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空间计量最新stata命令包
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空间计量最新stata命令包,亲测有效!1 LMABXT:Stata的模块计算面板自相关测试Baltagi
2 SPREGSAR:Stata的模块,估计最大
似然估计空间滞后截面回归
3 LMHWALD:Stata的模块计算OLS异方差Wald检验
4 LMAZ:Stata ...
2022-3-21 14:31 - Fighting_pigs - 现金交易版
bvar模型matlab代码及模型代码详解
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最近在帮师弟师妹们的时候,研究了一下VAR族的各种模型代码,下面是bvar模型的matlab代码及模型代码详解,方便大家学习。
在变量较多,滞后阶数较高时,即所要估计的参数较多的情况下,Bayesian估计方法提供了一 ...
2021-11-28 16:58 - KingChen1018 - 现金交易版
极大似然估计、非线性估计和广义矩估计
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第一节 极大
似然估计法
极大
似然估计法(Maximum Likelihood method ML)的应用虽然没有普通最小二乘法广泛,但它是一个具有更强理论性质的点估计方法,它以极大似然原理为基础,通过概率密度函数或者分布律来估计总 ...
2018-5-6 18:18 - daka123 - 现金交易版
泊松伪最大似然估计
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这几天看文章碰见了一个新的方法,以前没有见过现在也没有弄懂,现来请教大家,希望大家给予指点。
Poisson pseudo-maximum-likelihood 估计,请问这是什么方法?有什么用处?与OLS的区别在哪?如果可以希望能够说一 ...
2011-3-8 21:16 - zhenzi198688 - 计量经济学与统计软件
伪极大似然估计(QML)的命令
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最近在学习空间杜宾模型,大部分学者采用的都是陈强老师的MLE估计方法,命令是Federio学者2016年提出的xsmle,现在想知道关于QML估计的stata命令。求解答。
2021-9-17 18:15 - 靳春丽 - 数据交流中心
PPML(泊松伪最大似然估计)求教
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由于需要对引力模型进行回归,需要用到PPML方法,但是对这个方法不了解,有以下几个问题:
(1)PPML这个方法在哪本书有介绍到,可以推荐一下参考书吗,想学习一下
(2)PPML与OLS的区别是什么呢
(3)PPML这个 ...
2017-1-7 11:37 - 昨夜巫山下5 - Stata专版
关于用r语言极大似然估计参数问题
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我的模型方程为Pr=(((0.5-beta*(A/2))*(V^(alpha)))^(mu))/((((0.5-beta*(A/2))*V^(alpha))^(mu))+(30)*(alpha/mu)),Pr、A和V已知,目标是用极大
似然估计参数alpha、beta和mu三个parameter,初学r语言,程序如下:
...
2022-5-5 10:09 - 梦想信念爱 - R语言论坛
garch模型的极大似然估计
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开始学习自己用极大似然方法估计garch模型,下面是我写的代码,我写的极大
似然估计结果与用garchFit函数估计的结果相差好大啊,不知道为什么,并且很明显是我的计算结果有问题,并且计算速度相当慢。但是我不知道问题 ...
2017-8-19 17:42 - gcwy - R语言论坛
用Python实现极大似然估计
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极大
似然估计(Maximumlikelihood estimation, 简称MLE)是很常用的参数估计方法,极大似然原理的直观想法是,一个随机试验如有若干个可能的结果A,B,C,... ,若在一次试验中,结果A出现了,那么可以认为实验 ...
2018-7-12 09:12 - ZQZ520 - 数据分析与数据挖掘
作为最大似然估计器的常见投票规则
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摘要翻译:
投票是一种非常通用的偏好聚合方法。投票规则将每个投票者的投票(通常是对备选方案的排序)作为输入,并只产生获胜的备选方案或备选方案的排序作为输出。投票的一个潜在观点如下。存在一个“正确”的结果 ...
2022-3-16 20:00 - 能者818 - Forum
非平稳大近似的拟极大似然估计
动态因素模型
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摘要翻译:
本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时,给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...
