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garch模型中 如果arch前如果加入虚拟变量（eviews）
0 个回复 - 1137 次查看 h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)）*resid(-1)^2 就是多了一个虚拟变量，乘积关系2016-9-6 17:38 - conniewj - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1137 次查看 h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)）*resid(-1)^2 就是多了一个虚拟变量，乘积关系2016-9-6 17:38 - conniewj - 计量经济学与统计软件
garch模型中variance的输入方法,加一个虚拟变量与残差的乘积
0 个回复 - 1123 次查看 想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型 不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。 个人认为应该输入y c y(-1)。 即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。 还有就是varian ...2016-9-5 15:32 - conniewj - EViews专版
0 个回复 - 1123 次查看 想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型 不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。 个人认为应该输入y c y(-1)。 即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。 还有就是varian ...2016-9-5 15:32 - conniewj - EViews专版
stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
3 个回复 - 3463 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
3 个回复 - 3463 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
求助！如何在GARCH模型中引入一个虚拟变量
1 个回复 - 417 次查看 我想要在GARCH（1，1）模型的条件方差公式里引入一个虚拟变量（Dt），我知道在variance regressors栏里直接输入Dt，可以引入一个加法虚拟变量，得到类似于这样的条件方差公式：ht = ω +αε2t-1 + βht-1+ λDt。 ...2023-8-28 18:10 - hahahaha15 - EViews专版
1 个回复 - 417 次查看 我想要在GARCH（1，1）模型的条件方差公式里引入一个虚拟变量（Dt），我知道在variance regressors栏里直接输入Dt，可以引入一个加法虚拟变量，得到类似于这样的条件方差公式：ht = ω +αε2t-1 + βht-1+ λDt。 ...2023-8-28 18:10 - hahahaha15 - EViews专版
stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1896 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
1 个回复 - 1896 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3734 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
9 个回复 - 3734 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
带有虚拟变量的GARCH模型的问题
3 个回复 - 3992 次查看 最近在做中国股票市场假期效应的实证分析，使用带有虚拟变量的GARCH（1.1）模型，不知道图中的meam equation 这个栏中填什么，才能得到结果，希望大家指点一下.2018-5-23 21:50 - 神仙鱼6 - EViews专版
3 个回复 - 3992 次查看 最近在做中国股票市场假期效应的实证分析，使用带有虚拟变量的GARCH（1.1）模型，不知道图中的meam equation 这个栏中填什么，才能得到结果，希望大家指点一下.2018-5-23 21:50 - 神仙鱼6 - EViews专版
如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 359 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 359 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
GARCH模型中加入虚拟变量在Mean Equation 和variance区别
0 个回复 - 813 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
0 个回复 - 813 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
garch模型引入虚拟变量的问题
2 个回复 - 1199 次查看 garch模型引入虚拟变量时，把d输入mean equation栏和variance regressors栏有什么区别？2021-3-7 15:35 - 19821282753 - EViews专版
2 个回复 - 1199 次查看 garch模型引入虚拟变量时，把d输入mean equation栏和variance regressors栏有什么区别？2021-3-7 15:35 - 19821282753 - EViews专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
26 个回复 - 23952 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
26 个回复 - 23952 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
ARMA-GARCH（1，1）添加虚拟变量，最后系数为0
2 个回复 - 1616 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
2 个回复 - 1616 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
带虚拟变量的GARCH(1.1)公式实现问题
0 个回复 - 935 次查看 如图中的GARCH(1,1)公式，想知道公式中的bk,ci 两项是什么意思。以及在STATA里面如何实现这个模型 还请各位老师指教2020-2-17 20:43 - joewushiying - Stata专版
