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个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年5月）xlsx和dta格式3 个回复 - 2341 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2022年5月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2022-6-22 11:00 - Whatsappp - 现金交易版
多因子研究报告学习资料（广发历年）27 个回复 - 4943 次查看 内容有点杂，从2017到2020都有，欢迎下载学习。 深度学习研究报告之五：风险中性的深度学习选股策略.pdf 广发证券-史庆盛-专题-穿越牛熊，多视角探寻长线选股策略-__长线选股系列报告之（一）-2020-08-0 ...2021-6-19 12:50 - wz151400 - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2021年4月）xlsx和dta格式4 个回复 - 2929 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2021年4月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2021-5-20 22:47 - Whatsappp - 现金交易版
广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815
1 个回复 - 1383 次查看 广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-9 21:28 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 1383 次查看 广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-9 21:28 - ottohans - 行业分析报告
求购 在机构做 A 股日内高频的日子 电子书
0 个回复 - 648 次查看 求购知乎上的live https://www.zhihu.com/lives/8685326348783697922018-4-9 19:47 - wgxr - 文献求助专区
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如何对日内高频数据建立模型？（需要编程对每日的高频数据都建立一个vecm
0 个回复 - 832 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:06 - 暮色太温柔 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 832 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:06 - 暮色太温柔 - MATLAB等数学软件专版
日内高频金融数据的日内效应如何去除？
1 个回复 - 2442 次查看 看不懂Bollerslev 和Anderson(1997)年的方法。。求指导。。 及按照他们的方法如何处理收益率raw series？2013-4-20 16:18 - lively02 - EViews专版
1 个回复 - 2442 次查看 看不懂Bollerslev 和Anderson(1997)年的方法。。求指导。。 及按照他们的方法如何处理收益率raw series？2013-4-20 16:18 - lively02 - EViews专版