2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
偶然性潜在类模型的极大似然估计
表数据
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摘要翻译:
具有潜在结构的统计模型的历史可以追溯到20世纪50年代,并在社会科学中得到了广泛的应用,最近在计算生物学和机器学习中得到了广泛的应用。本文研究了社会学家Paul F.Lazarfeld最初为范畴变量提出的基本潜 ...
2022-4-2 11:10 - 何人来此 - Forum
扩散函数的最大惩罚拟似然估计
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摘要翻译:
我们发展了一个极大惩罚拟
似然估计,以非参数的方式估计扩散过程的扩散函数,作为更传统的基于核的估计的替代。在给出一个计算惩罚极大拟似然函数极大值的数值格式之后,我们通过仿真研究了我们的估计量的 ...
2022-4-5 14:05 - 能者818 - Forum
局部似然估计的空间聚合及其应用
分类
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摘要翻译:
本文提出了一种新的空间自适应局部(常数)
似然估计方法,该方法适用于一类广泛的非参数模型,包括高斯模型、泊松模型和二元响应模型。该方法的主要思想是,在给定一系列局部
似然估计(弱估计)的情况下, ...
2022-4-5 19:25 - 大多数88 - Forum
极大似然估计的展开式计算及其
分布函数
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摘要翻译:
本文给出了计算渐近展开式的技巧。以一种广泛的方式描述了该技术。大部分结果应用于即将提交的论文“极大
似然估计量及其分布函数的一种扩展”。
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英文标题:
《Computation of expansions for the max ...
2022-4-5 20:30 - nandehutu2022 - Forum
极大近似似然估计
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摘要翻译:
在似然函数难以解析的情况下,经验经济研究经常应用最大
似然估计。大多数理论文献集中于最大模拟
似然估计,而经验和仿真分析经常发现替代逼近方法,如拟蒙特卡罗模拟、高斯求积和稀疏网格积分,在数值上表 ...
2022-4-7 20:15 - 何人来此 - Forum
比例风险回归中的局部偏似然估计
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摘要翻译:
Fan,Gijbels和King[Ann.Statist.25(1997)1661-1690]考虑了比例风险模型中风险函数$\psi(x)$的估计。他们提出的估计是基于积分通过局部似然得到的估计导数函数。他们证明了导数函数的大样本性质,但风险函 ...
2022-3-7 18:39 - kedemingshi - Forum
a的极大似然估计的极限分布理论
对数凹密度
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摘要翻译:
我们发现了对数凹密度的非参数极大
似然估计(MLE)的极限分布,即形式为$F_0=\exp\varphi_0$的密度,其中$\varphi_0$是$\MathBB{R}$上的凹函数。逐点极限分布依赖于在$H_k$0处的二阶和三阶导数,积分布朗运 ...
2022-3-7 17:21 - kedemingshi - Forum
关于惩罚极大似然估计的分布
套索、SCAD和阈值化
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摘要翻译:
研究了LASSO、SCAD和阈值估计在有限样本和大样本极限下的分布。在估计量被调谐到执行一致模型选择和估计量被调谐到执行保守模型选择的情况下,导出了渐近分布。我们的发现补充了Knight和Fu(2000)以及Fan和 ...
2022-3-7 16:38 - 何人来此 - Forum
周期GARCH过程的拟极大似然估计
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摘要翻译:
本文建立了参数周期时变的GARCH过程的拟极大
似然估计(QMLE)的强相合性和渐近正态性。首先给出了周期GARCH(P-GARCH)方程存在严格周期平稳解的充要条件。结果表明P-GARCH解的某些正阶矩是有限的,在此条件 ...
2022-3-7 14:39 - 可人4 - Forum
广义最大似然估计存在性的证明
线性模型
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摘要翻译:
非线性模型的一个基本问题是极大
似然估计不能保证存在。尽管不存在是二元选择文献中一个众所周知的问题,但它也给其他模型带来了重大挑战,而且在更一般的环境中也没有得到很好的理解。这些挑战只在具有许 ...
