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Python量化投资策略编制与源码案例学习资料
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金融投资量化交易 in Python和R语言（课件+数据+代码）,金融数据建模与风险测度因子,S
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【2017CRC 新书】Kalman Filtering- With Real-time Applications 5ed
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Kalman Filtering in R
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【经典教材系列】Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach (第3版)
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求“Kalman Filter for Beginners: With MATLAB Examples”
8 个回复 - 4214 次查看【作者(必填)】Phil Kim 【文题(必填)】Kalman Filter for Beginners: With MATLAB Examples 【年份(必填)】2011年7月12日【全文链接或数据库名称(选填)】2016-4-20 07:11 - fishinsea_sky - 求助成功区

An Open-Source Framework to Implement Kalman Filter
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【独家发布】Intuitive Understanding of Kalman Filtering with MATLAB by Armando Barreto
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卡尔曼滤波的基本原理一种实用的方法 2nd ：程序命令源代码， Kalman Filtering
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Time-varying cointegration and the Kalman filter
1 个回复 - 575 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Time-varying cointegration and the Kalman filter 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07474938.2020.1 ...2021-6-18 19:04 - internet.hzx - 求助成功区

Kalman Filtering,卡尔曼滤波算法及C语言代码,卡尔曼滤波应用
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Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB 2014
13 个回复 - 3211 次查看 2015-11-6 12:19 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

DSGE模型讨论之九——卡尔曼滤波(The Kalman Filter)
109 个回复 - 38656 次查看这个帖子有两个notes，放在帖子的底部。先科普一下什么是卡尔曼滤波(the Kalman filter)。卡尔曼滤波最开始发明是NASA的一个航天器导航算法的改进项目，在上个世纪60年代的时候。卡尔曼滤波最开始著名的应用就是 ...2012-7-16 05:27 - rastila - 宏观经济学

【学习笔记】接上回的kalman filter，真不是偷懒，写公式也不比翻译简单
1 个回复 - 316 次查看接上回的kalman filter，真不是偷懒，写公式也不比翻译简单2020-3-1 22:06 - 8807_1568869887 - Forum

有人在股票价格上跑过kalman filter吗
1 个回复 - 2420 次查看想问一下用的什么system model2011-5-27 02:45 - lacalling - 金融学（理论版）

Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB CD ROM files and books
9 个回复 - 4423 次查看含書與cd檔 kalman filter matlab 3rd \CD 1. General Information. 2. Linear Dynamic Systems. 3. Random Processes and Stochastic Systems. 4. Linear Optimal Filters and Predictors. 5. Optimal Smoo ...2010-12-17 14:22 - jochang76 - MATLAB等数学软件专版

Forecasting, structural time series models and the Kalman filter
19 个回复 - 6212 次查看这是迄今为止关于卡尔曼滤波和结构时间序列最详细的专著，本人在淘宝上花几十块钱购买的，还是比较清晰，打印出来更没问题。本人第一次发帖，挣点小论坛币，望诸位同仁理解！2014-9-20 20:33 - dynare - 宏观经济学

【经典教材系列】Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB （第四版）
174 个回复 - 16036 次查看卡尔曼滤波经典教材2015年第四版（共624页）降价出售期已过！想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接 ...2015-5-19 18:13 - wwqqer - 量化投资

[资料下载] Kalman and Bayesian Filters in Python
6 个回复 - 1445 次查看用Python来进行卡尔曼滤波及贝叶斯分析。2018-9-11 15:19 - liutongwei - python论坛

金融数学方面关于卡尔曼滤波（kalman-bucy filter)的证明解答，报酬2000元，求大神。
1 个回复 - 2661 次查看金融数学方面关于卡尔曼滤波（kalman-bucy filter)（或连续时间线性滤波）的证明，exercise 2.1是关于函数的最优均方差估计的证明；exercise2.2是第一个证明的特殊情况的证明。两个问题报酬分别为1200元和800元。求大 ...2017-11-10 10:38 - miao_miao - 现金交易版

在eviews里面如何用kalman filter做变系数vecm
0 个回复 - 793 次查看做常系数vecm确定的滞后阶数为3，如何输入量测方程和状态方程模型设置如下： (1a) (1b)2018-6-26 20:11 - perphyzhao - EViews专版

eviews如何操作kalman filter 解决时变vecm
0 个回复 - 1051 次查看如题，在eviews中,用状态方程如何解决时变VECM，如何输入量测方程和状态方程，非常感谢各位大神指导2018-6-26 19:53 - perphyzhao - EViews专版

kalman filter
0 个回复 - 665 次查看各位大神，有没有人会用eviews做时变系数的vecm模型（用kalman filter做）拜托2018-6-10 16:31 - perphyzhao - EViews专版

