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爱建证券_20180910_爱建证券量化资产配置专题报告：《基于权重调整频率和协方差矩阵改
3 个回复 - 758 次查看 爱建证券_20180910_爱建证券量化资产配置专题报告：《基于权重调整频率和协方差矩阵改善来提高资产配置方法的可能性》-21页2019-5-5 08:29 - sfbzx - 行业分析报告
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爱建证券量化资产配置系列报告：透过基金公开持仓信息构建隐含市场权重投资组合201907
0 个回复 - 499 次查看 爱建证券量化资产配置系列报告：透过基金公开持仓信息构建隐含市场权重投资组合20190709 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-10 16:22 - ottohans - 行业分析报告
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已知资产的风险贡献和协方差矩阵，如何求得最优资产权重比例？？
3 个回复 - 3156 次查看 我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2 ...2019-12-12 14:27 - Charlenefan3 - R语言论坛
3 个回复 - 3156 次查看 我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2 ...2019-12-12 14:27 - Charlenefan3 - R语言论坛
2种风险资产的资产组合中的权重是如何算出来的？
3 个回复 - 17508 次查看 兹维·博迪的-投资学-第2部分-第8章-8.2 2种风险资产的资产组合中 债券和股票的权重wd、we 的计算结果公式是： wD = σE /(σD+σE) wE = σD/(σD+σE) = 1 - wD 请问这个结果是怎么算出来的？ ...2007-9-20 12:03 - forrest2007 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 17508 次查看 兹维·博迪的-投资学-第2部分-第8章-8.2 2种风险资产的资产组合中 债券和股票的权重wd、we 的计算结果公式是： wD = σE /(σD+σE) wE = σD/(σD+σE) = 1 - wD 请问这个结果是怎么算出来的？ ...2007-9-20 12:03 - forrest2007 - 金融学（理论版）
总资产做权重标准化变量时模型需加入公司规模变量吗？
0 个回复 - 974 次查看 有很多会计类的模型，都将变量进行标准化（总资产做权重），在加入控制变量时又加入公司规模（size=ln asset)。有时候可能得到如公司规模越大，被解释变量越小的情况。此时解释合理吗？因为总资产作为权重，即分母时 ...2020-1-12 15:49 - liuxinglin2018 - 新手入门区
0 个回复 - 974 次查看 有很多会计类的模型，都将变量进行标准化（总资产做权重），在加入控制变量时又加入公司规模（size=ln asset)。有时候可能得到如公司规模越大，被解释变量越小的情况。此时解释合理吗？因为总资产作为权重，即分母时 ...2020-1-12 15:49 - liuxinglin2018 - 新手入门区
马克维茨投资组合中组合的收益率，用单个资产的对数收益率还是简单收益率按权重加和？
14 个回复 - 8136 次查看 马克维茨投资组合中组合的收益率理论上应该是单个资产的简单收益率按权重加和 用简单收益率还是对数收益率？？ 写的论文马上要定稿了 发现我用的对数收益率加和 这样是不是错了？？着急啊 错了改动就大了2013-3-6 14:47 - mengjincui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 8136 次查看 马克维茨投资组合中组合的收益率理论上应该是单个资产的简单收益率按权重加和 用简单收益率还是对数收益率？？ 写的论文马上要定稿了 发现我用的对数收益率加和 这样是不是错了？？着急啊 错了改动就大了2013-3-6 14:47 - mengjincui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
内部评级法中的风险资产权重_实施内部评级法的策略选择
0 个回复 - 2109 次查看 内部评级法中的风险资产权重_实施内部评级法的策略选择 内部评级法中的风险资产权重 在确定风险因素后，可利用风险权重函数将风险要素转换成风险资产权重。与原协议不同，IRB风险函数根据风险业务分类的差异而 ...2016-4-18 19:42 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2109 次查看 内部评级法中的风险资产权重_实施内部评级法的策略选择 内部评级法中的风险资产权重 在确定风险因素后，可利用风险权重函数将风险要素转换成风险资产权重。与原协议不同，IRB风险函数根据风险业务分类的差异而 ...2016-4-18 19:42 - widen我的世界 - 休闲灌水
有关资产组合理论中的权重w的分析
0 个回复 - 1432 次查看 算出了CRRA下的资产组合的最佳权重wi（是资产i的权重，和为1）后，开始对权重进行分析，因为我是学数学的，对这一块的背景不太懂，里面有一个分析前提是short interest，不太明白是什么意思~~~~~~2015-6-16 14:19 - calf1989 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1432 次查看 算出了CRRA下的资产组合的最佳权重wi（是资产i的权重，和为1）后，开始对权重进行分析，因为我是学数学的，对这一块的背景不太懂，里面有一个分析前提是short interest，不太明白是什么意思~~~~~~2015-6-16 14:19 - calf1989 - 金融学（理论版）
中国股市就是要配置风险资产，权重股都只是摆摆样子的，“大盘股搭台，小盘股唱戏”