2022-3-7 13:16 - 能者818 - Forum
连续时间隐马尔可夫模型的极大似然估计
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摘要翻译:
研究了白噪声下连续时间马尔可夫链参数的极大
似然估计(MLE)的大样本渐近性质。利用I.Ibragimov和R.Khasminskii的似然弱收敛方法,在一定的强遍历条件下,建立了MLE的相合性、渐近正态性和矩的收敛性。
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2022-3-6 17:37 - 何人来此 - Forum
基于稀疏极大似然估计的模型选择
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摘要翻译:
我们考虑了估计一个高斯或二元分布的参数的问题,这样得到的无向图形模型是稀疏的。我们的方法是求解一个带有L_1范数惩罚项的极大似然问题。该问题是凸问题,但对于节点数超过数十个的问题,现有内点方法 ...
2022-3-2 22:12 - nandehutu2022 - Forum
求教matlab极大似然估计(估计知情交易概率)的问题
14 个回复 - 7318 次查看
请问下各位大牛:
小弟,在用matlab编程计算知情交易者概率时遇到一个问题,麻烦各位解答一下
程序代码如下
function =my_mle1(fun,para0,varargin)
para0=para0(:);
=fminsearch(fun,para0,[],2,var ...
2012-1-4 18:02 - zhouzhiapple - 爱问频道
动态面板最大似然估计xtdpdml
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请问要用xtdpdml做T=10的动态面板最大
似然估计,总是返回错误代码r(3301)是为何命令是 xtdpdml lnexport exptime imptime, inv(expimp) pre(var1)
2021-1-30 12:19 - nengbiye - Stata专版
MLE最大似然估计出错
4 个回复 - 1035 次查看
Stata 15.1 中估计效用函数的最大似然模型时,有两种方法,一是不加随机误差,得到系数r,二是添加随机误差项,得到系数r和误差项mu。
2021-5-29 10:55 - 如是嫣然 - Stata专版
做似然估计时,Log likelihood为负是否正常?
41 个回复 - 70888 次查看
用状态空间模型做
似然估计时,Log likelihood为负是否正常(红色部分)?有什么含义?请指教
具体输出如下:
Sspace: SSS1
Method: Maximum likelihood (Marquardt)
Date: 04/21/05 Time: 00:15
...
2005-4-28 11:23 - liyyu - 计量经济学与统计软件
Gauss7 做极大似然估计的问题求教
4 个回复 - 2284 次查看
大侠们,如题,做MLE时报错如下:
Line 8 in C:\gauss7.0\GPE\abc19
Library not found G0290 : 'C:\gauss7.0\maxlik.lcg'
Undefined symbols:
maxset C:\gauss7.0\GPE ...
2013-9-19 12:09 - Brdic - Gauss专版
极大似然估计中参数标准差怎么估计
19 个回复 - 13325 次查看
最近在学习使用r语言进行极大
似然估计的操作,知道可以使用optim、nlminb和MaxLix包来对未知参数进行估计,但发现这三个函数都只能给出参数的估计值和似然函数最优值,并不能给出待估参数的近似标准差,造成 ...
2016-2-9 19:40 - hopelesscat - R语言论坛
求助解决自编参数IRT联合极大似然估计错误
17 个回复 - 3376 次查看
我编了一个单参数IRT的联合极大释然估计函数JMLE.1P(),但是报错:Error in JMLE.1P(data1$U_Matrix) : object 'theta.temp' not found 。其中data1$U_Matrix是作答矩阵。请问我是哪里出错了呢?谢谢!求大家指点 ...
2014-11-27 17:14 - 超级大菜鸟 - R语言论坛
伪条件最大似然估计的似然函数怎么写?
1 个回复 - 939 次查看
请教各位,最近在看一篇论文,提到了pseudo conditional maximum likelihood,文中也提供了log-function,但是自己在stata中写基本架构的时候却不知道怎么写。 感谢指教。原文是 Boucher, Vincent, et al. "Do peers ...
2020-10-30 12:01 - quwukong - Stata专版