Harvey A.C-Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
4 个回复 - 2158 次查看 2017-11-9 21:58 - 张智博 - 跳蚤市场

Kalman filters and neural-network schemes for sensor validation in flight c..
0 个回复 - 493 次查看摘要：Detection, identification, and accommodation of sensor failures can be a challenging task for complex dynamic systems. This paper presents the comparison o...原文链接:http://ieeexplore.ieee.org/ ...2017-12-30 00:29 - DL-er - 人工智能论文版

Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering with Matlab
20 个回复 - 3458 次查看 Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering with Matlab Exercises, 4th EditionRobert Grover Brown, Patrick Y. C. Hwang January 2012, ©20122015-8-2 07:21 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

Advanced Kalman Filtering, Least-Squares and Modeling: A Practical Handbook
7 个回复 - 1745 次查看 Advanced Kalman Filtering, Least-Squares and Modeling: A Practical Handbook Author(s): Bruce P. Gibbs This book is intended primarily as a handbook for engineers who must design practical system ...2017-10-15 19:46 - deem - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

求书Kalman Filter for Beginners: with MATLAB Examples
5 个回复 - 4563 次查看 Kalman Filter for Beginners: with MATLAB Examples Amazon上广受好评,是目前少有的能够通俗讲解卡尔曼滤波,又能提供代码的书籍,愿高价求购! http://www.amazon.com/Kalman-Filter-Beginners-MATLAB-Examples/d ...2014-8-25 00:45 - baklommen - 悬赏大厅

NON-LINEAR DSGE MODELS AND THE CENTRAL DIFFERENCE KALMAN FILTER
1 个回复 - 630 次查看【作者(必填)】Martin M. Andreasen 【文题(必填)】NON-LINEAR DSGE MODELS AND THE CENTRAL DIFFERENCE KALMAN FILTER 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/w ...2017-4-9 09:14 - 菜园老头 - 求助成功区

Restricted Kalman Filtering_ Theory, Methods, and Application-
4 个回复 - 1977 次查看 (SpringerBriefs in Statistics 12) Adrian Pizzinga (auth.)- Restricted Kalman Filtering_ Theory, Methods, and Application- Springer New York (2012) ISSN 2191-544X ISSN 2191-5458 (electronic ...2013-12-15 13:14 - xxka917 - 计量经济学与统计软件

【论坛首发】Kalman filtering: with real-time applications
22 个回复 - 4116 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Kalman filtering: with real-time applications DjVu 格式 2009年第四版，作者：Charles K. Chui , Guanrong Chen 共239页 "Kalman Filtering with Real-Time Applicatio ...2015-2-9 12:44 - wh7064rg - 经济金融数学专区

求助外文书 Beyond the Kalman Filter: Particle Filters for Tracking Applications
1 个回复 - 1971 次查看【作者(必填)】Branko Ristic、Sanjeev Arulampalam 【文题(必填)】Beyond the Kalman Filter: Particle Filters for Tracking Applications 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-10 00:40 - fishinsea_sky - 文献求助专区

Kalman Filter and Its Applications 2010
1 个回复 - 825 次查看 2015-12-12 22:14 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

FilterPy:Library for Kalman Filtering in Python
6 个回复 - 2583 次查看 FilterPy - Kalman filters and other optimal and non-optimal estimation filters in Python.This library provides Kalman filtering and various related optimal and non-optimal filtering software written i ...2016-12-11 12:05 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

[下载] Kalman Filtering_Theory and Practice Using MATLAB, 3ed
10 个回复 - 6071 次查看 Kalman Filtering: Theory and Practice Using MATLAB, 3rd Edition by Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470173661.html This book provides re ...2010-2-27 22:55 - wzpinggu - 计量经济学与统计软件

[Jupyter Notebook]Kalman and Bayesian Filters in Python
2 个回复 - 1591 次查看 Kalman and Bayesian Filters in Python Table of Contents¶[/backcolor]Preface[/backcolor]Motivation behind writing the book. How to download and read the book. Requirements for IPython Noteb ...2016-7-23 23:35 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