0 个回复 - 935 次查看 如图中的GARCH(1,1)公式，想知道公式中的bk,ci 两项是什么意思。以及在STATA里面如何实现这个模型 还请各位老师指教2020-2-17 20:43 - joewushiying - Stata专版
请问各位大神，GARCH模型中加入虚拟变量，在额view中该如何操作吗
3 个回复 - 1252 次查看 需要在GARCH模型中加入一个虚拟变量，赋值为0或1，前面一半的数据为0，后面一半的 数据为1，这种在eviews中该如何操作呀，希望各位大神能帮忙解答一下，急急急！！！2020-1-7 16:55 - 坚强2020 - EViews专版
3 个回复 - 1252 次查看 需要在GARCH模型中加入一个虚拟变量，赋值为0或1，前面一半的数据为0，后面一半的 数据为1，这种在eviews中该如何操作呀，希望各位大神能帮忙解答一下，急急急！！！2020-1-7 16:55 - 坚强2020 - EViews专版
求教在Eviews中，garch-M模型中加入虚拟变量后的参数估计问题
0 个回复 - 871 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
0 个回复 - 871 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
[求助]请问在Eviews里面如何给GARCH均值与方差方程加入虚拟变量？
4 个回复 - 5506 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
4 个回复 - 5506 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
关于GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题，在Eiews中具体如何操作？
15 个回复 - 8121 次查看 正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！2011-5-8 20:40 - 582640853 - EViews专版
15 个回复 - 8121 次查看 正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！2011-5-8 20:40 - 582640853 - EViews专版
Garch 方差模型中虚拟变量没有Z值和P值
1 个回复 - 1034 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
1 个回复 - 1034 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量
3 个回复 - 4135 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
3 个回复 - 4135 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
江湖救急为何GARCH（1，1）中的虚拟变量不对劲儿
0 个回复 - 1042 次查看 如下图，在garch（1，1）模型中 已经手动设置了虚拟变量df的值，某一日期前为0，之后为1 在eview9.0中写法如下 结果如下 但是为何P值为1 这不科学啊 前面的系数为0 我找了好久不知道怎么设置虚拟变 ...2018-2-27 21:17 - shadow_moon - EViews专版
0 个回复 - 1042 次查看 如下图，在garch（1，1）模型中 已经手动设置了虚拟变量df的值，某一日期前为0，之后为1 在eview9.0中写法如下 结果如下 但是为何P值为1 这不科学啊 前面的系数为0 我找了好久不知道怎么设置虚拟变 ...2018-2-27 21:17 - shadow_moon - EViews专版
garch回归结果怎么看，虚拟变量为什么会单独跑出来一列het？？
0 个回复 - 963 次查看 回归用的是这个命令arch lnp lnlp ,arch(1) garch(1) het(d)，只是想在条件方差方程中加一个虚拟变量，是不是命令有问题？？感谢2018-2-14 13:21 - meijinewei - Stata专版
0 个回复 - 963 次查看 回归用的是这个命令arch lnp lnlp ,arch(1) garch(1) het(d)，只是想在条件方差方程中加一个虚拟变量，是不是命令有问题？？感谢2018-2-14 13:21 - meijinewei - Stata专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3762 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3762 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
求助！在EGARCH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2468 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
1 个回复 - 2468 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
卡在garch模型无法加入虚拟变量，也看过经验帖但是不知道为什么无法建立方差方程
0 个回复 - 862 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
0 个回复 - 862 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
GARCH模型中引入虚拟变量后如何在Eviews中回归？
3 个回复 - 7559 次查看 我想用GARCH模型，检验某一事件前后股票收益率波动是否受影响，在条件方差中引入虚拟变量D，取值0或1，具体方程格式在附件里，此时如何用eviews进行回归啊？ 要先定义虚拟变量吗？如何定义啊？还有均值方程一般如何 ...2010-7-19 12:00 - sunxiaohui1221 - EViews专版
3 个回复 - 7559 次查看 我想用GARCH模型，检验某一事件前后股票收益率波动是否受影响，在条件方差中引入虚拟变量D，取值0或1，具体方程格式在附件里，此时如何用eviews进行回归啊？ 要先定义虚拟变量吗？如何定义啊？还有均值方程一般如何 ...2010-7-19 12:00 - sunxiaohui1221 - EViews专版
GARCH 模型中方差方程中加入虚拟变量
7 个回复 - 4665 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4665 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
stata garch里怎么加入虚拟变量
4 个回复 - 6408 次查看 求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！2011-4-10 10:59 - zgryyl - Stata专版
4 个回复 - 6408 次查看 求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！2011-4-10 10:59 - zgryyl - Stata专版
求问Eviews里建立GARCH模型后如何加入虚拟变量啊?
