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可转债经典定价模型的实现（matlab）
23 个回复 - 10936 次查看 可转债经典定价模型的实现（matlab），内有代码，已经验证可行2010-6-2 16:59 - coldlaugher - 投资人（实务版）
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求可转债估值模型 用Excel实现的
1 个回复 - 1822 次查看 求可转债估值模型 用Excel实现的 B-S模型和二叉树模型2020-11-20 10:29 - jixiche9 - 量化投资
1 个回复 - 1822 次查看 求可转债估值模型 用Excel实现的 B-S模型和二叉树模型2020-11-20 10:29 - jixiche9 - 量化投资
有没有小伙伴知道对含有赎回和回售条款的可转债怎么定价？求具体的定价模型。
1 个回复 - 902 次查看 有没有小伙伴知道对含有赎回和回售条款的可转债怎么定价？求具体的定价模型。2017-3-13 14:39 - 伟峰大帝 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 902 次查看 有没有小伙伴知道对含有赎回和回售条款的可转债怎么定价？求具体的定价模型。2017-3-13 14:39 - 伟峰大帝 - MATLAB等数学软件专版
蒙特卡罗模型最小二乘计算可转债的继续持有价值 急！！！！
0 个回复 - 886 次查看 运用Brown运动模拟股价的变动，得到w条价格路径，在每条路径上要判断该路径上的最优停时，运用Longstaff和Schwartz的最小二乘法如何计算可转换债券的继续持有价值。2014-3-26 12:50 - ycyc152 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 886 次查看 运用Brown运动模拟股价的变动，得到w条价格路径，在每条路径上要判断该路径上的最优停时，运用Longstaff和Schwartz的最小二乘法如何计算可转换债券的继续持有价值。2014-3-26 12:50 - ycyc152 - 金融学（理论版）