Kalman Filter for Beginners: With MATLAB Examples
3 个回复 - 3018 次查看 2015-11-6 12:08 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models
1 个回复 - 698 次查看【作者(必填)】Peter Christoffersen 【文题(必填)】Nonlinear Kalman Filtering in Affine Term Structure Models 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/pd ...2016-7-1 20:19 - hnhs100 - 求助成功区

【论坛首发】Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter
14 个回复 - 3093 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter 2009年第二版，作者： Geir Evensen 共314页 This book reviews popular data-assimilation methods, such as weak and stron ...2015-2-9 12:06 - wh7064rg - 经济金融数学专区

The Kalman Filter and the Hamilton Model
1 个回复 - 1696 次查看萨里大学Richard Piece教授的讲稿2009-7-25 12:19 - scutrick - 金融学（理论版）

请教KALMAN FILTER，跪求了！！！！
4 个回复 - 2039 次查看请教该模拟找不到最优解？？ %state space simulation data %state space model y(t)=x*beta(t)+e(t),e(t)-N(0,R^2) % beta(t)=mu+F*beta(t-1)+v(t),e(t)-N(0,Q^2) % simula ...2013-4-25 21:21 - cyz19821214 - MATLAB等数学软件专版

[Case Study]AR Estimation Based on Kalman Filter using Matlab
0 个回复 - 1401 次查看 AR Estimation Based on Kalman Filter using Matlab[/backcolor] Kalman filtering, also known as linear quadratic estimation (LQE), is an algorithm that uses a series of measurements observed over ti ...2015-6-23 12:33 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

Forecasting structural time series models and kalman filter
1 个回复 - 971 次查看【作者(必填)】A.Harvey 【文题(必填)】Forecasting structural time series models and kalmen filter 【年份(必填)】1989或其他【全文链接或数据库名称(选填)】2016-2-1 17:08 - zhengzhizhu - 求助成功区

The Kalman Filter in Finance
1 个回复 - 1409 次查看 The Kalman Filter in Finance C. Wells (Author) A non-technical introduction to the question of modeling with time-varying parameters, using the betacoefficient from Financial Economics as the m ...2015-12-12 22:21 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

[Research Paper]Kalman Filtering in R
0 个回复 - 974 次查看 2015-3-20 08:45 - ReneeBK - winbugs及其他软件专版

[Case Study]Kalman Filter using Matlab
3 个回复 - 1412 次查看 https://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter 我们的数据为 data = [149.360 , 150.06, 151.44, 152.81,154.19 ,157.72]; 这是运用光流法从视频中获取角点的实际x轴坐标，总共有6个数据，也就是代表了一个点的连续 ...2015-12-20 04:14 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

Fundamentals of Kalman Filtering
0 个回复 - 1160 次查看 Fundamentals of Kalman Filtering, Fourth Edition is a practical guide to building Kalman filters that display how the filtering equations can be applied to real-life problems. Numerous examples are ...2015-12-26 09:21 - ReneeBK - winbugs及其他软件专版

State Estimation in Chemometrics: The Kalman Filter and Beyond
1 个回复 - 735 次查看 State Estimation in Chemometrics: The Kalman Filter and Beyond by P C Thijssen (Author) Product Details [*]Paperback: 132 pages [*]Publisher: Woodhead Publishing; 1 edition (Feb. 28 2008) [* ...2015-12-12 22:17 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

Matlab如何用Kalman Filter寻找似然函数以及参数估计
19 个回复 - 9527 次查看 Matlab如何用Kalman Filter寻找似然函数以及参数估计使用Kalman Filter进行似然函数估计问题：一个线性系统，隐性方程可以表示为： X(t)=aX(t-1)+w(t) 显性方程是： P(t,t+T)=A-X(t)B(T)+z(t) 其中w和 ...2009-8-21 04:37 - edwen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering
2 个回复 - 1129 次查看 [*]Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering with Matlab Exercises, 4th Edition [*]By: Robert Grover Brown; Patrick Y. C. Hwang [*]Publisher: John Wiley & Sons [*]Pub. Date: F ...2015-10-23 11:33 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

A Kalman Filter Primer
1 个回复 - 1298 次查看 A Kalman Filter Primer R. L. Eubank Published in 2006 by CRC Press2015-10-13 23:17 - toughxiaoqiang - 计量经济学与统计软件

