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GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 518 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
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GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2592 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2592 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6434 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6434 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
如何实现ARMA-GARCH-Copula模型，r语言或matlab
1 个回复 - 247 次查看 如何实现ARMA-GARCH-Copula模型，r语言或matlab2023-12-29 13:04 - 18805130003 - R语言论坛
1 个回复 - 247 次查看 如何实现ARMA-GARCH-Copula模型，r语言或matlab2023-12-29 13:04 - 18805130003 - R语言论坛
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 31505 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 31505 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13360 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13360 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4024 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4024 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 749 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
5 个回复 - 749 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2014 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 2014 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
garch-copula怎么看原序列的相关性
2 个回复 - 4525 次查看 最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？ 求救大佬2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
2 个回复 - 4525 次查看 最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？ 求救大佬2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4610 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4610 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3590 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
3 个回复 - 3590 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
R软件如何分析金融时间序列的copula,如M-Garch-copula模型
9 个回复 - 6175 次查看 请问大家在R中如何做copula，如模型M-Garch-Copula怎么做，程序命令怎么编，请大家帮忙，非常感谢2011-10-18 15:45 - dedongzhuang - R语言论坛
9 个回复 - 6175 次查看 请问大家在R中如何做copula，如模型M-Garch-Copula怎么做，程序命令怎么编，请大家帮忙，非常感谢2011-10-18 15:45 - dedongzhuang - R语言论坛
GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1405 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
2 个回复 - 1405 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1191 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1314 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1314 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1236 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1236 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
GARCH-copula收益率统计问题
5 个回复 - 1471 次查看 问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚， 一般的GARCH模型如下图所示： 我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时 ...2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
5 个回复 - 1471 次查看 问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚， 一般的GARCH模型如下图所示： 我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时 ...2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1360 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1360 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
GARCH-Copula-CoVaR
9 个回复 - 4110 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 4110 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
amra-garch-copula模型
1 个回复 - 2155 次查看 各位大哥大姐好，小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率，通过eviews分析，数据平稳但存在自相关性，用arma(p,q)消除了相关性，然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型，求了均值方程和方差，有 ...2018-12-24 23:03 - 豆海磊 - EViews专版
1 个回复 - 2155 次查看 各位大哥大姐好，小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率，通过eviews分析，数据平稳但存在自相关性，用arma(p,q)消除了相关性，然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型，求了均值方程和方差，有 ...2018-12-24 23:03 - 豆海磊 - EViews专版
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 894 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 894 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1897 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1897 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 571 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 571 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 666 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 666 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
EGARCH-COPULA-VaR程序问题
0 个回复 - 1116 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1116 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
急求：matlab中实现garch-copula的参数估计
0 个回复 - 976 次查看 各位计量大神，小弟在写毕业论文，现在有X,Y,Z三个时间序列，用Eviews已经拟合出ARMA-GARCH模型，消除了自相关性，现在需要完成copula函数的参数估计，请问各位大神，接下来该怎么弄？怎么在matlab中实现，本人对Mat ...2016-4-8 19:39 - uwefhoi - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 976 次查看 各位计量大神，小弟在写毕业论文，现在有X,Y,Z三个时间序列，用Eviews已经拟合出ARMA-GARCH模型，消除了自相关性，现在需要完成copula函数的参数估计，请问各位大神，接下来该怎么弄？怎么在matlab中实现，本人对Mat ...2016-4-8 19:39 - uwefhoi - MATLAB等数学软件专版
两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用
5 个回复 - 1489 次查看 【作者(必填)】李盈仪 【文题(必填)】两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx ...2014-8-12 10:58 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 1489 次查看 【作者(必填)】李盈仪 【文题(必填)】两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx ...2014-8-12 10:58 - lipj - 求助成功区
matlab+garch+copula互助
12 个回复 - 6857 次查看 小弟的论文做的是有关copula函数的内容，因此需要学习matlab+garch+copula 方面的内容，论坛里有这方面问题的同学好像还不少，希望大家能互相讨论，互相进步，有意探讨的加QQ：28943542PS：小弟刚开始学，很菜2008-8-26 16:46 - 哲之选 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 6857 次查看 小弟的论文做的是有关copula函数的内容，因此需要学习matlab+garch+copula 方面的内容，论坛里有这方面问题的同学好像还不少，希望大家能互相讨论，互相进步，有意探讨的加QQ：28943542PS：小弟刚开始学，很菜2008-8-26 16:46 - 哲之选 - MATLAB等数学软件专版
garch-copula的文章
17 个回复 - 4833 次查看 分享最新garch-copula的文章。 里面大多把garch和copula联系起来，创造conditonal dependence， 和具有time-varing特征的新copula（如SJC)。而非传统的运用constant parameter计算的copulas（如GUASSIAN, STUDENT T, ...2009-10-20 07:22 - siyixiao - MATLAB等数学软件专版
17 个回复 - 4833 次查看 分享最新garch-copula的文章。 里面大多把garch和copula联系起来，创造conditonal dependence， 和具有time-varing特征的新copula（如SJC)。而非传统的运用constant parameter计算的copulas（如GUASSIAN, STUDENT T, ...2009-10-20 07:22 - siyixiao - MATLAB等数学软件专版