1 个回复 - 2555 次查看 在用GARCH研究波动性的时候，原始模型里加入一个虚拟变量DT，在前段时间取值为0，事件发生后取值为1（我把它存在了excel表里） 求问： 用Eviews建立GARCH模型时，如何加入该虚拟变量啊？ 我尝试把它加在了Varia ...2017-2-28 01:26 - lihao101 - EViews专版
1 个回复 - 2555 次查看 在用GARCH研究波动性的时候，原始模型里加入一个虚拟变量DT，在前段时间取值为0，事件发生后取值为1（我把它存在了excel表里） 求问： 用Eviews建立GARCH模型时，如何加入该虚拟变量啊？ 我尝试把它加在了Varia ...2017-2-28 01:26 - lihao101 - EViews专版
GARCH模型的ARCH前怎么实现加入虚拟变量
4 个回复 - 3986 次查看 在 eviews软件中，如图所示的输入，总显示insufficient number of observations.2016-9-6 09:41 - conniewj - EViews专版
4 个回复 - 3986 次查看 在 eviews软件中，如图所示的输入，总显示insufficient number of observations.2016-9-6 09:41 - conniewj - EViews专版
Eviews中在GARCH模型中加入虚拟变量出现singular variance regressors
1 个回复 - 3393 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
1 个回复 - 3393 次查看 如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！2016-4-6 23:23 - cynthiayeah - EViews专版
[求助]R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程
3 个回复 - 4199 次查看 R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程 我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项， 随机扰动项要用GARCH（1，1）来做，（a1-a5)、后面的是虚拟变量 一个时间序列只用GARCH我会， ...2013-7-4 18:17 - myp625 - R语言论坛
3 个回复 - 4199 次查看 R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程 我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项， 随机扰动项要用GARCH（1，1）来做，（a1-a5)、后面的是虚拟变量 一个时间序列只用GARCH我会， ...2013-7-4 18:17 - myp625 - R语言论坛
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作
2 个回复 - 2568 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，在怎么操作，谢谢各位！2013-5-2 12:19 - 知识的小河 - EViews专版
2 个回复 - 2568 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，在怎么操作，谢谢各位！2013-5-2 12:19 - 知识的小河 - EViews专版
求助高手：GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题
2 个回复 - 2180 次查看 我在做回归时需要在GARCH模型和EGARCH模型的方差方程中引入虚拟变量，不知道怎么把虚拟变量引入，求助高手帮忙指导一下2012-6-18 10:32 - 一个人的梦 - EViews专版
2 个回复 - 2180 次查看 我在做回归时需要在GARCH模型和EGARCH模型的方差方程中引入虚拟变量，不知道怎么把虚拟变量引入，求助高手帮忙指导一下2012-6-18 10:32 - 一个人的梦 - EViews专版
Garch模型中引入虚拟变量，逐步做的滞后回归，系数可以相加，反应累计影响因素么？
1 个回复 - 2134 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
1 个回复 - 2134 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
关于ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型加入虚拟变量的问题
0 个回复 - 2022 次查看 各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后 ...2015-4-14 23:19 - Tanny_fun - EViews专版
0 个回复 - 2022 次查看 各位大神求解答，我是写利率政策调整对股市的短期影响，使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型，加入虚拟变量D1，当利率调整时D1=1，其余=0，模仿某论文用同样时间区间的股市收益率数据，其他检验都一样，可是加入虚拟变量后 ...2015-4-14 23:19 - Tanny_fun - EViews专版
R软件如何在GARCH模型中加入虚拟变量？
