 - 混俗性灵常乐道8 - EViews专版
各位前辈，书上说系数显著的情况下，没有多重共线性，只会更加显著。
0 个回复 - 1724 次查看 如题，在系数显著的情况下，如果消去多重共线性，会使得系数更加显著。（即若多重共线性并不影响所关心变量的显著性时，可以不必理会多重共线性） 我的问题是： 众所周知，多重共线性甚至会导致回归系数符号 ...2018-9-25 21:36 - bushit - Stata专版
0 个回复 - 1724 次查看 如题，在系数显著的情况下，如果消去多重共线性，会使得系数更加显著。（即若多重共线性并不影响所关心变量的显著性时，可以不必理会多重共线性） 我的问题是： 众所周知，多重共线性甚至会导致回归系数符号 ...2018-9-25 21:36 - bushit - Stata专版
时间序列的数据，一阶差分后多重共线性问题解决了，但显著性没了，这咋整
2 个回复 - 5383 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
2 个回复 - 5383 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
如果变量间相关系数显著，回归后VIF值可能很低么？是否存在多重共线性？
2 个回复 - 13063 次查看 如题，我检测到变量间的相关系数很高，且相关系数都是显著地。但是回归后，方差膨胀因子却很低，这是怎么回事呢？是否存在多重共线性呢？怎么解决这两者之间不匹配的问题？十分纠结，希望大神予以指点，谢谢！另附相 ...2014-12-16 11:00 - 青藤1991 - 爱问频道
2 个回复 - 13063 次查看 如题，我检测到变量间的相关系数很高，且相关系数都是显著地。但是回归后，方差膨胀因子却很低，这是怎么回事呢？是否存在多重共线性呢？怎么解决这两者之间不匹配的问题？十分纠结，希望大神予以指点，谢谢！另附相 ...2014-12-16 11:00 - 青藤1991 - 爱问频道
如何检验多个同名变量的联合显著性？如何统计多重共线性忽略变量的个数？
2 个回复 - 8822 次查看 之前没好好看版规被删了一次，向版主道歉 在一个回归分析中，给每个个体都设置了一个虚拟变量，分别是idd1到idd250，来确定individual FE 回归的时候可以写成reg XXX idd2-idd250这样，但是test的时候-会被stata ...2013-3-8 19:01 - peter_rong - Stata专版
2 个回复 - 8822 次查看 之前没好好看版规被删了一次，向版主道歉 在一个回归分析中，给每个个体都设置了一个虚拟变量，分别是idd1到idd250，来确定individual FE 回归的时候可以写成reg XXX idd2-idd250这样，但是test的时候-会被stata ...2013-3-8 19:01 - peter_rong - Stata专版
关于多元线性回归过程中多重共线和显著性水平问题
4 个回复 - 6473 次查看 使用逐步回归法，剔除多重共线的时候，问题1：例如：把每个变量与Y做一元回归，调整后的R2最大的是X2，再以X2为基础，加入一个其他的变量，加入X3的时候相比加入其他变量调整后的R2最大，但是X3的T检验不显著，是不是 ...2012-11-17 09:44 - 『偏执的蜗牛』 - EViews专版
4 个回复 - 6473 次查看 使用逐步回归法，剔除多重共线的时候，问题1：例如：把每个变量与Y做一元回归，调整后的R2最大的是X2，再以X2为基础，加入一个其他的变量，加入X3的时候相比加入其他变量调整后的R2最大，但是X3的T检验不显著，是不是 ...2012-11-17 09:44 - 『偏执的蜗牛』 - EViews专版
[求助]参数估计值不能通过显著性检验&多重共线性
6 个回复 - 9367 次查看 小女子正在写毕业论文，在做计量分析的时候遇到了困难 请各位大虾帮帮忙，感激不尽： 最小二乘法，时间序列，一个方程，6个自变量 回归出来，决定系数是0.72，DW值在1.8左右 但6个自变量的参数估计值都不能通过显 ...2007-4-30 15:41 - 十二月 - EViews专版
6 个回复 - 9367 次查看 小女子正在写毕业论文，在做计量分析的时候遇到了困难 请各位大虾帮帮忙，感激不尽： 最小二乘法，时间序列，一个方程，6个自变量 回归出来，决定系数是0.72，DW值在1.8左右 但6个自变量的参数估计值都不能通过显 ...2007-4-30 15:41 - 十二月 - EViews专版