求助论文：A GPU-accelerated extended Kalman filter
1 个回复 - 747 次查看谁有：A GPU-accelerated extended Kalman filter这篇论文啊，不胜感激！[/backcolor]2015-8-27 19:53 - shannon_zh - 爱问频道

状态空间模型 kalman filter 潜在产出，求解，拜托拜托~
9 个回复 - 2181 次查看求用eviews做解这个模型的命令，我智商不够做不出来，求点拨~ 我就能拿出这么多币，摆脱了~2014-10-27 01:21 - tter316 - EViews专版

[求书]forecasting,structure time series models and kalman filter
3 个回复 - 5031 次查看 forecasting,structure time series models and kalman filter Product Details [*]Paperback: 572 pages[*]Publisher: Cambridge University Press (January 12, 2008)[*]Language: English[*]ISBN-10: 0521405 ...2009-7-21 12:32 - iiistony - 计量经济学与统计软件

求助！请问哪位知道kalman filter 中初值是如何确定的？感激~
7 个回复 - 3840 次查看请问哪位知道kalman filter 中初值是如何确定的？我用matlab做kalman filter，发现初值设的不好，就会不停地报误，没发出结果~是否要得到结果就是不断修改初值？我的程序的初值有8个，而且样本容量也挺大，如果没有办 ...2010-8-31 04:32 - akyqf - MATLAB等数学软件专版

请问如何做卡尔曼滤波（kalman filter）求产出缺口
2 个回复 - 2370 次查看看见好多文献用这个方法算产出缺口，求牛人讲解！感激不尽。2014-10-21 14:44 - tter316 - MATLAB等数学软件专版

[原创]Kalman Filtering and Neural Networks
17 个回复 - 6667 次查看 [此贴子已经被作者于2005-8-17 15:10:45编辑过]2005-8-16 16:11 - hill302 - 计量经济学与统计软件

Kalman filtering
5 个回复 - 1241 次查看我想用TSP做卡尔曼滤波分析，请问卡尔曼滤波分析的初始参数怎么确定？其他还有什么软件可以做卡尔曼滤波分析？2014-8-13 22:19 - zj126621 - 求助成功区

请教SAS 中关于kalman filter的问题
0 个回复 - 1445 次查看利用kalman filter 求解beta：公式如下： y=beta1(t)*x1(t)+beta2(t)*x2(t)+...+betaN(t)*xN(t)+e1(t); beta(t)=beta(t+1)+e2(t); 条件：beta1(t)+beta2(t)+....+betaN(t)=1 AND betai(t)>=0; 该如何实现呢 ...2014-7-2 14:15 - gaiminghao - SAS专版

The Kalman Filter and its Applications in Econometrics and Time Series Analysis
0 个回复 - 1171 次查看【作者(必填)】 Andrew Charles Harvey 【文题(必填)】 The Kalman Filter and its Applications in Econometrics and Time Series Analysis Methods of Operations Research, 1981, 44, 3-18. 【年份(必填)】 ...2014-6-15 14:13 - hardmann - 文献求助专区

有没有做过kalman filter的大牛，求助
4 个回复 - 3828 次查看硕士论文选了这方面的题目，目前正在硬着头皮看，不知道有没有大牛做过这方面的东西，是否能推荐几本好的书或者金融相关的应用论文大谢2014-2-9 10:28 - 小fly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

gauss 应用五：Kalman filter gauss code
21 个回复 - 8619 次查看四个gauss code文件。 hamilton的Kalman filter gauss code Multivariate Kalman filtering routine Gauss program that estimates the best fitting Kalman Filter Time Varying Parameter Model with the Kal ...2010-4-19 23:24 - xuelida - Gauss专版

非常有用的滤波算法：kalman filter 的几篇入门文章
8 个回复 - 7296 次查看 kalman 滤波方法可以用来非常方便的解决state-space model, 以下是几篇入门文章，其中有Hamilton 为 handbook of econometrics 写的介绍性文章，数据和guass 程序可以在他的网站上下载http://weber.ucsd.edu/~jhamil ...2008-5-22 14:45 - sphinx_xzw - 计量经济学与统计软件

forcasting Structural Time Series Models and the Kalman Filter
1 个回复 - 1053 次查看请问哪位同学可以分享一下这本书Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter Andrew C. Harvey (Author) 谢谢。2013-7-30 13:27 - fwang13 - 计量经济学与统计软件