2 个回复 - 10253 次查看 在GARCH模型中加入一个虚拟变量应该如何通过编程实现呢？就是w如何编到程序里呢？？rm(list=ls(all=T))library(rugarch)r=read.table("F: /数据/1.txt")w=read.table("F: /数据/3.txt")spec = ugarchspec(variance.m ...2012-11-12 14:04 - feihou928 - R语言论坛
2 个回复 - 10253 次查看 在GARCH模型中加入一个虚拟变量应该如何通过编程实现呢？就是w如何编到程序里呢？？rm(list=ls(all=T))library(rugarch)r=read.table("F: /数据/1.txt")w=read.table("F: /数据/3.txt")spec = ugarchspec(variance.m ...2012-11-12 14:04 - feihou928 - R语言论坛
大神哪~Matlab GARCH模型如何引入外生变量和虚拟变量啊！
2 个回复 - 1467 次查看 help里面只介绍了conditional mean 外生变量的引入方法。garch模型如何引入~？2014-2-18 15:58 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1467 次查看 help里面只介绍了conditional mean 外生变量的引入方法。garch模型如何引入~？2014-2-18 15:58 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版
R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程
0 个回复 - 1381 次查看 我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项， 随机扰动项要用GARCH（1，1）来做，（a1-a5)后面的是虚拟变量 求这个程序怎么写…… 小弟就这么几个币了，哪位大神知道就全给你了…… 谢谢 ...2013-7-4 18:15 - myp625 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1381 次查看 我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项， 随机扰动项要用GARCH（1，1）来做，（a1-a5)后面的是虚拟变量 求这个程序怎么写…… 小弟就这么几个币了，哪位大神知道就全给你了…… 谢谢 ...2013-7-4 18:15 - myp625 - 悬赏大厅
Eviews操作，关于GARCH模型引入虚拟变量，关于我国股市波动率问题
4 个回复 - 2373 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
4 个回复 - 2373 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
1 个回复 - 1168 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-2 13:27 - 知识的小河 - EViews专版
1 个回复 - 1168 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-2 13:27 - 知识的小河 - EViews专版
求助：GARCH（p,q）基本模型中如加入个虚拟变量，用Eviews怎么运行？
3 个回复 - 5509 次查看 求助：GARCH模型中加入虚拟变量，EView怎么操作？2011-12-18 14:41 - tjq161161 - EViews专版
3 个回复 - 5509 次查看 求助：GARCH模型中加入虚拟变量，EView怎么操作？2011-12-18 14:41 - tjq161161 - EViews专版
如何在Matlab的环境下对Garch模型引入虚拟变量
3 个回复 - 4208 次查看 本人新人，请教一下，如何对garch模型引入虚拟变量，在matlab的环境下。 假设我要对一组数据进行波动率的分析，引入事件前，虚拟变量为0，引入之后虚拟变量为1，如果该虚拟变量的参数显著不等于0，则表示这个事情对 ...2009-12-3 19:01 - 小象越疯 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4208 次查看 本人新人，请教一下，如何对garch模型引入虚拟变量，在matlab的环境下。 假设我要对一组数据进行波动率的分析，引入事件前，虚拟变量为0，引入之后虚拟变量为1，如果该虚拟变量的参数显著不等于0，则表示这个事情对 ...2009-12-3 19:01 - 小象越疯 - MATLAB等数学软件专版
GARCH模型中虚拟变量负值拒绝如何解释
1 个回复 - 1700 次查看 我在研究股指期货推出前后是否对现货市场波动造成影响中，所用的GARCH模型中虚拟变量为0，1（推出前为0 ，推出后为1）变量，用Eviews软件操作后等到Dt系数为负值，且相伴概率都是拒绝的，请问如何解释？ 是说没影响？ ...2011-4-10 16:19 - luiyuntao - EViews专版
1 个回复 - 1700 次查看 我在研究股指期货推出前后是否对现货市场波动造成影响中，所用的GARCH模型中虚拟变量为0，1（推出前为0 ，推出后为1）变量，用Eviews软件操作后等到Dt系数为负值，且相伴概率都是拒绝的，请问如何解释？ 是说没影响？ ...2011-4-10 16:19 - luiyuntao - EViews专版
