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单因子组合排序分析（量化因子回测代码）13 个回复 - 2189 次查看 单因子组合排序分析（量化投资因子回测）方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis)，该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组，构建投 ...2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
《大数投资（管理者终身学习）》0 个回复 - 1008 次查看 书名：《大数投资（管理者终身学习）》 作者名：齐东平 下载地址：https://e.pinggu.org/ebook/135 内容简介本书以简洁易操作的统计抽样方法构建一个拟合上市公司整体的投资组合，确保投资人有稳定合理投资收益， ...2020-10-14 11:18 - 指尖疏影 - 现金交易版
【金融学习资料】多因子评估与选择模型学习资料17 个回复 - 2866 次查看 协方差矩阵的常用估计和评价方法.pdf 天风证券：哪些行业应该单独选股.pdf 天风证券：基本面量化视角下的医药行业选股研究.pdf 天风证券-专题报告：因子正交全攻略——理论、框架与实践.pdf ...2020-5-11 12:26 - wz151400 - 现金交易版
通过沪深300成分股的公司财务指标构建投资组合，比较其与沪深300指数的累计收益率
3 个回复 - 3179 次查看 tushare大数据社区ID：413158 本book旨在通过tushare大数据社区获取沪深300成分股的公司财务指标，并通过主成分分析法选择综合得分排名前10的沪深300成分股作为投资组合，将该组合的累积收益率与沪 ...2021-6-30 15:33 - ECSOU - 量化投资
3 个回复 - 3179 次查看 tushare大数据社区ID：413158 本book旨在通过tushare大数据社区获取沪深300成分股的公司财务指标，并通过主成分分析法选择综合得分排名前10的沪深300成分股作为投资组合，将该组合的累积收益率与沪 ...2021-6-30 15:33 - ECSOU - 量化投资
构建投资组合的实证分析
0 个回复 - 412 次查看 某某资产投资银行存款、股票、某类资产的可行性。构建未加入某资产的最优投资组合，加某资产的最优投资组合，进行比较分析，两和投资组合的夏普比率，有效边界等 <br> 说实话我根本不知道怎么做，所以可以自由发 ...2023-3-15 17:05 - 18375704838 - 悬赏大厅
0 个回复 - 412 次查看 某某资产投资银行存款、股票、某类资产的可行性。构建未加入某资产的最优投资组合，加某资产的最优投资组合，进行比较分析，两和投资组合的夏普比率，有效边界等 <br> 说实话我根本不知道怎么做，所以可以自由发 ...2023-3-15 17:05 - 18375704838 - 悬赏大厅
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1493 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1493 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
如何构建投资组合？
7 个回复 - 2740 次查看 如题，比如现在对上证50所有成分股进行同一策略量化策略交易，得到50个收益率序列（当然有赚有亏） 比如现在有30个股票是赚的，20个股票是亏的，如何构建投资组合，使得综合的收益较好？ 目前能想到的比如这个月的 ...2018-2-9 15:27 - jmq19950824 - 量化投资
7 个回复 - 2740 次查看 如题，比如现在对上证50所有成分股进行同一策略量化策略交易，得到50个收益率序列（当然有赚有亏） 比如现在有30个股票是赚的，20个股票是亏的，如何构建投资组合，使得综合的收益较好？ 目前能想到的比如这个月的 ...2018-2-9 15:27 - jmq19950824 - 量化投资
构建投资组合模型
8 个回复 - 4488 次查看 从纯粹资本的意义上来看，一个集团公司就是一个投资组合，就是花了若干资金，买下了若干的资产，或者买下了若干个公司的控股权，打造了一个模式，这一切在索罗斯、李嘉诚这样的人看来的话，它就是投资组合。投资组合 ...2014-12-17 13:53 - 华彩咨询集团 - 投资人（实务版）
8 个回复 - 4488 次查看 从纯粹资本的意义上来看，一个集团公司就是一个投资组合，就是花了若干资金，买下了若干的资产，或者买下了若干个公司的控股权，打造了一个模式，这一切在索罗斯、李嘉诚这样的人看来的话，它就是投资组合。投资组合 ...2014-12-17 13:53 - 华彩咨询集团 - 投资人（实务版）
用matlab构建投资组合（三种不同要求）
0 个回复 - 2577 次查看 跪求各位大神，我现在需要用matlab 构建由三只股票组成的投资组合，有三种，我不太会，想请问下大家： 第一种：方差-均值模型下的投资组合； 第二种：资本市场线和有效投资集相切那个点的投资组合； 第三种：主观 ...2013-12-10 23:50 - 子墨13 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2577 次查看 跪求各位大神，我现在需要用matlab 构建由三只股票组成的投资组合，有三种，我不太会，想请问下大家： 第一种：方差-均值模型下的投资组合； 第二种：资本市场线和有效投资集相切那个点的投资组合； 第三种：主观 ...2013-12-10 23:50 - 子墨13 - MATLAB等数学软件专版