100币求书：kalman filter in finance
1 个回复 - 2745 次查看《The Kalman Filter in Finance》，Curt Wells。2010-9-14 23:57 - autozhao - 爱问频道

用Kalman Filter 估计 CIR model 里的parameters, 谁知道怎么估计parameter的variance
1 个回复 - 2077 次查看我的论文需要用Kalman Filter 估计two factor CIR model 里的parameters, 这个我已经做出来了。见附件的Matlab code但是谁知道怎么估计parameter的variance？好像可以用Fisher information matrix，但是具体怎么做呢 ...2011-8-17 02:23 - 庄恒逸 - 金融学（理论版）

Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering
3 个回复 - 2449 次查看 Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering Authors:Robert Grover Brown, Patrick Y. C. Hwang Publisher: Wiley Keywords: filtering, book, kalman, applied, random, signals, introducti ...2010-7-11 08:20 - ningshisan - 计量经济学与统计软件

Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering
3 个回复 - 2288 次查看 Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering Authors:Robert Grover Brown, Patrick Y. C. Hwang Publisher: Wiley Number of Pages: 496 Published: 1996-11-28 In this updated edition th ...2010-7-11 08:39 - ningshisan - 计量经济学与统计软件

Forecasting capital flows to emerging markets: a Kalman filtering approach
2 个回复 - 854 次查看【作者(必填)】A Mody, MP Taylor, JY Kim 【文题(必填)】Forecasting capital flows to emerging markets: a Kalman filtering approach 【年份(必填)】2001 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.ta ...2013-2-28 15:07 - nkxls - 求助成功区

A new dynamic hedging model with futures: Kalman filter error correction model
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Initializing the Kalman Filter for nonstationary time series models
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紧急求助：关于kalman filter 中初值问题
1 个回复 - 2220 次查看请问哪位知道kalman filter 中初值是如何确定的？我用eviews做kalman filter，发现初值对结果的影响比较大，是否要得到理想的结果就是不断修改初值？我的程序的初值有8个，如果没有修改初值的方法，只能通过不断循环 ...2008-1-9 10:53 - ayru - EViews专版

求助：如何用kalman filter 做自然失业率的测算
1 个回复 - 2879 次查看毕业论文需要用Eviews中的kalman filter 做自然失业率的测算，计量经济学学得不是太好，看了看相关的文章，包括高铁梅的计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例，参考了一点国外的东西，也没有找到到底应该从哪 ...2008-1-10 21:34 - 我在天山脚下 - EViews专版

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2 个回复 - 1708 次查看请问SAS软件里有没有adaptive kalman filter 程序呢？我在help里没有搜到。2012-9-24 16:22 - Jessie_yj - SAS专版

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More about Kalman filter
0 个回复 - 1408 次查看 I write the kalman's flater for this problem myself in the second part. It is much faster (3~10 time) that using SAS kalman's call routine. data simudata; n=500; seed=1230; e10=ranno ...2012-8-12 10:55 - bobguy - SAS专版

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0 个回复 - 1096 次查看 The first part is simulation data in which, 1) 4 time series (y1 y2 y3 y4) are generated with ar(1) error process each, 2) there is a hidden factor x which drives y1, y2, y3, y4 The second pa ...2012-8-12 10:46 - bobguy - SAS专版

Kalman Filter Calls
0 个回复 - 1701 次查看 SAS provides Kalman filter calls that make MLE possible for Kalman filter parameters. Details follow the link below. http://support.sas.com/documentation/cdl/en/imlug/59656/HTML/default/viewer.htm# ...2012-8-12 06:16 - bobguy - SAS专版

（免费）Kalman_Filtering: Theory_and_Practice_Using_MATLAB
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An Introduction to the Kalman Filter
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1 个回复 - 1594 次查看 Kalman+Filtering+and+Neural+Networks.pdf Kalman+Filtering+and+Neural+Networks.pdf2010-9-21 11:12 - shelihuang - 计量经济学与统计软件

Kalman Filter问题请教
0 个回复 - 1169 次查看通常线性KF需要把问题分为 transition and measurement equations,Y(t) = alpha + beta * X(t) + error1 X(t) = mu + F * X(t-1) + error2 这里 X(t)是 unobservable latent series。但如果X是部分可以观察到的 ...2012-4-3 00:24 - tigergb - 计量经济学与统计软件

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