紧急求助：如何在eviews中设立虚拟变量（在GARCH分析中），求助具体的设定步骤
11 个回复 - 9104 次查看 各位老师好： 我现在英国南安普顿大学进行研究生的学习，正在准备周日和假日效应分析的毕业论文，使用EVIEWS去做数据，准备用GARCH模型去分析。 我设定指数收益率为Y,Y=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5,其中Y代表 ...2009-6-20 19:02 - 小虎虎 - EViews专版
11 个回复 - 9104 次查看 各位老师好： 我现在英国南安普顿大学进行研究生的学习，正在准备周日和假日效应分析的毕业论文，使用EVIEWS去做数据，准备用GARCH模型去分析。 我设定指数收益率为Y,Y=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5,其中Y代表 ...2009-6-20 19:02 - 小虎虎 - EViews专版
garch模型中如何加入虚拟变量
4 个回复 - 11134 次查看 请教各位达人：用eveiws做garch模型，想在方差方程中加入一个虚拟变量，应该在哪输入这个虚拟变量？另外虚拟变量是以某个时间点为限，该点之前为0，之后为1，具体应该怎么在软件上实现？谢谢！2010-10-12 21:30 - hellen_7 - EViews专版
4 个回复 - 11134 次查看 请教各位达人：用eveiws做garch模型，想在方差方程中加入一个虚拟变量，应该在哪输入这个虚拟变量？另外虚拟变量是以某个时间点为限，该点之前为0，之后为1，具体应该怎么在软件上实现？谢谢！2010-10-12 21:30 - hellen_7 - EViews专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果
0 个回复 - 1246 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
0 个回复 - 1246 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
求助：garch（1，1）加上虚拟变量怎么操作啊？
3 个回复 - 2312 次查看 请教高人，如何操作呢？怎么回归呢？感激不尽！！2012-3-4 23:33 - feilxiang - EViews专版
3 个回复 - 2312 次查看 请教高人，如何操作呢？怎么回归呢？感激不尽！！2012-3-4 23:33 - feilxiang - EViews专版
使用EVIEWS5.0进行GARCH建模，需要引入虚拟变量，方程如图，请问高手如何
9 个回复 - 2738 次查看 使用EVIEWS5.0进行GARCH建模，需要引入虚拟变量，方程如图，请问高手如何操作啊 其中Dt为虚拟变量，在一段时期取1，另外一段时期取0，请问高手如何操作啊2011-11-20 21:12 - zm88200 - 爱问频道
9 个回复 - 2738 次查看 使用EVIEWS5.0进行GARCH建模，需要引入虚拟变量，方程如图，请问高手如何操作啊 其中Dt为虚拟变量，在一段时期取1，另外一段时期取0，请问高手如何操作啊2011-11-20 21:12 - zm88200 - 爱问频道
GARCH模型中虚拟变量负值拒绝如何解释
1 个回复 - 2339 次查看 我在研究股指期货推出前后是否对现货市场波动造成影响中，所用的GARCH模型中虚拟变量为0，1（推出前为0 ，推出后为1）变量，用Eviews软件操作后等到Dt系数为负值，且相伴概率都是拒绝的，请问如何解释？ 是说没影响？ ...2011-4-10 15:19 - luiyuntao - EViews专版
1 个回复 - 2339 次查看 我在研究股指期货推出前后是否对现货市场波动造成影响中，所用的GARCH模型中虚拟变量为0，1（推出前为0 ，推出后为1）变量，用Eviews软件操作后等到Dt系数为负值，且相伴概率都是拒绝的，请问如何解释？ 是说没影响？ ...2011-4-10 15:19 - luiyuntao - EViews专版
请连老师再帮忙一下！GARCH模型中如何加入虚拟变量
3 个回复 - 3350 次查看 连老师，您好，我想问一下在garch模型中如何加入虚拟变量？2010-12-16 19:30 - leove - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3350 次查看 连老师，您好，我想问一下在garch模型中如何加入虚拟变量？2010-12-16 19:30 - leove - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]请问一个GARCH加入虚拟变量的问题!
3 个回复 - 2635 次查看 看到一篇文章想要请教一下高人,在两个股票市场互动关系的研究中,用A股票市场的收益率代入到B股票市场收益率的GARCH模型中,得到显著成立的结论,反之同样也成立.然后说A市场与B市场的价格波动有显著的相互影响与作用.请 ...2007-4-15 22:42 - summersyar - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2635 次查看 看到一篇文章想要请教一下高人,在两个股票市场互动关系的研究中,用A股票市场的收益率代入到B股票市场收益率的GARCH模型中,得到显著成立的结论,反之同样也成立.然后说A市场与B市场的价格波动有显著的相互影响与作用.请 ...2007-4-15 22:42 - summersyar - 计量经济学与统计软件