0 个回复 - 1266 次查看 中国股市就是要配置风险资产，权重股都只是摆摆样子的，“大盘股搭台，小盘股唱戏”2014-4-10 08:55 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1266 次查看 中国股市就是要配置风险资产，权重股都只是摆摆样子的，“大盘股搭台，小盘股唱戏”2014-4-10 08:55 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
做最有资产有效边界时，计算权重用什么数据
0 个回复 - 960 次查看 本人要计算节能环保板块的自由资产边界，有哪位大侠能解答下做最优资产有效前沿时，计算资产权重用某一资产交易额除以板块总交易额还是除以整个沪深交易市场的交易额？2013-6-8 15:42 - 逍遥鲲鹏 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 960 次查看 本人要计算节能环保板块的自由资产边界，有哪位大侠能解答下做最优资产有效前沿时，计算资产权重用某一资产交易额除以板块总交易额还是除以整个沪深交易市场的交易额？2013-6-8 15:42 - 逍遥鲲鹏 - 金融学（理论版）
资产管理中的权重
0 个回复 - 785 次查看 如果配置两个资产A和B，都是做多，那么weight很好确定（用来计算组合的标准差）。 但是我如果做多2.2 million 的A，做空0.6million的B，那么如何计算组合的标准差？ 假设A和b的相关系数是0.8. 求高人指点。 ...2013-5-2 09:09 - 达尔 - 爱问频道
0 个回复 - 785 次查看 如果配置两个资产A和B，都是做多，那么weight很好确定（用来计算组合的标准差）。 但是我如果做多2.2 million 的A，做空0.6million的B，那么如何计算组合的标准差？ 假设A和b的相关系数是0.8. 求高人指点。 ...2013-5-2 09:09 - 达尔 - 爱问频道
马克维茨投资组合中组合的收益率，用单个资产的对数收益率还是简单收益率按权重加和？
7 个回复 - 2976 次查看 马克维茨投资组合中组合的收益率理论上应该是单个资产的简单收益率按权重加和 用简单收益率还是对数收益率？？ 写的论文马上要定稿了 发现我用的对数收益率加和 这样是不是错了？？着急啊 错了改动就大了2013-3-6 14:53 - mengjincui - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2976 次查看 马克维茨投资组合中组合的收益率理论上应该是单个资产的简单收益率按权重加和 用简单收益率还是对数收益率？？ 写的论文马上要定稿了 发现我用的对数收益率加和 这样是不是错了？？着急啊 错了改动就大了2013-3-6 14:53 - mengjincui - 金融学（理论版）
[求助]在Excel中计算不等权重资产的标准差
4 个回复 - 7093 次查看 <p>Excel中 Stdev 只是用来计算等权重的数组。如果是不等权重，就不能直接应用了。我想问除了生套标准差公式以外，有没有其他的方法或者函数能调用的，谢谢。</p><p>组合如下如下</p><p>Market ...2008-3-12 07:57 - vinnieattack - 金融学（理论版）
4 个回复 - 7093 次查看 <p>Excel中 Stdev 只是用来计算等权重的数组。如果是不等权重，就不能直接应用了。我想问除了生套标准差公式以外，有没有其他的方法或者函数能调用的，谢谢。</p><p>组合如下如下</p><p>Market ...2008-3-12 07:57 - vinnieattack - 金融学（理论版）
金程百题中的第31题，是不是错了，应该有各资产的权重是吗？
4 个回复 - 1096 次查看 请教，如题2009-11-18 14:32 - qfliuwei - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 1096 次查看 请教，如题2009-11-18 14:32 - qfliuwei - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[求助]资产组合中权重计算（三种资产以上）？
6 个回复 - 13579 次查看 投资学中有关资产组合的计算公式只给出了两种资产的组合。那么三种以上的资产组合该如何计算权重？另外：在期望收益率为负的情况下，但又不能剔出该资产的情况下，又该如何计算权重？请高手指点。谢谢2008-5-14 14:41 - jamesloloy - 金融学（理论版）
6 个回复 - 13579 次查看 投资学中有关资产组合的计算公式只给出了两种资产的组合。那么三种以上的资产组合该如何计算权重？另外：在期望收益率为负的情况下，但又不能剔出该资产的情况下，又该如何计算权重？请高手指点。谢谢2008-5-14 14:41 - jamesloloy - 金融学（理论版）
允许卖空情况下资产权重确定的问题
0 个回复 - 2369 次查看 如果可以采用买进看涨/卖出看跌股票的策略，那么如何确定各个股票的权重呢？资产组合中的有效前沿计算出来的权重可以是负的（即卖空），但是不一定对应的这支股票就是你认为应该卖空的啊，这个怎么来决定呢，或者有历 ...2008-4-3 14:08 - syy961 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2369 次查看 如果可以采用买进看涨/卖出看跌股票的策略，那么如何确定各个股票的权重呢？资产组合中的有效前沿计算出来的权重可以是负的（即卖空），但是不一定对应的这支股票就是你认为应该卖空的啊，这个怎么来决定呢，或者有历 ...2008-4-3 14:08 - syy961 - 金融学（理论版）
(求助)拿什么指标来评价不同的资产组合（已知权重）
0 个回复 - 1835 次查看 请问大家 我用了四种方法算了同一个portfolio的weights，得到了四组不同的weights． 我想比较一下这四种资产组合哪个比较好，也就是要比较一下portfolio performance．用什么统计指标或者什么model来评估好坏呢？ ...2007-5-12 23:39 - sweetP - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1835 次查看 请问大家 我用了四种方法算了同一个portfolio的weights，得到了四组不同的weights． 我想比较一下这四种资产组合哪个比较好，也就是要比较一下portfolio performance．用什么统计指标或者什么model来评估好坏呢？ ...2007-5-12 23:39 - sweetP - 计量经济学与统计软件
