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FF三因素模型取值问题
2 个回复 - 4946 次查看 需要做ff三因素回归，但是对每个变量的取值很困惑，我用的是国泰安数据库Ri，t 为股票收益率，如何计算？ Rf，t为无风险报酬率，取月度化无风险利率%对吗？ Rm，t为市场报酬率，取考虑现金红利再投资的综合月市场回 ...2015-12-17 18:46 - xulc432 - 量化投资
2 个回复 - 4946 次查看 需要做ff三因素回归，但是对每个变量的取值很困惑，我用的是国泰安数据库Ri，t 为股票收益率，如何计算？ Rf，t为无风险报酬率，取月度化无风险利率%对吗？ Rm，t为市场报酬率，取考虑现金红利再投资的综合月市场回 ...2015-12-17 18:46 - xulc432 - 量化投资
FF三因素模型的问题
0 个回复 - 2270 次查看 请问很多人在做FAMA-FRENCH模型中，为什么按账面市值比进行分组时会把公司的数目分成是3:4:3，而且按大小分组时等数量分成两组？2014-11-24 00:20 - fxcfinal - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2270 次查看 请问很多人在做FAMA-FRENCH模型中，为什么按账面市值比进行分组时会把公司的数目分成是3:4:3，而且按大小分组时等数量分成两组？2014-11-24 00:20 - fxcfinal - 金融学（理论版）
MATLAB中用GMM估计FF三因素的问题
5 个回复 - 2096 次查看 这是Cochrane《Asset Pricing》教材中关于GMM应用的描述，在matlab中估计b1时，我编写了下面一段程序： f = data2(:,2:4); ex_return = data(:,2:size(data,2)); d = zeros(size(data,2)-1,size(f,2)); for ...2013-3-12 21:22 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2096 次查看 这是Cochrane《Asset Pricing》教材中关于GMM应用的描述，在matlab中估计b1时，我编写了下面一段程序： f = data2(:,2:4); ex_return = data(:,2:size(data,2)); d = zeros(size(data,2)-1,size(f,2)); for ...2013-3-12 21:22 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
想在FF三因素模型增加一个因素，请问具体流程
0 个回复 - 1170 次查看 我参考了一篇国内的文章（加了P/E），和一篇美帝的文章（加了R&D/Sales）。国内的文章是按Size和BE/ME，以及P/E分了2*3*3=18个组合。美帝的文章看结果似乎只按R&D/Sales分了高、中、低三个组。 我想在中概股上加个 ...2014-4-3 16:12 - 路人贝 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1170 次查看 我参考了一篇国内的文章（加了P/E），和一篇美帝的文章（加了R&D/Sales）。国内的文章是按Size和BE/ME，以及P/E分了2*3*3=18个组合。美帝的文章看结果似乎只按R&D/Sales分了高、中、低三个组。 我想在中概股上加个 ...2014-4-3 16:12 - 路人贝 - 金融学（理论版）
求助：单因素分析和FF三因素分析需要哪些数据
1 个回复 - 1033 次查看 分各行业做证券的单因素分析和FF三因素分析都需要哪些数据，哪些可以直接从国泰安上下载，那些需要计算？下的话账市比选哪个？SMB怎么算？HML怎么得来的？网上哪里能找到类似的实证分析，简单的一点就好，希望能看到 ...2013-11-18 10:51 - SOLONG09 - 数据求助
1 个回复 - 1033 次查看 分各行业做证券的单因素分析和FF三因素分析都需要哪些数据，哪些可以直接从国泰安上下载，那些需要计算？下的话账市比选哪个？SMB怎么算？HML怎么得来的？网上哪里能找到类似的实证分析，简单的一点就好，希望能看到 ...2013-11-18 10:51 - SOLONG09 - 数据求助
ROSS ATP 模型和FF三因素模型的论文
3 个回复 - 2374 次查看 请问：ROSS提出ATP模型的论文和法码三因素模型的论文分别叫什么名字，我去下。 或者有这两篇文献的麻烦上传下，可以卖给我 谢谢2013-3-24 13:41 - 子墨13 - 爱问频道
3 个回复 - 2374 次查看 请问：ROSS提出ATP模型的论文和法码三因素模型的论文分别叫什么名字，我去下。 或者有这两篇文献的麻烦上传下，可以卖给我 谢谢2013-3-24 13:41 - 子墨13 - 爱问频道
高价紧急求购FF三因素模型——中国日数据！
3 个回复 - 2074 次查看 因论文急需，高价紧急求购FF三因素模型——中国日数据！找了好久只找到月度数据，日数据一直找不到，但看到很多国内论文都有用到这些日数据，所以想各位高人求救！ 价格面议！！ ...2009-1-2 18:50 - 流放的囚徒 - 数据求助
3 个回复 - 2074 次查看 因论文急需，高价紧急求购FF三因素模型——中国日数据！找了好久只找到月度数据，日数据一直找不到，但看到很多国内论文都有用到这些日数据，所以想各位高人求救！ 价格面议！！ ...2009-1-2 18:50 - 流放的囚徒 - 数据求助
